Модель поглощення — одна з найсильніших реверсивних моделей на ринку. Вона з’являється не так часто, проте коли це відбувається, важливо знати, як можна використовувати цю модель для отримання максимального прибутку з ринку.
Знаєте чому більшість трейдерів втрачають гроші під час торгівлі за моделлю поглощення? Це трапляється тому, що вони торгують цю модель абсолютно однаково. У вас може бути два абсолютно однакових паттерна, при цьому один з них надасть вам торгову установку з високою ймовірністю отримання прибутку, а іншого слід уникати. Тому завжди важливо звертати увагу на загальний ринковий контекст.
У сьогоднішній статті ми розберемо всі відтінки та особливості торгівлі моделлю поглощення або зовнішнього бару, а також зупинимось на важливих характеристиках, які повинні бути присутні в цьому паттерні. Знання цих речей допоможе вам максимізувати свій прибуток і мінімізувати можливі ризики.
Зміст
Що означає модель поглощення?
Модель поглощення, відома також як зовнішній бар, є двома взаємозамінними термінами, які позначають однаковий паттерн.
На зображенні вище модель поглинання — це свічка, що сигналізує про можливий розгортання вгору після падіння ціни.
Ось як можна ідентифікувати цю модель:
- Перша свічка: медвежа.
- Друга свічка: бикова, і вона повністю перекриває тіло першої свічки.
На першій свічці ситуацію контролюють продавці, тиснучи ціну вниз. Проте незабаром після цього на ринок приходять покупці та піднімають ціну, подолавши попередній тиск від продавців.
Також варто зазначити, що модель поглинання і пін-бар, по суті, ідентичні. Усе залежить від таймфреймів, на які ви дивитеся. Наприклад, якщо на меншому таймфреймі утворюється модель бикового поглинання, то на більшому таймфреймі буде пін-бар:
Патерн пін-бару вказує на те, що покупці утримують контроль. Але ймовірність того, що вони збережуть свій контроль, залежить від подальшої структури ринку.
Модель поглинання виникає після тривалого руху ціни в певному напрямку. Вона сигналізує про вичерпання ринку, коли продавці (або покупці) починають фіксувати прибуток, а покупці (або продавці) починають відкривати свої позиції, що призводить до зростання (або падіння) ціни.
Згідно з назвою, остання свічка повинна повністю поглинути попередню свічку. Іншими словами, попередня свічка повинна знаходитися в межах діапазону поглинання (від мінімуму до максимуму).
Модель має сильний реверсивний характер. Якщо ціна зростає, і на шляху вгору утворюється патерн поглинання, це сигналізує нам про можливе утворення дна ринку, після якого має відбутися реверсія.
Те саме стосується ведмежої моделі поглинання. Якщо ціна знижується, і на графіку з’являється паттерн поглинання, це свідчить про те, що утворюється вершина ринку, після якої має відбутися реверсія.
Важливо розуміти, що тіло зовнішньої свічки не обов’язково повинне повністю поглинати попередню свічку. Основне – це те, щоб попередня свічка знаходилася всередині діапазону свічки з її тінями:
На графіку вище показана зовнішня свічка, тіні якої охоплюють попередню свічку, але тіла знаходяться на одній лінії з попередньою свічкою.
Проте, набагато потужніша перша модель, коли тіло свічки повністю поглинає попередню свічку.
Як пояснити цю модель?
Перша свічка свідчить про контроль ціни продавцями, оскільки закривається нижче рівня відкриття. Друга свічка свідчить про те, що на ринку з’явилася сильний тиск покупців. Вони змогли закрити свічку вище максимуму попередньої, і тепер ціна знаходиться під їхнім контролем. Модель поглощення найефективніше працює на вищих таймфреймах, особливо на щоденних графіках.
Підтвердження поглощення відбувається на наступній свічці після формування моделі. Ця свічка повинна бути або биковою, або ведмежою відповідно до кожної моделі патерна.
Торгова стратегія з використанням моделі поглинання
Откриття угоди відбувається при підтвердженні моделі поглинання. Третя свічка повинна продовжити рух ринку в напрямку поглинутої свічки. Коли свічка закривається вище цього рівня, ми отримуємо підтвердження патерна і можемо відкрити угоду з більшою впевненістю.
Якщо сценарій поглинання є ведмежим, прорив ціни повинен пройти через нижній рівень тіла свічки поглинання. Отже, ми повинні готуватися до короткої угоди. Якщо сценарій поглинання є биковим, прорив повинен пройти через верхній рівень свічки поглинання.
