Графік Ренко призначений для видалення ринкового шуму, який часто зустрічається на стандартних графіках свічок. Якщо ви втомилися від використання японських свічок, я хочу вас ознайомити з графіками Ренко, які відкидають часовий фактор та фокусуються тільки на ціні.
Подумайте про це, якщо вам потрібно керувати співробітником, якому доручено завершити конкретний проект.
Ви: “Ви завершили призначений проект?”
Співробітник: “Послухайте, за останній місяць я був зайнятий на 20 зустрічах, відповідаючи десь від 30 до 50 листів по іншим окремим проектам. Потім мені довелося поїхати як мінімум у три окремі місця, щоб зібрати потрібні для проекта матеріали. Не всі з них були доступні, поки я не купив усе онлайн, після чого матеріали з’явилися тільки на минулому тижні. Тільки тоді я зміг зібрати команду, щоб почати збирати все разом для реалізації проекту”.
Ви можете відповісти одним з таких способів:
Відповідь № 1: “Але чи завершили ви проект?” Іншими словами, процес не має значення. Для вас важливий лише результат.
Відповідь № 2: “Можливо, це було непомірною навантаження. Якщо ви завершили, чудово. Якщо ні, продовжуйте виконувати поставлене завдання”. У цьому випадку процес має значення так само, як і результат.
Звісно, ця аналогія – певний людський сценарій. Але у сфері цінової динаміки на фінансових ринках різниця між процесом та результатом може бути більш очевидною. Для цього нам потрібно з’ясувати, коли деталі стають зайвим шумом?
Подивіться на графік свічок:
Тут ми бачимо хаотичний та розривний рух ринку. Розглядаючи динаміку цінового руху всередині прямокутника, припустимо, що останні фінансові звіти могли спричинити протиріччя в операціях купівлі та продажу серед трейдерів та інвесторів, що призвело до збільшення волатильності.
Але що, якби ми виміряли ціновий рух, базуючись на зміні ціни, скажімо, на 1 долар?
На цьому графіку Ренко максимуми та мінімуми виключені. Також відсутній часовий інтервал. Куди ж зникла волатильність? Вона була відфільтрована. Будь-які цінові рухи, крім закриття вгору або вниз на певну кількість пунктів (у цьому випадку на один долар), були видалені з графіка.
Після відфільтрування ринку на графіку Ренко ми бачимо чіткий момент прориву, тоді як на свічковому графіку тут була б просто зона хаосу. Як ви бачите, за допомогою графіків Ренко ви можете спростити рух ціни та відфільтрувати надмірний ринковий шум.
Зміст
Використання графіків Ренко в аналізі ринку
Графік Ренко – це технічний індикатор або тип графіка, який побудований виключно на основі цінових даних. На відміну від японських свічкових графіків, які побудовані з використанням ціни та часу, графік Ренко вимірює лише рух ціни і не має часового виміру.
Подивіться, як виглядає типовий графік Ренко:
Графіки Ренко – це не якийсь таємничий артефакт, що сягає своїм корінням феодальних часів Японії. Фактично, ячейки Ренко були розроблені всього кілька десятиліть тому.
Назва “Ренко” означає “кирпич” японською мовою і походить від слова “ренга”. Ці графіки іноді називаються “трейдерськими кирпичними діаграмами”. У той час, як свічкові діаграми мають різні довжини “тіней”, всі кирпичі Ренко мають однаковий розмір.
Спрощені ячейки полегшують аналіз ринку і дозволяють приймати рішення більш швидко та легко. Ці графіки ідеально підходять для трейдерів, які працюють з денними графіками, хоча їх можна використовувати і на будь-якому іншому часовому інтервалі. Видаляючи більш шумні періоди зі свічкового графіка, графіки Ренко дозволяють визначити, куди насправді рухається ринок.
Нижче показана різниця між популярним графіком японських свічок та графіком Ренко:
Різниця між двома типами графіків досить очевидна. Графік Ренко гораздо краще справляється зі згладжуванням ціни.
Кожна ячейка на графіку Ренко називається кирпичем через його форму, схожу на будівельний кирпич. Прямокутні кирпичі, які використовуються для будівництва стін, мають приблизно однаковий розмір. Те ж саме стосується графіків Ренко, де кожен кирпич має однаковий розмір. Розмір кирпича Ренко визначається трейдером.
Суть кирпичів у графіках Ренко
Читати графік Ренко просто. Оскільки кирпичі мають фіксований розмір, їх легко порівняти між собою. Колір і напрямок кожного кирпича Ренко змінюється, коли значення попереднього кирпича перевищено. Це сигнал для трейдерів, що тренд змінюється і ціна, швидше за все, буде рухатися в протилежному напрямку.
