На фінансових ринках сьогодні доступно безліч різних індикаторів. І час від часу з’являються нові індикатори. Але в багатьох випадках ці нові індикатори є лише варіаціями класичних версій. Сьогодні ми обговоримо один з найнадійніших торгових індикаторів, який витримав випробування часом. Це індикатор полоси Болінджера. Ми розглянемо основні складові цього індикатора, і я ознайомлю вас з декількома прибутковими торговими стратегіями.
Багато трейдерів вважають, що використання великої кількості індикаторів допоможе їм стати більш прибутковими в торгівлі. Проте такий підхід не працює. Уявіть таку ситуацію: ціна перебуває вище 20 MA, індикатор RSI вказує на перекупленість, у той же час індикатор ADX показує, що ринок не перебуває в тренді. Кому з трьох індикаторів ви послідуєте? Однак індикатор Полоси Болінджера допоможе вам справитися з більшістю протиріччя в таких ситуаціях.
Зміст
Що таке індикатор полоси Болінджера?
Індикатор Полоси Болінджера – це трендовий індикатор, що складається з трьох ліній. Створений Джоном Болінджером у 1980-х роках. Він допоможе вам визначити зони перекупленості або перепроданості, а також визначити поточну ринкову волатильність.
- Середня лінія – звичайне MA з періодом 20.
- Верхня лінія – ковзне середнє, зсунуте вгору на дві фази.
- Нижня лінія – ковзне середнє, зсунуте вниз на дві фази.
Ми будемо використовувати стандартні значення, хоча вони можуть бути і іншими.
Полоса Болінджера найкраще описати як індикатор волатильності. Вона складається з верхньої та нижньої полос, які реагують на зміни волатильності. Дві полоси охоплюють ціновий рух в верхніх та нижніх крайніх значеннях. Коли волатильність висока, відстань між двома полосами буде збільшуватися. Коли волатильність низька, дві полоси починають стискатися.
Індикатор включає стандартну 20-періодну просту ковзну середню, яку можна використовувати для встановлення точок входу та виходу з угод. Середня лінія розраховується шляхом сумування цін закриття останніх 20 періодів, а потім ділення результату на 20.
Верхня лінія розраховується за допомогою 20-періодної SMA та стандартного відхилення. Нижня полоса розраховується так само, використовуючи 20-періодну SMA та її стандартне відхилення. Стандартне відхилення за замовчуванням дорівнює 2. Тому настройки полоси Болінджера зазвичай виражаються як (20, 2).
Фаза відхилення в основному вказує на те, наскільки далеко ми відхиляємося від середнього значення. Іншими словами, якщо ціна знаходиться біля верхньої полоси, вона вважається “дорогою”, оскільки знаходиться на відстані двох стандартних фаз від ковзної середньої. Якщо це нижня полоса Болінджера, вона вважається “дешевою”, оскільки це дві стандартні фази нижче MA.
Проте це не означає, що ми повинні негайно відкривати угоду. У трендовому ринку ціна може бути “дорогою” або “дешевою” протягом тривалого періоду часу.
Як використовувати полоси Боллінджера?
Хоча це, перш за все, індикатор волатильності, полоси Боллінджера виявляються дуже корисними для виявлення рівнів підтримки та опори. Є кілька сигналів, які можуть бути згенеровані за допомогою цього індикатора. Ці сигнали реагують на різні цінові відношення на графіку. Давайте розглянемо кожен із цих сигналів.
Стиснення полос
Коли полоси Боллінджера знаходяться близько одна до одної, торговий індикатор повідомляє нам, що волатильність відносно низька. Таким чином, обсяги торгів, як правило, також низькі, і ціна консолідується. Це те, що ми називаємо стисканням полос Боллінджера, оскільки полоси “щільно стиснуті” разом.
В більшості випадків ми маємо уникати торгівлі в дуже вузьких цінових діапазонах, оскільки вони надають значно менш вигідні можливості.
Важна ідея полягає в тому, що ринок постійно переміщується від періодів низької волатильності до періодів високої волатильності і назад.
Як бачите, після стиснення ціна проривається вниз і входить в стійкий спадний тренд.
Прорив стиснення полоси Боллінджера забезпечує хороші передумови для виходу на ринок, коли ціна виходить за межі однієї з полос. Це підтримує ідею того, що ринок з обмеженим діапазоном наближається до завершення, і існує ймовірність того, що ціна вийде в нову фазу тренду.
