У нас часто чуваються фрази про те, що “тренд – ваш друг” і що варто торгувати в напрямку тренду. Але як ви визначаєте напрямок тренду, якщо ви не впевнені у його напрямку?
Допустимо, ви помітили, що на годинному графіку спостерігається висхідний тренд. Але на 4-годинному графіку тренд нисхідний. Як ви вирішуєте, в якому напрямку торгувати?
У цій статті я розіб’ю цей момент. Я розкажу, як саме визначити реальний напрямок тренду для вашої торгової стратегії. І, нарешті, я підкажу, чи варто вам відкривати довгу або коротку позицію, чи краще залишитися поза ринком.
Зміст
Як визначити тренд на ринку
Коли ми говоримо про визначення тренду, перш за все потрібно розібратися, як він формується. Тренд завжди супроводжується хвильовими паттернами.
Якщо ринок рухається вгору, він не може зростати безперервно. Ринок повинен зробити “вдих” перед тим, як знову піднятися. Тому він формує хвильові моделі, використовуючи вищі максимуми та нижчі мінімуми.
Точно так само, якщо ринок рухається вниз, він ніколи не йде вниз постійно. Ринок також повинен сформувати хвильові патерни нижніх мінімумів та нижніх максимумів.
Однак цього недостатньо для визначення справжнього напрямку тренду на ринку. Ось що я маю на увазі – подивіться на графік нижче.
Ви можете побачити, що він формує більш низькі мінімуми і більш низькі максимуми. Чи вважається це низхідним трендом? Не обов’язково.
Дозвольте мені тепер показати вам повну картину цього графіка.
На графіку вище ви бачите, що попередні волнові патерни, які ви побачили, були взяті з виділеного синього поля. Тепер, коли ви бачите більшу картину, очевидно, що це восходящий тренд. Отже, волновий паттерн “Нижній мінімум” та “Нижній максимум” був лише частиною більшої хвилі восходящого тренду.
Це може сплутати, оскільки, якщо ви подивитесь ще ширше, цей восходящий тренд, який ви бачите вище, може бути просто частиною ще більшого волнового паттерну низхідного тренду.
Отже, нам потрібно використовувати фільтр для визначення напрямку тренду. І цей фільтр використовує рухомі середні.
Використання скользячих середніх для визначення тренду
Скользячі середні обчислюють середнє значення останньої кількості барів, яку ви визначили.
Якщо ви використовуєте 20-періодну скользячу середню, вона обчислює середнє значення за останні 20 барів. Якщо ви використовуєте 100-періодну скользячу середню, вона обчислює середнє значення за останні 100 барів. І з кожним новим баром з’являється нове середнє значення.
Використання двох скользячих середніх
Для визначення напрямку тренду ми можемо використовувати дві різні скользячі середні з різними значеннями.
Якщо скользяча середня з коротшим періодом вище за скользячу середню з більш тривалим періодом, імпульс ринку зростає. І якщо скользяча середня з коротшим періодом нижче за скользячу середню з більш тривалим періодом, імпульс ринку знижується.
Вибір значень для скользячих середніх
Вибір значень для наших скользячих середніх є суб’єктивним і залежить від трейдера. Деякі віддають перевагу коротшим періодам, таким як 10-періодна і 20-періодна скользячі середні, інші – більш тривалим періодам, таким як 100-періодна і 200-періодна скользячі середні.
Висновок
У вас немає універсального відповіді на те, яка комбінація скользячих середніх краще підходить. Все залежить від вашого стилю торгівлі. Загалом, скорочений період скользячої середньої буде більш чутливим до рухів на ринку, у той час як довший період буде менш чутливим.
Тепер подивимось на той же графік, що я використовував вище, але з 10-періодною та 20-періодною експоненційною скользячою середньою (EMA):
На графіку вище ви можете помітити, що 10-ЕМА та 20-ЕМА є більш чутливими до руху ринку. Це видно тим, що 10-ЕМА перетнула 20-ЕМА знизу, коли ринок почав формувати нижчі мінімуми та нижчі максимуми.
Отже, застосування експоненційних скользячих середніх допомагає нам краще розуміти напрямок руху ринку та визначити тренд. Тепер подивимось на той же графік, але з 100-ЕМА та 200-ЕМА:
На вищезгаданому графіку видно, що обидва EMA розташовані на значній відстані один від одного порівняно з попереднім графіком. На цьому графіку 100-ЕМА завжди вище за 200-ЕМА, що свідчить про підйомний імпульс.
