Ви вже знайомі з розворотними паттернами в технічному аналізі, такими як “голова і плечі”, “подвійна вершина”, “тройна вершина” і т.д. Проте, коли ви намагаєтеся торгувати за цими формаціями, ви виявляєте себе у полоні неправильного напрямку тренду та втрачаєте кошти.
Тоді виникає питання:
Чому це відбувається? Чому мої стопи постійно спрацьовують? Чи не повинні розворотні паттерни передбачати реверс ринку?
Для відповіді на ці питання, вам спочатку потрібно зрозуміти справжнє значення реверсу ринку та зміни тренду.
Зміст
3 важливі аспекти розворотних паттернів
Кожен паттерн графіку реверсу має 3 важливі компоненти, які завжди потрібно враховувати. Якщо ви чітко знаєте, що вони означають, то завжди зможете визначити, коли ринок готується до розвороту, навіть не запам’ятовуючи жодної графічної моделі. Цікаво? Тоді давайте розглянемо.
Рухи в напрямку тренду та корекції
Трендовий рух – це сильна сторона руху ринку, яка просувається в напрямку тренду.
Откат або корекція – це менш сильна сторона руху ринку, яка рухається проти напрямку тренду.
Це важливо, оскільки це дає нам ключ до розгадки сили та слабкості ринку. Наприклад:
У здоровому тренді можна очікувати, що трендовий рух складатиметься з бичачих свічок, які ще більше, ніж корекція. Однак, якщо ви починаєте помічати, що свічки трендового руху стають меншими порівняно з корекцією, це ознака того, що сила тренду ослаблюється.
Отже, ось що я маю на увазі:
Більші мінімуми та менші максимуми
Це досить просто. Коли ви помічаєте послідовність більших мінімумів, це ознака сили, оскільки це свідчить про те, що покупці готові купувати за вищими цінами. Наприклад:
Точно так само, коли ви помічаєте послідовність менших максимумів, це ознака слабкості, оскільки це свідчить про те, що продавці готові продавати за нижчими цінами.
Розуміння контексту:
Те, що ви помічаєте послідовність більших мінімумів, не обов’язково означає, що це бичий розворот, оскільки це може бути лише корекція. Ось чому ми беремо до уваги кілька чинників, коли шукаємо реверсивні паттерни на графіку.
Фактор часу: вплив на силу паттерну
Важність тривалості:
Чим більше часу ринок витрачає на формування реверсивного паттерну, тим він стає більш суттєвим.
Порівняння моделей:
Наприклад, якщо порівняти модель “голова і плечі”, для формування якої потрібно 30 свічок, з іншою, для формування якої потрібно 100 свічок. Яка буде сильнішою? Очевидно, що та, яка має більшу тривалість. Чому?
Привабливість та обсяг ордерів:
Тут є дві причини:
- Вона є більш очевидною і привертає увагу більшої кількості трейдерів.
- Більша кількість відкладених ордерів розміщається навколо лінії шиї паттерну “голова і плечі” (від биків, які очікують прориву рівня підтримки, або від коротких трейдерів, які хочуть продати при прориві).
В будь-якому випадку, чим довше формується графічна модель, тим вона стає більш суттєвою.
Тепер давайте використаємо ці 3 компоненти, які ми тільки що розглянули, і застосуємо їх до деяких поширених моделей реверсивних паттернів, щоб ви могли побачити, як вони працюють.
Голова і плечі: аналіз паттерна
Для аналізу будь-яких реверсивних паттернів графіка ми повинні врахувати 3 ключові складові:
- Тренд та рух корекції.
- Більші мінімуми та менші максимуми.
- Фактор часу.
Аналіз паттерна “голова і плечі”:
Почнемо з того, що “Голова і плечі” – це модель ведмежого реверсу (протилежність паттерну “Голова і плечі” – паттерн “Перевернуті голова і плечі”). Ось як вона виглядає:
Що насправді означає ця модель? Розберемо її за деталями.
