У цій статті ми розглянемо технічний прийом, відомий як кластерний аналіз. Для когось це нове поняття, для когось вже знайоме, але не зрозуміле. На прикладі рекомендацій від брокера FinmaxFX докладно розберемося, що це означає і як правильно застосовувати його при торгівлі на фінансових ринках.
Кластерний аналіз є дуже корисним інструментом, що дозволяє знаходити найкращі точки для входу в угоду, тим самим підвищуючи ефективність роботи трейдера. За його допомогою можна зрозуміти, як представлена реальна картина на ринку та яке співвідношення спостерігається між покупцями та продавцями.
Зміст
Коротко про ринковий профіль
Перед тим, як ми розберемося з кластерами, перш за все важливо розуміти ринковий профіль. Під цим поняттям маються на увазі дані щодо обсягу угод, які були укладені на конкретному ціновому рівні. Якщо йдеться про тіковий обсяг на ринку Форекс, тоді розглядаються виключно ці дані, і не звертається уваги на реальний потік ордерів.
Профіль ринку може виглядати приблизно так, як показано на наступному малюнку.
Кластерний аналіз – це також обсяговий профіль, але для кожної конкретної свічки або тіка, де вказується конкретна кількість угод. Це явище можна порівняти з графічним інтерпретацією книги заявок або стрічки, але обсяг в цьому випадку неповний.
Цей підхід дає можливість отримати детальну картину ринку, аналізуючи кластери угод на конкретних цінових рівнях.
Або ж зображення може бути подане у формі, наприклад, на Volfix, залежно від налаштувань і специфікації торгового терміналу.
Інструменти кластерного аналізу
Є дуже мало варіантів використання кластерного аналізу безкоштовно, і більшість з них – це пробні версії на два тижні або дуже примітивний та неякісний функціонал.
Серед найкращих варіантів кластерного аналізу можна виділити наступне:
- Volfix – найпопулярніший варіант серед широкої аудиторії трейдерів, зокрема з досвідом. Плата за послуги становить 60 доларів щомісяця;
- Ninja Trader – ви платите 225 доларів щокварталу і користуєтесь функціоналом для проведення кластерного аналізу;
- ClusterDelta – використання послуг оцінюється в 7,5 доларів на місяць;
- SBPro – зручний варіант, щоб заощадити, оскільки трейдер сплачує єдиноразову плату у розмірі 100 доларів.
У функціоналі терміналів МТ4 і МТ5 є не лише платні, але й безкоштовні версії обсягових індикаторів і ринкових профілів, проте сам кластерний аналіз присутній лише у назві, нічого більше. Виокремлюють такі популярні інструменти:
- ClusterDelta – оплачуєте щомісяця 7,5 доларів;
- YuClusters і YuClusters Demo – платна і безкоштовна версії програми відповідно;
- QScalp – скальперський привід з елементами кластерного аналізу;
- TPO-v3 – цей індикатор надається на безкоштовній основі;
- HighVolumeBar-VerticalHistogram-v2 – безкоштовне користування для трейдерів.
Що таке кластер на фінансовому ринку?
Колись Джозеф Гранвіл сказав, що обсяг – це кількість пар, яка дозволяє їхати паровозу. Можна провести паралель з валютним ринком. Сьогодні багато трейдерів звертають увагу на торгові обсяги та їх інтерпретацію, щоб визначати майбутні рухи цін. Це актуально для всіх – як для тих, хто торгує на короткострокових, так і для тих, хто вибирає довгострокові угоди. Саме кластерний аналіз допомагає працювати з обсягом ринку.
Під кластером слід розуміти об’єднання кількох схожих або однакових елементів, що утворюють самостійну одиницю з конкретними властивостями. Коли ми торгуємо на ринку, ми концентруємося в межах певного таймфрейму, при цьому на конкретних цінах будуть проявлятися однорідні елементи у вигляді довгих та коротких позицій з активами. Сумуючи такі елементи, ми отримуємо кластери – загальні обсяги по купівлі та продажу валютних пар з урахуванням певного часового інтервалу та цінових показників.
Кластерний аналіз спрямований на вивчення таких ордерів та їх обсягів, які притаманні певним ціновим рівням, і трейдер зможе більш детально розуміти, в якому напрямку з найбільшою ймовірністю рушить цільовий актив.
