Точки Півот – це особливий тип рівнів підтримки та опору, які використовуються багатьма внутрішньоденними та короткостроковими трейдерами. При торгівлі за даними опорними точками діють самі правила, які стосуються звичайним рівням підтримки і опору.
Багато трейдерів уважно стежать за денними точками Півот, оскільки вважаються ключовими рівнями на внутрішньоденних таймфреймах у форекс трейдингу. Сьогодні ми розглянемо основні аспекти точок Півот та обговоримо кілька торгових стратегій, які можна з ними використати.
Зміст
Крапки Півот: основа
Точки Півот використовуються трейдерами для визначення потенційних рівнів підтримки та опори на ринку. Це рівні, на яких ціна зазвичай реагує певним способом. Опорні точки також допомагають трейдерам оцінити настрій ринку протягом певного часового періоду.
Точки Півот походять від практики трейдерів на фьючерсних ринках. Більшість учасників ринку в ті часи були короткостроковими трейдерами. Перед початком ранкової сесії багато трейдерів розраховували опорні точки для кожного фінансового інструменту, яким вони торгували, використовуючи максимум, мінімум і ціну закриття попереднього дня. Це допомагало їм визначити ключові цінові рівні протягом дня.
Рівні Півот можуть застосовуватися на ринках акцій, фьючерсів і валютного ринку (FOREX). При підвищеній волатильності на ринках рівні Півот зазвичай викликають більше точок входу при прориві. У той час, коли на ринку спостерігається менша волатильність, ціна частіше рухається між двома рівнями.
Опорні точки вважаються передвісниками, оскільки за ними можна передбачити поведінку ринку у майбутньому. Багато трейдерів віддають перевагу використанню точок Півот замість стандартних рівнів підтримки і опори, оскільки вони є більш об’єктивними і простими для розуміння.
Торгівля за рівнями Півот
Концепція рівнів підтримки та опори є однією з ключових ідей у трейдингу на фінансових ринках. Опорні точки є інструментом, за допомогою якого трейдери можуть визначати основні точки ринку, де відбувається збільшення потоку ордерів. Багато трейдерів розміщують свої стоп-лос ордери і фіксують прибуток біля цих рівнів, тому на них завжди існує вища ймовірність торгової активності, яка може призвести до фальшивого прориву або прориву цих рівнів.
Інтрадей-трейдери зазвичай полагаються на денні рівні развороту, які обчислюються на основі максимуму, мінімуму і закриття попереднього дня. Ці трейдери зазвичай працюють на короткострокових таймфреймах, таких як 5, 10 або 15-хвилинні інтервали. Проте торгівля за рівнями Півот не є виключною сферою для інтрадей-трейдерів. Багато свінг-трейдерів та позиційних трейдерів також використовують точки Півот, але вони більше полагаються на тижневі або місячні рівні.
Незважаючи на те, що існує безліч різних способів використання точок Півот, існує три основні стратегії торгівлі за даними рівнями:
- Використовувати точки Півот для відкриття угод на пробій.
- Використовувати точки Півот для здійснення операцій на розворот ринку.
- І, нарешті, трейдери можуть використовувати опорні точки як рівні для взяття тейк-профіту або масштабування угод.
Давайте розглянемо кілька прикладів. Перший приклад — торгівля на пробій із використанням точок розвороту:
На наведеному вище графіку ви помітите область із сильною ведмежою свічкою, яка пробиває рівень підтримки та закривається нижче за нього. Тут ми можемо входити на ринок.
Наступний приклад – торгівля на розворот:
Ціна невпинно зростала, а потім наблизилася до рівня Півот. Як тільки вона досягла цього рівня, ми побачили пін-бар. Далі на графіку з’явилася модель вечірня зірка. Ціна повторно протестувала рівень Півот та згодом різко впала.
Стандартні точки Півот
Стандартні точки Півот обчислюються як горизонтальні цінові рівні на графіку. Ці рівні показують потенційні області, де ціна може розвернутися, особливо під час першого дотику до цих рівнів. Багато трейдерів приймають свої внутриденні торгові рішення на основі денних рівнів розвороту, тому внутриденним трейдерам важливо уважно стежити за рухом ціни на цих рівнях.
Розрахунок стандартних точок Півот досить простий. Для цього потрібно лише три числа: ціна закриття, максимум і мінімум попереднього дня.
Спочатку потрібно обчислити основну денну точку розвороту. Ось формула для цього:
Точка Півот (PP) = (денний максимум + денний мінімум + ціна закриття) / 3
Коли ви отримаєте точки Півот, далі ви можете обчислити верхню і нижню точки розвороту. Вони називаються перший, другий, третій рівні опору розвороту і відповідно перший, другий і третій рівні підтримки.
