Как часто вы открывали сделку на пробой уровня, а потом цена развернулась против вас? Фейковый пробой случается довольно часто и является проблемой для многих трейдеров, которые покупают на максимумах и продают на минимумах.
Торговля на пробой — это довольно популярная и жизнеспособная торговая стратегия. Однако некоторые часто оказываются фейковыми. Это может быть довольно неприятно, не говоря уже о том, что это часто может привести к убыточной сделке.
Однако во многих случаях опытный трейдер может проанализировать ситуацию на рынке и отреагировать на нее соответствующим образом. Фейковые прорывы могут принести прибыль, если вы знаете, как правильно их торговать.
Содержание
Что такое фейковый прорыв?
Фейковый пробой — это закрепление цены выше или ниже уровня с последующим разворачиванием. Другими словами, на рынке отсутствует достаточное количество покупателей или продавцов, которые способны поддержать движение цены в направлении пробоя.
Фейковый пробой горизонтального уровня:
Фейковый прорыв фигуры треугольника:
После пробоя вверх рынок не смог поддержать достаточный бычий импульс, чтобы удержать цену выше уровня. Другими словами, рынку не хватит спроса, чтобы продолжить движение вверх после пробоя.
Фейковый пробой — это ситуация, когда цена пересекает очевидный уровень, но затем внезапно меняет направление. Когда происходит начальный пробой уровня, многие трейдеры открывают сделку в направлении пробоя. Эти трейдеры попадают в ловушку, когда цена разворачивается, что приводит к срабатыванию стоп-лоссов. Новые трейдеры также входят в рынок, что создает дополнительное давление на цену. Часто это приводит к смене цены в новый тренд, противоположный первоначальному пробою.
Фейковый пробой и новое направление цены:
На графике выше можно заметить некоторое подобие фигуры «голова и плечи». Мы наблюдаем пробой линии шеи, однако затем цена внезапно меняется и падает вниз.
Обратите внимание, что сначала цена обязательно должна закрыться выше уровня. Если свеча просто пробивает ключевой уровень своей тенью, эта формация не может быть признана фейковым пробоем. На графике ниже на обозначенных местах не было фейкового пробоя, поскольку свеча не смогла закрыться выше ключевого уровня. То есть сначала должен произойти настоящий пробой уровня.
Это не фейковый пробой:
Выбранный таймфрейм имеет первостепенное значение для торговой стратегии с фейковыми пробоями. Если бы мы торговали на 15-минутном графике, решение о том, является ли эта формация фейковым пробоем, было бы сделано другим. На младших таймфреймах слишком много ценового шума для того, чтобы адекватно оценить, что является фейковым пробоем, а что нет.
Пробой, который оказывается фейковым, свидетельствует о силе в нисходящем тренде или слабости в восходящем. Фактически, любой пин-бар на старшем таймфрейме является фейковым пробоем на младшем.
Как вы можете заметить, фейковый пробой может легко стать причиной значительных убытков для любого трейдера, торгующего на пробой.
Фактически, некоторые трейдеры разрабатывают всю свою стратегию вокруг торговли фейковыми прорывами, поскольку это может быть очень мощным подходом к торговле. Некоторые из лучших сделок происходят, когда участники рынка попадают в ловушку и их стоп-лоссы начинают работать.
Как находить шаблоны фейковых пробоев?
Если вы не научитесь правильно определять фейковые пробои, вы не сможете успешно ими торговать. Например, иногда происходят ситуации, когда цена возвращается обратно к точке пробоя, а затем продолжает свое движение.
Один из способов выявления фейковых пробоев — следить за объемом. Реальные пробои обычно сопровождаются сильными показателями объема торгов в момент пробоя. Если этот объем отсутствует, существует более высокая вероятность того, что пробой не произойдет.
Следовательно, если объем торгов низкий или он уменьшается во время проьоя, вероятно, возникновение фейкового пробоя. Напротив, если объем большой или увеличивается, вероятен реальный пробой.
Выше вы видите пример пробоя, который происходит в бычьем тренде. Мы имеем индикатор объема, добавленный в нижней части графика. Обратите внимание, что индикатор Volume показывает увеличение объема торгов во время пробоя.
Приведенный выше пример — фейковый пробой на уровне опоры 1.4700. На четвертом тесте уровня цена закрывается выше уровня, чего не было на предыдущих тестах. Многие трейдеры теперь будут открывать длинные позиции.
В этом случае, однако, индикатор объема не предоставляет нам много информации. Однако направление цены резко меняется.
Также полезно следить не только за объемом торгов, но и за движением цены на младшем таймфрейме. Во многих случаях вы увидите, что цена делает очень резкое отступление на младшем таймфрейме, которое явно не наблюдается на старшем таймфрейме.