Ціна досягає нижньої або верхньої полоси
Це стандартний сигнал від полос Болінджера, який свідчить про те, що ціна є перепроданою з точки зору волатильності. Це може призвести до бикового рикошету, створюючи довгострокову торговельну можливість. Думайте про це як про прихований рівень підтримки, що ґрунтується на екстремальній волатильності.
Проте, якщо ціна швидко починає падати в нижній полосі, а відстань між двома полосами продовжує збільшуватися, ми повинні бути обережні при увіході в довгу угоду. Коли полоси розширюються, і ми спостерігаємо сильний ціновий імпульс нижче нижньої полоси, це свідчить про те, що ведмежий нахил все ще залишається актуальним.
Та ж сама ситуація працює, але у протилежному напрямку. Ми розглядаємо верхню полосу як прихований рівень опору, заснований на показниках екстремальної волатильності. Проте, якщо полоси розширюються, і ціна починає закриватися вище верхньої полоси, тоді ми очікуємо бикового ринку.
Пробій скользящої середньої
Пробій скользящої середньої полос Болінджера є сигналом підтвердження, який зазвичай з’являється після взаємодії ціни з полосами. Якщо ціна відскакує від верхньої полоси, а потім пробиває 20-періодну SMA в ведмежому напрямку, ми отримуємо сильний короткий сигнал. Якщо ціна відскакує від нижньої полоси і пробиває 20-періодну SMA вгору, то ми отримуємо сильний довгий сигнал.
Отже, 20-періодний пробій SMA можна використовувати для встановлення точок виходу після входу в угоду за допомогою полос Болінджера.
Полоси Болінджера узагальнюють сигнали, про які ми говорили. Круги вказують на критичні прориви 20-періодної простої скользящої середньої. Стрілка показує стиснення полос Болінджера. Ми спостерігаємо динаміку цін при прориві нижньої полоси Болінджера, а зелена стрілка вказує на тенденції на верхній полосі Болінджера.
Полоси Болінджера та свічкові паттерни
Однією з надійних торгових стратегій, що використовують полоси Болінджера, є поєднання полос Болінджера та свічкового аналізу. Ви можете ввійти на ринок після того, як ціна доторкнеться до нижньої полоси Болінджера, а потім закриється на обертовій свічці. І навпаки, ви можете коротити, коли ціна досягне верхньої полоси, а потім сформує обертову свічку.
Я віддаю перевагу закриттю половини угоди, коли ціна досягає скользящої середньої полоси Болінджера. Причина цього полягає в тому, що моделі свічок зазвичай не призводять до великих обертів ціни, а скоріше до більш коротких рухів ціни в цілому.
Давайте зараз подивимося, як ця стратегія працює.
На графіку стрілка вказує на стиснення полоси Болінджера. Полоси знаходяться відносно близько один до одного, стискаючи ціну та індикатор. Після цього ціна починає знижуватися. Неочікувано полоси швидко починають розширюватися під час спаду. Незабаром ми бачимо, як ціна формує пін-бар. Це сильний бичачий сигнал, який виникає в нижній полосі, створюючи гарну можливість для покупки. Стоп-лосс слід розмістити нижче самої низької точки пін-бара, як показано на графіку.
Потім ціна починає зростати. Через шість періодів ціна пробивається вище 20-періодної простої рухомої середньої полоси Болінджера. Можна закрити 50% угоди. Ціна продовжує своє ралі. По дорозі вгору ми бачимо кілька обертових свічкових паттернів. Однак вони не підтверджені, і ми ігноруємо їх як потенційну точку виходу з угоди.
В кінці підйому ціни ми бачимо свічу обертання доджі, за якою слідують дві великі ведмежі свічки. Закриття другої ведмежої свічки можна вважати першим виходом з угоди. Якщо ви вирішите, що цей сигнал недостатньо переконливий, ви можете зачекати пробою 20-періодної простої рухомої середньої, яка відбудеться через 3 періоди.
Пробій полос Болінджера: стратегія для трейдингу
У цій стратегії ми розглянемо ситуацію, коли ціна виходить за межі верхньої або нижньої полоси Болінджера. В той же час, полоси повинні розширюватися, що свідчить про більшу волатильність. Крім того, ми включимо індикатор обсягу, щоб відкривати угоди лише в разі великого обсягу або руху ціни в напрямку тренду.
