Для трейдера немає нічого гіршого, ніж отримати збиток. Ще гірше, ринок часто починає рухатися у вашу сторону миттєво після спрацювання вашого стоп-лосу. Багато трейдерів вважають, що їх брокер або якась інша зовнішня сила може спеціально полювати на їх стопи. Спробую розібрати деякі з цих міфів трейдингу і дати деякі рекомендації, як можна зменшити виведення стоп-лосів.
Зміст
Полювання за стопами: що це таке?
Розповідь про міф
Один з найпоширеніших міфів на ринку форекс – це охота за стопами. Багато трейдерів відчули схожу ситуацію, коли здається, що їх стоп-лоси спеціально торкаються брокером, маркет-мейкером або якоюсь іншою зовнішньою силою.
Цей феномен описує сценарій, в якому ви відкриваєте позицію та встановлюєте ціну стоп-лоссу. За деякий час ціна досягає вашого стоп-лоссу, виводячи вас з угоди. Потім майже одразу після цього ціна повертається і рухається у запланованому вами напрямку.
Це може бути дуже розчаровуюче для кожного, хто з цим стикається. Ще гірше, ця ситуація не випадкова і трапляється досить часто на фінансових ринках, особливо на ринку форекс.
Розмірковування
Трейдери починають питати себе, чи стали вони лише жертвою нещастя, або на ринку дійсно є якась змова, що діє проти них. Багато вважають, що ці дії проводяться їх брокерами, які можливо, займають протилежний бік потоку ордерів своїх клієнтів. Пізніше ми розглянемо, чи це обґрунтована турбота або просто завищений міф.
Пошук розуміння
Розуміння концепції ринкової ліквідності допоможе вам зрозуміти, чому відбуваються такі події. На відміну від більшості роздрібних трейдерів, які торгують лише відносно невеликими обсягами, більші учасники ринку, такі як хедж-фонди, покладаються на великі обсяги ліквідності для ефективного входу та виходу на ринку.
Таким чином, “розумні гроші” регулярно сканують ринок у пошуках областей ліквідності, які вони можуть використовувати для допомоги в виконанні потоку своїх ордерів. Ці учасники добре орієнтуються, де і як більшість роздрібних трейдерів розміщують свої стоп-ордери. Таким чином, вони можуть намагатися тимчасово перемістити ринок у спробі знайти необхідну ліквідність для компенсації своєї позиції.
Хоча існують певні міфи про охоту за стопами, важливо залишатися розумними і використовувати стратегії, які допомагають мінімізувати збитки та захищати позиції на ринку.
Чи відстежують дилінгові центри ваші стоп-лоси?
Більшість ділінгових брокерів не мають особливого інтересу в стеженні за вашими стоп-лоссами або їх зміні. Проте, існують недобросовісні брокери, які можуть нечесно впливати на ваші угоди. Тому важливо обирати авторитетного брокера, що діє в регульованій сфері, як захист від етично сумнівних практик.
Для більшості регульованих брокерів немає сенсу ризикувати своєю репутацією та ліцензією через нечесні практики. Це може призвести до серйозних фінансових штрафів та негативного впливу на бізнес.
Іноді може здатися, що ваш брокер налаштовується проти ваших інтересів. Проте, важливо пам’ятати, що в цьому немає завжди заговору. Обладнання знаннями та розумінням механізмів ринку допоможе вам знизити ризики та зробити обізнані рішення.
Як я вже зазначав раніше, те, що може здатися маніпулюванням ринком і полюванням на стоп-лосси, насправді є набором ліквідності, ініційованим розумними грошима в спробі виконати свої ордери. Це більш поширений і правдоподібний сценарій, на якому вам слід зосередитися, а не звинувачувати свого брокера.
Зрозуміло, вам варто вжити необхідних заходів, щоб не стати жертвою набору ліквідності від розумних грошей, але в той же час ви також повинні нести відповідальність за свої дії на ринку. У багатьох випадках набагато легше звалити вину на інших, включаючи нашого брокера, інших учасників ринку або іншу таємничу силу, ніж зайнятися самоаналізом і розібратися у власних невдачах.
Маючи будь-який тип нових знань, спочатку ви повинні зрозуміти логіку, що стоїть за ними. Тільки після того, як ви це зробите і приймете, ви зможете перейти до використання отриманих знань в своїх інтересах. Тепер ви прийшли до висновку, що реальна загроза для вашого стоп-лосса — це не ваш брокер, а скоріше результат дій певних учасників ринку. Давайте подивимося, як ви можете захистити себе від подібних ринкових маніпуляцій.
