Технічні трейдери використовують індикатори для визначення закономірностей та тенденцій на ринку. Більшість індикаторів поділяють на дві категорії: опережаючі та запізнювальні. Сьогодні ми розглянемо найбільш популярні опережаючі та запізнювальні індикатори та розберемо особливості їх використання.
Зміст
Чому опережаючі індикатори є важливими для трейдера?
Опережаючі індикатори – це незамінний інструмент для прогнозування майбутнього руху ринку. Вони дозволяють трейдерам попередньо передбачити напрямок цін, що допомагає в ухваленні обґрунтованих торгових рішень.
Важливість опережаючих індикаторів для трейдера
Опережаючі індикатори відіграють ключову роль у визначенні початку тренду на ринку. Вчасно отримавши відповідний сигнал від такого індикатора, трейдер може увійти в рух ринку на самому його початку. Проте слід зауважити, що опережаючі індикатори не є абсолютно точними на 100%. Тому їх часто комбінують з іншими інструментами технічного аналізу та прайс-екшену.
Популярні опережаючі індикатори:
- Індикатор RSI.
- Стохастик.
- Williams %R.
- Обсяг балансу (OBV).
Багато з улюблених опережаючих індикаторів входять в категорію осциляторів, оскільки вони можуть виявити можливі зміни тренду перед тим, як вони стануть очевидними. Але не всі опережаючі індикатори використовують однакові розрахунки, тому є ймовірність різних сигналів від різних індикаторів.
Індикатор RSI: імпульсна сила руху
Індекс відносної сили (RSI) є важливим імпульсним індикатором, який допомагає трейдерам визначати зони перекупленості або перепроданості на ринку. Коли RSI видає сигнал, можна припустити, що ринок змінить напрямок. Це показник того, що трейдер може ввійти або вийти зі своєї позиції.
RSI є осцилятором і зображений на шкалі від нуля до 100. Якщо RSI перевищує 70, ринок часто вважається перекупленим і позначається червоним кольором на графіку. Якщо індикатор опускається нижче рівня 30, ринок зазвичай вважається перепроданим і позначається зеленим кольором на графіку.
Як вже зазначалося, ризик з опережаючими індикаторами полягає в тому, що вони можуть надавати передчасні або хибні сигнали. З індикатором RSI можливо, що ринок буде умовно перекупленим або перепроданим протягом тривалих періодів часу без звороту.
Стохастик: інструмент прогнозування ринку
Ще одним популярним прикладом опережаючого індикатора є стохастик, який використовується для порівняння недавніх цін закриття з попереднім торговим діапазоном.
Стратегія стохастика базується на ідеї, що імпульс ринку змінює напрямок набагато швидше, ніж обсяг чи ціна, тому його можна використовувати для прогнозування руху ринку. Якщо осцилятор досягає значення 80 або вище, ринок вважається перекупленим, а все, що нижче 20, вважається перепроданим.
На графіку осцилятор відображений у вигляді двох ліній: %K (чорна лінія нижче) і %D (червона пунктирна лінія нижче). Коли ці дві лінії перетинаються, це вважається опережаючим сигналом про зміну напрямку ринку.
У нестабільних умовах ринку стохастик може надавати хибні сигнали. Щоб це не впливало на ваші угоди, можна використовувати стохастик у поєднанні з іншими індикаторами або використовувати його як фільтр для угод, а не як тригер. Це означатиме вхід на ринок після підтвердження тренду, схоже на використання запізнювального індикатора.
Williams %R: важливий осцилятор
Процентний діапазон Уільямса, відомий як %R за Уільямсом, дуже схожий на стохастичний осцилятор. Основна відмінність полягає в тому, що він працює на від’ємній шкалі – тому він коливається від нуля до -100 і використовує -20 і -80 як сигнали перекупленості і перепроданості відповідно.
На графіку нижче зелена зона -80 вказує на те, що ціна, ймовірно, буде рости. Тоді як червона зона -20 вказує на ймовірність падіння ціни.
Чутливий до руху ціни індикатор
Індикатор дуже чутливий до руху ціни. Це означає, що він може реагувати на максимуми або мінімуми, навіть якщо реальна ринкова ціна не відповідає його показникам. Оскільки Williams %R опережає ринок, його сигнали можуть бути передчасними і менш надійними, ніж інші сигнали на вході. Тому деякі трейдери вважають за краще використовувати -10 і -90 як більш екстремальні сигнали.
Балансовий обсяг (OBV): прогнозування за обсягом
Балансовий обсяг (OBV) – ще один провідний імпульсний індикатор. Він розглядає обсяг, щоб трейдери могли робити прогнози щодо ринкової ціни. OBV широко використовується в акційній торгівлі, оскільки обсяг добре документований фондовими біржами.
Трейдери, які використовують OBV як провідний індикатор, зосереджені на збільшенні або зменшенні обсягу без відповідного змінення ціни. Вважається, що це свідчить про те, що ціна зростатиме або зменшуватиметься у найближчий час.
Будучи провідним індикатором, OBV схильний надавати хибні сигнали, особливо коли сигнали індикатора можуть бути спотворені скачками волатильності після несподіваних для ринку новин. Незважаючи на зміну обсягу, це не завжди вказує на тренд і може призвести до передчасного відкриття позицій трейдерами.
Як і в разі з іншими провідними індикаторами, OBV часто використовується в поєднанні з запізнювальними індикаторами і ретельною стратегією управління ризиками.