Розрахунок опору і підтримки першого Півоту:
R1 = (2 x точка розвороту) — денний мінімум
S1 = (2 x точка розвороту) — денний максимум
Обчислення другої точки Півот підтримки і опору:
R2 = точка розвороту + (денний максимум — денний мінімум)
S2 = точка розвороту — (денний максимум — денний мінімум)
Розрахунок підтримки і опору третьої точки Півот:
R3 = денний максимум + 2 x (точка розвороту — денний мінімум)
S3 = денний мінімум — 2 x (денний максимум — точка розвороту)
Коли ви застосуєте базову точку розвороту і три рівні підтримки і опору, у вас буде 7 різних рівнів. Як ви бачили вище, виконання розрахунків вручну може бути виснажливим. Існують різні варіанти отримання точок Півот без виконання зазначених вище розрахунків вручну.
В мережі є багато онлайн-калькуляторів точок Півот. Коли ви відкриєте калькулятор, вам потрібно буде додати три змінні: денний максимум, денний мінімум і ціну закриття. Далі ви просто натискаєте на кнопку “Розрахувати” і отримуєте свої точки розвороту.
На більшість доступних сьогодні торгових платформ можна встановити індикатор точок Півот, який автоматично обчислить ці рівні для вас і відобразить їх на графіку. Спочатку перевірте список індикаторів, які пропонує ваша торгова платформа.
В інтернеті ви можете знайти безліч індикаторів точок Півот, які ви можете просто додати до своєї платформи. Коли ви додасте свій індикатор точок Півот на графік, ви повинні побачити щось подібне до цього:
Горизонтальні лінії на графіку є опорними точками. Синя лінія — це центральна точка розвороту. Лінії над головною точкою розвороту — це R1, R2 і R3. Лінії під синьою лінією позначені як S1, S2 і S3. Ми також додали три вертикальні лінії на графік, які розділяють різні торгові дні.
Зверніть увагу, що рівні розвороту кожного торгового дня відрізняються. Це відбувається тому, що кожен торговий день має різні денні максимуми, мінімуми та значення закриття. Відповідно, рівні розвороту також будуть різними. Саме через це ми спостерігаємо різке перемикання рівнів ліній розвороту для кожного торгового дня.
Вуді точки Півот
Давайте звернемо увагу на опорні точки Вуді. Ці точки обчислюються за наступною формулою:
- R2 = PP + (максимум — мінімум)
- R1 = (2 x PP) — мінімум
- PP = (High + Low) + (2 x Ціна закриття) / 4
- S1 = (2 x PP) — максимум
- S2 = PP — (максимум + мінімум)
Як ви могли помітити, розрахунок точок Півот Вуді суттєво відрізняється від стандартної формули. Однією з основних відмінностей є те, що формула Вуді надає більшого значення ціні закриття. Зверніть увагу, що при обчисленні точки розвороту ціна закриття множиться на 2, а потім додаються максимум і мінімум. Далі результат ділиться на 4, щоб отримати рівень Півот.
Спочатку це може здатися трохи складним, але, по суті, цей підхід працює аналогічно експоненційному ковзному середньому, де останні дані мають більшу вагу, ніж попередні. Крім того, на валютному ринку ви часто виявите, що ціна відкриття збігається з ціною закриття. Це пов’язано з тим, що валютні ринки торгуються 24 години на добу.
Камарілья крапки Півот
Точки Камарілья були винайдені Ніком Скоттом наприкінці 1980-х років. Вони схожі за концепцією на точки Півот Вуді, оскільки також використовують ціну закриття попереднього дня та діапазон для розрахунку всіх рівнів. Проте, на відміну від Вуді, у формулі Камарилья використовуються чотири рівні підтримки та чотири рівні опору, що в сумі з основною точкою Півот створює дев’ять рівнів. Крім того, формула Камарілья включає спеціальний множник.
Погляньмо на формулу точки розвороту Camarilla:
- R4 = Закриття + ((Максимум – Мінімум) x 1.5000)
- R3 = Закриття + ((Максимум – Мінімум) x 1.2500)
- R2 = Закриття + ((Максимум – Мінімум) x 1.1666)
- R1 = Закриття + ((Максимум – Мінімум) x 1.0833)
- PP = (Максимум + Мінімум + Закриття) / 3
- S1 = Закриття – ((Максимум – Мінімум) x 1.0833)
- S2 = Закриття – ((Максимум – Мінімум) x 1.1666)
- S3 = Закриття – ((Максимум – Мінімум) x 1.2500)
- S4 = Закриття – ((Максимум – Мінімум) x 1.5000)
Як бачите, у нас є 4 рівні опору та 4 рівні підтримки.
