У сьогоднішній статті я хотів би поділитися з вами всіма тими уроками трейдингу, які я здобув за роки своєї торгівлі. Приступимо.
Зміст
Послідовні дії призводять до стабільних результатів
Я згадую свою першу торговельну систему. Це була стратегія повернення до середньої смуги Боллінджера. Принцип простий: ви купуєте, коли ціна на нижній смузі, і продаєте, коли вона на верхній. Перші кілька угод принесли прибуток, але потім почалися збитки, і я вирішив, що ця стратегія не працює.
Після цього я зацікавився гармонічними патернами. Присвятивши півроку на вивчення та малювання цих узорів, я знову спочатку мав успіх. Проте з часом збитки зросли і я втратив усю прибуток. І знову прийшов до висновку: «Ця стратегія не працює. Потрібно шукати щось інше».
Це привело мене у світ торгівлі за прайс-екшн, рівнів підтримки та опору, свічкових патернів і т.д. Але сценарій повторився: прибуткові угоди змінювались збитковими, і я знову відмовлявся від чергової стратегії.
Одного разу я запитав себе: «Чому це завжди відбувається? Чому я не досягаю послідовності в моїй торгівлі? Завжди є серія прибуткових угод, а потім збитки накопичуються і забирають все». І ось що я зрозумів: проблема була в мені. Я постійно переходив від однієї торгової стратегії до іншої.
Мої дії були непослідовними, і через це результати також були непослідовними. Тому, якщо ви хочете отримати стабільні результати від трейдингу, вам потрібно дотримуватись послідовних дій. Придержуйтесь однієї торгової стратегії, опануйте її – і тільки тоді рухайтесь далі.
Запам’ятайте: стабільність у діях призводить до стабільних результатів. Не повторюйте моїх помилок і не кидайтеся від однієї стратегії до іншої. Старанно працюйте над однією методикою, вдосконалюйте її і досягайте успіху.
Ваша торгова стратегія повинна мати перевагу
У трейдингу важливо бути послідовним у своїх діях. Але це ще не все, оскільки ви також повинні мати перевагу на ринках. Можливо, вам цікаво: «Що це означає?» Все просто.
Що таке перевага в трейдингу?
Це означає, що ваша торгова стратегія повинна приносити позитивний статистичний результат у довгостроковій перспективі. Якщо цього не буде, то жодна послідовність не допоможе вам, тому що ви зрештою будете постійно зазнавати збитків. Не вірите мені?
Порівняння з казино
Тоді вирушайте до найближчого казино і постійно робіть ставки. Ви можете бути послідовними у своєму управлінні ризиками, розмірі ставок, виборі ігор і т.д. Але в довгостроковій перспективі ви все одно будете постійно програвати, тому що у вас немає переваги перед казино. Згодні? Те ж саме справедливо і для трейдингу.
Чому перевага на ринках важлива?
Вам потрібно мати перевагу на ринках, оскільки без неї жодна послідовність, управління ризиками, торгова психологія тощо не допоможуть вам. Тільки з перевагою ваша торгова стратегія буде ефективною і прибутковою в довгостроковій перспективі.
Тому, розробляючи свою торгову систему, обов’язково переконайтесь, що вона дає вам реальну перевагу на ринках. Лише тоді ви зможете досягти стабільного успіху у трейдингу.
Найважливіша формула у трейдингу
Вам, напевно, цікаво: «Як мені дізнатися, чи маю я перевагу?». Це гарне питання.
Ви не можете сказати, чи є у вас перевага, ґрунтуючись на аналізі графіків, управлінні ризиками, психології тощо. Замість цього ви повинні мати можливість кількісно оцінити свою перевагу. Для цього підійде така формула:
E = (середній виграш x коефіцієнт виграшу) – (Середній програш x коефіцієнт програшу)
Тепер не панікуйте, бо формулу легко зрозуміти, і навіть 10-річна дитина може це зробити. Дозвольте мені пояснити.
Припустимо, у вас є такі показники вашої торгівлі:
- Середній виграш = 500 $
- Середній збиток = 400 $
- Відсоток виграшу = 60%
- Відсоток програшів = 40%
Потім підставте ці числа у формулу, і ви отримаєте:
E = (500 дол. США x 0,6) — (400 дол. США x 0,4) = 300–240 доларів США = 60 доларів США
Отже, що означає 60 доларів? Дві речі:
- Це означає, що ваша торгова стратегія має позитивне очікування.
