Які найкращі торгові стратегії існують для форекс та фондового ринку? Я часто чую це питання. Коли ви тільки починаєте займатися трейдингом, вам краще буде зосередитися на одній конкретній торговій стратегії і сфокусуватися на тому, щоб змусити її працювати. Більшість трейдерів ніколи не роблять цього і часто змінюють свою торгову стратегію, якщо щось не виходить, а потім усе повторюється.
У цьому посібнику я спробую пояснити відмінності різних стратегій і показати, коли вони працюють найкраще. Також я розповім, що ви повинні знати під час вибору конкретної торгової стратегії.
Ми роздивимось:
- Слідування за трендом.
- Торгівля на відкатах.
- Торгівля на розворот.
- Помилковий пробій.
- Фундаментальний аналіз ринку.
Ви побачите, що кожна торгова стратегія намагається відобразити свої особливості входу та виходу з ринку.
Як тільки ви зробили вибір, яку торгову стратегію ви хочете використати, забудьте про решту. Існують різні торгові стратегії, але краще буде, якщо ви зосередитеся на чомусь одному. Хочете бути послідовником тренду? Освоюйте цей спосіб входу на ринок, але не варто раптово переходити до торгівлі на розворот. Якщо ви хочете торгувати пробої, тримайтеся подалі від хибних пробоїв.
Зміст
Торгові стратегії слідування за трендом
Слідування за трендом – це підхід, який приваблює більшість трейдерів. Висловлювання “тренд – ваш друг” існує вже десятиліття.
Слідування за трендом, як випливає з назви, — це стиль торгівлі, коли трейдеру доводиться чекати на тренд, перш ніж увійти на ринок.
На наведеному нижче графіку показано частину руху ринку, яка зазвичай фіксується трейдерами, які торгують трендом. Червоні області виділяють поворотні моменти ринку, а сині області – трендові фази.
Багато трейдерів-початківців роблять помилку, коли намагаються передбачити нову тенденцію, перш ніж вона з’явиться, і увійти в ринок занадто рано.
Крім того, існує різниця між раннім та пізнім трендом.
Оскільки трейдери, які йдуть за трендом, повинні чекати, доки тренд буде підтверджено, виникає питання: коли тренд може вважатися підтвердженим?
Трейдери, які йдуть за раннім трендом, намагаються якомога раніше увійти до нового тренду, що може призвести до появи помилкового сигналу. Перевага тут полягає в тому, що співвідношення потенційного ризику до прибутку є набагато вищим.
Трейдери, які входять у пізній тренд, чекають сильнішого підтвердження. Звичайно, може статися і так, що вони запізняться з входом на ринок, але їх сигнали часто виявляються сильнішими. Компроміс тут полягає в тому, що співвідношення ризику до прибутку не настільки оптимальне.
Коли справа доходить до вибору торгових інструментів, трейдери, що слідують за трендом, можуть обирати з широкого спектра індикаторів: наприклад, MACD, RSI або стохастик.
На графіку нижче показано використання індикатора стохастик. Один зі способів увійти в тренд – це чекати, коли стохастик досягне нижньої або верхньої області.
Багато трейдерів роблять помилку, вважаючи, що це може сигналізувати про розворот тренду. Однак це не так. Високий або дуже низький рівень стохастика вказує на сильний тренд.
Ковзна середня є ще одним популярним інструментом прямування за трендом. Дві ковзних середніх добре працюють як перехресний сигнал. Щоразу, коли ковзаючі середні перетинаються, починається новий тренд. Це дозволяє трейдерам автоматично уникати входу в ринок на вершинах або западинах, тому що середнім ковзаючим потрібен деякий час для перетину.
Індикатор Ішимоку є ще одним інструментом для трейдерів, які працюють у напрямку тренду. Він схожий на торгову стратегію перетину скользящих середніх, але умови для входу на ринок тут відрізняються. Класичний сигнал для входу за Ішимоку відбувається тоді, коли ціна виходить з “хмари”, і обидві лінії Ішимоку рухаються в одному напрямку.