Запізнювані індикатори: затримка для більшої впевненості
Запізнюваний індикатор – це інструмент, що надає більш пізній сигнал для входу на ринок.
Ці індикатори часто використовуються трейдерами, які працюють за трендом – вони не показують майбутніх рухів цін, але підтверджують, що тренд продовжується. Це додає трейдерам більше впевненості у тому, що їх припущення є правильними.
Популярні запізнювані індикатори:
- Скользяща середня.
- Індикатор MACD.
- Полоси Боллінджера.
Запізнюваний індикатори в основному використовуються для фільтрації шуму від короткострокових рухів ринку та підтвердження довгострокових тенденцій. Вони намальовані на самому ціновому графіку, на відміну від опережаючих індикаторів, які зазвичай відображаються у окремих вікнах.
Скользящі середні: індикатор тренду
Скользящі середні (MA) відносяться до запізнюючих індикаторів, оскільки вони базуються на історичних даних.
Сигнали на купівлю та продаж генеруються, коли лінія ціни перетинає МА або коли дві лінії МА перетинають одна одну. Проте, оскільки скользяща середня розраховується на основі попередніх цінових даних, поточна ринкова ціна буде випереджати скользящу середню.
У наведеному прикладі 50-денна скользяща середня перетнула ціну зверху, що свідчить про зворот ціни вгору. Однак ми можемо побачити, що повільна МА повільніше сприймає биковий тренд, коли він відбувається.
Скользящі середні можна розрахувати для будь-якого таймфрейму, залежно від цілей трейдера, проте чим довший таймфрейм, тим більша затримка. Отже, МА на 300 днів матиме набагато більшу затримку, ніж МА на 50 днів.
Запізнюючі індикатори можуть видавати хибні сигнали, але це менше ймовірно, оскільки вони повільніше реагують на зміни на ринку.
Індикатор MACD: нові горизонти в торгівлі
Скользящі середні можуть використовуватися самостійно або можуть бути основою для інших технічних індикаторів, таких як збіг скользящих середніх (MACD). Оскільки цей індикатор базується на МА, MACD, по суті, є індикатором тренду чи запізнюючим. Однак різні компоненти MACD відкривають перед трейдерами нові можливості.
Інструмент складається з трьох компонентів: два скользящі середні та гістограма. Два скользящі середні (сигнальна лінія та лінія MACD) є завжди запізнюючими індикаторами, оскільки вони надають сигнали лише після того, як дві лінії перетнулися, а до цього часу тренд уже рухався.
Іноді гістограму MACD вважають опережаючим індикатором, оскільки вона використовується для прогнозування перетину сигналів між двома скользящими середніми. Стовпці на гістограмі представляють різницю між двома МА – коли стовпці віддаляються від центральної нульової лінії, це означає, що МА рухаються подалі одна від одної. Як тільки це розширення завершиться, на гістограмі з’явиться “горб”, який є ознакою того, що може відбутися перетин МА.
Хоча гістограму можна використовувати для входу в позиції перед перетином, значення скользящих середніх відстають від ринкової ціни. Отже, в цілому це запізнюючий індикатор. Це означає, що існують випадки, коли ринкова ціна може досягти точки розвороту ще до того, як сигнал буде згенеровано, що буде вважатися хибним сигналом.
Полоси болінджера: міра волатильності на ринку
Індикатор полоси Болінджера є запізнюючим індикатором, оскільки він базується на 20-денній простій рухомій середній (SMA) та двох зовнішніх лініях. Ці зовнішні полоси відображають позитивні та негативні стандартні відхилення від SMA і використовуються як міра волатильності. Коли рівні волатильності зростають, полоси розширюються, а коли волатильність зменшується, вони стискаються.
Коли ціна досягає зовнішніх полос Болінджера, це часто викликає реакцію ціни, щоб відбитися назад до центральної 20-періодної рухомої середньої.
Існують стратегії, що передбачають, що полоси Болінджера мають опережаючі властивості, але самі по собі вони не надають опережаючих торгових сигналів. Полоси Болінджера не можуть точно вказати, коли відбудеться зміна волатильності або в якому напрямку буде рухатися ціна. Вони лише показують, що незабаром може статися прорив, надаючи биківські або ведмежі сигнали.
Тому трейдери часто підтверджують сигнали від полос Болінджера за допомогою цінового руху або використовують цей індикатор разом з іншими, такими як RSI.
Як використовувати опережаючі та запаздальні індикатори в торгівлі?
Опережаючі та запаздальні індикатори: порівняння
Найбільш очевидна відмінність полягає в тому, що опережаючі індикатори передбачають рух ринку, а запаздальні індикатори підтверджують тенденцію, яка вже існує. Як опережаючі, так і запаздальні індикатори мають свої переваги й недоліки, тому важливо розібратися у принципах їхньої роботи та вирішити, який з них відповідає вашій стратегії.
Опережаючі індикатори:
Вони швидко реагують на цінові зміни, що може бути корисно для краткострокових трейдерів, але збільшує ризик отримання хибних сигналів. Це часто стається, коли сигнал показує, що час входу на ринок настав, але тренд швидко змінюється.
Запаздальні індикатори:
Вони реагують набагато повільніше, що забезпечує трейдерам більшу точність, але може привести до затримок у вході на ринок.
Покладатися тільки на один тип індикаторів може негативно вплинути на вашу стратегію, тому багато трейдерів шукають баланс між опережаючими та запаздальними індикаторами.