Вам, мабуть, знайомі рівні Фібоначчі? Незалежно від того, використовуєте ви їх як доповнення до своєї торгової стратегії або просто наносите на графік для підтвердження ключових рівнів підтримки та опору, вони завжди можуть бути корисними в технічному аналізі.
Зміст
Хто такий Фібоначчі?
Леонардо Боначчі, більш відомий як Фібоначчі, народився близько 1170 року і став одним із найталановитіших математиків свого часу.
Фібоначчі не лише розробив послідовність чисел Фібоначчі, з якою знайомі всі трейдери, але й популяризував арабську систему числення в західному світі. Проте його головним досягненням вважається дослідження чисел Фібоначчі.
Леонардо Фібоначчі виявив, що простий ряд чисел можна використовувати для опису найрізноманітніших пропорцій у природі: від вивчення Всесвіту до визначення кривизни раковин равликів та структури насіння рослин.
Як працює послідовність Фібоначчі?
Багато трейдерів не до кінця розуміють, як працює послідовність Фібоначчі. Торгові платформи надають інструмент розширення Фібоначчі з вбудованими математичними функціями. Все, що потрібно зробити, це натиснути кнопку та перемістити розширення на графік. Однак варто спробувати розібратися в закономірностях цієї послідовності.
Послідовність чисел Фібоначчі виглядає так:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 і т. д.
Кожне число в цій послідовності є сумою двох попередніх чисел:
- 0 + 1 = 1
- 1 + 1 = 2
- 2 + 1 = 3
- 3 + 2 = 5
- 5 + 3 = 8
і так далі.
Що у цьому особливого? Кожне число в послідовності приблизно в 1618 разів більше попереднього числа. Таким чином, хоча всі цифри є різними, вони мають одну загальну закономірність.
Якщо ви знайомі з рівнями корекції Фібоначчі, ви знаєте, що значення 1.618 або 61,8% є надзвичайно важливим. Число 1.618 називається “золотим перетином” або “золотою серединою”.
Співвідношення 38,2% виходить шляхом поділу будь-якого числа в ряду на число, розміщене на дві позиції праворуч:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 і т.д.
13/34 = 0,382.
Співвідношення 23,6% виходить розподілом будь-якого числа в ряду на число, розміщене на три позиції праворуч:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 і т.д.
13/55 = 0,236.
Таким чином, ми отримуємо співвідношення 61,8%, 38,2% та 23,6%.
То що робить ці співвідношення такими особливими? Це досі неясно. Дані співвідношення відіграють важливу роль як у природі, і на фінансових ринках. Ми можемо використовувати розширення Фібоначчі для визначення ключових рівнів, на яких ціна може розгорнутися.
Вірно, вони пов’язані з числами Фібоначчі. Прибуток, який ви отримали від продажу EURUSD на рівні Фібоначчі 61,8%, багато в чому пояснюється дослідженням рослин, квітів і навіть панцирів равликів. Ці рівні, які ми використовуємо на своїх графіках, вперше були вивчені в природі. Насправді, сам Фібоначчі ніколи не був трейдером.
Однак важливо зазначити, що не всі графіки демонструють ці закономірності. Ви помітите, що деякі валютні пари більше поважають ці рівні, ніж інші.
Леонардо Боначчі намагався знайти числовий порядок для упорядкування хаосу в навколишньому світі. У світі трейдингу його послідовність чисел допомагає пояснити закономірності руху цін. Зрештою, технічний аналіз і наші дії як трейдерів залежать від повторюваних цінових шаблонів, патернів і рівнів.
Рівні корекції Фібоначчі у дії
Рівні корекції Фібоначчі найефективніші при використанні на максимумах та мінімумах руху ціни.
Максимум ціни використовується як початкова точка розширення, а мінімум — як кінцева точка. Як ви помітили, ціна постійно враховує рівні Фібоначчі.
Крім коефіцієнтів, які ми обговорювали вище, багато трейдерів також використовують рівень 50%. Хоча це і не співвідношення Фібоначчі, ринок має тенденцію продовжувати рух у певному напрямку після 50% відкату. Тому рівень 50% було додано до більшості інструментів розширення Фібоначчі.
Як використовувати рівні Фібоначчі у поєднанні з горизонтальними рівнями та сигналами прайс екшен?
Чи дійсно працюють рівні розширення Фібоначчі і чи є від них користь?
Без сумніву, вони працюють і можуть бути корисними, але тільки при правильному використанні. Розглянемо, як можна використовувати рівні Фібоначчі в поєднанні з прайс екшеном.
