Трейдинг з високою ймовірністю отримання прибутку потребує певного рівня навичок та мислення. У трейдера повинні бути належні технічні або фундаментальні інструменти для прогнозування ринку, а також правильний стратегічний підхід у своїй торгівлі. У цій статті ми розглянемо, як знайти вигідні сетапи у трейдингу та як ми можемо отримати статистичну перевагу від аналізу ринку.
Зміст
Що таке сетапи в трейдингу?
Коли трейдери говорять про методи торгівлі з високою ймовірністю отримання прибутку, вони мають на увазі певні сетапи в трейдингу, які можна використовувати для досягнення стабільної переваги на ринку. Перевага — це лише статистично значуще торгове очікування, яке при застосуванні до серії угод дає позитивні результати.
Деякі трейдери знаходять цю перевагу за допомогою технічного аналізу, а інші — за допомогою фундаментального аналізу. Крім того, існує група трейдерів, відомих як високочастотні трейдери, які покладаються на швидкість виконання як на свою основну перевагу. Кожен трейдер повинен оцінити свої особисті навички та знайти свою власну торгову перевагу, якщо він хоче досягти довгострокового успіху на ринку.
Хоча фундаментальний аналіз може дати цінну інформацію про довгострокові ринкові тенденції, він не забезпечує того рівня можливостей для пошуку точки входу на ринок, який надає технічний аналіз. Щодо отримання переваги в швидкості для високочастотного трейдингу, це потребує великої інфраструктури та витрат, які недоступні для більшості індивідуальних трейдерів та інвесторів.
Отже, ми докладно розглянемо тактику торгівлі з високою ймовірністю, оскільки вона пов’язана з технічним підходом до ринку. Цей тип аналізу підходить для більшості початківців та досвідчених роздрібних трейдерів, незалежно від того, чи спеціалізуються вони на валютному ринку, товарах і ф’ючерсах, акціях і ETF або криптовалютах.
Цікаво, що існують два основних типи торгових стилів, які частіше застосовуються в ринковій спекуляції. Перший — це підхід, який слідує за трендом, а другий — торгівля в консолідаціях.
Трендовий трейдер розуміє важливість слідування тренду. Основна увага тут приділяється відстеженню поточної динаміки ринку та руху основного тренду до тих пір, поки ринок підтримує рух ціни. Як альтернатива, протилежний підхід або підхід до аналізу ринку, заснований на поверненні до середнього значення, прагне знайти ринкові екстремуми, а потім знайти точку входу, коли ціна починає повертатися до свого рівноважного рівня.
Виникає природне питання: чи маю я сконцентруватися на торговельній стратегії за трендом, чи на стратегії повернення до середнього? Відповідь на це питання не завжди однозначна. Причина в тому, що існують ринкові умови, які сприяють підходу за трендом, і інші ринкові умови, які сприяють методології повернення до середнього.
Наша робота як трейдерів полягає в оцінці поточної ситуації на ринку, щоб визначити, які торгові сценарії забезпечать найбільшу ймовірність отримання прибутку в даний момент.
Графічні патерни
Графічні фігури — це один з видів технічного аналізу. Це торгова стратегія, яка має значний попит серед трейдерів на ринках Форекс та фьючерсів. Класичні графічні патерни — це фактично структури цінової активності, які утворюють унікальні патерни на ціновому графіку.
На ринку можна зустріти безліч графічних моделей. До найбільш поширених фігур технічного аналізу відносяться “голова і плечі”, “подвійний верх” і “подвійне дно”, “прямокутник”, “клин”, “трикутник”, “прапор”, “вінок” та “чаша з ручкою”. Кожен з цих патернів має унікальний вигляд, і при правильному застосуванні вони можуть надати торгівельні сигнали з високою ймовірністю.
“Голова і плечі” є моделлю реверсії, яка часто розглядається на закінчення тренду. На закінчення спадної тенденції з’являється модель оберненої голови і плечей. Патерн “голова і плечі” складається з трьох основних компонентів: ліве плече, яке є важливим максимумом коливання, за ним слідує голова, яка є найвищою вершиною, і, нарешті, праве плече, яке є максимумом коливання, що слідує за формуванням голови.
