Три чорні ворони – це ведмежий розворотний патерн. Він складається з трьох ведмежих свічок великого розміру, які послідовно вишиковуються у вигляді сходів. При цьому кожна з трьох свічок має бути відносно великого розміру з відсутніми або невеликими тінями.
Це патерн розвороту тренду, який слід враховувати, тільки коли він з’являється у висхідному тренді. Три чорні ворони зазвичай вказують на слабкість висхідного тренду і говорять про потенційну появу низхідного тренду.
Щоб ідентифікувати патерн Три чорні ворони, шукайте наступні критерії:
- На ринку має бути висхідний тренд.
- На графіку мають з’явитися три довгі ведмежі свічки.
- Кожна з цих свічок повинна відкриватися нижче за відкриття попередньої свічки.
- Кожна свічка має встановлювати новий короткостроковий мінімум.
- Свічки мають дуже маленькі (або неіснуючі) тіні.
Бики мали перевагу на ринку, але тепер ведмеді штовхають ціну вниз. Протягом трьох сесій ведмеді послідовно знижують ціни, що сигналізує про зміну тренду.
Звертайте увагу на довжину свічок. Друга та третя свічки мають бути приблизно однакового розміру, щоб підтвердити, що ведмеді надійно контролюють ситуацію. Якщо третя свічка явно менше, ніж інші, це вказує на слабкість, і модель не вважатиметься надійною.
Ця модель має протилежність, відому як «Три білих солдати», яка є моделлю бичачого розвороту.
Зміст
Чому патерн Три чорні ворони часто вводить трейдерів в оману?
Те, що ринок закривається послідовно 3 сесії поспіль, ще не означає, що висхідний тренд розгорнеться. Тому що контекст ринку важливіший за будь-які свічкові моделі, з якими ви зіткнетеся.
Ось приклад структури ринку у висхідному тренді:
Як бачите, утворилося безліч патернів, і всі вони виявилися помилковими. Чому?
Тому що структура ринку завжди буде сильнішою за будь-які свічкові патерни. Не має значення, якщо ім’я патерна Три чорні ворони, пін бар, лицар у сяючих обладунках або будь-який ще.
Давайте поговоримо про ринок, який знаходиться в консолідації. Насправді це погана ідея входити в покупки після того, як патерн три чорні ворони формується в діапазоні. Та як після формування патерну ціна, ймовірно, знаходиться поблизу мінімумів рівня підтримки.
Очевидно, що немає сенсу продавати на рівні підтримки.
Чи означає це, що патерн “Три чорних ворони” марний? Не зовсім. Адже, якщо ви будете діяти протилежно до того, чого вас навчають у більшості книг та сайтів по трейдингу, це може дати цікаві результати.
Тестування патерну на історичних даних
Тепер, замість того щоб продавати, коли ви бачите патерн “Три чорні ворони”, спробуйте купувати.
Я провів простий бек-тест, щоб перевірити, чи працює ця стратегія. Для цього я вибрав індекс S&P500 і використав наступні правила для відкриття угод:
- Якщо ціна знаходиться вище ковзної середньої 200MA, я розглядаю угоди на купівлю.
- Якщо ціна формує патерн “Три чорні ворони”, я відкриваю угоду на купівлю на наступній свічці.
- Вихід з ринку відбувається, коли 2-періодний індикатор RSI перетинає позначку вище 60 або через 10 торгових днів.
- Максимум 10 позицій з 5% капіталу на позицію.
Ось отримані результати:
- Кількість угод: 13,522
- Процент прибуткових угод: 63.76%
- Річний дохід: 8.79%
- Максимальна просадка: 34.14%
Крім того, я тестував цю стратегію на золото та деякі інші індекси. Отримані результати показали, що патерн “Три чорні ворони” є збитковим, якщо слідувати традиційному підходу з підручників. Проте, якщо робити навпаки і купувати, це дає позитивний результат.
Як торгувати патерн “Три чорні ворони”?
Вам потрібно йти проти натовпу. Це означає, що ви розглядаєте патерн “Три чорні ворони” як сигнал на покупку, що попереджає про потенційні можливості для довгих угод.
- Якщо ціна знаходиться вище 200MA, шукайте можливості для покупки.
- Чекайте, поки патерн “Три чорні ворони” не з’явиться у значимій області (наприклад, на рівні підтримки або опору, трендовій лінії тощо).
- Відкривайте довгу угоду, коли ринок покаже відскок від нижчих цін. Наприклад, з’явиться пін-бар або модель поглинання.
Як тоді можна торгувати на розворот тренду? Для цього вам потрібно:
- Знайти пробій попереднього мінімуму.
- Знайти нижчий максимум і нижчий мінімум.
Як ми знаємо, висхідний тренд складається з вищих максимумів і мінімумів. Таким чином, коли ціна пробивається нижче мінімуму попереднього коливання, це ознака послаблення висхідного тренду.
Це ще не означає, що висхідний тренд закінчився, тому що це може бути хибним пробоєм, і ринок згодом продовжить своє зростання. Ось чому вам потрібно звертати увагу на появу нижчих максимумів та мінімумів.
Після того, як ціна опуститься нижче за мінімум, вам потрібно зрозуміти, чи втрачають покупці сили. Найпростіший спосіб дізнатися про це — переконатися, що ціна не може повторно протестувати максимуми, а натомість робить нижчі максимуми та мінімуми.
Ви можете також аналізувати структуру ринку на вищому таймфреймі. Якщо ціна перебуває на рівні опору на старшому таймфреймі, ймовірність розвороту стає ще вищою.