Для наочного представлення такого типу аналізу використовується спеціальний графік, коли на свічу кожного цінового рівня накладається торговий обсяг.
Нижче на рисунку показано, як виглядають кластерний та свічковий графіки.
При роботі з терміналом QUIK, ви можете знайти анонімну таблицю всіх здійснених угод, причому трейдер може отримати дані для потрібного йому активу. У цій таблиці об’єднані всі поточні замовлення та їх обсяги. Мова йде саме про активні угоди, оскільки в стакані завжди є спред між найкращим ціновим значенням на купівлю та продаж. Для укладення угоди один з контрагентів повинен погодитися з ціною, запропонованою опонентом. Усі ці операції потрапляють до таблиці анонімних угод, яка також відома як стрічка.
Важливо враховувати, що в разі успішної угоди у нас є два суб’єкти, які формують торговий обсяг: з одного боку виступає ініціатор, а з іншого – контрагент, який надав цей обсяг. Дані таких угод потраплятимуть на кластерний графік, і трейдер зможе отримати ще більш точні дані та важливі деталі про те, як утворюються свічки і що відбувається в такі моменти.
А що відбувається в момент відображення на графіку наступного бару? Давайте розберемось. Спочатку всі заявки поділяються на дві групи:
- Від професіоналів – це великі грошові суми;
- Від дрібних трейдерів – набагато менші обсяги.
На кластерах наглядно представлена ситуація, як себе ведуть впливові учасники ринку – орієнтовані на купівлю або продаж, які ціни актуальні для них. Усі дані по угодах формуються в відповідному кластері. Якщо на одній свічці здійснюються операції за однаковими цінами від різних трейдерів, усі обсяги сумуються в один, і трейдер отримує актуальні показники проведеного аналізу.
У системі кластерного аналізу головними поняттями, які важливо знати і вміти застосовувати, є наступні:
- Маркет-дельта (дельта);
- Маркет-профіль.
Розглянемо кожен з них.
Що таке маркет-дельта?
Маркет-дельта виражається у вигляді різниці між активними покупками та продажами протягом певного таймфрейму. Позитивне значення свідчить про переважання покупок на свічці, а від’ємне — про переважання продаж.
Вплив дельти на ціни:
Коли покупок більше, це, як правило, супроводжується зростанням ціни, тоді як перевага продажних ордерів вказує на подальше зниження ціни. Відстежуючи всі покупки та продажі на свічці, можна визначити різницю у кількості операцій. Трейдер може самостійно розуміти, яка сторона переважала на цій свічці. Різницю у вигляді дельти слід розглядати в контексті інших свічок. Таким чином, при перевазі довгих позицій ціни зростатимуть, а при коротких — падатимуть.
На наведеному нижче малюнку показано приклад маркет-дельти.
Маркет-профіль: інструмент аналізу торгівельних обсягів
Маркет-профіль – це важливий інструмент для аналізу торгових обсягів на фінансовому ринку. Він показує, скільки угод було укладено на кожному рівні ціни протягом певного часу. Це графічне відображення “вертикального” обсягу, що дозволяє виявити рівні, де було зроблено найбільше угод. Розуміння цих рівнів може бути корисним для прогнозування подальшого руху цін і прийняття торгівельних рішень.
Важливість маркет-профілю:
Маркет-профіль допомагає трейдерам визначати ключові рівні підтримки та опори на ринку. Аналізуючи ці області з максимальними торговими обсягами, трейдери можуть зрозуміти, на яких рівнях була значна активність купівлі або продажу. Це дозволяє їм приймати обґрунтовані рішення при відкритті або закритті позицій на ринку.
Процес застосування кластерного аналізу в торгових операціях
Кластери можуть використовуватись по-різному, залежно від методики побудови, яку обирає трейдер. Серед найефективніших методів виділяються:
Дельта-профіль – це найзручніший і найінформативніший метод, який вказує на присутність найбільш впливового покупця або продавця на конкретній свічці. У цьому випадку обчислюється різниця між обсягами биків і ведмедів;
Кластер-профіль – показує загальні обсяги торгів на свічці, при цьому трейдер може спостерігати лише факт активності, але не знає, хто виступає в ролі ініціатора.
Найбільша ефективність обох методів спостерігається на таймфреймах не старше 30 хвилин, а на великих часових інтервалах ситуація може бути непередбачуваною.