Паттерн “голова і плечі”: розгортання тренду проти корекції
У здоровому тренді трендовий рух має бути сильнішим, ніж корекція. Якщо паттерн “голова і плечі” демонструє навпаки (трендовий рух слабший, ніж корекція), це сигнал попередження.
Тиск продавців
Розгортання ціни відбувається на нижчому рівні (тобто, народження підтримки). Це свідчить про зростання тиску від продавців, що не дає ціні вийти за межі попереднього максимуму. Якщо праве плече складається з кількох нижчих максимумів, це ще більше підкреслює слабкість.
Фактор часу
Чим довше формується паттерн “голова і плечі”, тим важливішим він стає, оскільки на біржі накопичується більше ордерів під лінією шиї. Це створює більший тиск на ціну, що робить його сильнішим у подальшому.
Нисходящий треугольник: аналіз та стратегія
Нисходящий треугольник – це модель, яка характеризується послідовністю нижчих максимумів, які досягають опори (в протилежність нисходящому, існує висхідний треугольник).
На графіку це виглядає так:
А тепер давайте розберемо його кроками.
Паттерн нисходящого треугольника: аналіз тренду та корекції
У восходящому тренді вам буде помітно, що свічки в трендовому русі стають меншими – це ознака того, що покупці “втомилися”.
Щодо руху корекції, розмір свічок спочатку може бути великим або малим. Але по мірі наближення до вершини (тобто до кінця треугольника), свічки стають меншими, сигналізуючи про те, що ринок збирається зробити реверс.
Зниження максимумів до рівня підтримки
Характерною рисою нисходящого треугольника є серія більш низьких максимумів, які упираються в підтримку. Це свідчить про слабкість, оскільки це означає, що покупці не можуть підтягнути ціну вище попереднього максимуму коливання. Крім того, коли з’являються продавці, вони готові продавати за меншими цінами, що формує серію більш низьких максимумів.
Часовий фактор
Як і в нашому попередньому прикладі, чим більше часу потрібно для формування восходящого треугольника, тим він буде важливішим. Це відбувається через відкладені ордери на ринку (як пояснювалося раніше).
Крім того, з часом нисходящий треугольник опиниться в “стадії стиснення”, що зазвичай сигналізує про те, що ринок збирається здійснити великий рух (зазвичай в напрямку зниження ціни).
Двійна вершина: підсумки медвежого руху
Двійна вершина – це графічна модель, що сигналізує про можливий вищий рівень в цінах, який потенційно може означати найкращий момент для продажу. Вона виглядає як буква “М” (зворотна модель двійної вершини – подвійне дно).
Тут малюнок:
Двійна вершина: аналіз тренду та руху відката
У відмінність від раніше визнаних моделей обертового графіка, двійна вершина не має чітко виражених аспектів, коли мова йде про тренд та рух відката.
Я бачив різноманітні моделі двійних вершин з:
- Сильними трендовими рухами та сильними рухами відката.
- Слабкими трендовими рухами та слабкими рухами відката.
- Слабкими трендовими рухами та сильними відкатами.
Повторне тестування максимумів
Однією з особливостей двійної вершини є повторне перевірка ціни попереднього максимуму – це фактично фальшивий прорив. Це свідчить про тиск з боку продавців, що може здійснити тиск на ціни вниз.
Часовий фактор
Як і в наших попередніх прикладах, чим більше часу потрібно на формування фігури двійної вершини, тим вона буде більш значущою.
Правила торгівлі разворотними паттернами
Ви вивчили, як читати паттерни разворотного графіка як професіонал. Тепер питання – як ними торгувати?
Ось, на що потрібно звертати увагу:
- Паттерн розгортання графіка складається як мінімум з 80 свічок (чим більше свічок, тим краще).
- Перед рівнем опору формується стиснення ціни.
- Відкривайте довгу позицію, коли ціна пробиває рівень опору. І навпаки для коротких торгівельних настроїв.
