Ви коли-небудь спостерігали за графіком і бачили знайому модель технічного аналізу, але не були впевнені, як вам слід підходити до торгівлі? Це почуття невпевненості відчувають тисячі трейдерів щодня.
З іншого боку, є трейдери, які більш підготовлені та знають, яким має бути їхній наступний крок. Багато з цих останніх трейдерів провели незліченний годинник, вивчаючи та досліджуючи цінові моделі за допомогою тестування на історії. І це дозволяє їм дотримуватись свого торгового плану з вищим рівнем впевненості.
Отже, що таке тестування торгових стратегій чи бектестинг? Це процес використання тестера стратегій на основі історичних даних про ціни. Ви можете виконати ручне тестування, роздрукувавши графіки обмінних курсів або переглянувши графіки онлайн. Крім того, ви можете запрограмувати торгові алгоритми, які виконуватимуть тестування за заданими параметрами.
Незалежно від того, як ви вирішите протестувати свої стратегії, сам процес допоможе вам проаналізувати ситуації, що виникають на ринку і безсумнівно надасть вам певну торгову перевагу.
Зміст
Ручне тестування торгових стратегій
Ручне тестування торгових стратегій на історичних даних може бути досить виснажливим і складним, але це перевірений і надійний метод. Проте, цей підхід не завжди є ефективним і може містити багато помилок. Наприклад, при перегляді графіків може бути важко визначити, чи дійсно ціна встановила новий нижчий мінімум у порівнянні з попереднім рівнем.
Ручне тестування вашої торгової стратегії дозволяє оцінити її життєздатність. Ви можете переглянути історичні дані, щоб побачити, чи будуть ваші ідеї працювати на практиці.
Перші кроки в ручному тестуванні
Перший крок у процесі ручного тестування — знайти зручне і просте у використанні програмне забезпечення для побудови графіків.
Найкраще мати дані за п’ять або десять років, особливо якщо ви бажаєте перевірити щоденну або щотижневу стратегію. Якщо ви плануєте розробити внутрішньоденну стратегію, краще використовувати дані за кілька останніх років для перевірки своїх ідей.
Використання великих обсягів даних
Ретельний аналіз може включати в себе значну кількість даних, і пошук надійних джерел може бути складним завданням. Наприклад, якщо ви аналізуєте тикові графіки, вам доведеться оцінити 1440 тиков за кожен день, що перевищує 1 мільйон тиков за трирічний період.
Автоматичне тестування
Автоматичне тестування торгових стратегій є важливою складовою успішного трейдингу. На щастя, існує безліч безкоштовних постачальників котирувань, які дозволяють завантажувати історичні дані для щоденних або щотижневих таймфреймів. Ці дані зазвичай включають ціну відкриття, закриття, максимум і мінімум. Ви можете завантажити ці дані в електронну таблицю, наприклад, в Excel, а потім імпортувати їх у вашу платформу для тестування.
Доступ до внутрішньоденних даних
Якщо ви плануєте тестувати стратегію з використанням внутрішньоденних даних, таких як щогодинні, хвилинні або тикові дані, вам, ймовірно, доведеться придбати ці дані у спеціалізованого постачальника. Основна перевага покупки даних у таких постачальників полягає в тому, що їхні дані вже відфільтровані та очищені, що значно спрощує роботу.
Важливість перевірки даних
Будь-які завантажені дані повинні бути ретельно перевірені на точність. Ви маєте переконатися, що дані є коректними, особливо якщо ви покладаєтесь на максимуми або мінімуми для входу в угоду. Погані дані можуть призвести до помилкових результатів і значних втрат.
Розуміння вашої стратегії
Важливо глибоко розуміти свою стратегію і знати, як історичні котирування впливають на результати тестування. Наприклад, при перегляді щоденних даних ви не завжди можете знати, чи був максимум дня досягнутий до або після мінімуму дня. Це може створити проблему, якщо ваш тейк-профіт і стоп-лосс розташовані близько до рівня входу. У такому випадку ваші критерії можуть генерувати хибні сигнали, навіть якщо рух ціни не відбувся в необхідній послідовності.
