Чи вмієте ви застосовувати ризик-менеджмент так, щоб ваші збитки сприймалися як мурашиний укус для вашого торгового рахунку? Чи можете ви торгувати на будь-яких ринках чи часових рамках без значного ризику для вашого депозиту? Чи вмієте ви знаходити угоди з низьким співвідношенням ризику до прибутку?
У цій статті ми збираємося розглянути всі ці питання, які є одними з найважливіших у трейдингу. Якщо ви зможете правильно використовувати ризик-менеджмент, тоді жоден ваш торговий рахунок ніколи не зазнає краху, і ви станете стабільно прибутковим трейдером.
Зміст
Ризик-менеджмент: ключ до успішного трейдингу
Що означає ризик-менеджмент?
Ризик-менеджмент – це здатність обмежувати свої збитки, щоб не втратити всі кошти цілком. Це метод, який застосовується до всього, що пов’язане з ймовірностями: покер, блекджек, спортивні ставки і так далі.
Приклад ефективного ризик-менеджменту
Чи ризикнули б ви 5000 доларів у кожній угоді, якщо ваш торговий рахунок становить 10 000 доларів? Звісно, ні. Таке ризиковане ставлення може призвести до втрати всіх грошей всього за дві справки. Навіть якщо ваша торгова стратегія дійсно ефективна, вона не зможе вас врятувати.
Розглянемо двох трейдерів: Сашу і Машу. Саша – агресивний трейдер, який ризикує 25% свого рахунку в кожній угоді. Маша – консервативний трейдер, який ризикує 1% свого рахунку в кожній угоді. Обидва використовують торгову стратегію, яка виграє в 50% випадків з середнім відношенням ризику до прибутку 1:2.
Після восьми угод результати такі: чотири угоди в убиток поспіль, чотири угоди в прибуток поспіль.
Для Саші: -25% -25% -25% -25% = втрата всього депозиту
Для Маші: -1% -1% -1% -1% +2% +2% +2% +2% = +4%
Ризик-менеджмент може вирішити долю трейдера, незалежно від того, чи є він прибутковим чи ні. Навіть якщо у вас найкраща торгова стратегія у світі, без належного управління ризиками ви все одно втратите свої гроші.
Важність проценту прибуткових угод
Що означає процент прибуткових угод?
Часто трапляється, що трейдери питають: “Як збільшити кількість прибуткових угод?” Звісно, високий процент прибуткових угод звучить привабливо, оскільки ви терпите менше збитків. Але це робить вас кращим трейдером? Ні!
Не все так просто
Хоча процент прибуткових угод є важливим показником, сам по собі він не має великого значення. Припустимо, у трейдера процент прибуткових угод складає 90%, але втрати завжди в 10 разів більші, ніж його прибуток. Часто трейдери занадто рано фіксують прибуток і допускають, що збитки виходять з-під контролю.
Навіщо це важливо?
Коли ви маєте надто великий процент прибуткових угод, ви, швидше за все, не завжди зможете впоратися з усіма збитковими угодами. Тому, коли виникає збиток, трейдери панікують, намагаються “уникнути” їх будь-якими способами, а потім торгують емоційно, часто роблячи дороговартісні помилки.
Розуміння ризиків
Знали ви, що торгові системи з прибутковістю в 50%, 40% або навіть менше також можуть приносити вам стабільний прибуток? На графіку нижче показана залежність між прибутковістю та відношенням ризику до прибутку.
При цьому трейдери не можуть безпосередньо контролювати свій прибуток.
Важливість співвідношення ризик до прибутку
Співвідношення ризику до прибутку, як випливає з назви, це співвідношення між потенційним прибутком і потенційним збитком в одній угоді. Щоб визначити це співвідношення, трейдер бере відстань між точкою входу та стоп-лосом (потенційний збиток) і порівнює його з відстанню між точкою входу та тейк-профітом (потенційний прибуток).