Краще місце для розміщення стоп-лос ордеру знаходиться поза межами моделі поглинання. Це означає, що якщо налаштування поглинання є биковим, ордер стоп-лос повинен бути розміщений під нижньою тінню свічки поглинання. Якщо налаштування поглинання є ведмежим, ордер стоп-лос повинен бути розміщений вище верхньої тіні поглинутої свічки.
Для встановлення рівнів приймання прибутку в моделі поглинання ви можете скористатися розміром самого паттерна. Це означає, що мінімальний прибуток, який ви маєте отримати від моделі поглинання, повинен дорівнювати відстані між кінцями верхньої та нижньої свічки поглинання.
Коли ця відстань пройдена, ви можете закрити або усю угоду, або її частину. Якщо ви вирішили залишити частину угоди відкритою, вам слід уважно стежити за рухом ціни для потенційної можливості виходу. Це включає аналіз рівнів підтримки та опору, а також можливі прориви трендових каналів.
На графіку зображена медвежа модель поглинання. Початково ціни зростають на бичачих свічках. Неочікувано ми бачимо відносно велику ведмежу свічку, яка повністю поглинає попередню свічку. Це підтверджує наявність ведмежого паттерна поглинання на графіку.
Однак ми чекаємо свічку підтвердження, перш ніж ми зможемо розглянути можливість відкриття позиції. Наступна свічка на графіку знову ведмежа і закривається нижче тіла поглиненої свічки. Це підтвердження, необхідне для відкриття угоди на основі моделі поглинання. Стоп-лосс повинен бути розміщений над верхньою тінню свічки поглинання, як показано на графіку.
Цю угоду можна було утримувати до досягнення рівня цільового прибутку до появи пін бара, який показав сильний бичачий потенціал.
Модель поглинання на рівнях підтримки та опори
Ще один вдалий спосіб торгувати моделлю поглинання – це знайти цей патерн на ключових рівнях підтримки та опори.
Якщо ціна наближається до області опору, і в той же час навколо цієї зони з’являється ведмежий патерн поглинання, це створює дуже сильний ведмежий потенціал. Те саме стосується і протилежного напрямку. Якщо ціна наближається до рівня підтримки, і в той же час на графіку з’являється бичий патерн поглинання, це створює сильний бичий потенціал.
На графіку показана медвежа угода за моделлю поглинання, що відбувається після взаємодії ціни з важливим рівнем.
Ціна тестує цей рівень кілька разів. У третій раз на графіку з’являється відносно велика ведмежа свіча, яка поглинає попередню бикову свічу. Це створює ведмежу модель поглинання.
Підтвердженням ведмежого поглинання є наступна свіча, яка є ведмежою та пробиває нижній рівень тіла поглинної свічки. Закриття свічки підтвердження дає сигнал на вхід. Стоп-лосс повинен бути розміщений над верхньою тінню поглинного бару.
Ціна починає впослідку падати. Через кілька свічок була досягнута мінімальна ціль фіксації прибутку. Ви можете закрити частину позиції тут або залишити її відкритою в очікуванні подальшого зниження ціни.
На шляху вниз ціна продовжує рух з меншими максимумами та меншими мінімумами, що забезпечує впевненість в низхідному тренді. Раптово ціна починає бічний рух, і ми помічаємо верхній рівень діапазону тонкою чорною горизонтальною лінією на графіку. Угода повинна бути закрита, як тільки ціна пробиває цей опір і закривається вище.
Уникайте цієї помилки під час торгівлі моделлю поглинання
Не поспішайте відразу відкривати угоди на покупку, якщо на графіку зустріли модель поглинання. У наступний момент ціна може почати рухатися проти вас, і ви потрапите в збиток. Часто бикова модель поглинання є лише корекцією низхідного тренду.
Багато трейдерів поспішають відкривати позиції на довгий або короткий час, якщо бачать модель поглинання на своїх графіках. Вони думають, що ринок одразу ж змінить напрямок. Однак це не так. Ціна може продовжувати свій рух далі, особливо якщо вона йде за трендом.
Сильний тренд може триматися на ринку протягом кількох тижнів, місяців або навіть років. Чи справді він завершиться лише через появу всього лише одного паттерна?
Якщо ви глянете на молодший таймфрейм, модель поглинання найчастіше буде відбиванням ціни всередині поточного тренду.