Патерн “флаг” – це модель продовження, яку часто можна помітити після різкого руху ціни вгору або вниз. Він нагадує зигзаг або утворення блискавки. Це фаза консолідації, коли цінова акція знаходиться в ціновому каналі. Результатом патерна “флага” є те, що як тільки це утворення консолідації завершиться, це призведе до руху ціни в напрямку попереднього тренду.
Існує кілька різних способів здійснити угоду з високою ймовірністю, використовуючи патерн “флаг”. Можна чекати прориву лінії тренду опору в разі висхідного тренду або прориву лінії тренду підтримки в разі низхідного тренду. В якості альтернативи деякі трейдери віддають перевагу використанню корекції Фібоначчі як бажаній техніці входу з високою ймовірністю. Часто ми бачимо, що цінова акція коригується на 38-50%, перш ніж відновити рух.
Прямокутник – ще одна класична формація, яку часто можна побачити на графіках. Найчастіше модель прямокутника вважається моделлю продовження, але іноді вона зустрічається як модель реверсу. У будь-якому випадку, цінова акція всередині прямокутної структури буде консолідуватися між горизонтальним рівнем опору та горизонтальним рівнем підтримки. Ми можемо зачекати на прорив з прямокутного паттерну, що співпадає з більшим трендом.
Сполучення різних чинників
Як трейдер, ви шукаєте способи покращити свої шанси на успішну торговельну стратегію, що працює на ринку. Ми обговорили кілька різних типів технічних графічних паттернів як вихідну точку для розробки прибуткової стратегії.
Є інші аспекти торгівлі, які варто розглянути. Однак є одна важлива концепція, про яку ви повинні знати, оскільки вона корисна для будь-якого типу використовуваної торгівельної методології. Ця концепція, про яку я говорю, – це сполучення.
Сполучення означає, що ми маємо старатися мати кілька різних некорельованих ринкових сигналів, які вказують на одну й ту ж основну передумову руху ціни та її підтверджують.
Також важливо зазначити, що ми повинні використовувати методи або індикатори некорельованого аналізу для підтвердження угоди. Багато трейдерів вважають, що сполучення означає, що всі ваші індикатори повинні підтверджувати угоду. Однак деякі з цих трейдерів не розуміють, що багато технічних індикаторів є зайвими і, отже, не можуть надати унікальну інформацію.
Наприклад, деякі трейдери зацікавлені в використанні технічних індикаторів RSI, Стохастик та MACD. Усі ці індикатори вважаються індикаторами імпульсу. Отже, якщо ви покладаєтеся виключно на цей клас індикаторів для підтвердження торгового сигналу, ви можете помилятися, вважаючи, що отримуєте сполучення.
Справжнє сполучення ринку полягає в отриманні підтвердження від техніки або індикатора некорельованого аналізу. Це важлива різниця, яку трейдери повинні пам’ятати, якщо вони сподіваються знайти найбільш ймовірні торгові установки.
Давайте розглянемо сценарій торгівлі з високою ймовірністю успіху, який використовує сполучення. Це може включати підтвердження від індикатора імпульсу, такого як RSI, горизонтальний рівень підтримки та опору, а також формування свічкової моделі. Усі три методи аналізу ринку некорельовані за своєю природою. Кожен з них може забезпечити життєздатний торговий сигнал, але коли вони об’єднуються, вони можуть призвести до значно більшої ймовірності успіху у угоді.
Ви можете використовувати безліч різних комбінацій, намагаючись побудувати свою власну модель торгівлі з високою ймовірністю.
Кожен раз, коли ви виходите за межі трьох або чотирьох параметрів підтвердження, це веде вас по ковзній доріжці, на якій ви або значно зменшуєте частоту своїх угод, або будуєте модель, яка занадто обмежує торгівлю в реальному ринковому середовищі. У цьому випадку ваш метод торгівлі може не мати статистичної значимості через меншу кількість потенційних торгових сетапів.