Кожен кирпич представляє ціновий діапазон (наприклад, 0,25 $). Хоча кирпичі мають однаковий розмір на одному графіку, їх можна адаптувати до ваших торговельних цілей. Трейдери, які відкривають і утримують позиції тривалого строку з великою капіталізацією, будуть використовувати кирпичі різного розміру, ніж ті, хто торгує менш дорогими інструментами.
Я рекомендую використовувати індикатор ATR для побудови кожного кирпича. ATR визначається за ціною закриття акцій. Це означає, що графік Ренко є запізнілим індикатором.
Ми вже встановили, що розмір кирпича передбачено заздалегідь трейдером. Якщо ви торгуєте за графіками Ренко і вам подобається розмір кирпича у 20 пунктів, то кирпичі формуються лише тоді, коли ціна впала або зросла на 20 пунктів.
Зелений кирпич Ренко з’явиться лише після того, як ціна зросте на 20 пунктів. І навпаки, червоний кирпич Ренко з’явився б лише після падіння ціни на 20 пунктів. Однак ціна повинна збільшитися вдвічі порівняно з ціною вашого кирпича, щоб кирпич Ренко змінив свій колір.
Фітілі на кирпичах Ренко можуть стати важливим допоміжним інструментом для розуміння боротьби між биками та ведмедями на ринку.
Як працюють фітілі?
Фітілі з’являються на кирпичах Ренко лише тоді, коли спостерігається сильна спроба здійснити реверс (зміна кольору кирпича з зеленого на червоний або навпаки), але вона не вдається. Фітілі просто вказують вам, на скільки пунктів ціна рухалася в протилежному напрямку.
Як вибрати розмір кирпича?
При виборі розміру кирпича Ренко поставте собі такі питання:
- Які мої цілі як трейдера?
- Які мої часові обмеження? Яка вартість торгівлі?
- Я відкриваю малі чи великі позиції?
- Чи вважаю я себе толерантним до ризику чи ні?
Якщо ви відкриваєте великі позиції з меншим ризиком протягом тривалих періодів, то використання більших кирпичів може бути доцільним. З іншого боку, якщо ви відкриваєте позиції з високим ризиком, які вимагають уваги до волатильності, то менші кирпичі будуть для вас кращим вибором.
Вивчення графіка Ренко: ключові кроки для трейдера
Уявіть наступний ціновий сценарій: інструмент торгується за ціною 10,00$, потім досягає мінімуму в 8$, а потім 11,75$. У результаті ціна зупиняється на рівні 10,50$.
Свіча, яка відображає максимум, мінімум, відкриття та закриття ціни, буде мати такий вигляд:
Як читати графік Ренко: Основні кроки для трейдера
Почнімо з основ:
- Фіксований розмір ячейок: графіки Ренко використовують фіксовані розміри ячейок, що базуються на збільшенні ціни (наприклад, з кроком у 0,50$) або середньому істинному діапазоні (ATR) (наприклад, якщо 14-денний ATR становить 33,50$, то розмір ячейки буде таким).
- Вибір розміру ячейки: ви можете вибрати розмір ячейки, що вам підходить.
- Поява нової ячейки: нова ячейка з’являється по діагоналі поряд з попередньою лише тоді, коли ціна закривається вище або нижче вибраного збільшення.
- Кольори ячеек: бикова ячейка зазвичай має зелений колір, тоді як ведмежа — червоний.
- Відсутність часу: на графіку Ренко не відображено час, лише ціна.
Отже, на графіку Ренко з розміром ячейки 0,50$ наведена свіча виглядає наступним чином:
ажливі аспекти, які слід враховувати
Зверніть увагу на наступне:
Ячейка Ренко показує ціну відкриття на рівні 10,00$. Максимуми та мінімуми відсутні.
Проте, якщо інструмент закрився на рівні 10,75$, чому ми бачимо ціну закриття в 10,50$? Відповідь полягає в тому, що розмір ячейки був встановлений з кроком 0,50$. Якщо ціна закриється на рівні $10,49, то ячейка зовсім не з’явиться. Якщо ціна закриється десь між 10,50$ та 10,99$, з’явиться одна ячейка, як на зображенні вище.
Тепер, якщо ціна закриється на рівні 11,00$ або вище, ви побачите:
Якщо припустити, що ціна дійсно стрибнула і закрилася на рівні 12,30$, наш графік виглядатиме наступним чином:
Графік нижче відображає гіпотетичний рух ціни фінансового інструменту протягом року:
- Січень: Відкриття на рівні $65.
- Квітень: Падіння до $59.
- Жовтень: Максимум близько $78.
- Листопад: Падіння до рівня нижче $63.
Цей графік ілюструє коливання ціни і показує важливі моменти її руху протягом року.
Тепер давайте припустимо, що вас цікавить більший контекст, зокрема, відстеження цього інструменту з кроком ячейки у 5$. Якщо ви налаштуєте розмір ячейки таким чином, то ваш графік Ренко може виглядати схоже на показаний нижче.
