Ковзна середня (Moving Average або MA) – це один із найуніверсальніших та популярних індикаторів на ринку, який може бути використаний для торгівлі за трендом.
Ковзна середня показує середню ціну за певний період часу (наприклад, 15 днів або 15 хвилин) і є запізнілим індикатором.
Є два основних типи ковзаючих середніх — проста скользяща середня (SMA) і експоненційна скользяща середня (EMA). Проста ковзна середня є простою середньою ціною торгового інструменту протягом певного періоду часу. На відміну від цього, експоненційна ковзна середня надає більшу вагу більш пізнім значенням ціни.
Я віддаю перевагу використанню експоненційної скользящої середньої, яка найкраще відображає останні рухи ціни та точніше їх слідує.
Прості та експоненційні ковзаючі середні виглядають у вигляді плавної лінії. Наприклад, скользяща середня за 50 періодів на денному графіку використовує останні 50 днів руху ціни для формування середнього значення.
Ніколи не слід використовувати ковзну середню ізольовано. Найкраще її поєднувати з патернами прайс екшен та іншими сигналами ринку.
Зміст
Типи та параметри ковзної середньої
На ринку існує чотири найпопулярніших типи ковзаючих середніх:
- Проста ковзна середня — SMA або просто MA.
- Експоненційна ковзна середня — EMA.
- Згладжена ковзна середня — SMMA.
- Лінійно-зважена ковзна середня — LWMA.
Варто зазначити, що експоненційна ковзна середня та лінійно-зважена ковзна середня приділяють більшу увагу останнім значенням. Через це ці типи ковзаючих середніх швидше реагують на останні зміни ціни.
При використанні індикатора скользящої середньої в MetaTrader ви можете вибрати декілька параметрів:
Період — це період часу для обчислення. Наприклад, період 10 на денному графіку означає 10 днів.
Зсув — це затримка у часі для застосування до індикатора. Наприклад, період 5 на годинному графіку означає зсув скользящої середньої вправо на 5 годин.
Метод МА — це метод обчислення, застосований до МА або тип МА, який ви хочете побачити на своєму графіку.
Застосувати до — це ціна, до якої ви хочете застосувати формулу обчислення скользящої середньої. Наприклад, обчислювати скользящу середню за ціною закриття.
Повернення до середнього та скользяща середня
Повернення до середнього значення — це теорія, яка часто застосовується на фінансових ринках. Вона вказує на тенденцію ринку постійно повертатися до своєї середньої ціни. Це правило можна використовувати для пошуку оптимальної точки входу.
На ілюстрації вище ми маємо два ключові елементи: середнє значення ціни та повернення до цього значення. Хоча ця концепція проста для розуміння, вона може змінити ваш погляд на ринок. Саме тут нам стане у пригоді скользяща середня.
Ми можемо використовувати 10 та 20 EMA:
Область між 10 та 20 EMA виступає як зона, що вказує на повернення ціни до середнього значення. Ця зона представляє собою середню ціну на ринку. Зверніть увагу, як ринок знаходить підтримку та опір у цій області у межах тренду. Саме тут 10 та 20 експоненційні скользящі середні допомагають нам знайти точки для входу на ринок.
Пастка перекупленості та перепроданості
Однією з найпоширеніших пасток серед трейдерів є вхід на ринок під час імпульсивних рухів ціни, іншими словами, покупка або продаж на рівнях перекупленості або перепроданості. Такі входи слід уникати.
На графіку вище я виділив області перекупленості та перепроданості, з яких ціна повертається до свого середнього значення. Якщо ціна відхиляється занадто далеко від скользящих середніх, краще завжди зачекати, поки вона повернеться до середнього значення, перш ніж входити в угоди на купівлю чи продаж.
На денному графіку ціна здійснила два тривалих рухи вниз від 10 та 20 ЕМА. В цих областях краще утримуватись від входу на ринок. Замість цього ми чекаємо на повернення ціни до скользящих середніх, і вже там шукаємо точки для входу у продаж.