Торгівля на відкаті
Відкати – це інший тип трендової торгівлі. Тут трейдери шукають підтверджений тренд та торгують на його корекції. Корекція – це рух ціни у напрямку, протилежному основному тренду.
Ціна зазвичай рухається вгору і вниз хвилями, і трейдер використовує цю особливість ринку для пошуку точок входу.
Трейдер або чекає, поки ціна продовжить рух у напрямку тренда, або відкриває позицію на перших ознаках розвороту. Небезпека другого підходу в тому, що відкат може так і не статися. Проте співвідношення ризику до прибутку ризику у разі може набагато краще.
Не завжди ринок робить відкат. На графіці нижче бачимо приклад, коли ціна просто рухалася вниз без жодних відкатів. Другий та третій етап показали кілька відкатів та надали хороші можливості для входу.
Як ви бачите, торгівля на відкатах і слідування за трендом мають багато збігів, і трейдер, який торгує трендом, часто також використовує відкати для входу в ринок.
Відкати можуть формуватися по-різному:
- Подвійний відкат – ціна опустилася на рівень 2 рази нижча, перш ніж тренд продовжився.
- Брудний відкат — ціна перевищила попередній максимум і зробила ще глибшу корекцію.
- Бічний відкат – ціна зупинилася на рівні пробою і деякий час рухалася вбік, перш ніж продовжити свій рух у напрямку тренда.
Ковзаючі середні також популярні для торгівлі на відкатах. Коли ціна рухається трендом, а потім повертається до ковзної середньої, з’являється можливість для входу в ринок.
На графіці нижче ціна знаходилася в явному низхідному тренді, коли сформувалося постать голова та плечі. У цьому контексті формування голови та плечей стає моделлю слідування за трендом і може розглядатися як відкат.
Торгові стратегії на розвороті
Розвороти є моментами, коли ринок змінює своє напрямок руху.
Торгівля на розвороті може бути розглянута як дуже ранній вхід в зароджуючийся тренд. Однак цей підхід має свої унікальні особливості.
На наведеному нижче графіку ми бачимо різні фази ринку та стадії тренду. Трейдер, який торгує на розвороті, починає звертати увагу на ринок, як тільки він входить у стадію зрілого тренду. Зазвичай це відбувається не раніше, ніж на другій або третій хвилі.
Небезпека торгівлі на розвороту полягає в тому, що багато трейдерів намагаються передбачити розворот, перш ніж він відбудеться. В даному випадку трейдерам рухає жадібність, тому що вони вважають, що якщо вони зможуть увійти в абсолютний максимум або мінімум ринку.
Під час торгівлі на розворот ми можемо використовувати дивергенцію. Дивергенція RSI показує тренди, які слабшають і потенційно може статися розворот.
Торгівля на пробій
Пробої можуть статися під час трендів, і навіть під час розворотів. Періоди пробою часто є сполучною ланкою між двома трендовими фазами. Пробій найчастіше відбувається після консолідації.
На наведеному нижче графіку показано, як консолідація та пробою є сполучною ланкою між двома фазами ринку. Консолідація може статися у переломні моменти ринку, і тоді пробої є сигналами на розворот тренду. Якщо консолідація відбувається під час тренду, пробою стає трендовим сигналом.
Пробої пов’язують різні фази ринку. Спроба торгувати на всіх пробоях може призвести до поганих результатів та плутанини, тому що кожна ринкова фаза має свої особливості і, отже, потребує різного набору інструментів, сигналів та аналізу.
Трейдери, які торгують на пробій, зазвичай шукають консолідації, фігури голова та плечі, клин, прапор тощо.
Графік нижче показує клин, який є моделлю консолідації. Характеристики клина показують, що попередній висхідний тренд уповільнюється, тому що ціна не може рухатися так само послідовно. Потім трейдер чекає, коли ринок зробить суттєвий рух у протилежному напрямку та зробить пробій.