Зовнішній бар на денному таймфреймі:
На меншому часовому проміжку ми спостерігаємо відступ проти тренду:
Наразі модель поглинання сигналізує, що контроль ситуації утримують покупці. Але якщо тривала тенденція спрямована вниз, ймовірно, продавці відновлять контроль і відштовхнуть ціну вниз.
Ось що ми вивчаємо: модель поглинання не завжди означає поворот ринку. Якщо ви хочете знати, куди рухатиметься ціна, звертайте увагу на поточний тренд, а не на свічкову модель.
Як правильно торгувати за моделлю поглинання?
Уважно аналізуйте ринок:
Сам по собі патерн поглинання нічого не дасть. Він стане ефективним лише у поєднанні з ринковою структурою, а саме з рівнями підтримки та опори.
На що звертати увагу?
- Швидкий ріст ціни до ключового рівня.
- Модель поглинання, що виникає на рівні.
Коли ціна різко наближається до ключового рівня, багато трейдерів думають: “Ринок дуже сильний. Потрібно відкривати угоду в напрямку руху ціни”.
Але далі ринок робить поворот на 180 градусів, коли досягає максимумів, і тепер ця група трейдерів опиняється в пастці. Якщо ціна піде в зворотному напрямку, їх стопи почнуть спрацьовувати, що надасть ще більшого імпульсу для розворотного руху ціни.
Як передбачити розворот ринку за моделлю поглинання?
Тренд і його відбитки:
Кожен тренд складається з рухів ціни в напрямку тренду та його відбитків. Нам варто звертати увагу на відбитки ціни до попереднього рівня, який змінив свою роль. Іншими словами, на підтримку, яка перетворилась на опір. Або на опір, який став підтримкою.
Потенційна сила розвороту:
Саме на цьому етапі зосереджена потенційна сила покупців або продавців, готових знову розвернути ціну в напрямку тренду. Модель поглинання тут виступає як додатковий фактор, що підтверджує розворот.
На графіку нижче видно модель бычого поглинання, яка виникла на денному таймфреймі:
Для успішної торгівлі цією моделлю нам потрібен ключовий рівень.
На графіку нижче ми зменшили масштаб, щоб зрозуміти, де сформувався цей патерн відносно попереднього цінового руху:
На цьому графіку можна побачити рухи цін протягом більш як року. Ось деякі важливі моменти:
- Ми помітили утворення бичачого поглинання на лінії тренду.
- Свічка поглинання закрилася вище ключового рівня.
- До наступного рівня опори більше 400 пунктів.
Тепер, коли ми розібралися з ринковим контекстом нашого патерна, давайте заглибимося у деталі:
Бичача поглинаюча свіча закрилася вище ключового рівня. Як тільки ціна закрилася вище цього ключового рівня, він почав діяти як новий рівень підтримки.
Відстань між рівнем, який був пробитий, і наступним рівнем опори становить 400 пунктів, що дає нам достатньо простору для отримання непоганого прибутку від цієї торгової установки.
Ми відкриваємо позицію під час повторного тестування пробитого рівня, який тепер стає новою підтримкою. Також зверніть увагу, де ми розмістили наш тейк-профіт — трохи нижче наступного рівня опори.
Стоп-лосс у нас складає 140 пунктів, тейк-профіт 400 пунктів. Це дає нам співвідношення ризику до прибутку в розмірі 2.8R або 5.6% прибутку при ризику в 2%.
Давайте розглянемо ще один приклад:
Ми спостерігаємо ведмежий зовнішній бар на максимумі коливання.
Визначимо ключовий рівень:
Тепер ми спостерігаємо ведмежу модель поглощення в ринковому контексті. На графіку вище ми маємо два ключових рівні. Обидва ці рівні представлені максимумами і мінімумами, а також декількома гепами. Як я вже зазначав у інших статтях, гепи часто виступають у якості підтримки та опори.
Далі ведмежа поглинаюча свічка робить прорив ключового рівня.
Давайте спробуємо знайти більш точну точку входу:
На 4-годинному графіку з’являється ведмежий пін-бар, який тестує пробитий рівень.
У цій угоді ми встановлюємо стоп-лосс на рівні 23 пункти, а тейк-профіт – на рівні 68 пунктів. Це означає отримання 6% прибутку при 2% ризику.
Використання 50% ретрейсменту як точка входу
Я особисто застосовую метод входу на 50% ретрейсменту. Багато трейдерів вважають, що цей метод працює лише з пін-барами. Але його також можна застосувати при торгівлі за моделлю поглинання.