Давайте розглянемо кілька прикладів.
Ціна сформувала модель перевернутої голови і плеч. Так, праве плече трохи вище звичайного, проте ми можемо класифікувати його як перевернуту фігуру голови і плеч.
Якщо порахувати кількість свічок, ця модель “голова і плечі” має 85 свічок до прориву, що відповідає нашим критеріям. Потім відбувається консолідація на рівні опору, що дозволяє вам встановити стоп-лосс нижче мінімуму ціни. Нарешті, ви можете відкривати довгу позицію, коли ціна прорветься через опір.
Ось ще один приклад.
Відтворення графічного паттерну восходящего треугольника
У квітні 2019 року було сформовано восходящий треугольник для біткоїна.
Для створення цього графічного патерна, що відповідає нашим критеріям, було використано приблизно 124 свічки. Потім на рівні опору відбувалося щільне нарощування ціни, що дозволяло встановити стоп-лосс нижче мінімуму попереднього коливання.
Коли всі наші критерії виконано, ви можете відкривати довгу позицію, коли ціна прорветься через рівень опору.
Що робити без сжатия ціни?
Мені би не хотілося укладати такі угоди, оскільки відсутній логічний пункт для встановлення стоп-лосса. Крім того, без сжатия ціна може легко розвернутися в протилежному напрямку, що призведе до хибного прориву.
Також, я б хотів бачити, щоб 20-періодна скользяща середня була на рівні сжатия ціни. Для мене це сигналізує про готовність ринку рухатися далі.
Як торгувати фігурами продовження тренду?
Патерни розвернення графіка можна також розглядати як патерни продовження – тут має значення контекст. Отже, ось як це працює.
Відкриваємо довгу позицію у відповідному контексті:
- При восходящому тренді формується фігура бикового розвернення.
- На графіку принаймні 40 свічок.
- Відкриваємо довгу позицію, коли ціна проривається вище максимуму коливання.
Як бачите, ключова відмінність між угодою розвернення і продовженням тренду полягає у кількості свічок, які формує графічна модель.
Важливий момент:
Для угод з продовженням тренду, якщо на графіку є принаймні 40 свічок, я буду готовий відкрити угоду. Це тому, що я торгую в напрямку тренду, що дає мені більше шансів на успіх.
Поглянемо на кілька прикладів.
Наразі TSLA формує потенційний восходящий треугольник у відповідності з восходящим трендом. Для формування цього графічного патерна, що відповідає нашим критеріям, знадобилося 40 свічок.
Ви можете відкривати довгу позицію, коли ціна проривається вище восходящого треугольника.
Це ще один приклад, який демонструє, як торгувати відповідно до контексту тренду та графічних моделей.
SUMR здійснив ложний прорив, коли знову протестував мінімум попередньої коливання та закрився ростом (аналогічно формації подвійне дно).
Ви можете відкрити довгу позицію на наступному відкритті зі стоп-лосом на 1 ATR нижче мінімума коливання.
Коли ви купуєте акції, краще зосередитися на купівлі найсильніших – тих, що найбільше зросли в ціні за останні 6-12 місяців. Оскільки, на підставі досліджень та тестування на історичних даних, ймовірно, вони перевершать ринок у наступні 6-12 місяців.
Разворотные паттерны: итоги
- Разворотные паттерны должны включать в себя 3 компонента: 1) движение тренда против движения восстановления 2) более низкие максимумы и более высокие минимумы 3) временной фактор.
- Некоторые распространенные модели разворота на графике — это перевернутые голова и плечи, восходящий треугольник и двойное дно.
- Паттерны разворотного графика также могут быть паттернами продолжения тренда — здесь важен контекст.
- Чтобы торговать на развороте, вы должны убедиться, чтобы на графике было не менее 80 свечей и увидеть сжатие до уровня пробоя.
- Чтобы торговать на продолжение тренда, вы должны увидеть, чтобы на графике было не менее 40 свечей и оно формировалось в направлении тренда.