Технічні індикатори – це одна з найбільш обговорюваних тем в трейдингу. Вони можуть варіюватися від простого скользящого середнього до складного набору алгоритмів. Незалежно від того, чи торгуєте ви акціями, ф’ючерсами, товарами чи валютами – індикатори всеоб’ємні.
Завдяки простій мові програмування MQL4 від MetaTrader новачки можуть легко створювати будь-які індикатори. Інші торгові платформи також пропонують подібні можливості. Існують навіть компанії, що заробляють гроші на створенні індикаторів на замовлення.
У цьому безмежному різноманітті індикаторів лежить один з їх основних недоліків: як серед цієї кількості знайти те, що справді працює?
Якщо ваш підхід до трейдингу схожий на мій, то рано чи пізно ви відмовитеся від використання індикаторів. Все, що вам потрібно для успішної торгівлі, вже є на графіку. І це – ціна.
Деякі трейдери порадять вам утримуватися від використання індикаторів, пояснюючи це такими причинами:
- Індикатори відстають від ринку.
- Індикатори надають занадто пізні точки входу.
- Індикатори не можуть передбачити рух ціни на ринку.
Однак, чому більшість трейдерів втрачають гроші, коли використовують технічні індикатори у своїй торгівлі?
Зміст
Індикатори відволікають від того, що дійсно важливо
Раніше мої рішення в трейдингу базувалися на сигналах групи індикаторів. Я навіть не дивився на графіки. Для мене абсолютно неважливо було, чим саме я торгував. Я спирався на набір запізнюючих індикаторів, які приймали рішення за мене. Я вважав себе трейдером і сподівався заробити багато грошей, але насправді був просто лінивим.
Через всі ці індикатори я практично не звертав уваги на те, яка зараз фаза на ринку і наскільки далеко ціна від ключових рівнів. Я просто слідував сигналам, тому що декілька хвилястих ліній казали мені, що настав час купувати або продавати.
Баланс мого рахунку поступово зменшувався. В кінці кінців я розіграв увесь свій депозит. Мені довелося радикально переглянути свою торгівлю і повністю відмовитися від більшості індикаторів.
Не розумійте мене неправильно. Я не хочу сказати, що індикатори — це погано або вони не працюють. Навіть зараз я іноді використовую дві скользящі середні, які допомагають мені торгувати на трендовому ринку.
Однак тепер я наполегливо переконаний, що спиратися виключно на індикатори без розуміння прайс екшн — це велика помилка. Не існує кращого індикатора, ніж сама ціна, яка наочно показує боротьбу покупців і продавців в поточній ринковій ситуації.
Індикатори прив’язані до конкретних ринкових умов
Напевно, ви неодноразово стикалися з пропозиціями придбати торгового робота або консультанта. Найчастіше їхні творці посилаються на високий відсоток прибуткових угод.
Проте відсоток прибуткових угод – це не єдиний фактор. Важливо також враховувати співвідношення ризику до прибутку та розмір стоп-лосу. Тому що одна невдачна угода може зірвати чергу прибуткових.
Як розробникам вдається досягти таких чудових кривих доходності, які вони викладають на Myfxbook? Все просто. Вони створюють консультанта, який чудово працює в певних ринкових умовах. Торгівля виглядає вражаюче, але робот повністю залежить від конкретних умов. Також вони добре працюють лише на певних валютних парах, тому що саме за цими парами проводилась їх настройка та тестування.
Можливо, робот був пристосований для торгівлі в діапазоні або на трендовому ринку. Але що відбувається, коли ситуація на ринку змінюється? Торгівля переходить в просад. І вам доведеться шукати нового консультанта, який підійшов би під поточні умови.
Можливо, деякі з консультантів можуть бути налаштовані для роботи в різних фазах ринку, але переважна більшість з них все одно показує в довгостроковому періоді лише втрати.
Ключовим фактором тут є неспроможність роботів динамічно підлаштовуватися під поточну ринкову ситуацію. Якщо вони призначені для роботи на трендовому ринку, ймовірно, вони почнуть торгувати у мінус, коли ринок перейде в консолідацію. Навіть великі хедж-фонди не захищені від цього. Вони платять мільйони доларів за розробки в автоматизованій торгівлі, і все одно іноді зазнають збитків.
Але знаєте, що не залежить від ринкових умов? Прайс екшн. Прості, але ефективні патерни, такі як пін бар, внутрішній бар чи модель поглинання, працювали протягом десятиліть і будуть продовжувати працювати ще дуже довго.