Ідея полягає в тому, що ринки мають циклічний характер і сильний рух ціни, порівняно з попередньою сесією, повинен мати тенденцію повертатися в свій діапазон наступного дня. Ці зупинки можуть бути розміщені на рівнях R4 або S4.
Фібоначчі точки Півот
Розширення Фібоначчі є досить популярними на ринку на фінансових ринках. Основними рівнями Фібоначчі, за якими трейдери спостерігають найбільше, є рівні 38,2% та 61,8%.
Також ми можемо включити ці рівні Фібоначчі до точки розвороту. Фактично це дуже схоже на Стандартні точки розвороту з додатковим включенням коефіцієнтів 38,2%, 61,8% і 100%.
Ось формула для розрахунку опорних точок Фібоначчі:
- Опір 1 = Pivot + (.382* (максимум – мінімум))
- Опір 2 = Pivot + (.618* (максимум – мінімум))
- Опір 3 = Pivot + (1 * (максимум – мінімум))
- Точка розвороту = (максимум + мінімум + ціна закриття) / 3
- Підтримка 3 = Pivot – (1 * (максимум – мінімум))
- Підтримка 2 = Pivot – (0,618 * (максимум – мінімум))
- Підтримка 1 = Pivot – (.382 * (максимум – мінімум))
Таким чином, ми починаємо з обчислення точок Півот у стандартній моделі, використовуючи H+L+C/3. Потім ми множимо діапазон попередніх днів на вказане співвідношення Фібоначчі.
Демарк точки Півот
Крапки ДеМарк Півот були представлені Томом Демарком, відомим технічним аналітиком та трейдером. Опорні точки Демарка дуже відрізняються від інших типів опорних точок, які ми обговорювали досі.
Ці опорні точки мають умовний характер, заснований на взаємозв’язку між ціною відкриття та ціною закриття. Демарк використовує число X для обчислення верхнього рівня опору та нижньої лінії підтримки.
Ось як ви розраховуєте опорні точки Демарка:
- Якщо закриття > відкриття, то X = (2 x максимум) + мінімум + ціна закриття
- Якщо закриття < відкриття, то X = максимум + (2 x мінімум) + ціна закриття
- Якщо закриття = відкриття, то X = максимум + мінімум + (2 x ціна закриття)
- Точка розвороту = X/4
- Опір 1 = X/2 – мінімум
- Підтримка 1 = X/2 – максимум
Опорні точки Демарка приділяють більше уваги нещодавній зміні ціни. Лінії Демарка набагато об’єктивніші, ніж традиційні лінії тренду. Вони малюються зліва направо на основі точок попиту у висхідному тренді та точок пропозиції у низхідному тренді. Ціль полягає в тому, щоб знайти точки вздовж лінії Демарка, які найбільш схильні до пробою.
Як використовувати точки Півот у торгівлі?
Є кілька основних правил при торгівлі опорними точками Півот:
- Відкривайте короткі позиції, коли ціна знаходиться нижче за основну точку розвороту.
- Відкривайте довгі позиції, коли ціна перевищує основну точку розвороту.
- Залишайтеся в довжині позиції, якщо ціна відскакує від S1, S2 або S3.
- Залишайтеся у короткій позиції, якщо ціна відскакує від R1, R2 чи R3.
На годинному графіку показано, як змінювались точки Півот протягом 5 торгових днів.
Кружки вказують моменти, коли ціна консолідується в області точок розвороту. Стрілки вказують моменти, коли ціна знаходить підтримку або опір поблизу зазначених рівнів.
У цьому прикладі ми бачимо, що ціна консолідувалася біля рівня 4 рази, а у 8 випадках ми спостерігали розворот ціни після взаємодії з точками Півот.
Тепер, коли ми побачили, як працюють точки Півот, розглянемо застосування деяких торгових стратегій на основі опорних точок.
Торгівля по точках Півот у поєднанні з прайс-екшен
Давайте подивимося, як можна використовувати точки Півот як частину торгової стратегії з прайс-екшен без застосування будь-яких торгових індикаторів. Ми будемо покладатися на пошуки точок пробою при виході на ринок. Коли ми увійдемо в ринок на пробої, ми поставимо стоп-лосс нижче попередньої точки розвороту. Прибуль фіксуватимемо на наступній розворотній точці після пробою.