- У довгостроковій перспективі ви можете розраховувати на прибуток у середньому 60 доларів за угоду.
Ваше очікування варіюватиметься від однієї торгової стратегії до іншої (і від трейдера до трейдера).
У вас може бути перевага при низькій кількості прибуткових угод, тому що ваш середній прибуток набагато вище середнього збитку. Так само також можна мати перевагу з більш високим середнім збитком, ніж прибутком, тому що ваш відсоток прибутку високий.
Слідкуйте насамперед за ціною
У вас немає часу обробляти величезну кількість даних, проводити фундаментальний аналіз, визначати ключові рушійні сили ринку тощо. Але як дізнатися, в якому напрямку піде ринок? Виявляється, є просте рішення. Слідкуйте за ціною.
Іншими словами, подивіться на графік і запитайте себе: “Ціна рухається вгору чи вниз?”
- Якщо ціна зростатиме, шукайте можливості для покупки.
- Якщо ціна знижується, шукайте можливостей для продажу.
Ось приклад:
Як бачите, ціна зростає, тому ми шукатимемо можливості для покупки — без продажу.
Вам може бути цікаво: Що робити, якщо ціна рухається вгору, але фундаментальні показники залишаються ведмежими. Мені варто купувати чи продавати?
Виходячи з мого досвіду, вигідніше слідкувати за ціною незалежно від фундаментальних показників. Ось чому. Коли ринок йде вгору на поганих новинах, це, ймовірно, відбувається тому, що ринок вже знаходиться у висхідному тренді, а погані новини не були достатньо «сильними», щоб викликати корекцію чи розворот. Тож завжди орієнтуйтеся лише на ціну.
Різні ринки поводяться по-різному
Якщо ви читали книги з технічного аналізу, більшість із них повідомляють вам про ринкові тенденції у 30% випадків. Але недавно я виявив, що це не зовсім так. Фактично, одні ринки мають сильніший тренд, ніж інші.
Дозвольте мені довести це вам. Я застосував просту стратегію слідування за трендом на різних ринках:
- Купуємо на пробої максимуму попереднього дня.
- Утримуйте довгу позицію, доки ціна не досягне мінімуму попереднього дня, та відкривайте коротку позицію.
- Утримуйте коротку позицію, поки ціна не перевищить максимум попереднього дня, і відкривайте довгу позицію.
GBP/USD: крива капіталу знаходиться у висхідному тренді, коли використовуються методи слідування за трендом.
Ви бачите криву капіталу, що рухається нагору. Це говорить про те, що GBP/USD – це трендовий ринок.
AUD/CAD: крива капіталу досягає нових мінімумів, коли на ній торгується підхід слідування за трендом.
Тепер ви бачите, що крива капіталу рухається вниз.
Отже, урок такий. Різні ринки поводяться по-різному. Якщо ви знаєте поведінку ринку, ви можете збільшити статистичні шанси на свою користь.
Святий Грааль не існує: реаліті трейдингу
Багато трейдерів мріють знайти одну універсальну торгову стратегію, що завжди принесе прибуток. Але насправді ринок постійно змінюється: від трендів до діапазонів, від пробоїв до корекцій. Це означає, що будь-яка стратегія може бути прибутковою лише за певних ринкових умов і зазнає втрат при їх зміні.
Тренд і діапазон: дві сторони медалі
Трейдери, що слідкують за трендами, заробляють на ринках з вираженими трендами, але зазнають втрат, коли ринок переходить у діапазон. Таким чином, якщо ви згодні з тим, що я тільки що сказав, ви зможете зрозуміти, чому Святий Грааль не існує.
Торгове преимущество і послідовність: ключ до успіху
Добра новина полягає в тому, що вам не потрібен Святий Грааль, щоб стати стабільно прибутковим трейдером. Все, що вам потрібно, — це торгове преимущество і послідовність у діях. Володіючи цими якостями, ви зможете ефективно адаптуватися до різних ринкових умов і забезпечувати стабільний дохід у трейдингу.
Правильне управління ризиками: сила в керуванні
Уявіть собі двох трейдерів, Джона і Саллі, які починають з рахунком у 1000 доларів.
Джон: агресивний підхід
Джон ризикує 250 доларами в кожній угоді.
Саллі: консервативний підхід
Саллі ризикує лише 20 доларами в кожній угоді.