На графіку нижче ми використовуємо основний мінімум руху ціни як початкову точку і основний максимум як кінцеву точку. Ці дві точки є найбільш помітними на графіку:
Тепер стає очевидним, що на графіку є кілька чітко визначених рівнів.
Зверніть увагу, як рівні Фібоначчі 38,2, 50 та 61,8 збігаються з горизонтальними рівнями підтримки та опору, від яких відбувався відскок ціни. Це дає нам додаткову впевненість, що на цих рівнях ринок може розвернутись.
Ніколи не слід використовувати рівні Фібоначчі власними силами. Як і все інше в технічному аналізі, рівні Фібоначчі — це ще один структурний фактор, який ми можемо додати до нашого набору інструментів для торгівлі.
Ми можемо використовувати інструмент Фібоначчі для додаткового підтвердження руху ціни. Сприймайте його як ще один погляд на ринок та орієнтуйтеся насамперед на горизонтальні рівні, які вже мають бути проведені на вашому графіку.
На прикладі нижче бачимо, як ринок продовжує свій рух між двома рівнями:
Тепер ми можемо використовувати інструмент розширення Фібоначчі, щоб побачити, чи збігаються ще якісь рівні:
Як тільки ми нанесли рівні Фібоначчі, одразу стає очевидним, що рівні 23,6 і 50 ідеально збігаються з нашими горизонтальними рівнями, визначеними раніше.
Це надає нам більшої впевненості, що будь-який рух ціни до цих рівнів призведе до збільшення попиту і, ймовірно, викличе певну реакцію ринку.
Що робити, якщо рівні Фібоначчі не збігаються з рівнями підтримки та опору?
Рівні Фібоначчі можуть також відігравати певну роль, навіть якщо вони не збігаються з основними горизонтальними рівнями. У такому випадку вони не будуть ключовими рівнями, на які слід звертати увагу в першу чергу, але все ж можуть надати додаткову інформацію для аналізу ринку.
Як можна бачити на графіці вище, рівні 38,2 та 61,8 стали причиною відскоку ціни у наступний час.
Ви також можете використовувати інструмент розширення Фібоначчі, щоб знайти ключові рівні, які ви, можливо, пропустили. Ключ до ефективного використання інструменту Фібоначчі — використовувати його тільки на старших таймфреймах. Тобто денних чи тижневих графіків.
Використовуючи недельний графік, ми ясно видно, що рівень 148 є ключовим горизонтальним рівнем:
Тепер давайте перетягнемо інструмент Фібоначчі з мінімуму на максимум, щоб побачити, чи є ще й інші рівні:
Перше, що ми повинні помітити, це те, що рівень відкату 50% не відповідає заздалегідь визначеному рівнем. Але це нормально! Пам’ятайте, що очевидний горизонтальний рівень завжди буде важливішим за рівень Фібоначчі.
Пj дивимося на рівні 23.6, 38.2 та 61.8. З першого погляду можна побачити, що рівень 61,8 намагається щось сказати. Намалюємо горизонтальний рівень над рівнем корекції Фібоначчі 61,8 та подивимося:
Тепер стає очевидним, що це ключовий горизонтальний рівень, на який ми повинні звернути увагу. Графік вище вказує, як поточний рівень корекції Фібоначчі 61,8 вплинув на рух ринку за останні кілька років.
Тепер настав час знайти сигнал прайс екшен на рівні злиття.
Цілком очевидно, що рівень 50% ідеально відповідає недавнім максимумам руху ціни. Тому ми відзначаємо цей рівень на нашому графіку та спостерігаємо за ціною, якщо вона повернеться до цієї області.
Через два місяці ринок знову повертається до області опору 1.005 та формується ведмежий пін бар:
Зверніть увагу, що ринок знову знаходить підтримку на рівні Фібоначчі 23,6%
Це чудовий приклад того, як ми можемо отримати прибуток від використання рівнів корекції Фібоначчі у поєднанні з прайс екшен.
Причина, чому рівні Фібоначчі такі ефективні, досі залишається загадкою для багатьох. Але в технічному аналізі не обов’язково розуміти, чому щось працює. Важливо вміти використовувати ці інструменти для отримання вигоди.
Не забувайте, що рівні корекції Фібоначчі працюють і можуть бути надзвичайно корисними лише в поєднанні з іншими торговими стратегіями, такими як прайс екшен.
Ефективність цієї комбінації пояснюється тим, що ці інструменти широко використовуються багатьма трейдерами, що викликає певну реакцію ринку.
Як визначити розворотні точки ринку за допомогою рівнів Фібоначчі?
