Індикатор ADX є популярним індикатором імпульсу та сили тренду. У цій статті ми розглянемо окремі компоненти ADX і крок за кроком з’ясуємо, як їх можна використовувати для кращого тлумачення графіків та знаходження вигідних торгових можливостей.
Зміст
Складові індикатора ADX
Індикатор ADX є скороченням від Середнього Індексу Руху в Напрямку (Average Directional Movement Index) і був розроблений Уеллсом Вайлдером, який згадав про нього у своїй книзі 1978 року “Нові концепції в технічних торгових системах”.
ADX фокусується на вимірюванні сили або слабкості тренду, але також може допомогти визначити напрямок тренду. Він допомагає з’ясувати, чи є на ринку тенденція і наскільки вона сильна.
Індикатор Середнього Індексу Руху має 3 лінії:
- Лінія ADX.
- Індикатор від’ємного напряму -DI.
- Індикатор напрямку руху +DI.
Лінія ADX вимірює силу тренду без врахування його напрямку. Це дозволяє трейдерам визначити, чи існують торгові можливості для торгівлі за трендом. Підйомна лінія свідчить про зростання сили тренду. Падаюча лінія показує тренд, який втрачає імпульс або розгортається. Пласка лінія вказує на консолідацію.
Важливо пам’ятати, що ADX не надає жодної інформації щодо напрямку тренду. Коли ADX йде вгору, це може сигналізувати як про биковий, так і про ведмежий тренд.
Два інші індикатори, плюс індикатор напрямку (+DI) та мінус індикатор напрямку (-DI), дозволяють визначити напрямок тренду. Коли розвивається від’ємний тренд, +DI більше -DI. Для спадного тренду -DI переважає над +DI.
Нарешті, ми маємо поговорити про пороговий рівень ADX. Як ви можете бачити на графіках нижче, ми побудували вертикальну лінію у вікні ADX на рівні 20. Рівень 20 діє як роздільник: якщо ADX нижче рівня 20, ціна перебуває в діапазоні або в дуже слабкому тренді. Коли ADX пробиває рівень 20, це сигналізує про сильний тренд, який, ймовірно, продовжиться.
Важливість рівня ADX у торгівлі
Уайлдер вважає, що сильний тренд розгортається, коли лінія ADX перевищує значення 25. Якщо значення нижче 20, це свідчить про відсутність тренду, і ціна перебуває в діапазоні. Зона між 20 і 25 перебуває в проміжному стані між трендом і консолідацією. Проте багато технічних аналітиків, включаючи нас, використовує рівень 20 як ключовий для індикатора ADX.
Лінії DI: ключовий компонент індикатора ADX
Друга складова індикатора ADX – це дві лінії DI, які зазвичай мають свої кольори (червоний і зелений у нашому прикладі). Лінії DI надають інформацію про напрямок та силу тренду.
Перед тим як ми перейдемо до аналізу графіків, важливо зрозуміти, як розраховуються зелені і червоні лінії DI. Лінії DI порівнюють абсолютні максимуми та абсолютні мінімуми свічок. Ось декілька сценаріїв:
- Зелена лінія DI зростає — максимуми та мінімуми вищі, ніж на попередній свічці.
- Червона лінія DI зростає — максимум та мінімум нижче, ніж на попередній свічці.
- Для внутрішньої свічки DI дорівнює 0, оскільки максимум та мінімум потрапляють в попередню свічку.
На знімку екрану нижче ми встановили налаштування періоду DI на 1. Це означає, що індикатор порівнює дві останні свічки. Це добрий спосіб зрозуміти лінії DI. Зауважте, DI розраховуються за абсолютними максимумами та мінімумами.
Сигнали перетину ліній DI: ключові моменти
Коли лінії DI перетинаються, це дає нам сигнал. Якщо зелена лінія перетинає червону, це означає, що максимуми та мінімуми попередніх свічок рухаються вгору, що підтверджує зростаючий тренд. Якщо червона лінія DI перетинає зелену, це показує, що на попередніх свічках ціна рухалася вниз, а мінімуми та максимуми знижувалися.
На наступному графіку це добре видно. Спочатку лінія ADX перетнула рівень 20, але в цей момент ціна перебувала в діапазоні. Потім зелена лінія перетнула червону, ADX знову почав зростати. Зростаючий тренд набирав обертів, коли ADX був спрямований вгору, а зелена лінія DI залишалася вище червоної. Як тільки червона лінія DI перетнула зелену, тренд завершився.
Як бачите, перше перетинання ADX не дало сильного сигналу, але на другому перетинанні, коли ADX почав рухатися вгору, а лінії DI перетнулися одночасно, це сигналізувало про сильний тренд.
Використання індикатора ADX: приклади
Давайте розглянемо, як індикатор ADX може допомогти нам аналізувати цінові графіки.
На графіку було 5 сигналів ADX, і я позначив кожний з них вертикальною лінією та стрілкою, яка вказує напрямок сигналу.
Перший сигнал прийшов з невеликим запізненням, і ADX перетнув 20, коли ціна вже зростала. На той момент лінії DI вже були дуже широкими. Сигнали ADX зазвичай є сильнішими, коли перетин ліній DI і переривчаста лінія 20 ADX відбуваються одночасно або відносно близько.
Також важливо мати ефективний метод зафіксування прибутку або трейлінг-стопа, оскільки не всі сигнали забезпечать оптимальний вхід в трендові угоди. Як і в разі з будь-якою системою, нам потрібно вивчити, як максимізувати прибутки та ефективно зменшувати збитки.
На наступному графіку відображено 6 різних сигналів:
- Ранній вхід і прибуток. Сигнал на вхід був достатньо раннім, і він приніс непоганий прибуток. Як тільки ADX почав спадати, ціна також розпочала спадати. Це був гарний сигнал для входу.