Прайс екшен: стабільний підхід до трейдингу
Якщо ви розробите розумну стратегію управління ризиками, торгівля за прайс екшеном буде приносити вам стабільний прибуток.
Звичайно, більшу частину часу вам доведеться залишатися поза ринком і не торгувати. Проте, як тільки ви будете впевнені, що бачите на графіку, прайс екшен буде працювати незалежно від того, чи є тренд на ринку зараз, чи консолідація.
Такі графічні моделі, як восходящі і нисходящі канали, двійні вершини і голова з плечима існують вже вічність.
Психологія більшості та рух ціни
Психологія більшості визначає рух ціни. Зіберіть мільйони людей з усього світу, надайте їм доступ до комп’ютера та можливість відкривати угоди на купівлю або продаж. Ось вам і трейдинг. Звичайно, отримання прибутку від руху ціни – це вже інша справа. Ми самі повинні вирішити, чи буде даний інструмент торгуватися вище чи нижче. Практично всі дії учасників ринку відображені в руху ціни на графіку.
Що відбувається, коли валютна пара EURUSD наближається до рівня, який виступав як опір протягом останніх шести місяців? Якщо це очевидний рівень, ймовірно, він приверне багато трейдерів. Кожен з них побачить цей рівень опори. Можливо, ви не відзначили його на своєму графіку, але він все одно є.
Ключові рівні підтримки та опори доступні для всіх. Тим часом, окремі індикатори або комбінації індикаторів відрізняються у різних трейдерів. Скільки взагалі існує індикаторів? 500? Або 5000? Їхня кількість нескінченна. Кожен може створити свій власний індикатор. Тобто для кожного з трейдерів сигнали індикаторів будуть різними.
Як я вже писав вище, індикатори можуть давати невірні сигнали, якщо ситуація на ринку зміниться. Якщо ваша стратегія, заснована на індикаторах, добре себе показує на трендовому ринку, вона може зазнати невдачі, коли ринки перейдуть у фазу консолідації. Для трейдерів прайс-екшен, ключові рівні підтримки та опори є універсальними. Вони відображають психологію більшості та працюють у будь-якій ринковій фазі.
Технічні Індикатори: все складно?
Я неодноразово говорив про те, що трейдинг не повинен бути надто складним. Але більшість трейдерів любить ускладнювати все.
Давайте подивимося, як приймає нас після встановлення платформи MetaTrader, можливо, найпопулярнішої торгової платформи серед трейдерів на форекс:
Ми відразу бачимо чотири вікна графіків з індикаторами.
Я не кажу, що технічні індикатори погані самі по собі. Проблема полягає в тому, що багато трейдерів занадто ними зловживають. Вони додають чотири або п’ять індикаторів на свій графік, стежать за перетинами або рівнями перепроданості і перекупленості, і лише після цього приймають торгові рішення. Навіть не звертають уваги на те, яку саме валютну пару вони зараз купують або продають.
Ці трейдери, як правило, через місяць або два отримують тільки збитки. Потім вони починають шукати новий індикатор або, можливо, абсолютно нову торгову стратегію. І з урахуванням безкінечної кількості комбінацій індикаторів не дивно, що багато з них так і не знаходять того, що шукають. Це порочний коло.
Я вважаю, що будь-яке нове підприємство має свій період навчання. Для когось цей процес може тривати кілька місяців, а для когось кілька років. Зазвичай, процес освоєння трейдингу займає роки.
Коли ви використовуєте індикатори, вам буде дуже важко зрозуміти, чому вони не приносять прибутку. Припустимо, ми використовуємо торгову систему, засновану на MACD, RSI та скользящих середніх. Поки наша торгова система приносить лише збитки. Але ми дуже хочемо здобути з неї прибуток. Визначити, в чому саме індикаторі заключена проблема, буде неймовірно складно. Можливо, наші результати псують один індикатор, а можливо два або три. Для платформи MetaTrader доступні сотні, якщо не тисячі технічних індикаторів.
Насправді, вирішення полягає в тому, щоб видалити кожен з індикаторів з графіка. Саме кожен з них.
Ви можете додати один або два індикатори пізніше. Однак спочатку вам потрібно вивчити рух ціни. В іншому випадку ви не зрозумієте, чи справді працюють індикатори, чи вони просто подобаються вам, тому що виглядають класно.