Таким чином, перший графік має фактори, що вказують на те, що ринок був у низхідному тренді, коли формувалася хвильова модель нижніх мінімумів і максимумів. Але на другому графіку є фактори, що вказують на те, що ця хвильова модель є частиною більшого підйомного тренду.
Отже, що є правильним? Відповідь у тому, що обидва фактори в своєму роді правильні. Усе зводиться до того, як саме ви торгуєте.
Особисто я використовую 20-ЕМА та 50-ЕМА, щоб визначити, чи йде тренд вгору чи вниз.
Таким чином, якщо ринок формує більш високі максимуми та мінімуми, і 20-денна скользяча середня знаходиться вище за 50-денну скользячу середню, я вважаю, що це підйомний тренд. І якщо ринок формує більш низькі мінімуми та максимуми, а 20-денна скользяча середня знаходиться нижче за 50-денну скользячу середню, я вважаю, що це низхідний тренд.
Проте визначення того, що ринок на графіку перебуває у підйомному тренді, не означає, що я буду відкривати довгу позицію. Точно так само, якщо я визначаю, що ринок на графіку перебуває у низхідному тренді, це не означає, що я буду відкривати коротку позицію. Це тому, що я хочу торгувати в напрямку більш широкої тенденції. І в цьому випадку я використовую ще один фільтр.
Напрямок тренду на вищому таймфреймі
Якщо годинний графік демонструє підйомний тренд, показуючи, що ринок формує більш високі максимуми та мінімуми, а 20-денна скользяча середня перебуває вище за 50-денну скользячу середню, це ще не означає, що 4-годинний графік також перебуває у підйомному тренді. Подивіться на графік нижче.
При цьому праворуч на графіку можна побачити, що ринок почав прориватися біля попереднього максимуму коливання і формував більш високі максимуми та мінімуми. У той же час 20-ЕМА тільки що перетнула 50-ЕМА, і ринок торгується вище обох ЕМА.
Таким чином, на годинному графіку почався підйомний тренд. Проте подивіться на 4-годинний графік нижче:
У правій частині графіка видно, що хоча ринок почав зростати, 20-ЕМА все ще перебуває нижче за 50-ЕМА, що свідчить про те, що ринок все ще перебуває в низхідному тренді. Отже, чи рухається ринок вгору чи вниз?
Відповідь проста: ми беремо за основу більший таймфрейм. У цьому випадку ми хочемо використовувати 4-годинний графік як орієнтир для більшого тренду. Причина в тому, що ви завжди повинні торгувати з урахуванням більшого тренду. Через більший тренд ви можете отримати більше відношення ризику до прибутку.
Але як визначити старший таймфрейм? Це залежить від основного таймфрейму, на якому ви торгуєте.
- Якщо ви торгуєте на 15-хвилинному графіку, старшим таймфреймом може бути 1-годинний графік.
- Якщо ви торгуєте на 1-годинному графіку, то старшим таймфреймом може бути 4-годинний графік.
- Якщо ви торгуєте на 4-годинному графіку, то старшим таймфреймом може бути денний графік.
Собираємо все разом
Тепер давайте узгодимо всі ці складові, щоб показати, як це може працювати з вашою стратегією торгівлі.
Припустимо, ваша стратегія полягає в торгівлі за трендом. Як ви вирішуєте, коли відкривати довгу або коротку позицію?
Дозвольте мені розповісти, як я приймаю такі рішення. Отже, на перший погляд, ось критерії для мене, щоб відкрити довгу позицію під час відступу:
- Почнемо з 1-годинного таймфрейму. Ринок має утворювати вищі максимуми та мінімуми над обома ЕМА, причому 20-ЕМА має бути вище за 50-ЕМА.
- Почекайте, доки ринок не відступить до будь-якого з ЕМА.
- Подивіться на стохастик, чи є прихована дивергенція.
- Якщо так, перегляньте 4-годинний таймфрейм. На цей момент 20-ЕМА має бути вище за 50-ЕМА. Ринок також має торгуватися вище за 50-ЕМА.
Якщо вищезазначені критерії виконані, відкривайте довгу позицію. Тепер давайте розглянемо реальний приклад, щоб показати вам, що я бачу на графіку.
Спочатку я перегляну годинний графік, щоб побачити, чи є там які-небудь потенційні торгові можливості.