Як зрозуміти, що ціна перебуває в області перекупленості або перепроданості? Це залежить від кількох факторів:
- Торговий інструмент. Кожний інструмент має свої відмінності та характер руху ціни.
- Таймфрейм. На кожному таймфреймі ціна може реагувати по-різному. З мого досвіду, 10 та 20 експоненційні скользящі середні найкраще працюють на чотиригодинних та денних графіках.
- Поточні ринкові умови. Вони дозволяють нам зрозуміти, як ринок може відреагувати на середнє значення.
Важливо зауважити, що вивчення та застосування середнього значення підходить лише для трендового ринку. Так що, якщо ринок торгується в діапазоні або є занадто нестабільним, повернення до середнього значення краще уникати.
Давайте розглянемо, як скользящі середні можуть допомогти нам знайти точки входу на чотиригодинному графіку:
На наступному прикладі ціна сформувала пін-бар на поверненні до середнього значення. Також ми бачимо лінію тренду, яка виступає як підтримка:
Не варто купувати чи продавати, коли ринок віддаляється від скользящих середніх. Винятком може бути швидкий ринок. Що це означає? Це ринок, де відбуваються екстремальні покупки або продажі, тому ймовірно, що він не повернеться до своєї середньої ціни найближчим часом.
Ринок зробив два різкі рухи, під час яких не було повернення до середнього значення. Фактично, друге ралі становило 1600 пунктів. Ціна рідко долає подібну дистанцію без відкатів, проте іноді таке трапляється.
Суть тренду: розуміння скользячої ередньої
Скользяча середня вказує на можливу зміну тренду і допомагає визначити силу поточного тренду. Однак існують тренди, де скользяча середня буде абсолютно непотрібною. Наприклад:
На ринку очевидно сильний низхідний тренд, і це можна визначити навіть без будь-яких індикаторів.
Тепер давайте розглянемо графік, де скользячі середні можуть допомогти визначити силу тренду, а також його потенційні зміни:
У нас є певний відомий факт: нисхідний тренд складається з чергування знижень і мінімумів. Проте іноді ринок демонструє високий максимум в рамках нисхідного тренду. Чи означає це, що тренд закінчився?
Не завжди вищий максимум у нисхідному тренді означає його завершення. Це може бути складним ретестом, перш ніж тренд знову рухатиметься у визначеному напрямку.
Ви, можливо, думаєте: “Як я можу об’єктивно визначити тренд?” Скользяча середня може вам у цьому допомогти. Наприклад, якщо ціна перебуває вище 200 ЕМА, це свідчить про довгостроковий восходящий тренд на ринку.
Якщо ціна знаходиться вище 20 EMA – значить ринок знаходиться в короткостроковому висхідному тренді.
Ви можете оцінити силу тренда, звертаючи увагу на крутизну скользячих середніх. Чим вони крутіше, тим сильніше тренд. Якщо скользяча середня стає горизонтальною, це означає, що тренд взагалі відсутній.
Існує безліч варіантів скользячих середніх, які може використовувати трейдер, але мої улюблені – 10 EMA та 20 EMA. При правильному використанні ці дві скользячі середні можуть значно спростити торгівлю по тренду.
Ми розглядаємо можливості для покупки лише у випадку, якщо 10 ЕМА перебуває вище за 20 ЕМА. Оскільки 10 ЕМА відслідковує цінові рухи точніше, ніж 20 ЕМА, це свідчить про те, що ринок перебуває у висхідному тренді. З іншого боку, коли 10 ЕМА знаходиться нижче за 20 ЕМА, ми шукаємо можливості для продажу, оскільки ринок перебуває у низхідному тренді.
Якщо ви прагнете заробляти більше, вам потрібно знайти сильний трендовий ринок. Це дозволить вам отримати більший потенціал для прибутку. Для цього використовуйте 20 та 50 ЕМА і порівняйте їх нахил. Чим він буде сильніший, тим ринок буде більш волатильним.
Давайте порівняємо два графіки.
Зрозуміло, що потенціал прибутку на першому графіку буде значно більше, ніж на другому, тому перший графік більш привабливий для торгівлі.