Кожна ринкова фаза слідує унікальному стилю торгівлі і вимагає свого підходу.
Я використовую багато різних моделей розвороту та пробою, але один із них – це класичні голова та плечі. Фігура голова та плечі добре показує розворотні точки ринку та забезпечує чітку точку входу на пробій.
Торгові стратегії помилкового пробою
Помилковий пробій можна як тип торгівлі на розворот.
На графіку нижче ринок спробував пробити мінімум і максимум, але щоразу отримував відкат. Ці помилкові пробої часто трапляються біля помітних максимумів і мінімумів і зазвичай використовуються розумними грошима як інструмент для полювання за стопами трейдерів.
Хибні пробої є класичними пастками, коли ринок робить сильний та раптовий рух за рівень підтримки або опору, а потім одразу ж розгортається у протилежному напрямку.
На графіці нижче показані два помилкових пробою, і в кожному випадку спочатку було чітко видно консолідацію. Спочатку ми бачимо пробій, але потім ціна розгортається, і утворюється хибний пробій.
Пробои и ложные пробои часто могут происходить в одном месте, но противоположны друг другу. Поэтому трейдеры, которые используют обе торговые стратегии, могут легко запутаться. Именно по этой причине я писал вначале, что лучше всего — это выбрать один стиль торговли.
Наступний графік вкотре показує, що помилкові пробої зазвичай відбуваються імпульсивно і від розворотів.
Фундаментальний аналіз в торгівлі
Я вважаю себе чисто технічним трейдером і не використовую фундаментальний аналіз для прийняття торгових рішень. Проте час від часу я переглядаю економічний календар і звертаю увагу на важливі новини.
Фундаментальні трейдери активно торгують на новинах. Вони можуть очікувати звітів про ВВП, публікації протоколів FOMC, оголошення про відсоткові ставки або NFP.
Один із способів торгувати NFP полягає у пошуку фейкових проривів після публікації звіту. Це звичайне явище, коли ціна часто робить різкий стрибок в одному напрямку, а потім раптово розвертається.
Крупні трейдери часто використовують звіти COT, щоб зрозуміти, як великі гравці позиціонуються в довгостроковому періоді.
Важливо пам’ятати, що ви ніколи не торгуєте реальними цифрами економічних звітів. Ви торгуєте тим, як люди сприймають новини. Дуже часто можна спостерігати дуже негативну реакцію, навіть якщо дані позитивні. Тому ніколи не покладайтеся лише на новинні дані як на єдиний фактор для аналізу ринку.
Який таймфрейм вибрати?
У вас може виникнути питання: який таймфрейм вибрати?
Взагалі, ви можете торгувати будь-якою стратегією на будь-якому таймфреймі. Не існує кращого чи найгіршого таймфрейму. Тільки від вас залежить, якому таймфрейму ви віддаєте перевагу. У кожного з них є свої сильні та слабкі сторони
Вам подобається довго утримувати позиції? Тоді свінг трейдинг на старших таймфреймах – найкращий для вас вибір. Якщо ви віддаєте перевагу швидким діям, тоді вам підійде бути денним трейдером на низьких таймфреймах. Я рекомендую спробувати обидва стилі, використовуючи одну і ту ж стратегію, і ви швидко зрозумієте, який тип трейдера.
Правильні часові рамки для вас відрізнятимуться від тих, які віддають перевагу іншим трейдерам.
Який стиль торгівлі вибрати?
Чи було у вас колись почуття, що ви зовсім заплуталися у трейдингу і не знаєте, які торгові стратегії варто використовувати? Чи маєте ви бути дейтрейдером, свінг-трейдером, позиційним трейдером, скальпером чи комбінувати всі методи?
Позиційний трейдинг
Позиційний трейдинг – це довгостроковий підхід, коли угоди утримуються протягом тижнів чи навіть місяців. Використовуються денні або тижневі таймфрейми. В основному, ви покладаєтеся на фундаментальний аналіз (дані за кількістю зайнятих у несільськогосподарському секторі США, ВВП, роздрібні продажі). Також використовується технічний аналіз пошуку точок входу.