Автоматичне тестування торгових стратегій є надзвичайно ефективним інструментом для трейдерів. Правильний підхід до збору і перевірки даних, а також глибоке розуміння своєї стратегії, можуть значно підвищити ваші шанси на успіх на ринку. Завдяки цьому підходу ви зможете уникнути багатьох потенційних помилок і побудувати надійну та ефективну торгову систему.
Програмне забезпечення для тестування торгових стратегій
У сучасному трейдингу торгові платформи надають потужні можливості для програмування роботів та радників, які використовують технічні індикатори для встановлення заздалегідь визначених правил входу і виходу з угоди. Такі алгоритми можна легко протестувати на історичних даних, що дозволяє оцінити, наскільки успішною була б стратегія в минулому.
Тестування стратегій з MetaTrader
Одним із прикладів автоматизованих інструментів для тестування є тестер стратегій у MetaTrader. Ця платформа має вбудовану систему бэктестингу, що дозволяє детально перевірити ваші торгові ідеї. Використовуючи мову програмування MQL4, ви можете створювати власні торгові системи та тестувати їх на історичних даних.
Програмне забезпечення для тестування торгових стратегій є незамінним інструментом для будь-якого трейдера. Завдяки можливостям, які надають сучасні торгові платформи, ви можете створювати, тестувати та оптимізувати свої стратегії, підвищуючи їх ефективність і надійність. Тестування на історичних даних допоможе вам уникнути помилок і приймати більш обґрунтовані рішення на ринку.
Створення автоматизованої торгової системи
Підходи до створення торгової системи
Існує кілька способів, якими ви можете додати системний підхід до своєї торгівлі. Ви можете самостійно запрограмувати торгову систему, використовуючи власні ідеї та стратегії, або найняти фахівця, щоб він створив радника на основі ваших стратегій.
Якщо ваша торговельна система використовує поширені інструменти, такі як ковзні середні або інші технічні індикатори, найефективніше використовувати торгові платформи, такі як MetaTrader або NinjaTrader, для бэктестингу ваших готових стратегій.
Навчання програмуванню
Навчання програмуванню може зайняти деякий час, але для вашої зручності деякі стандартні стратегії, такі як перетин ковзних середніх або рівні перекупленості і перепроданості, вже попередньо запрограмовані в більшості торгових платформ.
Найм фрілансерів для програмування
Якщо ви вирішите, що програмування системи виходить за рамки ваших технічних можливостей або потребує спеціальних навичок, ви можете найняти програмістів-фрілансерів.
Переваги і недоліки найму сторонніх програмістів
Є багато досвідчених програмістів, яких ви можете найняти на фриланс. Проте, можуть бути деякі недоліки використання стороннього програміста. До них відносяться додаткові витрати на початкове програмування радника та його подальшу відладку. Також вам, ймовірно, доведеться вносити зміни у вашу стратегію, тому варто заздалегідь домовитись про фіксовану або погодинну оплату за кожне внесене коригування.
Переваги бэктестингу
Тестування на історичних даних надає багато переваг. Ви зможете визначити, чи відповідає ваша стратегія певним критеріям ризику і чи може вона працювати в різних ринкових умовах. Найважливіше, що у вас є можливість побачити результати торгівлі на історії, перш ніж ризикувати своїм реальним капіталом. Це не гарантує прибуткових результатів торгівлі в майбутньому, але може допомогти знизити ймовірність потенційних збитків.
Переваги самостійного програмування
Однією з переваг самостійного програмування стратегії є те, що ви отримаєте глибокі знання про те, як працює ваша торговельна система і наскільки надійні результати бэктестингу. Це додасть вам більше впевненості при торгівлі системою на реальному рахунку.
Покупка торгової стратегії
Вибір комерційних торгових систем
На ринку доступні десятки комерційних торгових систем. Багато з них пройшли тестування розробниками і демонструють вражаючі результати. Однак, коли мова йде про комерційно доступні торгові системи, завжди варто пам’ятати, що крива доходності може бути занадто гарною, щоб бути правдою.
Проблема надмірної оптимізації
У багатьох випадках ці «вражаючі» системи чрезмерно оптимізовані, тобто вони виглядають дуже прибутковими на історичних даних, але під час реальної торгівлі можуть приносити тільки збитки. Це пов’язано з тим, що такі стратегії підлаштовані під конкретні умови минулого ринку і не здатні адаптуватися до змін в реальному часі.