Аналіз за методом дельта-профілю
Усі значення з ленти відразу потрапляють на графік кластерного аналізу. При цьому розглядаються такі патерни:
- P – концентрація позитивної дельти у верхній частині бара, а під нею буде дуже мало угод. Це генерація реверсивного бикового сигналу;
- b – у нижній частині сконцентрований потік продаж, а у верхній свічі все спокійно. Це генерація ведмежого сигналу.
Нижче на зображенні можна побачити обидва патерни.
Потрібно уважно відстежувати не лише патерни, а й загальну дельту, інакше отримана картина може бути неоднозначною, як показано на зображенні нижче.
Коли дивишся лише на графік свічок, це надає трейдеру обмежену кількість інформації, і графік може виглядати бездоганно, але така ситуація може бути або знаком розвернення, або підтвердженням тренду, як показано на малюнку нижче.
Завдяки дельта-профілю трейдер утримується від покупки та знаходить чудовий момент для продажу.
Аналіз за допомогою кластер-профілю
При використанні цієї методики аналізу ринку, важливо знайти дані великого обсягу. Якщо рівень сформується, його будуть утримувати бики або ведмеді в залежності від сили ринку, що для нас є можливістю встановити ордер з найменшим ризиком.
Нижче наведено приклад.
Погляньте на графік, і ви помітите, що великі обсяги знаходяться в межах 0,7114-154, і є три моменти в зоні 100-150. Як наслідок, продавці утримують позиції, щоб ціна активу не зросла.
Тут важливо враховувати кілька спірних питань:
- Не зрозуміло, чому великий гравець вирішує купувати актив за однаковою ціною, якщо є можливість поступово укладати угоди по кількох котируваннях з одного діапазону.
- Зазвичай цінова поведінка непередбачувана відносно великих обсягів, тому ідея може не спрацювати.
- Якщо відправити великі заявки на добір у протилежному напрямку, це дозволяє легко маніпулювати трейдерами.
Особливості кластерного аналізу в терміналах МТ4 та МТ5
Графічне зображення кластерного графіка в терміналі MetaTrader виглядає наступним чином.
Якщо обсяг перевищує середнє значення, він буде виділятися колірно. Це сприяє візуальному сприйняттю даних трейдером.
Трейдер може визначати не лише дельту, а й початок сильного руху та його напрямок в точковому вигляді.
Визначення рівня розвороту на фінансових ринках
Для визначення рівня розвороту важливо мати на увазі наступні параметри:
1. Гістограма з обсягами кожної свічки
Це дозволяє отримати уявлення про обсяги торгів на кожному відрізку часу і визначити, чи спостерігається зміна тенденції.
2. Графік кластерів за точковими обсягами
Цей графік демонструє активність трейдерів на певних цінових рівнях, що може вказувати на потенційні зони підтримки або опори.
3. Ринковий профіль
Ринковий профіль відображає обсяги торгів на кожному рівні цін, що допомагає зрозуміти ситуацію на ринку та визначити ключові рівні цін.
Комплексне використання цієї інформації дозволяє розробляти власні стратегії торгівлі та доповнювати їх за допомогою додаткових інструментів.
Кластерний аналіз дозволяє стежити за активністю учасників ринку, зокрема найбільших, для відслідковування обсягів на цінових барах. Цей метод можна вважати найточнішим та найбільш деталізованим у роботі трейдера.
Головна мета трейдера полягає в тому, щоб визначити момент, коли дельта переходить з помірного значення до нормального, коли ринок з плоского переходить в тренд. Це можна ілюструвати на такому прикладі:
- Беремо комбінацію активів: EUR-GBP+GBP-USD+EUR-USD.
- Припустимо, що курс EUR-USD зріс, а курс GBP-USD не змінився.
- Тоді EUR-GBP буде посилювати свої позиції за рахунок взаємозв’язку всіх трьох пар.
- Якщо змінюється одна валютна пара, це впливає на позиції двох інших.
Корисно використовувати індикатор YuClusters, який допомагає формувати графіки на основі тикових даних та вибраної трейдером ціни: Ask, Bid або їх середнього значення.
