Торгові канали у трейдингу: стратегії та методи торгівлі

Торгові канали дозволяють трейдеру відстежувати та спекулювати на переважній тенденції ринку. У цій статті я поясню, як ідентифікувати торгові канали, розповім про різні типи торгових каналів, а також розгляну деякі популярні канальні індикатори.

Що таке торгові канали?

Торгові канали використовують технічні індикатори для визначення зон підтримки та опору. Трейдери застосовують цю інформацію для оцінки, коли варто відкривати позиції на купівлю або продаж, а також для визначення поточних рівнів волатильності ринку.

Підтримка і опір — це ключові рівні, які обмежують рух ціни активу. Підтримка є рівнем, на якому ціна активу може припинити падіння, а опір — це рівень, на якому ціна може припинити зростання.

У канальній торгівлі трейдер відкриває довгу позицію, коли ціна активу досягає підтримки, та коротку позицію, коли ціна зустрічає опір.

Якщо ціна пробиває рівень підтримки або опору, це може свідчити про посилення тренду. Трейдери можуть відкрити позицію у напрямку тренду: довгу позицію, якщо ціна продовжує зростати після пробою опору, або коротку позицію, якщо ціна пробиває підтримку і продовжує падати.

Перед тим як торгувати на пробої, варто дочекатися підтвердження закриття ціни за межами каналу принаймні двічі поспіль. Також багато трейдерів вважають канал підтвердженим лише тоді, коли ціна активу досягне підтримки або опору принаймні два-три рази.

Ключові слова: торгові канали, технічні індикатори, підтримка, опір, довга позиція, коротка позиція, волатильність ринку, пробій рівня.

Як торгувати по межах каналів?

Торгівля по межах каналів може бути двох видів: торгівля по тренду або торгівля на пробої після завершення тренду.

Торгівля по тренду полягає у відкритті позицій відповідно до загального напрямку тренду. Наприклад, відкриваючи довгі позиції у висхідному каналі або короткі позиції у низхідному каналі.

Однак, можна також відкривати позиції у напрямку, протилежному тренду, під час тимчасового відкату, який може перетворитися на розворот ринку. У такому випадку доцільно увійти в тренд на ранній стадії, коли ціна вперше досягає рівня підтримки або опору. Це дозволяє скористатися можливими довгостроковими змінами ціни щодо поточного тренду.

Торгівля на пробої означає відкриття позицій при пробитті ціною верхньої або нижньої межі каналу. Наприклад, можна відкрити довгу позицію, якщо ціна активу перевищить верхню межу каналу, або коротку позицію, якщо ціна впаде нижче нижньої межі.

Типи торгових каналів

Торгові канали можна розділити на чотири типи: висхідні канали, низхідні канали, плоскі канали та канали, що огинають.

• Східні канали.
• Східні канали.
• Горизонтальні канали.
• Огинальні канали.

Висхідні канали

Висхідні канали свідчать про те, що поточна ринкова тенденція є бичачою, оскільки ціна активу зростає, формуючи все вищі максимуми та мінімуми. Хоча висхідний канал вказує на бичачий ринок, трейдери можуть відкривати короткі позиції, коли ціна досягає рівня опору та починає відкат назад. Також можна отримати прибуток від короткої позиції або застрахувати свою довгу позицію від тимчасової корекції ціни.

Довгі позиції трейдери відкривають, коли ціна досягає рівня підтримки, щоб отримати прибуток від зростання ціни. Це зазвичай відбувається поступово, але можна використовувати торгові канали на різних таймфреймах, включаючи годинні, денні або місячні графіки.

Трейдери вважають висхідний канал завершеним, коли ціна закривається вище опору або нижче рівня підтримки. У разі зростання ціни активу вище рівня опору трейдер, швидше за все, залишить свою довгу позицію відкритою. Проте, якщо ціна активу закривається нижче рівня підтримки, трейдер, ймовірно, відкриє коротку позицію або залишить поточну.

Низхідні канали

Низхідні канали свідчать про те, що поточний тренд є ведмежим, оскільки ціна перебуває у загальному низхідному русі. Графік ціни в низхідному каналі характеризується серією нижчих максимумів та нижчих мінімумів.

Трейдери відкривають короткі позиції під час низхідного каналу, щоб отримати прибуток від падіння ринку або застрахувати довгі позиції, які вони можуть мати на тому ж ринку. Проте, як тільки формування каналу завершено і ціна базового активу починає зростати, трейдер, найімовірніше, відкриє довгу позицію для отримання прибутку від можливого підвищення ціни.

