Можливо, найважливіша річ, яку варто мати на увазі, якщо ви серйозно ставитеся до трейдингу, це сприйняття трейдингу як бізнесу. Як і в будь-якому іншому бізнесі, ваш успіх залежить від аналізу ринку, вміння будувати прогнози, а також від грамотного управління капіталом.
Аналіз ринку для прийняття обґрунтованих торгових рішень включає в себе вивчення кожного торгового інструмента, яким ви збираєтеся торгувати, включаючи вибір відповідного періоду часу для торгівлі. Щоб застосувати послідовну методологію аналізу ринку, потрібно дотримуватися робочої торгової стратегії.
Після розробки торгового плану наступними кроками трейдера повинні стати тестування своєї стратегії за допомогою програмного забезпечення. Наприклад, тестера стратегій MetaTrader. Також ви можете спробувати торгувати на демо-рахунку. Але якщо користувати Trading View – то в режимі бектестів це також можна зробити, але це трошки інакше по відчуттям.
Відповідний часовий період для правильної оцінки торгової системи, ймовірно, буде залежати від трейдера, але багато трейдерів використовують три місяці, щоб визначити, чи буде обрана стратегія прибутковою в довгостроковій перспективі.
Зміст
Статистика вашої торгівлі: ключ до успіху
Хоча іноді у трейдингу можна заробити багато грошей за один день, проте в більшості випадків гроші заробляються з часом, завдяки терпінню, стратегічному мисленню та життєздатному торговому плану. Як тільки торговий план буде розроблений і втілено в життя, ви зможете отримати статистику його роботи. Ці дані нададуть трейдеру цінну інформацію, яка потім може бути використана для вдосконалення його торгової системи.
Статистичні результати, отримані в результаті торгової діяльності протягом певного періоду, використовуються для оцінки ефективності торгового плану. Одним з найважливіших аспектів при оцінці торгових стратегій є оцінюваний період часу, який може варіюватися залежно від поточних ринкових умов.
Прибутки та збитки за торговим планом можуть значно відрізнятися при використанні різних часових рамок та стратегій. Наприклад, короткострокова стратегія торгівлі в консолідаціях буде значно відрізнятися від стратегії торгівлі на основі довгострокового тренду, коли йдеться про оцінку та порівняння торгових результатів.
Торгові показники ефективності трейдера поділяються на дві основні категорії.
- Перша категорія складається з показників, які вимірюють продуктивність самого трейдера та функціональні можливості його обладнання. Наприклад, кількість зроблених торгових помилок, а також проблеми з боку брокера, які можуть негативно позначитися на вашій торгівлі.
- Друга категорія складається з показників ефективності торгової системи, які зазвичай вимірюють фінансовий успіх трейдера. Сюди можуть входити такі речі, як чистий прибуток, загальна кількість прибуткових та збиткових угод, максимальний відскік. Оцінка цих показників необхідна для трейдера, щоб визначити, чи варто продовжувати використовувати обрану торгову стратегію.
Використання метрик різними учасниками ринку
Аналіз торгових стратегій відіграє важливу роль для трейдерів, які дотримуються торгового плану і використовують статистичний аналіз для визначення, як покращити свої торгові навички та практики.
Окрім дискреційних та системних трейдерів, які торгують на свій рахунок, інші фінансові спеціалісти також регулярно вивчають торгові показники для оцінки своєї ефективності. Наприклад, фондовий менеджер може використовувати торгові метрики для оцінки своїх минулих результатів та отримання уявлення про рівень ризику, який вони приймають.
Соціальні трейдери – це ще одна група трейдерів, які можуть здобути користь від використання торгових метрик певного трейдера. У цьому випадку вони будуть переглядати статистику трейдера, чиї угоди вони планують скопіювати. Аналізуючи результати його торгівлі, соціальний трейдер може краще зрозуміти критерії пошуку точок входу та виходу на ринок. Це дає соціальному трейдеру краще розуміння методів торгівлі професійного трейдера, які в кінцевому підсумку можуть бути включені в їх власний торговий план.
Ризик-менеджери для великих торгових компаній – це ще одна група фінансових спеціалістів, які використовують метрики для оцінки ризиків трейдерів. Великі фінансові установи використовують ризик-менеджерів для визначення рівня ризику, який доступний їх трейдерам.
Основні показники аналізу торгових стратегій
Як талановитий трейдер, я знаю, що фокусуватися на певних показниках може бути ключем до успіху. Наприклад, чистий прибуток – це те, що зазвичай першим враховується. Однак є багато інших важливих показників, на які також варто звернути увагу.