Ось приклад такої ж торгової установки, проте цього разу я використовував рівні Фібоначчі, щоб позначити рівень 50%:
Рівень 50% був знайдений шляхом перетягування розширення Фібоначчі від мінімуму зовнішнього бару до його максимуму.
Ще один приклад для моделі поглинання ведмедя:
На 4-годинному графіку вище ми входимо на ринок на рівні 50% від откату ведмежої поглинаючої свічки, яка сформувалася на денному таймфреймі. Максимуми та мінімуми, які ви бачите на графіку вище, представляють собою денний діапазон свічки поглинання.
Хоча мені подобається використовувати інструмент Фібоначчі таким чином, я ніколи не використовую його як заміну ключових рівнів підтримки та опору. Саме ці рівні повинні в першу чергу визначати наші точки входу та виходу з ринку.
Комбінація скользящої середньої та моделі поглинання
У сильному тренді ціна має тенденцію залишатися нижче 50-періодної скользящої середньої. Таким чином, будь-який відбій до 50 МА надасть нам можливість для входу на ринок.
Отже, ось наш план дій:
- Знаходимо сильний тренд, який рухається відносно 50 МА.
- Чекаємо відбиття ціни до 50 МА.
- Відкриваємо угоду, коли з’являється модель поглинання на скользящій середній.
Ця техніка також може застосовуватися в сильному тренді, коли ціна рухається вздовж 20 МА.
Модель поглощення: три стратегії, які покращать ваш трейдинг
Якщо ви мрієте підняти своє трейдерське мистецтво на новий рівень, вам необхідно розуміти всі відтінки ринку. Ось три питання, які варто задати собі, якщо ви плануєте торгувати за моделлю поглинання:
Як саме ціна наблизилась до рівня?
При торгівлі розвертанням, ціна має стрімко підходити до рівня на великих свічках. Такий рух ціни обов’язково привертає увагу покупців або продавців, які починають відкривати свої позиції. Однак по мірі наближення ціни до рівня, імпульс руху вичерпується, і виникає так званий геп ліквідності або відсутність інтересу великих грошей. Тому ціна може легко розвернутися в протилежному напрямку.
Якщо ви намагаєтеся торгувати розверненням, завжди шукайте сильний імпульс руху ціни в напрямку до рівня.
Як сильно або слабко відбувся відскок від рівня?
При торгівлі за моделлю поглинання найкраще не звертати увагу на слабкий відскок ціни від ключового рівня.
Нам потрібно побачити сильний відскок ціни.
Діапазон свічки, яка поглинає попередню, має бути набагато ширшим.
Коли ціна сильно відбивається від ключового рівня, ймовірність розвороту ціни збільшується.
Структура ринку на молодшому таймфреймі
На молодшому таймфреймі ми можемо визначити, хто насправді контролює ситуацію на ринку.
Наприклад, сильний імпульс руху ціни до рівня — це серія вищих максимумів та нижчих мінімумів на 4-годинному таймфреймі. А тепер уявіть, що на щоденному таймфреймі ціна знаходиться на рівні опору, і з’являється модель поглощення. На 4-годинному таймфреймі ми побачимо нижчі максимуми та мінімуми.
Це говорить нам про те, що тепер ситуацію контролюють вже продавці, і ринок, ймовірно, розвернеться вниз. Завдяки такому розумінню у нас з’являється можливість відкривати шорти з найменшим ризиком.
Як найкраще торгувати моделлю поглинання?
Структура ринку
Перш ніж почати, потрібно визначити поточну структуру ринку. Це може бути восходячий тренд, низхідний тренд або консолідація.
Значуща область
Далі, потрібно визначити значущу область, де може виникнути потенційний тиск на купівлю або продаж. Це може бути рівень підтримки або опору, скользяча середня, лінії тренду, цінові канали і т. д.
Тригер для входу
Потім вам потрібен діючий тригер входу, щоб розпочати угоду. Моделі свічок дуже корисні, оскільки вони показують, хто в даний момент контролює ситуацію — покупці чи продавці. Наприклад, модель поглинання биків вказує на те, що покупці контролюють ситуацію.
Точка виходу
Завершивши угоду, потрібно вирішити, де вийти з угоди, якщо ціна рухається на вашу користь або проти вас. Іншими словами, де розмістити ваш стоп-лосс та призначену прибуткову мету?
Як можна використати зовнішню свічу для ідентифікації розвороту ринку?