Стратегія з високою ймовірністю прибутку
Тепер, коли ви вже ознайомлені з деякими складовими високоймовірнісного підходу, час створити торгівельну методологію, яку можна застосовувати на фінансових ринках. Ця стратегія може працювати на різних таймфреймах та з різними фінансовими інструментами. Для досягнення найкращих результатів рекомендую застосовувати її на чотиригодинному таймфреймі.
Ця стратегія з високою ймовірністю спирається на три різних технічних дослідження, які мають досить низьку кореляцію між собою. Це надасть нам високий рівень впевненості в нашій торгівлі, оскільки існують кілька некорельованих методів аналізу, які вказують на конкретний ринковий сигнал.
Першим з цих індикаторів буде 50-періодна експоненційна скользяща середня. Додатково до цього ви будете сканувати ринок на паттерн прапора. Це простий паттерн продовження, який підтверджує ціновий рух в напрямку попереднього тренду. І, нарешті, ми будемо використовувати гістограму MACD як засіб вимірювання імпульсу цінового прориву.
Наступні правила застосовуються до відкриття довгої позиції:
- На графіку ціни має бути чітко виражений паттерн прапора, нахилений вниз.
- Дочекайтесь прориву вище лінії опору прапора.
- Під час прориву вгору значення MACD має бути вище нуля.
- У момент прориву вгору ціна повинна бути вище EMA (50).
- З дотриманням усіх цих умов відкрийте ринковий ордер на купівлю.
Стоп-лос буде розміщено нижче мінімума коливання в структурі прапора. Мета забору прибутку буде встановлена на рівні 61,8 відсотка розширення Фібоначчі попереднього відрізка тренду, що передував формуванню прапора.
Зверніть увагу на те, як ціна утримується вниз по паралельному каналу. Також помітно, що це схоже на модель консолідації після стрімкого висхідного тренду. Тому ми очікуємо, що ціни проб’ють верхню лінію опору прапора.
Незабаром після того, як другий мінімум коливання був поміщений в структуру паттерна прапора, ціни почали рухатися вгору, і нарешті з’явилася свічка, яка пробила і закрилася вище верхньої лінії опору каналу. Ця конкретна свічка була показана в збільшеній області на графіку. Таким чином, ця подія стала точкою входу на покупку.
Згідно правил нашої стратегії, гістограма MACD повинна бути вище нуля. Цей конкретний фільтр гарантує, що під час прориву буде позитивний імпульс. Як ми можемо бачити за жовтою пунктирною стрілкою, MACD рухався вгору і зареєстрував значення вище нуля на момент прориву.
Крім цього, нам знадобиться додаткове злиття з 50-періодною експоненційною скользящою середньою. Синя лінія на ціновому графіку представляє цю важливу лінію EMA 50. Знову зверніть увагу, де закриття ціни торгується після прориву, і її відношення до того, де розташована EMA 50. Ми бачимо, що закриття свічки прориву перебуває вище лінії EMA 50. Отже, наш другий фільтр також надає нам підтвердження угоди.
Зараз, коли всі критичні умови для цієї угоди виконані, ми продовжимо, негайно виставивши ринковий ордер на покупку. Стоп-лос буде розміщений нижче мінімуму коливання в структурі прапора. І, нарешті, наша ціль прийняття прибутку буде встановлена на рівні 61,8 проекції Фібоначчі попереднього відрізка тренда.
Ви можете побудувати цей рівень за допомогою інструменту проекції Фібоначчі. Спочатку вам потрібно вибрати початок попереднього відрізка тренда, а потім вибрати кінець попереднього відрізка тренда. Потім виберіть мінімум коливання в структурі прапора, звідки ми будемо проектувати нашу ціль.
Ви можете побачити ці три точки, простеживши світло-сірі пунктирні лінії всередині цінового руху. Після того, як ці три точки будуть вибрані, ви можете налаштувати інструмент проекції на графіку для вимірювання 61,8%.