Наприклад, ви аналізуєте валютну пару EURUSD і вирішуєте, що ринок у довгостроковому періоді буде бичачим. Але відкривати позиції в лонг за поточними цінами ви не бажаєте. Тому ви очікуєте повернення EURUSD до сфери підтримки, щоб там набрати свою позицію. Якщо ваш аналіз буде правильним, ви зможете увійти на початок нового тренду раніше за всіх інших трейдерів.
Переваги цієї торгової стратегії полягають у тому, що вам не потрібно витрачати багато часу перед графіками і поглиблюватися в трейдинг. Це дозволяє уникнути багато стресу і психологічного напруження, що часто супроводжує трейдера в короткостроковій торгівлі. Також співвідношення ризику до прибутку буде дуже непоганим, щонайменше 1 до 5 і навіть краще.
Недоліки включають необхідність розбиратися в фундаментальному аналізі. Потрібний значний капітал, оскільки ваш стоп-лосс буде дуже великим. Не кожен рік буде прибутковим через невелику кількість угод за рік.
Свінг трейдинг
Свінг трейдинг – це середньострокова торговельна стратегія, під час якої позиції утримуються протягом кількох днів або навіть тижнів.
Зазвичай використовуються таймфрейми D1, H4 або H1.
Свінг трейдери стараються захопити рух цін до початку корекції, так званої однієї хвилі.
Ймовірно, ви будете використовувати підтримку або опір для пошуку точки входу. Торгувати пробиттями або відскоками. Вам потрібно детально вивчити рівні підтримки і опору, свічки на ринку Форекс і рухомі середні.
Перевага свінг трейдингу в тому, що вам не потрібно залишати вашу постійну роботу, щоб їм займатися. Кожен рік може бути прибутковим, тому що у вас буде достатньо угод.
З недоліків: ви не зможете захоплювати цілком великі тренди. Вам доведеться переносити позицію на ніч.
Дейтрейдинг
Дейтрейдинг — це короткострокова торгова стратегія, яка дозволяє ловити рухи, що тривають хвилини або години. Для торгівлі ви будете використовувати таймфрейми M5 або M15, намагаючись скористатися внутрішньоденною волатильністю. Тому вам слід торгувати у періоди найбільшої активності на ринку.
Як дейтрейдеру, вам не потрібно думати про фундаментальні фактори, що впливають на ринок у довгостроковій перспективі. Проте вам доведеться постійно стежити за економічним календарем, щоб не пропустити важливі новини, які можуть суттєво вплинути на ціну.
На графіку H4 ми бачимо хибний пробій рівня опору. Це означає, що протягом дня ми будемо шукати сетапи на продаж.
Якщо ви хороший дейтрейдер, кожен місяць вашої торгівлі може бути прибутковим. Вам також не доведеться переносити позиції на ніч, що зменшить ваші ризики.
Недоліки полягають у тому, що вам доведеться постійно спостерігати за ринком, і це може спричинити постійний стрес. Якщо на ринку станеться чорний лебідь, ви можете втратити більше через масивне прослизання. Також вам доведеться відмовитися від постійної роботи, щоб присвятити себе цілком трейдингу.
Скальпінг
Я не рекомендую займатися скальпінгом, оскільки витрати на комісії можуть значно перевищити ваш потенційний прибуток. Крім того, цей тип трейдингу вже давно автоматизований, і вам буде непросто конкурувати з торговими роботами.
Скальпінг — це метод торгівлі, при якому угоди утримуються лічені хвилини або навіть секунди. Скальпери зосереджуються виключно на поточному стані ринку, намагаючись отримати вигоду з конкретної ситуації. Основний інструмент скальпера — це стакан котирувань.
У скальпінгу у вас буде багато торгових можливостей щодня.
Транзакційні витрати будуть дуже суттєвими. Вам доведеться невідривно дивитися в монітор протягом кількох годин. Це дуже важкий та емоційний тип трейдингу.