Обидва вони використовують стратегію з виграшем у 50% випадків і відношенням ризику до винагороди 1:2. Протягом наступних 8 угод результати були такими: втрата, втрата, втрата, втрата, прибуток, прибуток, прибуток.
Результати
Для Джона:
- 250 доларів – втрата
- 250 доларів – втрата
- 250 доларів – втрата
- 250 доларів – втрата
- Сума: слив депозиту
Для Саллі:
- 20 доларів – втрата
- 20 доларів – втрата
- 20 доларів – втрата
- 20 доларів + 40 доларів + 40 доларів + 40 доларів + 40 доларів = + 80 доларів
Сила управління ризиками
Як трейдер, ви часто стикаєтеся з втратами. Але з правильним управлінням ризиками ви можете обмежувати ці втрати до таких мір, коли вони відчуваються як «укус мурашки». Таким чином, ви зберігаєте стабільність і здатність досягати прибуткових результатів навіть в умовах ризику.
Трейдинг – це схема повільного збагачення
Можливо, ви думаєте: «Зачем бути трейдером, якщо я хочу швидко заробити гроші і вийти з роботи? Я чув про трейдерів, які з кількох тисяч доларів зробили мільйони».
Так, можна отримати значний прибуток за короткий період. Але як? Просто ризикніть всім своїм капіталом у одній угоді. Якщо співвідношення ризику до винагороди 1:1, ви зможете подвоїти свій торговий рахунок.
Проте це нерозумно. Одна втрата може призвести до краху вашого депозиту. Так як підійти до трейдингу правильно?
Підхід “повільне збагачення”
Використовуйте підхід “медлене збагачення”. Якщо ви дотримуватиметесь цього принципу достатньо довго, ви зможете збільшити свій рахунок до семизначних і навіть вищих значень.
Наприклад, якщо ваш торговий рахунок складає 5000 доларів і ви вносите щорічно ще 5000 доларів, а в середньому заробляєте 20% щороку, через 30 років у вас буде…
Результат: 8 278 170 доларів
Так, ви правильно читаєте: 8 278 170 доларів. Іншими словами, довгостроковий підхід показує, що немає межі для будь-якої суми. На жаль, більшість трейдерів зосереджуються на миттєвих результатів і втрачають з обліку загальну картину. Не будьте одним із них.
Використовуйте диверсифікацію
Я вже писав, що святого Грааля не існує через постійні зміни на ринку. Але що, якщо я розкажу вам про “секретний” метод, який дозволяє отримувати прибуток навіть в різних ринкових умовах?
Як це працює?
Вам слід розносити ризики між різними торговими стратегіями. Таким чином, якщо одна стратегія не працює, інша може врятувати ваші інвестиції і зберегти позитивний результат.
“А якщо обидві стратегії виявляться неефективними одночасно?”
Це важливе питання. Ключ полягає в тому, що ви використовуєте некорельовані між собою стратегії. Дозвольте мені пояснити.
Тут ви бачите результати тестування стратегії тренду з 2000 по 2020 рік.
Як бачите, тут було 3 збиткові роки у 2009, 2012 та 2018 роках. Це гідна торговельна стратегія, і вона має свої недоліки.
Тож як ми можемо це покращити? Додаючи іншу некорельовану торгову стратегію. Отже, давайте додамо до портфеля ще одну торговельну систему — систему зворотної торгівлі акціями.
Ось результат відкату системи торгівлі акціями з 2000 до 2020 року.
Для цієї торгової системи у нас було 3 збиткові роки у 2008, 2011 та 2018 роках.
Тепер, що якщо ми призначимо 50% нашого капіталу системі слідування за трендом і 50% нашого капіталу системі зворотної торгівлі акціями, якими були б результати нашого портфеля?
Як бачите, у нас лише 1 збитковий рік (замість 3, які були раніше). Тепер ви бачите силу диверсифікації?
Якщо ви бажаєте досягти більш високої прибутковості в порівнянні з ризиком, ви можете диверсифікувати між 3, 4 або навіть 5 некорельованими торговими системами.
Важливо мати ще один джерело доходу
Незалежно від вашої майстерності як трейдера, ви стикнетеся з періодами невдач, тижнями і, можливо, навіть роками. Якщо ви не підготуєтеся до цього наперед, це може призвести до фінансових труднощів. У таких ситуаціях важко приймати правильні торгові рішення, оскільки ви ризикуєте грошима, які ви не можете втратити.
Ви можете середньо знизити свої втрати, сподіваючись швидко їх відбити, або розширити стоп-лосс, щоб уникнути втрати ваших коштів.