- Короткий сигнал ADX. Цей сигнал виник після пробою ADX позначки 20, але ціна миттєво розвернулася і впала нижче 20. Тут трейдер повинен був швидко зменшити збиток.
- Сильний медвежий тренд. Гарний короткий сигнал та прийнятний медвежий тренд. В цей момент тримати позицію на ринку було нецільово.
- Вхід у довгу позицію. Сигнал на вході в довгу позицію виник, коли ціна перетнула скользящу середню з великим потенціалом прибутку.
- Сильний ринок для покупки. Чудовий сигнал на покупку в активній фазі ринку.
- Коротка можливість в тенденції на зниження. Ще одна гарна коротка можливість ввійти в сильний низхідний тренд. Після цього ціна припинила падіння і вступила в консолідацію.
Важливі аспекти індикатора ADX
Як видно, індикатор ADX, подібно будь-якому іншому, не є абсолютно точним, проте трейдер може знайти способи максимізувати прибуткові можливості та фільтрувати помилкові сигнали.
Поглянемо, що ми дізналися про ADX:
- Три лінії індикатора: лінія ADX та дві лінії DI.
- ADX – індикатор тренду та імпульсу.
- Лінія ADX вимірює силу тренду, але не надає інформації про його напрямок.
- Коли лінія ADX перетинається вище 20, це сигналізує про сильний тренд.
- Дві лінії DI аналізують бикові та ведмежі свічки.
- Лінії DI порівнюють абсолютні максимуми та мінімуми свічок.
- Коли лінії DI перетинаються, це дає сигнал для входу на ринок.
- Коли зелена лінія DI перебуває вище за червону, це свідчить про те, що ринок рухається вгору (і навпаки).
Торгова стратегія з використанням індикатора ADX
Індикатор ADX може бути застосований практично до всіх торгових інструментів, включаючи акції, валюту, біржові фонди та фьючерсні контракти.
ADX вимірює силу тренду та допомагає зрозуміти, чи знаходиться ринок у торговій або неторговій фазі.
Розуміння індикатора ADX: важливі аспекти
При роботі з індикатором ADX необхідно дуже уважно аналізувати та інтерпретувати сигнали. Це не просто індикатор “биків” і “ведмедів”. Лінія ADX вимірює лише силу тренду.
Отже, якщо ціна йде вгору, а індикатор ADX також зростає, ми маємо справу зі сильним “биковим” трендом. Те ж саме стосується ситуації, коли ціна рухається вниз, а індикатор ADX зростає. В цьому випадку ми маємо справу зі сильним “ведмежим” трендом.
Розуміння значення індикатора ADX
Значення нижче 25 вказує на період консолідації. Коли індикатор ADX перевищує рівень 25, цього достатньо, щоб сигналізувати про наявність сильного “бикового” або “ведмежого” тренду.
Індикатор ADX працює краще за все, коли використовується в поєднанні з іншими технічними індикаторами. Ми будемо використовувати індикатор RSI з періодом 20, а також сам ADX з періодом 20.
Крок 1. Очікуємо на підвищення показників індикатора ADX.
Давайте почнемо з того, що ми очікуємо, поки індикатор ADX покаже значення вище 25. Коли значення перевищує 25, це сигналізує про сильний тренд і високу ймовірність продовження цієї тенденції.
Тренд і сила: ключові фактори успішної торгівлі
Ми всі знаємо, що тренд – це наш друг у світі торгівлі. Але навіть найсильніший тренд може швидко зникнути, якщо в нього відсутня реальна сила. Щоб визначити напрямок тренду, ми повинні також дивитися на фактичний рух ціни. Це призводить нас до наступного кроку.
Крок 2. Використовуйте останні 50 свічок для визначення тренду
Для визначення тренду ми звертаємо увагу на останні 50 свічок. Наприклад, якщо протягом останніх 50 свічок ціна знижувалась, ми можемо стверджувати, що ми в медвежому тренді.
Крок 3. Продаж при значенні індикатора RSI нижче 30
Для нашого вхідного сигналу ми використовуватимемо індикатор RSI з тими ж налаштуваннями, що й індикатор ADX. Зазвичай значення RSI нижче 30 свідчить про перепроданість ринку і сигналізує про його можливий реверс.
Крок 4. Захисний стоп-лосс: де його розмістити?
Як досвідчений трейдер, важливо мати ефективну стратегію управління ризиком. Після входу в угоду і встановлення позиції на ринку, ми повинні пам’ятати про захист від можливих збитків. Один з найефективніших методів – це використання захисного стоп-лоссу. Захисний стоп-лосс дозволяє обмежити можливі втрати у випадку, якщо ринок рухається проти нашої позиції.
У цьому випадку ми рекомендуємо розмістити захисний стоп-лосс на останньому максимумі індикатора ADX. Це дозволить нам ефективно контролювати ризики та захистити нашу позицію від непередбачуваних рухів ринку.
Крок 5. Виходимо з угоди з прибутком при досягненні тейк-профіту
Як талановитий трейдер, ми завжди стежимо за ринковою динамікою та вчасно реагуємо на зміни. Після входу в угоду і встановлення захистного стоп-лоссу важливо мати чіткий план виходу з угоди з прибутком.
Коли індикатор ADX знову падає нижче рівня 25, це може бути сигналом про зміну ринкової ситуації. В такому випадку ми рекомендуємо закрити позицію з прибутком, використовуючи тейк-профіт. Це дозволить нам зафіксувати прибуток та уникнути можливого зворотного руху ринку, зберігаючи наші фінансові успіхи.