Переходний тип трейдингу
Можливо, ви ще не чули про цей тип стратегій. Його суть полягає в тому, що ви входите в ринок на меншому таймфреймі, а потім перемикаєтеся на старший таймфрейм, щоб збільшити тейк-профіт або використати техніку трейлінг-стопу.
Розглянемо приклад. Ми входимо до угоди на пробій на H1. Ціна швидко починає йти у нашому напрямку.
На H4 ми помічаємо, що ціна відштовхується від 20 мА. Тому ми використовуємо техніку трейлінг-стопу, щоразу підтягуючи наш стоп під ковзну середню.
У цьому типі трейдингу ми можемо отримати неймовірне співвідношення ризику до прибутку (1 до 10 або більше). На нижчому таймфреймі ми зменшуємо свій ризик, тому стоп-лос буде маленьким.
З іншого боку, лише кілька операцій відпрацьовують за цим методом. Вам потрібно буде навчитися використовувати відразу два таймфрейми у вашій торгівлі.
Яка стратегія підійде вам найкраще?
Я зустрічав трейдерів, які цілі роки витратили на торгові стратегії, які їм зовсім не підходять. Якби вони змінили свою стратегію, це зберегло б їм багато часу, грошей і сил. Тому не бійтеся експериментувати та пробуйте різні підходи. Без цього вам не знайти свій стиль торгівлі.
Спробуйте відповісти на наступні питання, які допоможуть вам визначиться з вибором торгової стратегії.
Ви хочете примножити свій стан чи зробити трейдинг своїм основним джерелом доходу?
Давайте розділимо прибуток і прибуток.
Прибуток — це сума грошей, яку ви заробляєте щомісяця.
Дохід — це відсоток, на який збільшується ваш капітал за рік.
Якщо ви хочете, щоб трейдинг приносив вам прибуток, торгуйте на менших таймфреймах і проводьте більше часу перед екраном монітора. Ви можете використовувати скальпінг, дейтрейдинг і свінг-трейдинг.
Якщо ваша мета — збільшення вашого капіталу, ви можете дозволити собі торгувати рідше, використовуючи старші таймфрейми і проводячи менше часу за графіками. Вам підійдуть свінг-трейдинг або позиційний трейдинг.
Скільки часу ви можете виділити на трейдинг?
Якщо у вас є робота і ви не можете проводити по 12 годин щодня перед монітором, вам не потрібно використовувати скальпінг або дейтрейдинг. Спробуйте свінг-трейдинг або позиційний трейдинг. Але якщо ви повністю вільні, ви можете використовувати будь-який тип трейдингу, який вам сподобається.
Які стратегії підійдуть саме вам?
Більшість стратегій поділяються на два типи: висока можливість отримати прибуток з невеликою прибутковістю по відношенню до ризику або невисока можливість отримати прибуток із високою прибутковістю по відношенню до ризику. Який підхід кращий? По відношенню до прибутковості два підходи працюватимуть залежно від кількості прибуткових угод та співвідношення ризику до прибутку. Вам потрібно зрозуміти, який підхід вам підійде найкраще?
Ви вважаєте за краще частіше укладати угоди, але прибуток за ними буде невеликий. Або заходити в ринок рідше, зате брати великі рухи і заробляти більше. Це залежить від психології. Спробуйте обидва методи і виберіть той, який вам найбільше подобається і підходить.
Як найкраще тестувати торгові стратегії?
Тестування нових торгових стратегій на форекс є важливою частиною вашого прогресу у трейдингу. Це допоможе вам боротися зі скукою і, що важливо, покращить результати вашої торгівлі. Коли ви добре вивчите основи і наберетеся більше досвіду, ці експерименти зможуть зробити вашу торгівлю більш ефективною та стабільною.