Більшість трейдерів застосовують рівні Фібоначчі на 1-годинному або 4-годинному графіку, який охоплює кілька днів або тижнів. Крім того, ці ж трейдери використовують розширення Фібоначчі лише після того, як ціна здійснює відкат. Проте, роблячи так, вони можуть упустити загальний ринковий контекст.
Наприклад, ви наносите рівні корекції Фібоначчі на денний графік NZDUSD під час висхідного тренду і виявляєте збіг з ціною на кількох рівнях. Пам’ятайте, що ми не використовуємо інструмент Фібоначчі для пошуку ключових рівнів, а лише для їх додаткового підтвердження.
Наш графік буде виглядати приблизно так:
Потім ми використовуємо розширення Фібоначчі та перетягуємо рівні з мінімуму на останній максимум:
Усі три рівні збігаються з числами Фібоначчі 61,8%, 50% та 38,2%.
Більшість трейдерів розглядають потенційні можливості для покупки на одному із рівнів злиття. Зрештою, ринок знаходиться у висхідному тренді.
Однак далі ми бачимо ведмежий прапор, де рівні Фібоначчі збігаються із заздалегідь визначеними областями підтримки. Якщо ринок виросте вище за поточний максимум, рівні Фібоначчі не співпадатимуть з нашими рівнями підтримки. По суті ми використовуємо загальну картину ринку в поєднанні інструментом Фібоначчі для визначення основних розворотних точок.
Пам’ятайте, що технічний аналіз дійсний лише у загальному ринковому контексті. Те, що виглядає як можливість для покупки, може виявитися ознакою слабкості в умовах довготривалого низхідного тренду.
Як знаходити вершини ринку за допомогою рівнів Фібоначчі?
Максимуми та мінімуми руху ціни не так часто зустрічаються на графіках.
Тижневий графік GBPJPY показує простоту мого методу. Я просто перетягнув інструмент розширення Фібоначчі з мінімуму коливання до недавнього максимуму. Давайте уважніше побачимо, що тут відбувається.
Зверніть увагу, як кожен рівень розширення Фібоначчі збігається з максимумами чи мінімумами руху ціни. Це виразний сигнал того, що ринок досяг своєї вершини і, ймовірно, незабаром відбудеться його розворот.
Ось ще один приклад:
Зверніть увагу, як рівні корекції Фібоначчі 38,2% та 50% ідеально збігаються з важливими горизонтальними рівнями підтримки та опору. Це знову не простий збіг. Така закономірність свідчить про досягнення ринком своєї вершини.
Ось що сталося далі:
Ціна впала на 1600 пунктів.
Як я дізнався, що ціна досягла свого багаторічного максимуму? Оскільки два рівні корекції Фібоначчі ідеально збіглися з максимумами та мінімумами руху ціни, це було очевидним натяком на те, що на ринку намічається серйозний розворот.
Рівні Фібоначчі та підвищена волатильність
Технічний аналіз – це суміш мистецтва та науки. І хоча ми точно не знаємо, чому він працює, одна річ очевидна: він спирається на сприйняття ринку більшістю трейдерів. Рівень або патерн, який є очевидним для одного трейдера, також є очевидними і для багатьох інших трейдерів.
Волатильність часто негативно впливає на технічний аналіз, у тому числі під час використання інструменту розширення Фібоначчі.
Що відбувається, коли рівень або патерн видно лише невеликій кількості трейдерів, які торгують на тому самому брокері?
Розглянемо приклад. Який із двох максимумів на графіці нижче слід використовувати як точку для визначення ключових рівнів Фібоначчі?
У нормальних обставин ми мали використовувати останній ціновий максимум. Однак цей максимум відрізнятиметься у різних брокерів. Зверніть увагу на невідповідність рівнів Фібоначчі, які виникли через різний розмір тіні надволатильної свічки:
Зростання волатильності призводить до формування трьох різних максимумів для однієї і тієї ж валютної пари у різних брокерів.
Пам’ятайте, що ринок форекс децентралізований, а це означає, що існує велика ймовірність різних значень ціни серед різних постачальників ліквідності, особливо при значному зростанні волатильності. Це створює значну проблему для трейдера, який намагається визначити справжній максимум коливання для використання інструменту розширення Фібоначчі.
Уявіть, що буде, якщо три трейдери спробують намалювати рівні Фібоначчі:
Можна зробити висновок, що розширення Фібоначчі працює тільки в певних ринкових умовах, коли на ринку немає подібних сплесків волатильності. Якщо використовувати його в періоди підвищеної волатильності, як на наведеному графіку, інструмент виявиться зовсім неефективним, оскільки може створити хибну картину при визначенні ключових рівнів.
Що робити, зіткнувшись з такими сплесками волатильності?