Точкове вливання в аналізі кластерів
Загальний огляд методу
Одним з ключових методів аналізу ринку є точкове вливання, яке полягає у визначенні рівнів з високими обсягами, що відповідають діям великих гравців під час входу в угоду або закриття заявки.
Визначення точкового обсягу
Точковий обсяг – це зона підвищеного вливання ліквідності на ринок. Проте для кожного активу та таймфрейму підбирається своє значення кластера, яке буде інформативним і ефективним для подальшого аналізу. Також вплив на це мають фактори, такі як торгова сесія та загальна ринкова активність.
Ключові показники точкового вливання
Під час проведення кластерного аналізу слід враховувати такі показники, які належать місцевим трендам і точкам розвороту:
- Перший рівень – формування відбулося на шпильці великого обсягу. Можна припустити, що якийсь великий учасник відкрив коротку позицію або зафіксував угоду, тобто завершив довгу позицію.
- Другий рівень – ціна зіткнулася з опорою високого обсягу, можливо, в цей момент учасник доливав позиції в аналізованій області.
- Третій рівень – вливаний обсяг перетворився на рівень опори для подальшого цінового руху.
- Четвертий рівень – коли відбулася імпульсивна пробій локального мінімуму та подальше відхилення, з’явився ще один рівень, на якому, ймовірно, виставлялися заявки на продаж за вигідними корекційними цінами.
- П’ятий рівень – позиції додані за трендом, коли відбувся пробій локального екстремуму.
На цьому прикладі чітко спостерігається використання точкових вливань обсягу у вигляді рівнів підтримки та опори. Сама свічка надає важливу інформацію про те, як правильно сприймати обсягові рівні:
- Імпульсна свічка – вливання в напрямку тренду.
- Свічка зі шпилькою або розвертна – закриття позиції великим учасником, що існує високий шанс локального розвернення.
Рекомендується поєднувати кластерний аналіз з іншими методами, щоб визначати точки для встановлення заявки або завершення угоди.
Практичний приклад аналізу:
- Перша область – представлена розвертною свічкою на протязі 1-годинного інтервалу, відбувається вливання обсягу. Можна припустити, що максимальні точки стануть місцем формування локальної зміни тренду.
- Друга область – точкове вливання та наступний прорив екстремумів, ціна рве вгору. Це може свідчити про те, що великий трейдер додав короткі позиції.
- Третя область – спостерігається збільшений обсяг, але ціна зупиняється. Очевидно, що, ймовірно, великий гравець залишає ринок на кластері.
Для отримання більш точних рівнів необхідно аналізувати найвужчі часові відрізки, включаючи дані мінутного таймфрейму.
Вертикальний торговий обсяг
Під вертикальним торговим обсягом розуміється гістограма, яка відображає дані щодо обсягу угод та їх відповідність кожній свічці.
При проведенні такого аналізу важливо шукати моменти появи впливу ліквідності і на якому рівні це сталося:
- Прорив рівня;
- Відскок від ключової відмітки.
Вертикальний торговий обсяг є важливим індикатором для розуміння ринкової динаміки та прийняття обґрунтованих торгових рішень.
Розглядаючи зображення, можна відзначити, що стовпчики гістограми з 1 по 4 показують, як при сильному вливанні обсягу відбувся відскок від рівня підтримки. Зона стовпчиків 5-6 свідчить, що при викиді обсягу рух вгору сповільнився, а великий трейдер відкривав угоди на продаж.
Горизонтальний торговий обсяг
Горизонтальний торговий обсяг є ефективним методом вивчення ринку та визначення рівнів впливу, а також пошуку точок потенційних розворотів. Його також називають ринковим профілем та зображують у вигляді гістограми, що показує дані про торговий обсяг на кожному ринковому відрізку.
Під час формування профілю ринку вибирається конкретний період для дослідження – день, тиждень і т. Д. Часовий інтервал визначається індивідуально трейдером, оскільки залежить від його торгової системи.
На малюнку нижче показаний горизонтальний обсяг, який допомагає отримувати сигнали про локальні ключові рівні в рамках кластерного аналізу.
Висновок
Кластерний аналіз на ринку дозволяє визначати моменти підвищеної торгової активності у вигляді обсягів, де великі ринкові гравці набирали свої позиції. Він відноситься до категорії сучасних та високоточних методик прогнозування, оскільки його основу становить деталізація вхідних обсягів активу.