«Тренд – це ваш друг» – відоме висловлювання, яке описує одну з небагатьох ринкових умов. Але все рано чи пізно закінчується, і коригування вашого методу трейдингу в нових ринкових умовах є важливою частиною трейдингу.
Усі ми стикалися з ситуацією, коли навіть найкраща торгова стратегія починає працювати неефективно, оскільки на ринку виникає інша ситуація. Ринкове середовище з обмеженим діапазоном змінюється на тренд, і наша стратегія трейдингу в консолідації починає приносити збитки. Тому завжди важливо стежити за ходом подій і розпізнавати різні фази ринку.
Існує цілий ряд різних типів ринкових умов, а також макроекономічних подій, торгівля в яких буде кардинально відрізнятися. Наприклад, перед важливою подією, такою як засідання з питань монетарної політики або голосування за президента, часто ви можете побачити консолідацію на ринку. Трейдери будуть звикати до стану ринку з низькою волатильністю, проте безсумнівно, незабаром ситуація на ринку кардинально зміниться.
Зміст
Методи торгівлі та типи ринкових умов
Чотири типи ринкового середовища
Існують чотири різних типи ринкового середовища, які дозволяють вам оцінити конкретний торговий інструмент. Це можуть бути:
- Консолідація з низькою волатильністю.
- Консолідація з високою волатильністю.
- Тренд з низькою волатильністю.
- Тренд з високою волатильністю.
Різні методи торгівлі будуть працювати добре залежно від типу ринкового середовища, з яким ви стикаєтеся.
Консолідація
Стан ринку
Торгівля в умовах консолідації використовує стан ринку, коли ціна рухається в чітко визначеному діапазоні. Можливо, ви запитаєте, чому торговий інструмент почав торгуватися в обмеженому діапазоні, і чому на ринку відсутній тренд?
Відповідь полягає у попиті та пропозиції. Зміни цін відбуваються з багатьох причин, включаючи фундаментальні фактори, такі як різниця у процентних ставках. Коли ціна наближається до верхнього межі діапазону, їй потрібен каталізатор, щоб рухатися далі, і, як тільки цей каталізатор з’явиться, можливо, відбудеться прорив рівня, і ми побачимо новий тренд.
Торговий графік
Графік вище показує ринок, який торгується в діапазоні. Це приклад ринку з обмеженим діапазоном, який випробовує як високі, так і низькі рівні волатильності.
Стратегія торгівлі
Як торгувати на ринку з обмеженим діапазоном? Одна з найбільш ефективних стратегій – це стратегія повернення до середнього. Прикладом стратегії повернення до середнього є індикатор полоси Болінджера.
Полоси Болінджера фіксують діапазон цін за певний період і визначають розподіл цін. За значенням за замовчуванням, яке спочатку використовував Болінджер, була ковзаюча середня за 20 днів.
Ідея полягає в тому, щоб купити торговий інструмент, коли ціна дотикається мінімуму полоси Болінджера, а потім продати, коли ціна дотикається максимуму полоси Болінджера. Більш консервативний підхід полягає в тому, щоб зачекати закриття після прориву максимуму або мінімуму полоси Болінджера, що підтверджує момент прориву.
Якщо ви вимірюєте різницю між максимумом полоси Болінджера та мінімумом полоси Болінджера, ви можете оцінити поточну волатильність.
Якщо ширина полоси Болінджера збільшується, то волатильність збільшується. Якщо обмінний курс наближається до максимуму або мінімуму полоси Болінджера, може бути розумно утриматися від укладання угоди, якщо волатильність не змінюється. З іншого боку, коли ширина полоси Болінджера зменшується, тоді волатильність зменшується, і вхід на ринок у даній ситуації буде виглядати набагато більш розумним.
Тренд
Суть торгівлі по тренду
Торгівля за трендом – чудовий спосіб заробітку, який дозволяє отримати значний прибуток. Нажаль, добрі тренди з’являються не так часто.
Тренди на ринку виникають приблизно в 30% випадків, а решта 70% часу торговельні інструменти перебувають у консолідації. Як ми вже обговорювали, ринку завжди потрібен стимул, що дозволив би ціні вибратися з діапазону, оскільки учасники ринку, які опинилися на неправильному боці, змушені в даний момент ліквідувати свої позиції, що надає ще більший поштовх ціні.
Управління ризиками
Трендова торгівля відносно проста, але управління ризиками, пов’язане з цією стратегією, є складнішим. Проста стратегія скользящого середнього, така як стратегія перетину скользящих середніх, надає трейдерам сценарій входу на ринок, коли ви знаходитесь в середині тренду.
Перетин скользящих середніх
Наприклад, короткостроковий тренд виникає, коли 5-денна скользяща середня перетинається вище або нижче 20-денної скользящої середньої. Довгостроковий тренд виникає, коли 50-денна скользяща середня перетинається вище або нижче 200-денної скользящої середньої. Коли 50-денна скользяща середня перетинається з 200-денною скользящою середньою, виникає “золотий хрест”. Коли 50-денна скользяща середня перетинається з 200-денною скользящою середньою, виникає “смертельний хрест”.
Пробій
Перший прорив може відбутися, коли валютна пара пробиває опір, і волатильність зростає разом з обсягом. Обсяг на валютному ринку важко виміряти, але ви можете використовувати ф’ючерсний ринок або валютний ETF для вимірювання обсягу. Важливо оцінити ринкові умови, які виникають, коли ринок пробиває рівні підтримки і опору, і коли обсяг великий.
Індикатори ринку
Інший спосіб вимірювати ринкове середовище – оцінити динаміку ринку. Імпульс – це швидкість прискорення цінового руху. Коли ринки входять у трендову фазу, імпульс зазвичай прискорюється. Коли ціна консолідується, імпульс зазвичай починає зменшуватися. Один із способів вимірювання прискорення або затримки імпульсу – використання індикатора імпульсу. Один із найбільш широко використовуваних індикаторів – це MACD.
MACD використовує кілька експоненційних скользящих середніх, щоб визначити, чи прискорюється або затримується обмінний курс торгового інструмента. Найпоширенішим способом використання MACD є перетинний сигнал на купівлю або продаж.
Сезонні тенденції на ринках
Огляд сезонних тенденцій
Іноді ринки рухаються у певному напрямку залежно від пори року. Це так звані сезонні тенденції. Сезонність фінансового інструменту зазвичай має фундаментальні причини.
Наприклад, наприкінці зими та на початку весни нафтоочисні заводи починають переключати виробництво на літній бензин, і споживання значно зростає. Виробництво літнього бензину обходиться дорожче, і, як правило, у цей період ціна буде зростати.
На графіку сезонності нижче видно, що показники цін на бензин наприкінці зими та на початку весни відносно вище. За останні 13 років ціни на бензин зросли на 11,4% у лютому за 12 з останніх 13 років.
Підбиваємо підсумки
Орієнтація на ринкові умови
Багато трейдерів витрачають час на розробку торгової стратегії, спрямованої на пошук найкращих точок входу та виходу з ринку. Рідко хто докладає багато зусиль для розмірковування про те, як ефективність їх стратегії буде змінюватися залежно від поточної ринкової ситуації.
Ключем до коригування вашої торгової стратегії залежно від ринкової кон’юнктури є розуміння того, що існують різні ринкові фази. Ринки консолідуються і більшість часу обмежені діапазоном, а тренди відбуваються приблизно в 30% випадків. Важливо відстежувати тип ринкової середи, в якій ви перебуваєте, і завжди бути готовим визначити, коли ринкова ситуація змінилась.