На графіку вище я визначив, що годинний графік знаходиться в нисхідному тренді. Ринок утворює нижчі мінімуми та максимуми. Водночас 20 ЕМА також знаходиться нижче 50 ЕМА. Тож я шукаю лише потенційні короткі угоди.
У правій частині графіка ринок відступив до 20-денної скользящої середньої та знайшов там певний опір. На цьому етапі я перевіряю стохастик, щоб побачити, чи є він приховану дивергенцію.
Як можна побачити, ринок утворює нижчий максимум, однак стохастик показує вищий максимум. Тут є прихована дивергенція.
Але перед тим, як я буду планувати свою угоду, я перегляну 4-годинний графік, щоб переконатися, чи знаходиться 20-денна скользяща середня нижче 50-денної скользящої середньої, а також чи торгується ринок нижче 50-денної скользящої середньої.
Тепер давайте поглянемо на 4-годинний графік:
На 4-годинному графіку я чітко бачу, що ринок знаходиться в сильному нисхідному тренді, оскільки він торгувався значно нижче 20-денної скользящої середньої. Щодо 4-годинного графіка, я перевіряю, чи знаходиться 20-ЕМА вище чи нижче 50-ЕМА. І чи торгується ринок нижче 50 ЕМА.
Поки виконуються обидва умови, я буду шукати можливість увійти в угоду на 1-годинному графіку. І мені все одно, рухається ринок деякий час вниз чи ні.
Давайте розглянемо ще один приклад. Цього разу я збираюся торгувати з нижчими мінімумами в умовах висхідного тренду. Для цієї угоди я шукаю, щоб ринок сформував більш низькі мінімуми при висхідному тренді. І щоб стохастичний осцилятор показав більш високий мінімум для дивергенції.
Точно так само, я хочу, щоб 20-ЕМА була вище 50-ЕМА як на 1-годинному, так і на 4-годинному графіку. Проте ринок не обов’язково повинен перебувати вище 50 ЕМА на 1-годинному графіку.
Отже, я розпочну з аналізу 1-годинного графіка:
На правому боці графіка я помічаю, що 20-денна скользяща середня перебуває вище за 50-денну. Ринок також сформував нижній мінімум. І стохастичний осцилятор вказує на більш високий мінімум для звичайної дивергенції.
У цей момент я розглядаю можливість укладення довгої позиції. Проте, мені цікаво, чи вказує 4-годинний графік на відсутність напрямку вгору. Перевіряю 4-годинний графік і бачу наступне:
Переваги аналізу
Як видно з правої сторони графіка, ринок фактично перебуває в нисхідному тренді.
Потенційні сценарії
Ринок сформував нижній максимум на 4-годинному графіку. При цьому 20-ЕМА перебуває нижче за 50-ЕМА, і ринок торгується нижче за 50-ЕМА. Це свідчить про те, що ринок не узгоджений. На 1-годинному графіку спостерігається висхідний тренд, а на 4-годинному – нисхідний.
Відсутність угод
У такій ситуації я залишаюся поза ринком. Це означає, що я не входжу в угоду, навіть якщо на 1-годинному графіку є вигідний торговий сетап. Я не хочу йти проти більш широкої тенденції. Наразі я просто розглядаю інші торгові інструменти. На ринку багато можливостей, і мені не потрібно поспішати з угодами там, де вони не дають мені найкращих шансів на прибуток. І вам варто поступити так само.
Підсумок аналізу трендів
Визначення тренду
Тренд на ринку формується через хвильові моделі. Під час восходящого тренду ринок робить вищі максимуми та мінімуми. Під час нисходящого тренду – навпаки.
Додаткові фільтри
Щоб точніше визначити напрямок тренду, ми можемо використовувати два фільтри:
- Скользящі середні
- Більші часові рамки
Якщо скользяща середня з меншим періодом вище за скользящу середню з довшим періодом, ринок, як правило, перебуває в восходящому тренді. Якщо ж навпаки, ринок знаходиться в нисходящому тренді.
Вхід у угоду
Для входу в угоду ми хочемо підтвердити тренд на більшому таймфреймі.
Якщо скользяща середня з меншим періодом вище за більшу скользящу середню на більшому таймфреймі, ми тільки торгуємо довгими установками. Якщо ж навпаки, ми торгуємо тільки короткими установками.
Якщо більш великий та короткий таймфрейми показують різні тенденції, ринок не синхронізований, і це означає, що ми залишаємося поза ринком.