На графіку ми бачимо два пробої рівнів Півот, які можна використовувати для торгівлі.
Перший пробій стався через синю лінію розвороту на початку графіка. Тут ми відкриваємо шорт. Стоп-лосс потрібно розмістити трохи вище R1 — над основною точкою розвороту. Ціль має бути на рівні S2 — другий рівень нижче основної точки розвороту.
Важливо підкреслити, що якщо ваша угода буде залишатися відкритою на ніч, то точки розвороту, ймовірно, зміняться на наступний день. Таким чином, ваш стоп-лосс і тейк-профіт можливо доведеться скоригувати відповідно до нових рівнів.
Приблизно через шість годин після відкриття короткої позиції ціна досягає тейк-профіту. Прибуток склав 138 пунктів.
В середині наступного торгового дня ціна пробиває основну точку розвороту у бичачому напрямку. Це хороша можливість для відкриття довгих позицій. Якщо ви хочете скористатися цією можливістю, ви повинні розмістити ордер стоп-лосс трохи нижче S1, який не видно на графіку в цей момент. Водночас ваша ціль має бути на R2.
Після пробою основної точки розвороту ціна починає зростати і пробиває R1. На наступний день рівні розвороту змінюються. Ціна знижується до центральної точки розвороту і навіть закривається нижче.
Проте, свічка є пін-баром, що натякає на те, що угода повинна залишатися відкритою. Крім того, стоп-лосс нижче S1 залишається неторканим. Потім ціна консолідується до кінця торгового дня.
Коли починається наступний торговий день, опорні точки знову коригуються і стають більш вузькими. Основна точка розвороту знаходиться вище. Ціна знову тестує основну точку розвороту як підтримку і відскакує вгору. Потім ціль на рівні R2 досягається.
Торгівля за точками Півот та індикатору MACD
Сенс цієї стратегії полягає в тому, щоб зіставити пробою або відскок точок розвороту з перетином або дивергенцією ліній індикатора MACD. Коли ви зіставляєте сигнали обох індикаторів, ви можете увійти на ринок у відповідному напрямку. Стоп-лосс слід використовувати у цій торговій стратегії так само, як і у попередній стратегії. Ви повинні залишатися в угоді, доки MACD не надасть протилежного сигналу.
На графіку показано одну довгу та дві короткі позиції. Сигнали базуються на пробоях точок розвороту Півот і перетинах MACD.
Перша коротка позиція: лінії MACD перетинаються вниз, що є першим сигналом можливого низхідного тренду. Через кілька годин ціна пробиває основну точку розвороту, що є другим ведмежим сигналом. Тепер ми можемо відкривати коротку позицію за цією торговою стратегією. Стоп-лосс варто встановити трохи вище точки розвороту R1.
Ціна починає рух вниз, однак ми спостерігаємо корекцію до основної точки розвороту. Потім ціна відскакує від рівня Півот, і зниження продовжується. Друге коливання ведмежого тренду призводить до бичачого перетину ліній MACD, і угоду потрібно закрити. Прибуток з цієї угоди склав би 53 пункти.
Довга позиція: через кілька годин після бичачого перетину MACD, ми отримуємо два сигнали, що збігаються, від точок Півот та MACD. Це виглядає як гарна можливість для входу в довгу позицію. Стоп-лосс в цьому випадку потрібно розмістити трохи нижче точки розвороту S1. Ціна починає зростати, а MACD також росте у бичачому напрямку. В середині наступного торгового дня лінії MACD показують ведмеже перетинання, що слід сприймати як сигнал для закриття позиції. Довга угода принесла б прибуток у 57 пунктів.
Друга коротка позиція: ціна зростає до R1 і наближається до нового рівня опору. Раптово ринок відскакує у ведмежому напрямку. Водночас лінії MACD перетинаються вниз, що є ще одним збігом сигналів від точок Півот та MACD, що є можливістю для відкриття короткої позиції.
Ціна негайно опускається нижче рівня Півот і продовжує швидко знижуватися. Після цього відбувається корекція, і лінії MACD майже перетинаються вгору. Однак немає жодних бичачих сигналів від MACD. Ціна продовжує рух вниз. Наступне коливання ведмежого тренду призводить до бичачого перетину MACD, що слід розглядати як сигнал для виходу з позиції. Ця угода принесла б прибуток у 235 пунктів приблизно за два дні.