Не забувайте, що скользящі середні – це трендовий індикатор, тому їх варто використовувати лише на трендових ринках і забувати про них в періоди консолідацій.
Динамічні рівні підтримки та опору
На трендовому ринку скользящі середні можуть виступати в ролі динамічних рівнів підтримки та опору. Можна порівняти ринок з гумовою стрічкою. Якщо він надто сильно розтягується, завжди відбувається відскок. Іншими словами, ринок постійно повертається до скользящої середньої.
Тож, якщо ви хочете знайти вигідну точку входу на трендовому ринку, завжди зачекайте на повернення ціни до скользящої середньої.
Перш ніж продовжувати, важливо зазначити, що динамічні рівні підтримки та опору не такі сильні або інформативні, як горизонтальні рівні.
Динамічну підтримку та опір можна знайти там, де скользяща середня перетинається з поточною ціною:
Зверніть увагу, як експоненційні скользячі середні з періодами 10 і 20 виступають як підтримка та опір для ціни.
Давайте розглянемо 10 і 20 EMA, які виступають як динамічна опора під час низхідного тренду:
Зверніть увагу, як лише 10 ЕМА перетнулася з 20 ЕМА, скользяча середня почала діяти як динамічна опора.
Для торгівлі динамічними рівнями вони можуть бути використані лише в поєднанні з іншими структурними факторами та паттернами цінового руху.
Ось ми бачимо пін-бар на горизонтальному рівні і ціну, яка відбивається від динамічного рівня. Усе це відбувається в межах восходящого тренду. Отже, це ідеальна торгова ситуація.
Ось список п’яти найпоширеніших скользячих середніх, якими можуть користуватися трейдери:
- 10.
- 20.
- 50.
- 100.
- 200.
Оскільки вищезазначені періоди використовуються частіше за інші, ринок має тенденцію поважати їх більше, ніж інші. Через те саме на ринку працюють рівні підтримки та опору: якщо достатньо трейдерів використовують один і той же рівень для покупки або продажу, ймовірно, на нього буде певна реакція ринку.
Ми можемо використовувати динамічні рівні підтримки та опори для встановлення стоп-лосса. Коли ринок рухається у тренді, ціна має тенденцію відбиватися від динамічних рівнів. Вони виступають як певний бар’єр, що перешкоджає руху ціни. Отже, встановлення стоп-лосса за динамічним рівнем, утвореним скользячою середньою, набуває логічного сенсу.
Як можна заробляти більше на трендових ринках? Єдиний спосіб використовувати всі рухи тренду — не мати жодних цілей щодо фіксації прибутку. Якщо ви встановлюєте тейк-профіт, ви обмежуєте потенціал вашої угоди.
Тому на сильних трендових ринках краще не встановлювати тейк-профіт, а використовувати лише стоп-лосс, розмістивши його за динамічною лінією підтримки та опору. Це можна робити на трендових ринках протягом тривалого періоду часу.
Період вашої скользящої середньої визначить силу тренду, з якого ви хочете отримати прибуток. Короткострокові скользящі середні (наприклад, 5 EMA) дозволять вам використовувати короткострокові тренди. Тоді як довгострокові скользящі середні (наприклад, 200 EMA) дозволять вам здобувати максимальний прибуток з довгострокових трендів.
Стратегія торгівлі з використанням скользящої середньої
Ми використовуємо скользящу середню, щоб визначити найкращі точки входу на графіках.
- Якщо ціна знаходиться вище 200 EMA — це свідчить про відсутність тренду на ринку.
- Дочекайтеся двох тестів динамічної підтримки, утвореної перетином 20 і 50-періодних EMA.
- Увійдіть у угоду на третьому або подальшому тесті.
- Встановіть стоп-лосс в розмірі 2 ATR від вашої точки входу.
- Вийдіть із угоди, коли ціна закривається вище 50 EMA.
50-денна скользна середня: стратегія торгівлі
Як вже відомо, немає найкращої скользячної середньої. Проте, у звичайному тренді 50-денна скользячна середня є одним з кращих індикаторів.
