Волни Вульфа складаються з ряду графічних хвиль, які утворюють досить чіткий паттерн. Цю волнову модель названо на честь трейдерів Брайана та Білла Вульфа, які, проаналізувавши значний обсяг даних, визначили, що після чотирьох хвиль часто відбувається значна зміна у русі ціни на ринку. Коли ціна залишається в каналі і робить фальшивий прорив на п’ятій хвилі, зазвичай починається розвертання преобладного тренду в протилежному напрямку.
Волни Вульфа показують дисбаланс попиту та пропозиції на ринку та визначають рівноважні цінові точки. Це допомагає трейдерам увійти на ринок на початку потенційного розвернення тренду з відмінним співвідношенням ризику та прибутку, а також визначити місце для фіксації прибутку, базуючись на симетричній конфігурації графічної моделі.
Волни Вульфа можуть з’являтися на всіх таймфреймах від 5-хвилинного до тижневого графіка. Першим кроком у виявленні волн Вульфа є пошук цінового каналу.
Зміст
Волни Вульфа і ціновий канал
Як талановитий трейдер, ти точно знаєш, що ціна ніколи не рухається прямо вгору або прямо вниз. Поглянь лише на денну свічу — і ти побачиш, що на годинному графіку ціна утворює більш мілкі хвилі. Таким чином, у висхідному тренді ціна може йти вгору, трохи відступити назад, а потім відновити свій рух по тренду і зробити новий максимум. У низхідному тренді ціна буде слідувати аналогічній зворотній тенденції.
Проведення цінових каналів може допомогти трейдерам визначити межі тренду. Основна ідея полягає в тому, що з ціновими каналами трейдери можуть мати візуальне розуміння базової структури тренду. Це дозволяє нам передбачити, як ціна, ймовірно, буде рухатися в найближчому майбутньому.
Існують різні типи цінових каналів, але для торгівлі волнами Вульфа нам потрібно зосередитися на рівномірних трендових каналах.
Наприклад, биковий рівномірний ціновий канал:
Як видно на графіку, рівноудалений канал складається з двох паралельних ліній тренду, які визначають межі продовжуючоїся тенденції.
5 правил для побудови волн Вульфа
Для успішної роботи зі стратегією волн Вульфа важливо дотримуватися відповідного набору правил. Ці правила допоможуть нам визначити, чи є модель працюючою, чи ж результатом випадкових коливань ціни.
Трейдери можуть легко ідентифікувати волни Вульфа, як тільки успішно знаходять на графіку рівноудалений ціновий канал.
Биковий паттерн волн Вульфа:
Медвежий паттерн волн Вульфа:
- Паралельність ліній тренда – границі каналу повинні бути паралельними та симетричними. Чим більш паралельними ви бачите лінії, тим краще.
- Залишання в межах каналу – третя та четверта хвилі повинні залишатися в межах каналу, який був сформований першою і другою хвилями паттерна.
- Синхронізація часових рамок – час завершення кожного з циклів від мінімуму до максимуму хвилі повинен бути однаковим. Тобто між першою, третьою та п’ятою хвилями мають бути рівні часові інтервали.
- Пробій границь каналу – п’ята хвиля відбувається за межами верхньої лінії каналу під час восходящого тренду, або ж нижньої лінії – під час низхідного.
- Повернення до меж каналу – ціна повинна повернутися в межі каналу після ложного пробою.
Як тільки у вас сформується свіча, яка закрилася в межах каналу після ложного пробою, ви можете вважати, що виник паттерн волн Вульфа. Це може бути відмінною можливістю відкрити позицію у протилежному напрямку каналу.
Хоча торгування проти тренда не завжди виправдане, стратегія волн Вульфа надає високий ризик доходу, оскільки це модель реверсу.
Волны Вульфа та їх схожість з моделлю спадного клина
Інша аналогія, яка може бути корисною для розуміння волн Вульфа, – модель спадного клина:
Деякі торговельні платформи мають стандартні інструменти з індикатором волн Вульфа, що спрощує вашу роботу. Якщо ваша торговельна платформа не має такого індикатора, ви можете скористатися індикатором рівноудалених каналів, що допоможе краще візуалізувати волнову модель Вульфа.