Якщо всі ці вимоги виконані, ми можемо відкрити угоду в напрямку прориву. Ця тактика дозволяє використовувати швидкі рухи ціни, спричинені великими обсягами торгівлі та високою волатильністю.
На зображенні ви бачите 4-годинний графік, що показує можливість короткої угоди, заснованої на сигналах від індикатора полоси Болінджера та індикатора обсягу.
В початкових ділянках графіка ми спостерігаємо рух ціни нижче 20-періодної полоси Болінджера SMA. Проте дві полоси Болінджера дуже стиснуті, а обсяги відносно низькі. Тому ми поки залишаємося поза ринком. Неочікувано дві полоси починають розширюватися. У той самий час три чорні стрілки вказують на збільшення обсягів угод. Через це ми розглядаємо це як хорошу можливість для короткої позиції.
В угоді завжди варто використовувати стоп-лосс, який повинен бути розташований вище 20-періодної простої ковзаючої середньої. Він буде діяти як трейлінг-стоп, що дозволить постійно коригувати стоп у ведмежому напрямку.
Згідно нашої стратегії, ми маємо залишатися в угоді, доки ціна перебуває нижче 20-періодної SMA. Після відкриття короткої позиції ціна починає збільшувати інтенсивність свого низхідного руху. Зниження є різким і триває протягом 6 днів.
Після досягнення своєї нижньої точки ціна починає коливатися. Діапазон продовжується в напрямку 20-періодної простої ковзаючої середньої, яка незабаром пробивається вгору. Згідно з правилами стратегії, це буде сигналом на виход, і на цій точці слід закрити угоду.
Торгова стратегія за індикатором полоси Болінджера
“Покупайте на низах, продавайте на хаях” – цей принцип неодноразово лунає в трейдерських колах. Але як його застосувати на практиці?
Для цього нам потрібно врахувати кілька складових:
- Пошук торгових угод в довгий термін на нижній полосі Болінджера та в короткий на верхній.
- Також потрібні нам свічкові моделі для розвороту.
- Зовнішні полоси мають збігатися з лініями підтримки або опори.
Ви також можете змінити відхилення полос на три, щоб знаходити ще більш сильні рівні перепроданості або перекупленості.
Пошук проривів за допомогою полоси Болінджера
Волатильність постійно змінюється від низької до високої і назад. Полоси допомагають нам визначити поточну волатильність, оскільки вони стають ширшими, коли волатильність зростає, і звужуються, якщо вона низька.
Ми шукаємо низьку волатильність, коли полоси стискаються. І очікуємо прорив, який рано чи пізно станеться. Чим довше триває період низької волатильності, тим потужніше буде прорив та наступний рух ціни.
Для визначення напрямку прориву нам варто розглянути ринок узагальнено та виявити переважаючий довгостроковий тренд.
Погляньте на наведений нижче графік та спробуйте здогадатися, в якому напрямку відбудеться прорив.
Точно! В даному випадку очікується прорив вниз, оскільки ринок перебуває в низхідному тренді.
Торгівля за трендом з використанням полос Болінджера
У трендових ринках середня лінія полоси Болінджера може виступати як область динамічної підтримки або опори для ціни. Коли ринок наближається до цієї області, ви можете шукати точки входу.
Ціна відскакує від скользящої середньої, кожного разу надаючи нам нові точки входу.
Як додатковий спосіб використання середньої лінії полоси Болінджера, ви можете використовувати її для налаштування трейлінг-стопа.
Як поєднати полоси Болінджера та індикатор RSI?
На жаль, полоси Болінджера не дають нам інформації про силу або слабкість тренду. Ми не можемо впевнено сказати, чи продовжить ціна свій рух на межах зовнішніх полос, чи звернеться назад. В цьому випадку нам на допомогу приходить індикатор RSI.
Пошук дивергенції на індикаторі RSI:
- Бикова дивергенція виникає, коли ціна досягає підвищених максимумів, а індикатор RSI показує нам знижені максимуми (сигнал слабості).
- Ведмежа дивергенція виникає, коли ціна досягає знижених мінімумів, а індикатор RSI показує нам підвищені мінімуми (сигнал сили). Якщо ціна наближається до верхньої полоси Болінджера, а індикатор RSI перебуває в стані бикової дивергенції – це свідчить про слабість поточного тренду та його можливу зміну напрямку. Якщо ціна наближається до нижньої полоси, а індикатор RSI перебуває в стані ведмежої дивергенції – це свідчить про силу поточного руху ціни та його можливу зміну напрямку.