Як обезпечити себе від полювання на стоп-лосси?
Як трейдери, ми знаємо, що один з найкращих методів захисту, який ми маємо – це торгівля зі стоп-лоссом. Але як ви можете уникнути потрапляння у пастку мисливців за стоп-лоссами? На щастя, є кілька методів, які ви можете використовувати у своїй торгівлі, щоб мінімізувати подібні випадки.
Використання індикатора ATR
Індикатор ATR, що скорочено від середнього істинного діапазону, базується на волатильності. Він дуже корисний для вимірювання поточної волатильності на ринку. Ми можемо використовувати цей індикатор, щоб допомогти нам краще оцінити оптимальне розміщення стоп-лосса.
По суті, індикатор ATR дає нам уявлення про середній діапазон ринку. Ми можемо взяти значення, кратне показнику ATR, і використовувати його для вимірювання відстані від стоп-лосса до точки входу. Наприклад, якщо поточне значення ATR на денному графіку валютної пари EURUSD становить 100 пунктів, то ми можемо встановити наш стоп-лосс в 1,5 рази більше цього діапазону. Таким чином, в цьому випадку наш стоп-лосс буде розміщений на відстані 150 пунктів від точки входу.
Нижче наведено приклад індикатора ATR, нанесеного на денний графік.
Уникайте очевидних зон
Чим більш очевидний рівень підтримки або опори на графіку, тим більша ймовірність того, що його буде використано як зона маніпуляцій для набору ліквідності. Пам’ятайте, що якщо ви бачите область, яка ідеально підходить для встановлення стоп-лосса, інші трейдери, скоріш за все, також подумають про те саме. Таким чином, ці трейдери також збільшують кількість стоп-ордерів в цій області. Розумні гроші, які шукають потоки ліквідності на ринку, можуть дуже швидко і ефективно поглинати ці типи ордерів.
Ці стоп-лосси створюють пул ліквідності, який вони можуть використовувати. Тому важливо намагатися розміщувати стоп-лосс на рівнях, які не так легко знайти. Ми не повинні об’єднувати наші ордера з позиціями більшості. Замість цього набагато безпечніше використовувати більш широкий стоп-лосс, який виходить за межі очевидних рівнів.
Використовуйте багато стоп-лосів
Масштабування вашого позиціонування – це метод, яким схильні користуватися багато професійних трейдерів. Проте більшість роздрібних трейдерів мають стратегію “входити однією позицією” або “повністю виходити”. Хоча це працює у багатьох випадках, розділяючи ваші стоп-лоси і зменшуючи кількість угод, ви можете побачити покращення своєї прибутковості.
Це безперечно стратегія виходу, яку варто спробувати. Це може зменшити ризик того, що всі ваші стоп-лоси будуть порушені, оскільки ваші стоп-ордери розподілені по різних цінових рівнях.
Виявлення зон різкого відбою ціни
Розвернення ринку найчастіше відбувається біля чітких рівнів підтримки та опору. Таким чином, ми спостерігаємо, як очевидний прорив рівня перетворюється на фальшивий прорив.
На свічковому графіку ця активність формує дуже специфічні свічкові патерни, такі як пін-бар або модель поглинання в разі невдалого прориву вгору, або пін-бар в разі невдалого прориву вниз. Важливо стежити за цими типами оборотних свічкових патернів на предмет ознак потенційного маніпулювання ринком.
Яка стратегія допоможе уникнути полювання на стопи?
Тепер, коли ви розумієте психологію, що лежить в основі рухів ринку, ви можете вжити заходів, щоб захистити себе від цих цінових змін, які можуть негативно позначитися на вашій позиції. Крім того, коли ви вже впізнаєте патерни “охоти за стопами” на ціновому графіку, ви зможете створити основу для приєднання до розумних грошей і використання цих коливань.
Вам потрібно почати ставити себе на місце великих організацій і гравців з великими коштами. Ці інституціональні структури постійно шукають пули ліквідності, щоб виконати свої позиції на ринку. Розумні гравці на гроші намагаються набрати ліквідність особливо в районі легко впізнаваних рівнів підтримки та опору, за якими стежать уважно.
Стратегія встановлення стоп-лосів
Ця стратегія працює найкраще на денному графіку.
- Шукайте очевидний рівень підтримки всередині певного прямокутного діапазону.