Використання 50-денної скользячної середньої для пошуку торгових можливостей?
Більшість трейдерів знайомі із стратегією входу на ринок на рівнях підтримки та опори. Ця стратегія успішно працює, коли ринок знаходиться в діапазоні або слабкому тренді.
Але що робити, якщо ринок перебуває у подібному тренді?
Як ви бачите, ринок не тестує рівень підтримки протягом тривалого часу, і ви довгий час можете залишатися поза ринком у пошуках відповідної торгової можливості. Що ж робити? Саме тут і відіграє свою роль 50-денна скользячна середня.
Давайте ще раз поглянемо на той же графік, але на цей раз додамо на нього скользячу середню за 50 днів:
Бачите відмінність? Після того, як ціна повторно тестує 50-денну скользячу середню, ви можете використовувати паттерни цінового руху для пошуку точки входу на ринок.
Висиджування довгих трендів за допомогою 50-денної МА?
Коли йдеться про трейдінг за трендом, багато трейдерів фіксують прибуток при найменшому відскоку. При цьому вони надто сильно затягують свій трейлінг стоп!
Це схоже на полювання на дівчину. Якщо ви підійдете до неї занадто близько, вона втіче. Але якщо ви надаєте їй свободу, у вас буде більше шансів завоювати її.
Тому ви повинні навчитися дати ціні дихати. Один із підходів для цього – використання 50-денної скользячої середньої для переміщення вашого стоп-лосу.
Це означає, що ви повинні утримувати свою позицію, поки ціна залишається вище 50-денної скользячої середньої. І виходити з ринку лише тоді, коли вона закривається нижче її (і навпаки для короткої позиції).
Як використовувати 50-денну скользячу середню для торгівлі на розворот?
Коли ви торгуєте на розвороті тренду, час вашого входу має вирішальне значення. Якщо ви входите на ринок занадто рано, ризикуєте бути вибитими по стопу. Якщо ви запізнилися, упускаєте можливість зловити великий рух ціни.
Як можна точно знайти час, щоб увійти на ринок не занадто рано або не занадто пізно? Ви можете використовувати 50-денну скользячу середню, яка може діяти як фільтр тренду.
Якщо ви хочете увійти у шорт проти восходящого тренду, зачекайте, доки ціна закриється нижче 50-денної скользячої середньої (і навпаки, у випадку довгої позиції).
Але що, якщо ціна не закриється нижче 50-денної скользячої середньої, можна відкривати коротку позицію? Ні! Ви повинні залишатися поза ринком. Нехай 50-денна скользяча середня діє як фільтр тренду і повідомляє вам, коли найбільш безпечно відкривати коротку позицію.
Щоб збільшити прибутковість ваших угод, переконайтеся, що ціна опирається на структуру ринку з більш високим таймфреймом. Наприклад, якщо ви шукаєте шорт, перевірте, щоб ціна перебувала на рівні опору на старшому таймфреймі.
Як входити на ринок вчасно?
Чи стикалися ви з тим, що відкриваєте свої угоди занадто пізно, лише потім усвідомлюючи, що купили на максимумах? При цьому ваш стоп-лосс вибивається на першому відскоку? Ринок продовжує свій ріст, але уже без вас? Чому так відбувається? Причина у тому, що ви можете входити на ринок занадто далеко від значущої області. Тому вивчіть, як шукати точки входу поруч із значущою областю.
Наприклад, в здоровому тренді значуща область розташовується поруч із 50-денною скользячою середньою.
А ось тут не варто відкривати угоди:
У сильному тренді значна область знаходиться поряд з 20 денною ковзною середньою.
50-денна скользяча середня та пошук найкращих точок входу
Існують дві техніки, які ви можете використовувати:
- Реверсивні патерни цінового руху.
- Прорив лінії тренду.
Ми знаємо, що скользяча середня діє як значуща область в здоровому тренді. Що робити, коли ціна повторно тестує 50-денну скользячу середню? Тут ми можемо шукати реверсивні патерни цінового руху, такі як пін бар, або модель поглинання.