Нижче наведено список з 12 найпопулярніших метрик, які зазвичай використовуються для поліпшення торгових стратегій та оцінки успіху трейдера.
- Чистий прибуток: це найбільш розглядуваний торговий показник. Він показує, скільки заробив трейдер після врахування збитків. При оцінці чистого прибутку важливі строкі, протягом яких він був здобутий, а також сума капіталу, яка була використана для його отримання.
- Процент прибуткових угод: це визначається шляхом поділу кількості прибуткових угод на загальну кількість угод, що дозволяє отримати процент виграшу.
- Процент угод з збитком: так само, як і випадок з прибутковими угодами, відображається кількість угод, які завершилися збитково, поділена на загальну кількість угод.
- Найбільш прибуткова угода: це відноситься до найбільшого прибутку, отриманого трейдером.
- Найбільш збиткова угода: цей показник показує рівень ризику, якому піддав свій торговий рахунок трейдер.
- Середня прибуткова угода: це середній прибуток за угоду, отримуваний шляхом підсумовування всіх прибуткових угод та поділу цієї суми на кількість прибуткових угод.
- Середня збиткова угода: середня втрата від угоди розраховується шляхом додавання всіх збиткових сум та поділу на кількість збиткових угод.
- Середній час утримання позиції: цей показник визначається як кількість часу, протягом якого трейдер утримує позицію.
- Час утримання прибуткової угоди порівняно з часом утримання збиткової угоди: цей показник може вказувати, чи тримає трейдер занадто довго збиткові угоди чи відмовляється від прибутку, виходячи з прибуткових угод.
- Максимальне зниження: ця метрика показує зниження капіталу на рахунку після черги збиткових угод.
- Черга збиткових угод: ця статистика показує послідовні збиткові угоди на рахунку. Важливо звернути увагу на цей показник, оскільки він може вказувати на раціональну стратегію управління капіталом.
- Середній прибуток від угоди: це середня виручка з кожної угоди, розрахована шляхом множення відсотка збиткових угод на середній збиток та віднімання цієї суми від відсотка прибуткових угод, помноженого на середній прибуток.
Аналіз торгових стратегій за допомогою цих метрик може стати ключем до поліпшення вашої торговельної майстерності. Після оцінки торгової системи протягом трьох місяців і її тестування на реальному рахунку протягом аналогічного періоду часу, ви, як трейдер, маєте достатньо статистичної інформації.
Не забувайте, що конкретна стратегія може бути відповідною лише для одного стилю торгівлі. Наприклад, поки існують відповідні умови для торгівлі в діапазоні, ця стратегія може показувати позитивні результати. Однак коли відбудеться прорив з діапазону і встановиться тренд, інші торгові системи, що слідують за трендом, ймовірно, перевершать початкову систему торгівлі в діапазоні.
Регулярний аналіз вашої торгівлі в реальному часі дозволить легко виявити таку ситуацію та відповідно коригувати вашу стратегію відповідно до нових ринкових умов, щоб максимізувати загальну доходність.
Інструменти для аналізу торгових стратегій
Перед тим, як розпочати аналіз, ви можете встановити пріоритети для різних показників ефективності своєї торгівлі. Тут можна враховувати вашу особисту терпимість до ризику та цілі отримання прибутку. Наприклад, ви можете встановити максимально припустиме зниження або мінімальну ціль чистого прибутковості.
Якщо трейдер використовує MetaTrader як свою торгову платформу, він зможе розрахувати різні метрики для своєї торгової системи у своєму терміналі. Вам також може знадобитися тестер стратегій, щоб протестувати торгового робота або консультанта.
Ви зможете завантажити звіти про свою торгівлю в онлайн-аналізатор звітів для MetaTrader пошукавши його в гугл, або я також раджу Trading View.
Ви можете скористатися можливістю торгівлі на демо-рахунку, яку надають більшість брокерів. Це допоможе трейдеру отримати більш реалістичне уявлення про те, як система буде працювати в поточному торговому середовищі, враховуючи реальні спреди, час реакції брокера, а також можливі реквоти та проскальзування.
Останній етап тестування стратегії зазвичай включає в себе торгівлю вручну або автоматичну торгівлю на реальному рахунку. Це надасть можливість трейдеру переконатися, що результати його реальної торгівлі відповідають результатам, отриманим під час тестування на історії.