Приклад торгівлі за допомогою волн Вульфа
Ми можем побачити, що ціна сформувала нисхідний рівноудалений канал. Волновий паттерн Вульфа почав формуватися з точки 1, коли ціна досягла точки 2. Далі ми бачимо чітко визначену точку 3, через яку ми можемо провести точку 4 ще до того, як ціна досягне її.
Щоб сформувався паттерн волн Вульфа, нам потрібно, щоб наступна хвиля від точки 4 до точки 5 зробила фальшивий прорив нижньої межі рівноудаленного каналу.
Як тільки ціна повернеться до меж каналу і закріпиться там, ми відкриваємо довгу позицію. Стоп-лосс встановлюємо нижче рівня фальшивого прориву. Для пошуку цільового прибутку ми можемо з’єднати точки 1 і 4.
Завжди варто звертати увагу на симетрію волн Вульфа та кут нахилу рівноудаленного каналу. Чим крутіше кут нахилу, тим вище ймовірність повного розвернення тренду.
Волновий паттерн Вульфа: торгова стратегія
Коли ви торгуєте за стратегією волн Вульфа, ви помітите, що після активації ордера на вхід ваша позиція має негайно показати вам прибуток. Це пов’язано з тим, що модель розвертання, яка є основою паттерна, змушує ціну швидко рухатися в протилежному напрямку.
Коли ми отримаємо перші п’ять хвиль, у нас буде готове торгове установлення. Після того, як остання п’ята хвиля прориває межу діапазону, час готуватися до входу на ринок.
Розглянемо приклад торгівлі вибухом вверхового паттерна.
Крок № 1: До формування структури волн Вульфа ринок перебував у вираженому ведмежому тренді.
Застосовуємо правила волн Вульфа до графіка ціни
Тепер, коли ми визначили тенденцію, прийшов час застосувати правила волн Вульфа до графіка ціни, що приводить нас до наступного кроку нашої стратегії.
Крок № 2: Знайдіть 5-хвильовий рух, який може міститися в каналі.
Остання хвиля 5 повинна пробити межу каналу.
Модель Вульфа складається з 5 хвиль, які слідують деяким простим правилам. При цьому хвилі 2 і 4 повинні міститися в каналі, створеним хвилею 1 і хвилею 2. Водночас, хвиля 5 повинна зробити прорив лінії тренду, який був створений хвилею 1 і хвилею 3.
Крок № 3: Відкриваємо довгі позиції
Після закриття ціни всередині равноудаленного каналу ми можемо розглядати можливість відкриття довгої позиції. Найкраще торгувати моделями, в яких ціна повертається до меж равноудаленного каналу достатньо швидко.
Як досвідчений трейдер, я завжди ретельно обираю момент для розміщення стоп-лосу. Цей елемент стратегії має велике значення для збереження капіталу та зниження ризику в угоді.
Стоп-лосс слід розміщувати нижче рівня волни 5. Це дозволяє захистити позицію в разі непередбачуваних рухів ціни та зберегти частину прибутку.
Крок № 4: Намалюйте лінію тренду для визначення точки виходу з угоди
Пора звернутися до наступного етапу нашої стратегії. Зараз ми розглянемо процес встановлення місця виходу з угоди. Цей крок є важливим, оскільки він дозволяє тримати під контролем прибуток та мінімізувати можливі втрати.
Вам потрібно намалювати лінію тренду, яка з’єднує мінімум волни 1 та максимум волни 4. Точка перетину цих ліній буде служити ідеальним місцем для встановлення рівня тейк-профіту. Це дозволить ефективно закрити угоду та отримати максимальний можливий прибуток.
Значення крутості лінії тренду в торгівлі
Для талановитого трейдера важливо розуміти, що крутість лінії тренду може відігравати важливу роль у визначенні ймовірності досягнення ціною певного рівня. Якщо лінія тренду має занадто крутий нахил, це може свідчити про те, що ціна ніколи не досягне цього рівня.
У такій ситуації ви можете вирішити забрати прибуток, дотримуючись відношення ризику до прибутку 1:3. Це означає, що якщо ризик втрати складає 1 одиницю, то очікуваний прибуток буде 3 одиниці.
Приклад застосування медвежого паттерну Вульфа