Коли ціна відступає до 50-денної скользячої середньої, ви можете намалювати міні-трендову лінію, яка допоможе вам знайти точку входу.
Торгова стратегія з використанням 50 MA
Ця торгова стратегія ґрунтується на тому, щоб отримати прибуток з одного великого руху в здоровому тренді. Ось як це працює:
- Знайдіть здоровий тренд, де ціна відповідає 50-денній скользячій середній.
- Зачекайте, доки ціна знову не протестує 50-денну скользячу середню.
- Шукайте тригер для входу (наприклад, паттерн прайс екшен на прориві лінії тренду).
- Входьте на ринок лише при відкритті наступної свічки.
- Встановіть стоп-лосс нижче 1 ATR попереднього мінімуму.
- Якщо ціна йде на вашу користь, вийдіть при наступному розвороті.
Ось декілька прикладів:
200-денна скользяча середня: стратегія торгівлі
200-денна скользяча середня (200 MA) є одним з найпопулярніших технічних індикаторів.
У новинних оглядах і аналітичних оглядах ви часто побачите:
S&P 500 впав нижче 200-денної скользячої середньої – ринок ведмежий.
Входьте в покупки, коли ціна перевищить 200-денну скользячу середню.
Акції Apple тільки що закрилися нижче 200 MA – час продавати.
Проте найчастіше ці поради виявляться зовсім безглуздими, оскільки вони будуть підштовхувати вас відкривати позиції на емоціях і входити на ринок у найнепідходящіший час. У сьогоднішній статті ми розглянемо всі тонкощі та особливості торгівлі за допомогою 200-денної скользячої середньої.
Що таке 200-денна скользяча середня?
Скользяча середня – це технічний індикатор, який усереднює останні значення ціни і відображається у вигляді лінії на графіку.
Припустимо, за останні 5 днів ціна акцій Apple становила 100, 90, 95, 105 і 100. Отже, 5-денна скользяча середня дорівнює:
(100 + 90 + 95 + 105 + 100) / 5 = 98
Усі значення скользячої середньої за 5 періодів можна відобразити у вигляді плавної лінії на графіку. Те саме стосується і 200-денної скользячої середньої. Відмінність лише в тому, що ви дивитесь на дані за останні 200 днів, які вказують на більш довгострокову скользячу середню.
На ринку існують різні типи скользячих середніх: прості, експоненціальні, зважені. Вони всі ґрунтуються на одній концепції, але вони трохи відрізняються за методами обчислення.
Як використовувати 200-денну скользячу середню?
200-денна скользяча середня – це довгостроковий індикатор, який можна використовувати для ідентифікації та торгівлі в довгостроковому тренді.
- Якщо ціна знаходиться вище 200-денної скользячої середньої, ми розглядаємо можливості для покупок.
- Якщо ціна знаходиться нижче 200-денної скользячої середньої, ми шукаємо можливостей для продажу.
Якщо ви торгуєте акціями, індекс може дати загальне уявлення про напрямок ринку. Наприклад, якщо ціна в індексі S&P 500 перебуває вище 200-денної скользячої середньої, шукайте можливостей для покупки акцій у США. Цей простий прийом збільшить ваші шанси на отримання прибутку і зменшить можливі збитки.
Кращі методи входу на ринок?
Тепер ви, напевно, думаєте: «Тепер зрозуміло, як визначити домінуючу тенденцію на ринку. Але як знайти підходящу точку входу?»
Ось кілька методів, які можна використовувати:
1. Рівні підтримки і опору. Підтримка – це область на графіку з потенційним тиском покупців. Опір – область на графіку з потенційним тиском продавців.
Таким чином, якщо ціна знаходиться вище 200-денної скользячої середньої, ми шукаємо можливості для покупок на рівні підтримки. Якщо ціна знаходиться нижче, ми шукаємо можливості для продажу на рівні опору.
2. Відскок від 200 MA.
3. Фігура трикутника.
4. Фігура прапора.
Давайте розглянемо кожен із цих методів детальніше.