Доброю новиною є те, що ми можемо контролювати це співвідношення.
Трейдер може використовувати більш жорсткий стоп-лосс або більш широку ціль з прибутку, щоб збільшити співвідношення ризика до прибутку. Це також означає, що йому знадобиться менший відсоток прибуткових угод, щоб, можливо, торгувати в плюс. В цьому випадку ціна буде легше досягати його стоп-лосса. Таким чином, більш жорсткий стоп і більш широкі цілі призведуть до зниження швидкості доходу в торговій стратегії.
З іншого боку, ви можете встановити більш широкий стоп-лосс і більш тісну ціль з прибутку. Це буде означати, що співвідношення ризика до прибутку зменшується. Тепер ціні легше досягнути ціль, і у ваших угодах буде більше місця для помилок, оскільки потреба в точності зменшується з більш широким стоп-лоссом. Це також може призвести до збільшення загальної кількості прибуткових угод.
Вплив тривалості позиції
Зв’язок з співвідношенням ризику та прибутку
Тривалість утримання угоди безпосередньо пов’язана із співвідношенням ризику до прибутку, оскільки чим далі розташована ціль, тим більше часу потрібно, щоб ціна досягла цілі. І якщо у вас є деякий досвід торгівлі, ви, ймовірно, знаєте, що залишатися в прибуткових угодах не так просто. Занадто рання фіксація прибутку – це часта проблема, оскільки трейдери постійно бояться, що ціна може розвернутися і знищити всю їхню нереалізовану прибуток.
Отже, вибір більш широкої цілі на перший погляд може здатися хорошою ідеєю, але він пов’язаний з багатьма проблемами. Тому вам потрібно ретельно приймати рішення щодо коригування своїх цілей та спостерігати за своєю емоційною реакцією.
Емоційна стабільність
Емоції та психологія трейдингу є важливою складовою частиною вашої торгівлі.
Вплив ризику та прибутку
Ризик-менеджмент визначає, скільки позитивних та негативних емоцій ви отримуєте від вашої торговельної стратегії. Система, яка приносить великі прибутки, може бути виправданою, але одна збиток може швидко вас засмучувати, якщо ви не звикли до поразок.
Системи з високою доходністю часто мають низьке співвідношення ризику до прибутку. Це також може бути проблематичним, оскільки це означає, що ваші прибутки і збитки мають приблизно однаковий розмір. Тому виходження з ряду неудач займає набагато більше часу, так само як і відновлення після збитків.
Професіоналізм в трейдингу
Зазвичай професійні трейдери використовують систему з високим співвідношенням ризику до прибутку. Вони можуть залишатися в прибуткових угодах протягом тривалого часу. Коли одна прибуткова угода компенсує ваші 4,5 або навіть 7 збиткових угод, роль збитків повністю змінюється.
Рекомендації для торгівлі
Ви також можете заробляти гроші, використовуючи співвідношення ризику до прибутку 2:1. Немає потреби намагатися відчайдушно ловити великі прибуткові угоди. Багато трейдерів, які зазнали невдач, постійно шукають торгові системи з високим співвідношенням ризику до прибутку, тоді як вони могли б стати прибутковими трейдерами набагато легше, якби просто взяли те, що є реально досяжним для них наразі.
Тому створіть таку торговельну стратегію, яка відповідає вашій особистості.
Розмір позиції
Основний фактор управління ризиком
Талановитий трейдер завжди розуміє важливість правильного управління ризиками у трейдингу. А одним з найважливіших аспектів цього є розмір позиції.
Розрахунок розміру позиції
Перш ніж визначати розмір своєї позиції, потрібно знати наступні три речі:
- Ціна одного пункту.
- Сума, яку ви ризикуєте в кожній угоді.
- Відстань до вашого стоп-лосу.
Тільки знаючи ці фактори, ви зможете точно визначити оптимальний розмір вашої позиції, який допоможе вам досягти бажаного рівня ризику.