Перше і найочевидніше: нічого не робити. Пам’ятайте, що ваша головна задача як трейдера — захист вашого торгового капіталу. До того ж у вас завжди є десятки інших валютних пар для торгівлі. Тому незалежно від того, наскільки добре може виглядати торгове налаштування, важливо знати, що воно, скоріш за все, не єдине.
Наступний варіант — це пошук збігів між рівнями розширення Фібоначчі та горизонтальними рівнями на графіку. Це дасть нам додаткове підтвердження, чи мають ці рівні якусь силу.
Уникайте помилкових сигналів
Найкращий спосіб уникнути хибних сигналів — це завжди використовувати рівні корекції Фібоначчі на старших таймфреймах.
Особисто я віддаю перевагу використовувати тижневі або місячні графіки для визначення можливого розвороту ринку. Чим більше відстань між максимумами і мінімумами, тим краще. Намагайтеся охопити проміжок щонайменше в кілька років.
І нарешті, найкращий спосіб уникнути хибних сигналів — це ніколи не покладатися на одну торгову стратегію. Не існує найкращого способу використовувати рівні Фібоначчі. Завжди запитуйте себе: чи підходить цей метод торгівлі під ваш стиль трейдингу та вашу індивідуальність?
Феномен 50% відкату
Чому у мене така сильна любов до рівня 50%? Приберемо всі рівні Фібоначчі та залишимо лише той, який має 50% відмітку:
Три лінії: чіткість та ясність. В тренді це найсильніший рівень, з якого можна отримати максимальний прибуток з найкращими точками входу.
Чому не інші рівні? Для мене достатньо однієї причини: всі інші рівні не такі надійні, їх часто пробивають, і стоп-лосс доводиться виставляти більше, ніж передбачалося.
Для початку, давайте нанесемо цей рівень на графік, наприклад, на 4-годинному таймфреймі для аналізу візьмемо одну свічку.
Далі перейдемо на годинниковий таймфрейм і подивимося, що там сталося.
Як ми можемо бачити, ціна піднялася до 50% і почала своє зниження, при цьому приносячи нам прибуток.
Для стоп-лосса я раджу використати рівень 61.8%, оскільки пробій цього рівня є сильним сигналом того, що тренд розгорнувся.
Відскок від 50% рівня Фібоначчі з пін-баром
Трейдери, які створюють сильні рухи на ринку, часто використовують рівень Фібоначчі 50.0%.
Не складе ніяких труднощів, щоб нанести цей рівень на графік. Єдине, що вам потрібно знати, це місця, де рух починається, а де завершується. Найбільший пік або мінімум ціни – це та точка, де рух починається, те місце, з якого ми повинні почати розтягувати рівні Фібоначчі, до наступної зупинки руху ціни. Для більш зрозумілої картини подивіться приклад розташований нижче.
На графіку ми стежимо за тим, як застосовувати інструменти Фібоначчі для того, щоб знайти 50.0% рівень опору валютної пари EUR/USD:
Як торгувати від 50% рівня розширення? Коли ви отримали сигнал прайс екшен, ви розтягуєте рівні Фібоначчі і дивіться, чи цей сигнал збігається з 50.0% розширенням, якщо так, тоді це відмінна точка для входу в ринок. Якщо в цій точці знаходиться горизонтальний рівень підтримки або опору, можна привітати вас, ви, можна сказати, «нарвалися» на ідеальну угоду.
Процес торгівлі від 50.0% рівня дуже простий:
З прикладу вище, ми бачимо утворений пін-бар на 50.0% рівні Фібоначчі, далі ціна продовжила свій ріст, при цьому моментум знаходився на нашій стороні, що стало додатковим підтвердженням для входу в ринок.
Дуже часто відскок від цього рівня може призвести до великих рухів ціни на денних часових інтервалах, і вивчення цього інструменту може розширити ваш арсенал для торгівлі.
Після виявлення потенційної точки входу в ринок, постарайтеся визначити фактори, які можуть завадити визначеному вами руху, а потім знайдіть ті плюси, які будуть грати на вашій стороні. Не варто входити в ринок щоразу, коли ви бачите відповідну торгову можливість. Задайте певні питання саме про цю точку входу і постарайтеся знайти відповіді на них. Запам’ятайте: найкраще грати на стороні загального напрямку руху.
На наступному графіку, розташованому нижче, ми бачимо, що сигнал прайс екшен і рівня 50.0% з’явилися в один момент, це є відмінним сигналом для відкриття ордера. Як ми можемо зауважити, подальший рух ціни був агресивним і спрямований нагору. Пізніше воно створило нові максимуми і принесло нам відповідний прибуток.