Зверніть увагу, що представлені лише значущі рухи на 5$, які відбулися в квітні, серпні, вересні та листопаді, згортаючи цінову динаміку за весь рік до чотирьох ячеєк Ренко.
Важливість графіка Ренко та свічкового графіка
Завершення 2018 року відзначилося значним зниженням світових фондових індексів, особливо в США, викликаним обуренням щодо можливої рецесії в США, сповільненням глобального економічного зростання, загостренням торгової війни між США та Китаєм (а також ЄС) і, можливо, Мексикою.
Федеральна резервна система США підвищувала процентні ставки, щоб вивести активи на трильйони доларів зі свого балансу. Це зміцнило долар, оскільки інвестиції в розвиваючі ринки продовжували вливати гроші в доларові активи з метою безпеки.
На початку 2019 року, на тлі різкого падіння ФРС та протестів президента Трампа в Twitter, ФРС оголосила про припинення підвищення ставок. Крім цього, Трамп та Сі Цзіньпін вирішили укласти торгову угоду до кінця березня, позбавивши ринок щонайменше двох страхів, які переслідували його наприкінці 2018 року.
Проте ознаки цих потенційних фундаментальних змін, можливо, вже були очевидні на ринку золота, будь-якими б спекулятивними вони не були. Технічно обізнані трейдери, можливо, помітили це в динаміці цін з липня по листопад 2018 року.
Проте, знайти чітку точку входу на майбутній биковий ринок було дуже складно.
- Подивимось, чи буде ціна продовжувати рухатися у напрямку даного прапорця?
- Можливо, торгівля пробиттям наступного каналу може бути кращою стратегією?
- Незрозуміла ведмежа формація розширюючогося трикутника.
- Зміна тренду за формацією 1-2-3 може надати вам кращий сигнал для входу, оскільки два попередні мінімуми були вищими?
Можливо, було б простіше просто зменшити масштаб і купити на пробиття 10-пунктової ячейки Ренко, як показано нижче?
З фундаментальної точки зору можна було врахувати чутки про те, що Федеральна резервна система США розглядає можливість повороту на 180 градусів, не лише припинивши підвищення процентних ставок, а й навіть знову знизивши їх. Ці новини були оприлюднені у п’ятницю, 7 червня 2019 року. Таким чином, американські індекси стрімко зростають, а золото руйнує свої останні максимуми, оскільки різке зниження ставок за фондами Федеральної резервної системи потенційно може ослабити долар.
Торгівельна стратегія за допомогою графіка Ренко
Давайте розглянемо дві торгівельні стратегії, які ви можете використовувати з кирпичиками Ренко.
Ця стратегія базується на індикаторі RSI. Ми вподобаємо використовувати 20-періодний індикатор RSI. Таким чином, його період повинен співпадати з розміром цегли ATR Ренко.
Після виявлення дивергенції імпульсу, сигнал на вхід спрацьовує, як тільки ми бачимо оборот ціни. На графіку Ренко тренд обертається, коли цегла змінює свій колір. У цьому випадку, коли ми бачимо ведмежу дивергенцію, відкривається коротка позиція після того, як цегла стає червоною. Для бикової дивергенції зачекайте, поки цегла не стане зеленою.
Якщо ви торгуєте за графіками Ренко, визначити дивергенцію та оборот тренду набагато простіше.
Ще одна прибуткова стратегія Ренко, яку ви можете використовувати, – це сконцентруватися лише на цеглинах. Для цієї системи не потрібно використовувати жодного додаткового індикатора.
Ми збираємось дослідити дуже простий, а водночас дуже потужний паттерн Ренко, який включає в себе фітилі. Цей ціновий паттерн Ренко шукає дві послідовні цегли одного кольору, і обидві цегли повинні мати фітилі.
Розташування цієї моделі Ренко не має великого значення. Це може бути в кінці або в середині тренду. Ця модель має дуже високий рівень успіху, якщо торгується в правильному контексті. Стоп-лос можна розмістити над фітилями, а фіксувати прибуток можна після формування оборотного паттерна.
Підсумок
Якщо ваша торгова стратегія базується на короткостроковому аналізі, то найкраще використовувати традиційний свічковий графік. Але якщо вам потрібно побачити ширшу картину, можливо, графік Ренко буде вам більш підходити.
Найбільша небезпека при використанні графіків Ренко полягає в тому, що ви не бачите максимуми або мінімуми. Якщо ви утримуєте позицію з великим ризиком і ціна вашого активу падає, ви ризикуєте отримати виклик на маржу. Так само, якщо ви плануєте ввійти на ринок на ячейці після прориву зони опори, ви можете пропустити цю можливість, якщо ціна несподівано підніметься вище рівня опори.
Графіки Ренко трохи відстають, оскільки вам потрібно почекати до кінця дня, щоб побачити відображену ячейку. Проте, в обмін на цю затримку, ви отримуєте зручність перегляду ширшої карти ринку без зайвого шуму і хаосу.