Ціна пункту
Талановитий трейдер завжди розуміє важливість ціни пункту у трейдингу. Це те, на що варто звернути увагу, оскільки вона визначає, як змінюється прибуток або збиток при зміні ціни на один пункт. Щоб розрахувати це, потрібно знати наступні три речі:
- Валюта торгового рахунку.
- Валютна пара, якою ви торгуєте.
- Розмір лоту.
Для прикладу, якщо ваш рахунок у доларах США, а ви маєте довгу позицію на 500 000 одиниць по парі EUR/GBP, то як це вплине на ваш прибуток або збиток при зміні курсу на один пункт?
Оскільки ви торгуєте EUR/GBP, EUR є базовою валютою, а GBP — котирувальною. Щоб визначити ціну пункту, дивимося на валюту котирування. Отже, якщо ми купуємо 500 000 одиниць EUR/GBP, ціна за пункт буде 50 GBP. Валюта вашого рахунку — долари США. GBP тут котирується.
Далі дивимося на курс GBP/USD. Потім множимо курс GBP/USD на один пункт валюти, якою ми торгуємо. Наприклад, якщо курс GBP/USD = 1,25, то: 1,25 * 50 = 62,5 $. Це означає, що кожний рух в EUR/GBP на один пункт вартує вам 62,5 $.
Розмір ризику
Талановитий трейдер завжди рахує, якою сумою він ризикує в кожній угоді. Я пропоную ризикувати не більше 1% від вашого депозиту. Чому? Тому що ви не хочете, щоб кілька невдалої угод привели вас до серйозних втрат або зробили ваш торговий рахунок нульовим. Пам’ятайте, що безперервне утримання в ринку вимагає розумного ризик-менеджменту.
Ось як можна розрахувати свій ризик у доларах за кожною угодою:
Припустимо, у вас є торговий рахунок на 10 000 доларів. Ви ризикуєте 1% вашого капіталу в кожній угоді. 1% від 10 000$ = 100$. Це означає, що ви не втратите більше, ніж 100 доларів за одну угоду.
Пам’ятайте, що чим більше грошей ви втратите, тим складніше буде відновити свої втрати.
Відстань до стоп-лоссу
Не менш важливим фактором є правильний розмір вашого стоп-лоссу. Найкраще встановлювати стоп-лосс на тому рівні, де ваша торгова формація, за якою ви входите в угоду, втрачає будь-який сенс.
Управління ризиками та розмір позиції — це дві сторони однієї медалі. Ви не можете застосовувати управління ризиками без правильного визначення розміру позиції.
Як розрахувати розмір позиції на форексі?
Як розрахувати розмір позиції на форексі?
Простий спосіб контролювати ризики
Давайте розглянемо цю ситуацію:
У вас є торговий рахунок на 10 000 доларів, і ви ризикуєте 1% в кожній угоді. Ви хочете продати GBP/USD за 1,2700, оскільки це рівень опору. Ваш стоп-лосс – 200 пунктів.
Формула розрахунку розміру позиції:
Розмір позиції=Сума, яку ви ризикуєтеСтоп-лосс×Значення одного пунктуРозмір позиції=Стоп-лосс×Значення одного пунктуСума, яку ви ризикуєте
Крок за кроком:
- Сума, яку ми ризикуємо = 1% від 10 000 доларів = 100 доларів.
- Вартість одного пункту за 1 стандартний лот = 10 доларів.
- Стоп-лосс = 200 пунктів.
Розмір позиції=100200×10=0,05 лотаРозмір позиції=200×10100=0,05 лота
Це означає, що ми можемо торгувати партією 0,05 у парі GBP/USD зі стоп-лоссом 200 пунктів. Максимальна втрата від цієї угоди складе 100 доларів або 1% від нашого торгового рахунку.