- Почекайте на прорив нижче рівня підтримки та дозвольте свічці закритися.
- Якщо свічка прориву виглядає як пін-бар з сильним нижнім хвостом, ми будемо готуватися до потенційного відкриття довгої позиції.
- Ордер на купівлю буде встановлено на 1 пункт вище максимуму пін-бара.
- Стоп-лос буде розміщений нижче мінімуму пін-бара.
- Тейк-профіт буде розміщений близько верхнього краю діапазону.
Стратегія торгівлі за ведмежим сценарієм
- Шукайте очевидний рівень опори всередині певного діапазону.
- Почекайте на прорив вище рівня опори та дозвольте свічці закритися.
- Якщо свічка прориву виглядає як падаюча зірка з сильним верхнім хвостом, ми будемо готуватися до потенційного відкриття короткої позиції.
- Вхід на продаж буде встановлений на 1 пункт нижче мінімуму свічки пін-бара.
- Стоп-лос буде розміщений вище максимуму пін-бара.
- Ціль буде розміщена близько нижнього межі діапазону.
Давайте зараз проілюструємо описану вище торгівельну стратегію.
Шукаємо прямокутну модель
Перше, що ми хочемо знайти у сетапі – це консолідація ціни. Прямокутна модель має два максимуми і два мінімуми коливань. Як ви можете бачити з прикладу, є два відносно близьких максимуми коливань, які утворюють верхню лінію супротивлення даної формації. І ми можемо чітко бачити два мінімуми коливань, які можна використовувати для побудови рівня підтримки всередині прямокутної структури.<h2>Очікуємо на пробій</h2>
Переходячи до наступного етапу, ми просто чекаємо на прорив або від лінії супротивлення, або від лінії підтримки. У цьому випадку ми можемо чітко побачити, що ціна рухається вгору після утворення другого мінімуму коливань всередині цього прямокутника і продовжує рух вгору до верхньої лінії супротивлення.
Встановлюємо стоп-лосс та прибуткову мету
По мірі наближення ціни до верхнього рівня супротивлення, ми уважно спостерігатимемо за рухом ціни, щоб відстежити будь-які потенційні ознаки інституційної активності, які нагадують полювання на стопи трохи вище рівня супротивлення.
Ми повинні мати терпіння і зачекати на справжній прорив вгору, залишаючись при цьому поза ринком. Як тільки відбудеться прорив вгору, ми продовжимо спостерігати за ціновою діяльністю і, в кінцевому рахунку, зачекаємося на закриття свічки, перш ніж проводити подальшу оцінку. Якщо свічка прориву утворює пін-бар, тоді ми можемо готуватися до відкриття короткої позиції.
Тепер, коли всі наші умови виконані для потенційної короткої позиції, ми можемо розмістити наш ордер входу на продаж. Згідно нашим правилам, коли ціна рухається на один пункт нижче пін-бара, це буде наш сигнал для відкриття короткої позиції. Ви можете бачити, що свічка відразу після утворення пін-бара дійсно опустилася нижче мінімуму.
У цьому випадку стоп-лосс буде розміщений на протилежному краї пін-бара. Зокрема, його слід розміщувати трохи вище самої високої ціни. Ціль буде розміщена приблизно біля нижньої межі діапазону.
Підсумовуємо
Більшість з нас усвідомлює важливість стоп-лоссів у трейдингу. Але іноді ми дуже нервуємо, коли здається, що наші стоп-лосси регулярно викликаються. Деякі трейдери схильні впадати у паранойю щодо цього, вважаючи, що це якимось чином безпосередньо пов’язано з їх брокерами та торгівлею проти них на ринку.
Як я хотів показати в цій статті, багато з цих страхів перебільшені, принаймні, що стосується вашого брокера. Хоча маркет-мейкери у багатьох випадках можуть бачити ваш стоп-лосс, вони не уговорюються спеціально проти вас.
Це не означає, що на ринку не відбувається ринкових маніпуляцій. Хоча деякі учасники ринку люблять використовувати термін “маніпулювання ринком” або “охота за стоп-лоссами”, більш підходящим терміном для такої діяльності є “набір ліквідності”. Великі гравці ринку завжди шукають ліквідність, щоб знайти необхідний потік ордерів для виконання своїх позицій.
Як тільки ми зрозуміємо, як виглядає ця діяльність на ціновому графіку, ми зможемо підійти до неї належним чином, щоб уникнути попадання в такі пастки, а навіть з часом використовувати їх для отримання прибутку.