Відскок від 200 MA
Під час тренду 200-денна скользяча середня може виступати як значуща область, від якої ціна постійно відбивається. Це дає нам можливість увійти на ринок.
Сетап набирає більшу силу, коли лінія 200-денної скользячої середньої перетинає найближчі рівні підтримки або опору.
Трикутник
Висхідний трикутник — це ознака сили, що свідчить про готовність покупців купувати за більш високими цінами. Тому, у висхідному тренді, коли ціна перебуває вище 200-денної СС, ви можете виявити восходящий трикутник і відкрити позицію на його прориві. Відповідно, у низхідному тренді ми шукаємо низхідний трикутник.
Чим довше формується трикутник, тим сильнішим буде його пробою.
Флаг
Фігура флаг — це ще один паттерн продовження тенденції.
Биковий флаг свідчить про те, що покупці контролюють ситуацію на ринку, а продавці відчувають труднощі з відкриттям коротких позицій (тому ми спостерігаємо відбій з невеликими свічками). Отже, у восходящому тренді ви можете знайти биковий флаг і відкрити позицію на його прорив. У низхідному тренді ми шукаємо ведмежий флаг.
Найкращі моделі прапора з’являються після пробою тривалої консолідації.
Як утримувати позицію в тренді за допомогою 200-денної скользящої середньої?
Якщо ви маєте намір відтягнути максимальний прибуток з тривалих трендів, ви можете скористатися трейлінг-стопом, залишаючи при цьому достатній буфер для руху ціни. Ми можемо переносити стоп-лосс за допомогою 200-денної скользящої середньої.
Позиція закривається лише тоді, коли ціна перетинає 200-денну MA.
Визначаємо фази ринку за допомогою 200-денної скользящої середньої
Ринок постійно переходить з тренду в консолідацію та навпаки. Можна визначити 4 фази ринку:
1. Накопичення
Фаза накопичення відбувається після низхідного тренду і виглядає як консолідація. 200-денна MA вирівнюється, і ціна рухається вздовж неї. Покупці та продавці перебувають у рівновазі, і ринок поки що не визначився щодо свого напрямку.
2. Тренд
Далі настає фаза тренду, коли ринок виходить з консолідації та визначає чіткий напрямок руху.
3. Розподіл
Після тренду ринок може увійти в фазу розподілу, де ціна починає коливатися навколо певного рівня, а тренд втрачає свою силу.
4. Протилежний тренд
Остання фаза – це протилежний тренд, коли ринок рухається в протилежному напрямку до попереднього тренду.
Коли ціна виходить з фази накопичення, настає тренд. Ціна рухається у певному напрямку з вищими максимумами та мінімумами. У цей момент ви помітите, що ціна перебуває вище 200-денної скользящої середньої.
У трендовому стані шлях найменшого опору спрямований вгору, тому найкраще відкривати довгі позиції.
В кінці кінців, на ринок прийде достатня кількість продавців, і висхідний тренд завершиться. Виникне фаза розподілу. Ціна буде знаходитися в межах консолідації, а 200-денна скользяща середня вирівняється.
На стадії розподілу ціна може продовжити свій рух у будь-якому напрямку. Якщо відбудеться прорив рівня опору, висхідний тренд продовжиться. Якщо відбудеться прорив рівня підтримки, розпочнеться нисхідний тренд.
Коли ціна виходить із фази розподілу, народжується нисхідний тренд. Ринок опиниться нижче 200-денної скользящої середньої. На стадії нисхідного тренду шлях меншого опору направлений вниз, тому найкраще відкривати короткі позиції.
Нисхідний тренд не може тривати вічно. Рано чи пізно настане момент, коли він привабить достатню кількість покупців. Тоді ринок повернеться до першої стадії — фази накопичення.
Пам’ятайте, що 4 фази ринку — це більше мистецтво, ніж точна наука. Іноді не зовсім зрозуміло, в якій саме фазі зараз перебуває ринок. Якщо ви почуваєте невизначеність, розгляньте інший торговий інструмент, який буде більш зрозумілим.