Щоб спростити цей процес, ви можете скористатися калькулятором для визначення позиції на форекс. Після того, як ви розумітимете, як розраховується розмір позиції, ви зможете використовувати його на будь-яких ринках. Це означає, що ваш ризик-менеджмент буде професійним незалежно від того, які інструменти ви торгуєте.
Як визначити розмір позиції при торгівлі акціями?
Управління ризиками на фондовому ринку
У вас є торговий рахунок на 50 000 доларів, і ви ризикуєте 1% в кожній угоді. Ви хочете купити акції компанії Mcdonalds за ціною 118,5 доларів, оскільки це зона підтримки. Ваш стоп-лосс становить 250 пунктів (що складає 2,5 долара).
Як визначити кількість акцій Mcdonalds для покупки?
Формула розрахунку розміру позиції для управління ризиками на фондовому ринку:
Розмір позиції=Сума, яку ви ризикуєтеСтоп-лосс×Ціна пунктуРозмір позиції=Стоп-лосс×Ціна пунктуСума, яку ви ризикуєте
Крок за кроком:
- Сума, яку ми ризикуємо, становить 1% від 50 000 доларів = 500 доларів.
- Вартість одного пункту для акції = 0,01 долара.
- Стоп-лосс = 250 пунктів.
Розмір позиції=500250×0,01=200 акційРозмір позиції=250×0,01500=200 акцій
Це означає, що ми можемо торгувати 200 акціями компанії Mcdonalds зі стоп-лоссом на рівні 250 пунктів. Якщо стоп-лосс спрацює, наші втрати складуть 500 доларів або 1% від нашого депозиту.
Пам’ятайте, що під час торгівлі акціями ціна може зробити геп і перестрибнути ваш стоп-лосс, що призведе до більших втрат, ніж ви планували.
Як знайти угоди з низьким ризиком і великим прибутком?
Чим більший розмір стоп-лосса, тим менший розмір позиції. Графічно це виглядає наступним чином:
Припустимо, ви ризикуєте 1000 доларів у кожній угоді. Вартість одного пункту становить 10 доларів. Ваш стоп-лосс складає 500 пунктів. Який обсяг ви можете взяти в шорт?
Розмір позиції = 1000 / (500 * 10) = 0,2 лота
Якщо ринок рухатиметься на 500 пунктів на вашу користь, ви отримаєте прибуток в 1000 доларів. Але що, якщо ви зможете зменшити стоп-лосс до 200 пунктів?
Розмір позиції = 1000 / (200 * 10) = 0,5 лота
Для цієї угоди, якщо ринок рухатиметься на 500 пунктів на вашу користь, ви заробите 2500 доларів.
Більш тісний стоп-лосс дозволяє вам збільшувати обсяг позиції за тому ж рівнем ризику.
Як можна застосувати цю концепцію до своєї торгівлі? Все просто. Будьте терплячими і дайте ціні можливість дійти до вашого рівня і оптимальної точки входу.
Обидва графіки A та B мають однаковий розмір стоп-лосс у грошовому відношенні.
Роль ризик-менеджменту та кредитного плеча у торгівлі на Форекс
Кредитне плече і його роль
Кредитне плече на Форексі визначає, які позиції ви можете відкрити відносно вашого депозиту. Наприклад, якщо ваше кредитне плече 1:100, а розмір вашого депозиту — 1000 доларів, це означає, що ви можете торгувати позицією на 100 000 доларів.
Ризик-менеджмент: ключ до успіху
Однак ризик-менеджмент ніяк не пов’язаний з розміром вашого кредитного плеча. Давайте припустимо, що розмір вашого депозиту становить 100 000 доларів. Ви ризикуєте 1% від загальної суми коштів в кожній угоді. Ціна одного стандартного лота — 10 доларів. Ваш стоп-лосс складає 50 пунктів для пари EUR/USD. Яким обсягом ви можете торгувати?