Давайте приглянемось правді в обличчя: більшість початківців трейдерів обирають індикатори за їх зовнішнім виглядом, а не через їх практичну користь.
Я можу з упевненістю сказати, що додавання індикаторів без розуміння руху ціни є помилкою.
Технічні індикатори, які я використовую
Єдині технічні індикатори, які я іноді використовую, – це експоненційні скользящі середні (EMA) з періодами 10 і 20. Ви ніколи не побачите жодного MACD або RSI на моїх графіках.
Чому 10 і 20 ЕМА? По-перше, я використовую ці скользящі середні для визначення середнього значення ціни.
У математиці середнє значення – це число, яке знаходиться між найменшим і найбільшим з їх значень. Це “центральне” значення будь-якого набору чисел. Таким чином, якщо у нас є набір чисел 1, 2, 3 і 4, середнє значення буде 2,5. Ми отримуємо це шляхом додавання чотирьох чисел і ділення на чотири:
(1 + 2 + 3 + 4) / 4 = 2,5.
Яка це має відношення до ринку? Ціна завжди має властивість повертатися до свого середнього значення. Це навіть не ймовірність, а математичний закон.
Маючи це на увазі, я використовую область між 10 і 20 EMA як середнє значення під час трендів. Це допомагає мені уникати здійснення покупок або продажі на крайніх значеннях ціни.
Цікаве спостереження, як ціна повертається до свого середнього значення перед тим, як зробити наступний крок і рухатися далі.
Концепція повернення до середнього значення є одним з моїх загальних правил для відкриття угод на трендовому ринку. Якщо ціна занадто далеко від свого середнього значення, я залишаюся осторонь, незалежно від того, наскільки привабливими можуть бути точки входу.
Залежність від індикаторів
Багато трейдерів не знають, як правильно використовувати індикатори. Вони вважають, що відповідь полягає в “правильному” поєднанні індикаторів, яке зробить їх багатими.
Тому вони тестують безліч індикаторів, і після багатьох невдалих спроб вони стаються запитати себе, чому вони втрачають гроші.
Індикатори є похідними від ціни. Вони просто показують вам, що вже відбулося на ринку, а не те, що станеться. Таким чином, незалежно від того, скільки різних комбінацій індикаторів ви використовуєте, ви ніколи не будете прибутковим трейдером, якщо будете спиратися лише на торгові індикатори для прийняття рішень.
Технічні індикатори призначені допомагати вашому процесу прийняття рішень, а не приймати рішення про вхід на ринок за вас.
Як часто ви помиляєтесь?
Наскільки часто я помиляюся? Ви можете подумати: “Дивіться, який сильний сигнал”. “Усі три індикатори вказують в одному напрямку”. “Ринок збирається рухатися вгору”.
Вибачте, але ви не праві. І це неправильний спосіб використання технічних індикаторів. Чому?
Тому що індикатори RSI, CCI і стохастик належать до одного й того ж типу (вони відносяться до осциляторів).
Це означає, що значення цих індикаторів розраховуються з використанням аналогічних математичних формул, що пояснює, чому їх лінії рухаються в одному напрямку. Тому не вважайте, що сигнал “сильний”, тому що це підтверджують численні індикатори.
Не варто копіювати інших трейдерів
Не варто сліпо копіювати інших трейдерів. Існують прибуткові трейдери, які використовують технічні індикатори у своїй торгівлі. І ви, ймовірно, думаєте: “Оскільки вони заробляють гроші за допомогою цих індикаторів, чому б мені просто не скопіювати їх?”
Ви намагаєтеся використовувати ті ж індикатори, торгові налаштування, інструкції і таке інше. Але ви все одно втрачаєте гроші. Чому?
Тому що ви бачите лише поверхню, а не повну картину.
Ось приклад:
Вітя – прибутковий трейдер, який спирається на технічні індикатори для визначення моменту входу і виходу з ринку.
Отже, причина, чому Вітя успішно торгує з використанням індикаторів, полягає не в тому, що він знайшов “ідеальні” налаштування або щось подібне. Скоріше, це трапляється тому, що він знає, як правильно використовувати різні індикатори для різних ринкових умов.
Тому, якщо ви будете сліпо слідувати тому, що він робить, коли ринок зміниться, ваші торгові індикатори перестануть працювати, і тоді у вас станеться просадка.
Як професійні трейдери використовують технічні індикатори?