Півот і злиття структурних факторів
Злиття є ключовим фактором для входу в ринок для багатьох успішних трейдерів. Це означає, що коли показання технічних індикаторів або прайс екшен максимально збігаються, це забезпечує високу ймовірність торгового сигналу.
Точки Півот можна об’єднувати з іншими технічними факторами для створення єдиної торгової системи. Наприклад, якщо ви будуєте лінію бичачого тренду на 30-хвилинному графіку та додаєте стандартну денну точку розвороту, ви можете відкрити довгу угоду, коли ціна відхиляється від лінії тренду та починає рухатися вгору, а також пробиває та відскакує до денного рівня розвороту, такого як S1 або R1.
Цей тип злиття посилить торговельний сигнал, оскільки у вас буде два технічні фактори, які нададуть вам один і той же сигнал у певний час.
Деякі з найбільш надійних злиттів структрурних факторів для торгівлі з точками розвороту включають горизонтальні рівні підтримки і опору, лінії тренду, ковзні середні, рівні Фібоначчі, смуги Боллінджера і патерни прайс екшен. А деякі трейдери вважають за краще використовувати комбінацію із трьох різних таймфреймів, щоб знайти найкращі точки для входу в ринок.
Давайте подивимося, як виглядає торгова точка злиття за допомогою точок розвороту. Нижче ви побачите графік 15-хвилинного таймфрейму. Зауважте, що рух ціни був обмежений діапазоном протягом більшої частини зазначеного періоду.
Ми бачимо, що ціна рухається вниз і досягає горизонтальної підтримки ціни рівня S1. Крім того, як тільки ціна наблизилася до цього рівня, ми побачили чудовий пін-бар. У цей момент ціна відскочила від цієї області і злетіла вище за рівень Півот і майже досягла рівня R1 за короткий проміжок часу.
Розглянемо торгову стратегію, яка включає індикатор денної стандартної точки розвороту, ковзну середню за 150 періодів і рівні відкату Фібоначчі.
Ця стратегія буде використовувати недавній тест і відскок від ковзної середньої за 150 періодів, яка збігається з недавнім відскоком від відкату Фібоначчі та рівня точки розвороту. Як тільки ці умови будуть виконані, ми можемо входити в ринок на закритті розворотної свічки.
Розміщення стоп-лосса буде трохи вищим за точку розвороту. Виходом із угоди стане наступний вищий рівень точки розвороту у разі довгої угоди і наступний нижчий рівень точки розвороту у разі короткої угоди.
Як бачите, ціна торгувалася в вузькому діапазоні протягом двох днів. Проста ковзна середня за 150 періодів (SMA) рухалася вниз, але незабаром ціна перетнула її, подолавши рівень Pivot R1, і в кінцевому підсумку була зупинена на рівні опору R2. Потім ціна різко впала до рівня Pivot. Ми побачили черговий відскок для повторного тестування рівня R2.
Після цього ціна почала повільно знижуватися в умовах значно меншої волатильності. У цей момент ми могли підготуватися до тестування рівня Pivot, який також збігся з 38% корекцією Фібоначчі. Ціна пробила цю зону, але була зупинена, коли наблизилася до 150 SMA.
Саме тут була наша точка входу. Стоп-лос був розміщений нижче мінімуму коливання, створеного останнім відскоком ціни. Нашою метою буде наступна лінія розвороту, яка в даному випадку збіглася з рівнем R1.
Підведемо підсумки
- Точки Півот є важливими рівнями внутрішньоденного графіка, які діють як галузі підтримки та опору.
- Ці точки вважаються дуже об’єктивними, оскільки вони розраховуються за точною формулою.
- Базова конфігурація точок Півот включає базовий рівень розвороту (PP) з трьома рівнями опору вище (R1, R2 і R3) і трьома рівнями підтримки нижче (S1, S2 і S3).
- Опорні точки розраховуються з використанням денного максимуму, мінімуму та закриття ціни.
- Кожен торговий день рівні PP, R1, R2, R3, S1, S2 та S3 змінюють своє місце розташування, тому що денний максимум, мінімум і закриття відрізняються щодня.
Також ми обговорили п’ять основних варіацій точки розвороту Півот. Їх можна класифікувати як:
- Стандартні точки розвороту.
- Крапки розвороту Вуді.
- Крапки розвороту Камарільї.
- Крапки розвороту Фібоначчі.
- Крапки розвороту Демарка.
Найбільш популярним і широко використовується індикатор стандартних точок розвороту Півот. У будь-якому випадку ви можете протестувати кожен з варіантів і подивитися, який з них найкраще підходить для ваших торгових інструментів.