Тестування перед використанням
Тому обов’язково протестуйте торгову систему на демо-рахунку або на історичних котируваннях перед тим, як використовувати її для торгівлі реальними грошима. Це допоможе вам зрозуміти, наскільки реалістичними є обіцянки розробників і чи підходить ця стратегія для ваших торгових цілей.
Покупка торгової стратегії може здаватися привабливою, особливо якщо обіцяні високі доходи. Проте, важливо бути обережним і ретельно перевіряти ці системи перед використанням реального капіталу. Тестування на демо-рахунках і аналіз на історичних даних допоможуть уникнути можливих втрат і зробити обґрунтований вибір.
Проблеми та підводні камені тестування
Ризики оптимізації
Одна з ключових проблем, пов’язаних з тестуванням і, відповідно, покупкою торгової стратегії, полягає в тому, що існують методи, які можна використовувати для того, щоб стратегія виглядала чудово на історії, але зазнала повного провалу в реальному часі. Оптимізуючи параметри або підбираючи криву доходності, ви можете створити систему, яка показує гарні результати лише протягом певного історичного періоду.
Небезпеки зміни критеріїв
Розробник стратегії може незначно змінити критерії, які використовуються для досягнення прибутковості. Наприклад, можна оптимізувати систему перетину ковзних середніх протягом двох років. Після знаходження обіцяючого результату перевіряється, чи працює стратегія протягом більш тривалого періоду. У більшості випадків результати можуть бути не дуже вражаючими, але ви дізнаєтеся про це набагато пізніше.
Міф високого відсотка прибуткових угод
Багато початківців вважають, що торгова система повинна мати дуже високий відсоток прибуткових угод. Враховуючи це, нечесний програміст може створити параметри, які можна налаштувати, наприклад, для досягнення неймовірного виграшу понад 90%. Це може здатися привабливим для неопитного трейдера, але в більшості випадків такі торгові системи використовують мартингейл. В кінцевому підсумку ваші втрати будуть багаторазово перевищувати будь-яку чергу прибуткових угод, що згенерує дана система.
Превенція негативних емоцій у торгівлі
Емоційне вивільнення через тестування
Тестування системи допомагає знизити вплив людських емоцій на угоду. Це особливо корисно, коли торгівля йде проти вас, і ви зазнаєте збитків.
Максимальна просадка: ключовий показник
Важним індикатором, який надасть вам перевірена торгова стратегія або система, є максимальна просадка. Під час тестування своєї стратегії ви повинні розрахувати максимальну просадку, щоб побачити найбільші збитки за весь період торгівлі. Це також дозволить вам краще спланувати цей досвід як потенційний наихудший сценарій.
Планування за реальними та потенційними ризиками
Якщо ви тестували систему протягом 10 років, і ваша максимальна просадка склала 1500 доларів, що становить 15%, то, як правило, ви не очікуєте втрати понад 15-20% в наступні роки. Якщо ваша система виявляє нову максимальну просадку, яка вдвічі перевищує попередню, вам може знадобитися переглянути історію тестування або виправити параметри ризику.
Хоча негативні емоції можуть трохи зменшитися, коли ви почнете торгувати системою, яка була перевірена на практиці, вони все ж можуть вплинути на ваші рішення. Вам потрібно дати новій системі достатньо часу, щоб визначити, чи працює вона. Оцінюючи результати вашої системи, ви маєте заздалегідь спланувати, на що розраховуєте, і що плануєте робити, якщо результати в реальному часі не відповідають запланованому.
Також ви маєте витратити час на тестування своєї стратегії за допомогою демо-рахунку, а не реального депозиту. Робіть це протягом кількох тижнів або місяців і переконайтеся, що тестована система генерує очікуваний прибуток, перш ніж намагатися використовувати реальний капітал у вашій торгівлі.
Тестування на історії — відмінна можливість визначити, чи має торгова стратегія потенціал для роботи у майбутньому. Майте на увазі, що лише тому, що минулі результати системи є позитивними, це не обов’язково означає, що ваша стратегія буде працювати у майбутньому. Але це повинно надати вам більше впевненості. І це найкраще, на що ми можемо сподіватися як трейдери. Ведучи торгівлю, ми спираємося на ймовірності, а не на визначеність.