Розрахунок розміру позиції
Розмір позиції = сума ризику / (розмір стоп-лоссу * вартість одного пункту)
Приклади розрахунків
- Якщо стоп-лосс складає 50 пунктів:1000 / (50 * 10) = 2 лотиЦе еквівалентно 200 000 доларів EUR/USD, або кредитного плеча 1:2.
- Якщо стоп-лосс становить 500 пунктів:1000 / (500 * 10) = 0,2 лотиЦе еквівалентно 20 000 доларів EUR/USD, або кредитного плеча 1:0,2.
Розмір вашого використаного кредитного плеча залежить від розміру вашого стоп-лоссу. Чим менший стоп-лосс, тим більше кредитного плеча ви можете використовувати, дотримуючись встановленого ризику. Таким чином, не турбуйтеся про плече, бо важливо мати розумний ризик-менеджмент і використовувати адекватний стоп-лосс. Фокусуйтесь на тому, скільки ви можете втратити на угоду і вибирайте правильний розмір позиції.
Роль ризик-менеджменту на ринку форекс
Управління ризиками – це ваш незамінний союзник у світі форексу. Воно допомагає вам створити набір правил та стратегій, щоб управляти будь-якими негативними впливами на ваші угоди. Ефективна стратегія вимагає вірного планування з самого початку. Тому мудро мати план управління ризиками задовго до початку торгівлі.
Ризики торгівлі на форексі
1. Валютний ризик: це коливання вартості валют, що може впливати на ваші угоди.
2. Ризик зміни процентних ставок: внезапне збільшення або зменшення процентних ставок може суттєво змінити волатильність.
3. Ризик ліквідності: можливість уникнути втрат, швидко купуючи або продавати активи. Навіть на високоліквідному ринку Форекс можуть виникати періоди нестабільності.
4. Ризик кредитного плеча: можливість збільшення збитків при маржинальній торгівлі.
Застосування ризик-менеджменту на форексі
Щоб підкорити ринок Форекс, важливо мати чіткий план управління ризиками. Визначте свої мети, ризики та стратегії заздалегідь, щоб керувати вашими угодами з впевненістю та успіхом.
Освоюємо устрій ринку форекс
На форексі торгують валютами з усього світу, такими як GBP, USD, JPY, AUD, CHF та ZAR. Рух цін на форексі в основному визначається силами попиту та пропозиції.
Торгівля на форексі діє, як будь-яка інша біржа. Ви купуєте одну валюту за допомогою іншої валюти, а ринкова ціна показує вам, скільки однієї валюти вам потрібно витратити, щоб купити іншу.
Перша валюта у валютній парі називається базовою валютою, а друга – валютою котирування. Ціна, яку ви бачите на графіку, завжди виражена у валюті котирування. Це показує, скільки валюти котирування вам потрібно витратити, щоб купити одиницю базової валюти.
Три типи ринку форекс:
- Спотовий ринок: обмін відбувається негайно, коли укладається угода.
- Форвардний ринок: угода про купівлю або продаж певної кількості валюти за визначеною ціною на майбутню дату.
- Фьючерсний ринок: угода про купівлю або продаж певної кількості валюти за визначеною ціною та датою у майбутньому, що має юридичну силу.
Контролюйте своє кредитне плече
Коли ви граєте на валютних коливаннях за допомогою спреду чи CFD, ви використовуєте кредитне плече. Це дає можливість отримати значний прибуток від невеликого початкового депозиту – так званої маржі.
Хоча торгівля з використанням кредитного плеча має свої переваги, є й потенційні ризики, такі як збільшення можливих збитків.
Припустимо, ви вирішили торгувати GBP/USD за допомогою CFD, і пара торгується за ціною 1,22485 з ціною покупки 1,22490 і ціною продажу 1,22480. Ви вважаєте, що фунт буде зростати відносно долара США, тому вирішили купити міні-контракт GBP/USD за ціною 1,22490.