Як показує графік, ціна в крайньому правому кутку каналу закрилася вище за рівень опору, що було індикатором того, що загальний низхідний тренд завершений. У цей момент трейдери, швидше за все, закриють всі короткі позиції, які у них були відкриті, і займуть довгі позиції по базовому інструменту, за умови, що низхідний канал завершений, і ціна активу може почати зростати.

Горизонтальні канали

Горизонтальні канали вказують на те, що ціна активу на даний момент торгується в вузькому діапазоні, який характеризується рівними максимумами та мінімумами. Трейдери використовують горизонтальні канали для підтвердження консолідації, ідентифікуючи дві-три точки контакту між підтримкою та опором у межах одного і того ж бокового руху.

У горизонтальному каналі трейдери відкривають як довгі позиції, коли ціна досягає підтримки, так і короткі позиції, коли ціна торкається опору.

Горизонтальні канали відрізняються від своїх висхідних і низхідних аналогів тим, що в горизонтальному каналі багато трейдерів вважають, що ціна, швидше за все, відскочить від підтримки або опору, як тільки досягне цих рівнів, і ці рівні не будуть пробиті.

Проте ціна не завжди повертається від верхньої та нижньої меж каналу, тому важливо вжити необхідних заходів для управління ризиками у випадку пробою.

Огинаючі канали

Огинаючі канали включають різноманітні індикатори волатильності, такі як полоси Боллінджера та канали Кельтнера. Вони отримують свою назву завдяки своєму вигляду: огинаючий канал має дві лінії — стандартне відхилення або середній істинний діапазон, які огинають центральну лінію, що є певною формою ковзного середнього.

Огинаючі канали відрізняються від трьох попередніх типів тим, що вони динамічно реагують на зміну ціни, а не є двома паралельними лініями. Наприклад, якщо огинаючий канал базується на заданій кількості стандартних відхилень від центрального ковзного середнього, він буде розширюватися або звужуватися в залежності від рівнів волатильності.

Трейдери відкривають ордери на купівлю або продаж залежно від того, до якої полоси наближається ціна активу, якщо відбувся її пробій. Наприклад, якщо актив пробив верхню полосу, багато трейдерів відкривають ордер на купівлю, очікуючи подальшого зростання ціни. Проте, якщо ціна активу впала нижче нижньої полоси, трейдери зазвичай відкривають коротку позицію, очікуючи подальшого падіння ціни.

П’ять популярних індикаторів торгових каналів

Існує ряд індикаторів торгових каналів, які ви можете включити до своєї торгової стратегії. Багато індикаторів каналів позначають рівні волатильності, і вони можуть бути корисні для отримання сигналів на купівлю або продаж на основі поточної волатильності. Рівні, на яких ви можете купувати або продавати, будуть залежати від вашої схильності до ризику та показань індикатора.

Канал Дончіана

Канали Дончіана показують різницю між поточною ціною активу та його попереднім торговим діапазоном. Ця інформація може допомогти визначити волатильність і потенційні пробої, відкати або розвороти на базовому ринку. Канали Дончіана використовують три полоси: верхня і нижня засновані на найвищому максимумі та найнижчому мінімумі за певний період, а середня полоса є середнім значенням між ними.

Зазвичай трейдери використовують 20-денний період як основу для каналу Дончіана. Ширина каналу вказує на те, наскільки волатильним є базовий ринок. Якщо полоси вузькі, ринок стабільний, а якщо широкі, це свідчить про підвищену волатильність.

Трейдери відкривають довгу позицію, якщо ціна активу пробиває верхню полосу, або коротку позицію, якщо ціна активу падає нижче нижньої полоси. Це пов’язано з тим, що пробій верхньої полоси вказує на можливу серію вищих максимумів, а пробій нижньої полоси — на можливу серію нижчих мінімумів.

Полоси Боллінджера

Полоси Боллінджера є індикатором волатильності, який використовують трейдери для визначення областей підтримки та опори, де актив може демонструвати збільшену або зменшену волатильність. Полоси Боллінджера розраховуються за допомогою трьох ліній, намальованих на ціновому графіку.

Перший — це проста рухома середня (SMA), що представляє собою ціну актива протягом певного періоду — зазвичай 20 днів. Верхня полоса — це SMA плюс два стандартних відхилення, помножених на два, а нижня полоса — це SMA мінус два стандартних відхилення, помножених на два.

Точний метод розрахунку різних полос Боллінджера полягає в наступному:

• Верхня полоса = 20-денна SMA + (20-денне стандартне відхилення, помножене на 2).
• Нижня полоса = 20-денна SMA — (20-денне стандартне відхилення, помножене на 2).