На цьому етапі ми з’ясували, що технічні індикатори не мають бути основою вашого аналізу, і чому ви не повинні копіювати інших трейдерів. Тепер виникає питання, як правильно використовувати індикатори?
Секрет полягає в тому, щоб класифікувати індикатори відповідно до їх призначення, а потім використовувати відповідні торгові індикатори. Ви можете використовувати їх для:
- Фільтрації ринкових умов.
- Визначення значущої області.
- Пошуку точок входу.
- Управління вашими угодами.
Як індикатори допомагають фільтрувати ринкові умови?
Усі торгові стратегії можуть працювати певний час. Проте жодна торгова стратегія не зможе працювати все час.
Отже, вам потрібно знати підходящі ринкові умови, в яких буде працювати ваша торгова стратегія, і уникати ринкових умов, в яких вона буде неефективною. І тут технічні індикатори можуть вам допомогти.
Скользаюча середня – це індикатор відстеження тренду, який можна використовувати для фільтрації трендів на ринку. Наприклад, якщо ціна перебуває вище 200-денної скользаючої середньої, ринок перебуває в довгостроковому висхідному тренді.
Індикатор ATR вимірює на ринку волатильність і може використовуватися для визначення низької або високої волатильності. Наприклад, якщо ваша торгова стратегія добре працює в умовах низької волатильності, тоді шукайте значення ATR, що торгуються на 52-тижневих мінімумах.
Використання індикаторів для пошуку значущої області
Можливо, ви питаєтеся: “Що таке значуща область?”
Отже, це область на вашому графіку, де може виникнути потенційний тиск покупців або продавців. Наприклад, трейдери прайс екшену використовують рівні підтримки і опору, лінії тренду, цінові канали для визначення значущої області.
Проте ви також можете використовувати індикатори.
Індикатор RSI є імпульсним індикатором, який дозволяє виміряти рух ціни протягом певного періоду часу. Його корисно застосовувати на фондовому ринку. Коли ціни акцій падають, вони мають тенденцію продовжувати довгостроковий висхідний тренд.
Отже, одним із способів визначення відскоку ціни є пошук торгових установок, коли 10-денний RSI перетинає позначку нижче 30.
Один торговий індикатор може бути корисним для декількох цілей, наприклад, скользяча середня. Як скользяча середня допомагає визначити значущу область?
На трендовому ринку ціна рідко повторно тестує попередню підтримку або опір. Ось де в гру вступає скользяча середня. В здоровому тренді ціна має тенденцію знаходити підтримку неподалік від скользячої середньої за 50 періодів.
У сильному тренді ринок має тенденцію знаходити значну область поблизу 20-періодної ковзної середньої. У слабкому тренді це може бути 200-періодна ковзна середня.
Як використовувати технічні індикатори для пошуку точок входу?
Більшість трейдерів прайс екшен знайомі з різними методами торгівлі. Наприклад, вони знають, як торгувати на прориві, відбитті або розвороті ринку.
Але коли настав час натиснути на спусковий гачок, часто виникають сумніви, оскільки рух ціни не виглядає переконливо.
- Можливо, свіча недостатньо велика.
- Можливо, свіча ведмежа, а не бикова.
- Можливо, верхня тінь свічки занадто довга.
Отже, вам потрібен об’єктивний тригер входу, щоб вам не довелося гадати.
Стохастик – це імпульсний індикатор (аналог RSI). Коли його значення перевищує 30, це свідчить про те, що настає биковий імпульс, і це може слугувати биковим входовим тригером для відкриття угоди у лонг. Якщо він перетинає рівень нижче 70, настає ведмежий імпульс, і він може діяти як ведмежий вхідний тригер для відкриття угоди у шорт.
Торгова настройка та тригер входу — це дві відмінні речі. Спочатку вам потрібно мати діючу торгову настройку, а потім шукати тригер входу для відкриття угоди, а не навпаки.
Канал Дончіана – це індикатор відстеження тренду, розроблений Річардом Дончіаном (піонером у трендовій торгівлі).
За замовчуванням він будує максимуми та мінімуми за 20 днів, тому вам буде легко визначити максимальну або мінімальну ціну за останні 20 днів. Це корисно для трейдерів, що торгують на прорив, оскільки ви можете визначити момент входу, коли ціна досягне верхнього каналу Дончіана, або продати, коли досягне нижнього.
Як використовувати індикатори для управління угодами?