Що можна з цим зробити?
Отже, як ви можете діяти в такій ситуації? Одним із рішень є наявність ще одного джерела доходу. Це може бути робота, онлайн-бізнес, партнерський маркетинг і таке інше. Чим більше у вас буде джерел доходу, тим краще.
Ви повинні зосередитися на розкопуванні свердловини до тих пір, поки вона не заповниться водою, перед тим як йти далі і розкопати ще одну. В іншому випадку, якщо ви розкопаєте багато свердловин одночасно, ви можете залишитися без води через те, що ви не розкопали достатньо глибоко. Те ж саме стосується створення декількох джерел доходу.
Індикатори – це не зло
Часто я бачив, як трейдери втрачають гроші і звинувачують у цьому індикатори. Вони кажуть такі речі, як: «Індикатори — це інструменти, що запізнюються, тому вони не працюють».
Однак прайс екшен, свічкові та графічні моделі також є інструментами із запізненням.
Свічка денного таймфрейму формується лише після закриття ринку. Графічний патерн може бути сформований лише після серії свічок. Хіба це інструмент, що не відстає?
Отже, моя думка така: Так, індикатори відстають від ринку, але це не означає, що вони марні.
Як правильно використовувати торгові індикатори? Ось три речі, які ви можете зробити.
#1 : зрозуміти, як працює торговий індикатор
Ви повинні знати, що змушує індикатор підвищуватись (або знижуватись), як обчислюється значення та яка його концепція. Наприклад:
Як працює індикатор ковзної середньої? Що ж, це індикатор, який обчислює середню ціну за певний період і відображається на вашому графіку у вигляді «хвилястої лінії».
#2 : Знайте мету свого торгового індикатора
Після того, як ви зрозумієте, як індикатор працює, наступним кроком буде дізнатися його призначення. Іншими словами, навіщо це можна використовувати?
Таким чином, використовуючи як приклад ковзну середню, її можна використовувати для визначення тренду, визначення вашої галузі цінності, управління вашими угодами і т.д.
#3 : Використовуйте не більше одного індикатора з однієї категорії. Це означає, що у вас не повинно бути кількох індикаторів з однією метою.
Якщо ви використовуєте ковзну середню для визначення тренду, не додавайте індикатор ADX, тому що він є тією ж метою. Або якщо ви використовуєте індикатор RSI для визначення областей перекупленості / перепроданості, тоді не використовуйте індикатор Стохастик, тому що він поводиться аналогічним чином.
Знайте свій торговий таймфрейм
Більшість графічних платформ дозволяють торгувати на кількох таймфреймах, таких як 5-хвилинний, 1-годинний, денний, тижневий графік тощо.
Той факт, що у вас є доступ до декількох таймфреймів, не означає, що вам потрібно використовувати їх усі.
Якщо ви торгуєте на 15-хвилинному таймфреймі, то місячний таймфрейм не має значення, тому що він надто далеко від вашого торгового таймфрейму.
«То як же дізнатися, на які часові рамки слід звертати увагу?»
- Визначте свій торговельний таймфрейм.
- Визначте вищий таймфрейм, використовуючи коефіцієнт від 4 до 6.
Іншими словами, ви повинні знати таймфрейм, який відповідає вашому стилю торгівлі. Ось кілька рекомендацій:
- Якщо ви денний трейдер, ви можете торгувати на таймфреймі від 5 до 30 хвилин.
- Якщо ви свінг-трейдер, ви можете торгувати від 30 хвилин до 4 годин.
- Якщо ви довгостроковий трейдер, ви можете торгувати з 4-годинний таймфрейм і вище.
Визначте свій старший таймфрейм за допомогою коефіцієнта від 4 до 6.
Якщо ви торгуєте на 15-хвилинному таймфреймі, то місячний таймфрейм не має значення, тому що він дуже далеко. Як дізнатися, який доречніший таймфрейм?
Саме тут набирає чинності коефіцієнт від 4 до 6. Візьміть свій торговий таймфрейм і помножте його на число від 4 до 6.
Ваш торговельний таймфрейм 15 хвилин. Якщо помножити його на 4, вийде 60 хв. Це означає, що ваш старший таймфрейм – 60-хвилинний графік. Тепер ви можете використовувати коефіцієнт 5 або 6, якщо вам так більше подобається. Але хоч би яке кратне число ви не обрали, будьте послідовні з ним.