Кожен трейдер бачить графіки по-своєму. Мій аналіз буде відрізнятись від вашого, навіть якщо ми обидва торгуємо за однією торговельною системою. Кожна стратегія має свою логіку. Те, що працює для мене, може не працювати для вас і навпаки.
Завжди важливо спочатку мати достатній досвід торгівлі за своєю стратегією для того, щоб почати щось змінювати. Також всі експерименти потрібно робити з обережністю, не беручи на себе великих ризиків.
Як можна починати експерименти зі своєю торговою стратегією?
Ви не повинні змінювати свою торгову стратегію занадто поспішно і необачно. Якщо ваша стратегія працює і приносить вам прибуток, вона є дуже цінною. Внесення будь-яких змін може мати негативні наслідки для вашої торгівлі.
Найкращий спосіб почати експерименти – це використовувати демо-рахунок. Тут ви зможете тестувати нові методи торгівлі скільки завгодно, і при цьому не втратите свої гроші. Графіки всюди однакові, аналіз всюди той самий.
Однак, є один суттєвий недолік у використанні демо-рахунку. Ви ніколи не зможете повністю відтворити реальну торгівлю, і ваше мислення, а також психологія будуть відрізнятися при торгівлі на демо-рахунку. Важливо враховувати цей аспект у вашому тестуванні.
Результати важливі понад усе
Щоразу, коли ви намагаєтеся поліпшити свою торгову стратегію, ви повинні записувати результати своїх експериментів. Як ви зможете зрозуміти, наскільки ефективними були ваші зміни без аналізу даних?
Ви не можете просто зробити десять угод, проаналізувати результати, а потім зробити зміни у своїй стратегії. Даних буде замало. Кількість зібраних вами даних впливає, наскільки точно ви можете оцінити рентабельність передбачуваних змін. Очевидно, що 100 результатів дадуть вам набагато повнішу картину, ніж 10 результатів.
Аналіз даних дозволить вам залишатися об’єктивним у торгівлі. Якщо результати говорять, що щось не працює, вам доведеться відмовитись від цих змін.
Метод проб і помилок в тестуванні торгових стратегій
У вас є великий потенціал змінити результати своєї торгівлі, якщо ви вирішите включити на графіки скользящу середню з періодом 200. Цей інструмент часто використовується великими банками та хедж-фондами, тому його варто випробувати. Почніть тестування на демо-рахунку, збираючи результати приблизно з 100 угод. Довгий період тестування дозволить вам глибоко освоїти всі нюанси та особливості торгівлі за допомогою скользящої середньої.
Важливо знайти ті сценарії торгівлі, які частіше приносять прибуток. Визначте сильні та слабкі сторони скользящої середньої, розумійте, на якому ринку та з якими інструментами вона працює краще за все. Усі ці питання потребують ретельного тестування методом проб і помилок.
Тестування нових торгових стратегій важливо для вашого успіху у трейдингу. Підходьте до цього з усією серйозністю, ведіть журнал результатів та аналізуйте кожну деталь. Тільки таким чином ви зможете знайти найефективніші методи та досягти стабільної прибутковості у своїй торгівлі.
Будьте терплячими: ключ до успіху в торгівлі
Не поспішайте зі зменшенням періоду тестування. Чим менше часу ви витрачаєте на тестування, тим більше грошей ви ризикуєте втратити, коли почнете використовувати нову стратегію у реальній торгівлі. Іноді, під час тестування, ви можете вирішити абсолютно відмовитись від будь-яких змін.
Завжди майте систему в своїй торгівлі, на яку ви можете покладатися. Поступово додавайте до неї нові методи та стратегії. Залишайтеся незалежними у своєму торговому стилі і не піддавайтеся впливу інших трейдерів.
Не варто відкидати торгові стратегії лише через кілька невдало проведених угод. Перш ніж робити висновки, завжди спочатку тестуйте торгову стратегію на великому часовому проміжку. Не поспішайте застосовувати нові торгові методи на реальному рахунку, поки ви не зібрали достатньо даних для аналізу. Тож будьте терплячими і утримуйтесь від поспішань.