SMA розраховується шляхом додавання цін закриття за певний період і ділення цього числа на загальну кількість періодів.

Багато трейдерів використовують полоси Боллінджера для позначення областей волатильності ринку. Вони припускають, що чим більше полоси відхиляються від SMA, тим більш волатильним є ринок. Навпаки, якщо полоси вузькі, багато трейдерів приймають це як ознаку того, що ринкова ціна стабільна.

Коли полоси розширюються, трейдери називають це відскоком Боллінджера та вважають, що це вказує на майбутній відкат. Звужуючіся полоси відомі як стиснення Боллінджера, і це використовується, щоб вказати на майбутній прорив.

Полоси Боллінджера є запізнілим індикатором. Це означає, що вони можуть лише підтверджувати тенденції, а не передбачати майбутні рухи ринку.

Канал Кельтнера

Канал Кельтнера подібний як до полос Боллінджера, так і до каналу Дончіана в тому, що він відображає волатильність цін на базовому активі. Проте канали Кельтнера використовують експоненційну ковзну середню (EMA) як центральну лінію, а середній істинний діапазон (ATR) попередньої цінової активності на базовому ринку встановлено з обох його боків. Трейдери вважають, що якщо ціна активу закривається вище верхньої полоси або нижче нижньої, це може бути ознакою зміни преобладаючого тренду або його прискорення.

Оскільки канал ґрунтується на експоненційній ковзній середній та середньому істинному діапазоні, індикатор каналу Кельтнера відфільтровує зайву інформацію про незначну цінову активність. У результаті деякі трейдери вважають, що канал Кельтнера створює більш точне уявлення про загальну волатильність активу протягом певного періоду часу порівняно з іншими індикаторами канальної торгівлі.

На наведеному нижче приблизному ціновому графіку крайня ліва свічка пробила верхню полосу каналу Кельтнера, що викликало сигнал на покупку для багатьох трейдерів. Якби вони це зробили, вони були б у прибутку, оскільки ціна базового активу продовжила зростати.

Точно так само, коли ця тенденція починає сповільнюватися і відновлюватися, ціна активу повертається у канал Кельтнера, перш ніж пробиває опір, що сигналізує про більш стійкий розворот. Це була б чудовою можливістю для трейдера відкрити коротку позицію.

Канали Фібоначчі

Канали Фібоначчі – це технічний індикатор, що ґрунтується на розширеннях та послідовності чисел Фібоначчі. У послідовності кожне число є сумою двох попередніх чисел, наприклад, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 і так далі. Традиційно рівні Фібоначчі мають велике значення в аналізі графіків, і багато трейдерів вважають, що співвідношення, отримані з послідовності Фібоначчі, можуть вказувати на області підтримки та опори.

Співвідношення каналів Фібоначчі такі самі, як і для Фібоначчі-відскоку, але лінії рисуються по діагоналі, а не по горизонталі, як у традиційній моделі відскоку. Ці співвідношення частіше за все приймаються як 0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 76,4% та 100%.

Трейдери будуть розміщувати замовлення на купівлю або продаж в залежності від того, як ціна взаємодіє з цими рівнями. Однак основна проблема з каналами Фібоначчі, на відміну від інших індикаторів каналів у цьому списку, полягає в тому, що їх слід малювати трейдером вручну на ціновому графіку, що означає, що їх розташування є суб’єктивним, і різні трейдери можуть отримувати різну інформацію з одного й того ж графіка.

З цієї причини рекомендується використовувати канали Фібоначчі разом з іншими індикаторами торгових каналів, щоб підтвердити тренд перед розміщенням замовлення на купівлю або продаж.

Торгові канали: підіб’ємо підсумки

Торгові канали показують трейдерам потенційні галузі підтримки та опору. Усередині каналу ціна має відбутися або корекція, або пробій, як тільки ціна досягне будь-якого з цих двох рівнів.

Існують різні типи торгових каналів, найбільш популярними з яких є висхідний, низхідний, горизонтальний та обгинальний.

Кожен із цих каналів показує різні тенденції. Трейдер буде схильний купувати або продавати відповідно до переважаючого тренду, займаючи протилежну позицію, якщо ціна активу досягає підтримки або опору.

Крім чотирьох типів торгових каналів, є також багато популярних індикаторів каналів, які використовуються для відображення областей підтримки та опору, а також позначення поточної волатильності активів на основі цінової дії.

Найкраще використовувати ці індикатори поруч один з одним, щоб підтвердити переважну тенденцію, потенційний відкат або розворот ціни перед відкриттям позиції.