В цьому випадку покупка одного міні-CFD GBP/USD еквівалентна торгівлі 10 000 фунтів за 12 249 доларів. Ви вирішуєте купити три CFD, що дає вам загальний розмір позиції в 36 747 доларів (30 000 фунтів). Проте, оскільки ви торгуєте валютною парою з використанням кредитного плеча, ваша маржа становитиме 3,33%, що складає 1223,67 доларів.
Складіть ефективний торговий план
Торговий план може сприяти полегшенню вашої роботи на ринку Форекс, виступаючи як ваш особистий інструмент для прийняття рішень. Він також допоможе вам зберігати дисципліну в нестабільному форекс-середовищі. Головна мета плану – відповісти на ключові питання, такі як коли, чому і з яким обсягом торгувати.
Крайньо важливо, щоб ваш торговий план був індивідуальним для вас. Немає сенсу копіювати план іншої людини, оскільки вони, ймовірно, мають різні цілі, погляди та ідеї. Крім того, у них майже напевно буде різна кількість часу і грошей, які можна витратити на торгівлю.
Торговий журнал – це ще один інструмент, який ви можете використовувати для ведення обліку всього, що відбувається під час торгівлі – від точок входу та виходу до вашого емоційного стану в даний момент.
Враховуйте відношення ризику до прибутку
У кожній угоді ризик, яким ви ризикуєте своїм капіталом, повинен бути виправданий. В ідеалі ви бажаєте, щоб ваш прибуток переважав ваші збитки – заробляючи гроші в довгостроковій перспективі, навіть якщо ви програєте на окремих угодах. Як частина вашого плану торгівлі на ринку Форекс, ви повинні встановити відношення ризику до прибутку, щоб кількісно оцінити значущість кожної угоди.
Щоб знайти це відношення, порівняйте суму грошей, яку ви ризикуєте, з потенційним прибутком. Наприклад, якщо максимальна можлива збиток у угоді становить 200$, а максимальний можливий виграш складає 600$, відношення ризику до прибутку буде 1:3. Отже, якщо б ви зробили десять угод за таким співвідношенням і були успішними лише в трьох з них, ви б заробили 400$, навіть якщо були праві тільки в 30% випадків.
Використовуйте стопи
З моменту, як ринок Форекс є особливо волатильним, визначення точок входу та виходу з вашої угоди перед відкриттям позиції є дуже важливим.
Стоп-втрати автоматично закриють вашу позицію, якщо ринок рухається проти вас. Проте, немає гарантії проти проскальзування. Трейлінг-стопи будуть слідувати за позитивними рухами ціни та закриють вашу позицію, якщо ринок рухається проти вас. Лімітні ордери будуть слідувати вашою цільовою прибутковістю та закриють вашу позицію, коли ціна досягне обраного вами рівня.
Керуйте своїми емоціями
Волатильність на валютному ринку також може сильно впливати на ваші емоції. Страх, жадібність, спокуса, сумнів та хвилювання можуть спонукати вас до угод у непідходящий момент або затуманювати ваші судження. У будь-якому випадку, якщо ваші емоції заважають вам приймати рішення, це може зашкодити результатам ваших угод.
Слідкуйте за новинами
Прогнозування рухів валютних пар може бути складним, оскільки існує багато факторів, які можуть спричинити коливання ринку. Щоб уникнути неочікуваних сюрпризів, слідкуйте за рішеннями та оголошеннями центральних банків, економічним календарем та настроями на ринку.
Почніть з демо-рахунку
Демо-рахунок спрямований на відтворення досвіду «реальної» торгівлі, дозволяючи вам відчути, як працює ринок Форекс. Основна різниця між демо та реальним рахунком полягає в тому, що з демо ви не втрачаєте реальні гроші, тобто ви можете зміцнити свою впевненість у торгівлі без будь-яких ризиків.