Поміж використанням фігури биків поглинання як тригера входу, ця модель також може попередити вас про потенційні торгові можливості розвороту тренду.
Як ви знаєте, модель биків поглинання показує, що на даний момент ситуацію контролюють покупці.
Таким чином, коли цей патерн виникає на старшому таймфреймі (наприклад, щотижневому) і спирається на значущу область (наприклад, рівень підтримки), це сигнал, що ринок може розвернутися.
Можливо, ви не захочете торгувати на щотижневому таймфреймі, оскільки це потребує великого стоп-лосу. Тому перейдіть на молодший таймфрейм для пошуку більш точної точки входу. Далі ви можете знайти патерн на графіку, за яким можна торгувати на пробій (наприклад, прапор, трикутник і т. д.).
Два ключові фактори, які варто враховувати
- Сильний імпульс в значущій області.
- Сильний ціновий відскок.
Якщо ви купуєте на рівні підтримки, чи ви віддаєте перевагу тому, щоб найближчий ціновий максимум був близько чи далеко? Ймовірно, ви віддаєте перевагу тому, щоб він був далеко, щоб ваша угода мала більший потенціал прибутку (перш ніж з’явиться тиск продавців).
Однак, якщо ви помічаєте на графіку ступінчасте падіння цін, яке завершується на рівні підтримки, ймовірно, ринок продовжить відчувати тиск продавців:
Не всі моделі бычого поглощення однакові. Як показано раніше, модель бычого поглощення зазвичай є реакцією на відновлення проти низхідного тренду (на меншому часовому вимірі). Це особливо справедливо, якщо розмір свічок невеликий або подібний до розміру попередніх свічок.
Але якщо діапазон паттерна бычого поглощення більший, ніж у попередніх свічок, це свідчить про сильний тиск покупців. Крім того, якщо ви придивитеся до меншого часового виміру, ви, ймовірно, побачите прорив в структурі ринку, оскільки ціни роблять більш високі максимуми та мінімуми (ще один ознака сили з боку покупців).
Поглиблена інтерпретація моделі поглинання
Усилене перекриття є однією з варіацій моделі поглинання.
Почнемо з простого і спробуємо зрозуміти, як воно виглядає. Наприклад, ви коли-небудь бачили на графіку щось схоже на це?
Цей паттерн є дійсно дуже сильним і може змінювати тренди, оскільки він поєднує в собі велику кількість важливих критеріїв. Якщо ви помітили його на графіку, вам варто негайно готуватися до відкриття позиції, оскільки настав час заробляти гроші.
Проте загалом, все не так просто. Спочатку нам варто розібратися, що саме ми маємо побачити на графіку, перш ніж відкривати позицію.
Критерії усиленого перекриття:
Паттерн має бути з гэпом. Це не просто умова, а надзвичайно важлива умова, інакше ця свіча нічим не відрізниться від вже відомого нам зовнішнього бару.
Давайте розглянемо кожен пункт окремо.
Як ви можете помітити, бар відкривається з гэпом і перекриває ціну відкриття попереднього бару. Саме цей розрив є важливим для нас, щоб зрозуміти, що бики були надзвичайно сильними, оскільки ми маємо такий розрив, але, з якоїсь причини, вони не змогли продовжити свій рух. Однак істинна причина для нас виявиться, коли ми побачимо, що ціна перекрила ціну відкриття попереднього бару. Фактично, виявиться, що бики не були слабкими, але просто ведмеді були надзвичайно сильними, і покупці не змогли їм протистояти. Тому ціні довелося знижуватися.
До речі, з цього ми можемо отримати наступну формулу:
Гэп може бути як вверх, так і вниз, це не має особливого значення. Тлумачення паттерну буде таким: «Ціна відкрилася гэпом всередину бару, що свідчить про силу ведмедів. Після цього продавці підтверджують свої наміри знижувати ринок тим, що вдалося закритися нижче ціни відкриття попереднього бару».
У загальному, нам це потрібно лише для того, щоб ми могли підтвердити силу биків або ведмедів, адже це категорично важливо, щоб ми торгували безпосередньо в напрямку переважаючих сил.
Даний паттерн зустрічається крайньо рідко, тому такий тип торгівлі підійде саме крайньо консервативним трейдерам. Основний критерій – торгуємо тільки проти тренду. Це надзвичайно важливо, це розвертальний паттерн, не намагайтеся торгувати ним за трендом, бо його формування на продовження руху може стати саме його завершенням.