Ловушка фейкового пробоя
Случалось ли вам входить на рынок с верой в пробой уровня с ожиданием, что цена будет расти? В конце концов, во многих руководствах по трейдингу утверждается, что пробой может считаться подтвержденным, когда свеча закрывается выше уровня опоры. Однако цена движется какое-то время в вашу сторону, а затем резко меняется на 180 градусов. В результате срабатывает ваш стоп-лосс.
Фейковый пробой — это именно то, что называется бычьей ловушкой фейкового пробой. Покупатели попали в ловушку, поскольку цена начала двигаться против их позиций, и они теперь оказались в минусе.
Фейковый пробой включает несколько свечей, обычно 1-4, которые выходят за ключевой уровень сопротивления или сопротивления. Такие пробои возникают после сильного движения, поскольку рынок достиг важного уровня, но ценовой импульс все еще сохраняет свою силу.
Как можно избежать этой ловушки? Существуют два совета:
- Не пытайтесь догнать цену.
- Используйте накопление позиции крупными игроками.
Не пытайтесь догнать цену
Многие трейдеры испытывают большой соблазн открывать сделку, когда видят стремительное движение цены на больших бычьих свечах. Однако чаще всего здесь происходит разворот. Почему? Потому что отсутствие поддержки, которая позволила бы удерживать цену. Это означает, что рынок может легко развернуться в противоположном направлении к ближайшему уровню.
Используйте накопление позиции крупными игроками
Какая техника входа на пробой наиболее надежна? Дождитесь накопления позиции крупными игроками. На графике вы должны увидеть плотную консолидацию цены возле уровня. Она должна быть настолько плотной, что свечи окажутся зажаты в узком диапазоне.
Что нам дает накопление позиции?
- Хорошее соотношение риска к прибыли.
- Мы будем иметь логичное место для постановки стоп-лосса (ниже минимума накопления), а потенциальный прорыв позволит нам получить существенную прибыль.
- Признак силы. Когда позиция накапливается возле уровня сопротивления, это свидетельствует о силе. Это означает, что покупатели готовы покупать по более высоким ценам даже возле уровня сопротивления.
- Возможность получить прибыль от убыточных трейдеров. Многие трейдеры размещают лимитные ордера от уровня сопротивления, ставя свои стопы сразу за уровнем. Чем больше времени цена колеблется возле уровня, тем больше трейдеров будут входить в шорты. Однако если произойдет пробой, стопы этих трейдеров сразу сработают. Это придаст сильный импульс цене двигаться в направлении пробоя.
Как торговать ложным пробоем?
Теперь, когда мы узнали, как избежать ловушки фейковых пробоев, пришло время извлечь из них прибыль.
Для этого нам нужно:
- Найти сильное движение цены к уровню (чем больше будет размер свечей, тем лучше).
- Дождаться пробоя уровня (трейдеры, торгующие пробоем, оказываются в ловушке).
- Во время ложного пробоя (преимущественно на большой свече) разместить стоп-ордер на вход.
Стоп-лосс может быть установлен на расстоянии 1 ATR от уровня сопротивления. Таким образом, мы дадим цене подышать, и наш стоп не будет случайно задет.
Во многих случаях стоп-лос ордер будет размещен относительно близко к вашей точке входа, что позволит получить очень привлекательное соотношение риска к прибыли.
При торговле ложными пробоями нет конкретной цели для установки тейк-профита. Вам следует стараться удержать свою сделку на всем импульсном движении. Если вы замечаете снижение объема, то движение цены может быть исчерпано, и может быть целесообразно закрыть сделку и зафиксировать прибыль. Кроме того, никогда не забывайте следить за ближайшими уровнями поддержки и сопротивления.
Отличный способ установления тейк-профита при торговле ложными пробоями — это использование трейлинг стопа, который можно подтягивать за максимумы каждой предыдущей свечи. Но также идеальным будет придерживаться страгии 1 к 3-х когда мы можем забрать из рынка профит с размером 3-х стопов, или получив стоп потерять риск значительно меньше чем профит.
Вы также можете установить тейк-профит на ближайшем уровне или перенести его под границу отката.
Подводим итоги
- Ложный прорыв возникает при отскоке цены от ключевого уровня.
- Когда цена закрывается выше уровня, а затем начинает резко двигаться в противоположном направлении. Это заставляет многих трейдеров оказаться в ловушке на неправильной стороне рынка и увеличивает импульс движения в противоположном направлении от пробоя.
- Паттерн ложного пробоя может стать выгодной возможностью для входа на рынок при ретесте цены к уровню.
- Один из способов отличить ложные пробои от настоящих — использование индикатора объемов.
- Пробои при низком или уменьшающемся объеме чаще будут ложными.
- Пробои при высоком или увеличивающемся объеме чаще будут реальными.
- Используйте прайс экшн, а также учитывайте общий рыночный контекст для принятия решений по открытию позиций.
No similar records found...