Управління угодою – це невід’ємна складова успішної торгівлі. Навіть якщо у вас є найкращі точки входу, при поганому управлінні угодами ви все одно отримаєте збиткову угоду.
Коли ви встановлюєте свій стоп-лосс, він не може бути занадто щільним, інакше вас виб’ють з ринку випадкові рухи цін. Замість цього, ви повинні дозволити ціні “дихати”. І тут нам пригодиться індикатор ATR.
- Визначте найближчу цінову структуру (наприклад, рівні підтримки та опору, лінію тренду і т. д.).
- Встановіть ваш стоп-лосс на відстані 1 ATR від цінової структури.
Цінова структура діє як “бар’єр”, який не дозволяє ринку рухатися проти вас.
Однак цей “бар’єр” не є конкретним рівнем, і ви не можете точно знати, наскільки далеко може продовжитися ринок. Ось чому ви можете використовувати індикатор ATR, щоб надати ціні деякий буфер.
Вихід з лустром є індикатором трейлінг-стопа. Він розраховує поточне значення ATR і множить його на певний коефіцієнт.
Коефіцієнт може бути будь-яким числом, наприклад, 3, 4, 5, 10 і т. Д.
Якщо ви виберете коефіцієнт 3, то вихід з лустром буде побудований на відстані 3 ATR від максимума або мінімума. І якщо ціна закриється нижче виходу з лустром, ви вийдете зі своєї угоди.
Якщо ви хочете торгувати в більш довгостроковому тренді, використовуйте більш високе значення коефіцієнта, наприклад 5, 6 або 7. А якщо ви хочете використовувати більш короткостроковий тренд, то використовуйте нижче значення коефіцієнта.
Як комбінувати технічні індикатори?
Ми вже з’ясували, що кожен технічний індикатор має свою мету, чи то визначення ринкових умов, тригера входу, управління угодами і т. д. Як можна поєднати індикатори для отримання кращих результатів?
Отже, ось дві правила, яких слід дотримуватись:
- Кожен індикатор на вашому графіку має власну мету.
- Ви повинні мати лише один індикатор для кожної мети.
Помилка, яку роблять майже всі початківці-трейдери, полягає в додаванні багатьох індикаторів на свої графіки, незалежно від того, чи мають вони мету чи ні. Але, як ви знаєте, більше індикаторів не означає краще. Замість цього вони лише додають “шуму” до вашої торгівлі та ускладнюють аналіз ринку.
Якщо ви хочете визначити тренд, ви можете розглянути скользячу середню. Якщо ви хочете визначити час входу, ви можете розглянути Стохастик або RSI. Якщо ви хочете відстежувати свій стоп-лосс, ви можете розглянути вихід із лустрою або скользячу середню.
Якщо на вашому графіку є індикатор, і ви не можете знайти для нього мету, видаліть його з графіка.
Вам не потрібно використовувати кілька індикаторів з однієї категорії, оскільки вони корелюють між собою і не надають жодної нової інформації.
Якщо ви хочете відстежувати свій стоп-лосс, ви можете використовувати або скользячу середню, або вихід із лустрою, але не обидва одночасно. Або, якщо ви хочете розрахувати час входу, ви можете використовувати індикатор RSI або Стохастик, але не обидва разом, оскільки вони мають одну й ту ж мету.
Еволюція трейдера: шлях до успіху
Усе, що вам потрібно для розуміння руху ціни, знаходиться прямо перед вами. Якщо ви мрієте стати професійним трейдером, вам необхіден чистий графік. В іншому випадку ви просто витратите свій час на вивчення безглуздих технічних індикаторів, а не на вивчення руху ціни.
Спроби створити працюючу стратегію, засновану на індикаторах, — це неймовірно складно. Використовуючи прості патерни прайс екшен, ви зможете зменшити криву вашого навчання як мінімум удвічі.
Якщо ви відчуваєте всередині себе, що індикатори — це ваш шлях, то це нормально. Просто не забудьте відвести трохи часу на вивчення прайс екшен. Це допоможе вам у довгостроковій перспективі, навіть якщо ви вирішите використовувати стратегію, засновану на індикаторах.
Незалежно від того, що ви робите, будьте простішими у своєму трейдингу. Навчання трейдингу не повинно бути складним процесом. Все повинно бути навпаки. Спочатку вивчіть кілька патернів. Якщо хочете, додайте один або два індикатори, але пам’ятайте, що прайс екшен — це все, що вам потрібно для отримання стабільного прибутку.