Канали є ключовою складовою технічного аналізу. Існує чимало методів торгівлі каналами, які може застосовувати трейдер. Деякі з них включають канали Фібоначчі, вили Ендрюса або канали Кельтнера. Сьогодні ми розглянемо ще один важливий тип каналу, а саме канал лінійної регресії. Ми розглянемо його структуру та подивимося, як його можна використовувати для аналізу графіків.
Зміст
Що таке канал лінійної регресії?
Канал лінійної регресії – це технічний індикатор з трьома лініями, який відображає максимум, мінімум та середину поточного тренду. Цей індикатор був розроблений Гілбертом Раффом і часто згадується як канал регресії Раффа. Він зазвичай використовується для аналізу верхніх та нижніх меж існуючого тренду та допомагає трейдерам знаходити оптимальні точки входу та виходу з ринку.
Індикатор каналу лінійної регресії складається з трьох паралельних ліній – верхньої, нижньої та середньої ліній.
Верхня лінія регресії позначає вершини тренду і будується через його максимуми на графіку. Нижня та середня лінії будуть паралельними верхній лінії.
Нижня лінія регресії позначає основу тренду і будується через його мінімуми на графіку. Верхня та середня лінії будуть їй паралельними.
Середня лінія регресії виступає як база індикатора каналу лінійної регресії та показує середину тренду. Верхня та нижня лінії однаково віддалені від середньої лінії.
Вище ви можете побачити індикатор каналу лінійної регресії та його складові. Стрілки вказують вершини та основи тренду.
Як використовувати індикатор каналу лінійної регресії?
Канал лінійної регресії можна використовувати для визначення точок входу та виходу з ринку. Кожен раз, коли ви помічаєте взаємодію ціни з верхньою або нижньою лінією індикатора, ви повинні розуміти, що рух ціни може змінитися. Крім того, коли відбувається прорив середньої лінії, це означає, що, ймовірно, формується поточна імпульсна хвиля, яка може дати сигнал на продовження тренду.
Іншим важливим сигналом, який випливає з аналізу регресії, є можливий прорив меж каналу. Коли ціна порушує канал лінійної регресії у напрямку, протилежному до переважаючого тренду, це сильний сигнал того, що прорив каналу регресії може радикально змінити напрямок ціни.
Типи каналів
В залежності від напрямку тренду існують два типи каналів лінійної регресії — биковий і ведмежий канали. Ці два типи каналів регресії визначаються на основі напрямку руху ціни.
Биковий канал лінійної регресії відноситься до бикових трендів. У цьому випадку ціна зростає, а нахил лінійної регресії збільшується. Тренд бульовий, і індикатор має нахил вгору.
Медвежий канал лінійної регресії є протилежним биковому каналу лінійної регресії і відноситься до медвежих трендів. У випадку медвежого сценарію ціна знижується, так само як і нахил лінійної регресії.
Як використовувати індикатор каналу лінійної регресії?
Додавання індикатора на графік
Перш за все, потрібно вибрати індикатор з меню торгової платформи MT4. Ви можете зробити це, перейшовши у верхню частину вікна MT4, а потім натиснувши Вставка – Канали – Лінійна регресія. Тепер, коли ви вибрали індикатор, він активується як інструмент для малювання.
Намалювання каналу лінійної регресії
Тепер вам потрібно намалювати канал лінійної регресії. Виберіть початок тренду та розтягніть індикатор до іншої критичної точки тренду. Три лінії індикатора будуть автоматично адаптуватися залежно від вказаних вершини та основи тренду. В той же час середня лінія також автоматично займе своє місце між верхньою та нижньою лініями.
Аналіз каналу лінійної регресії
Основна форма аналізу каналу лінійної регресії полягає в спостереженні за взаємодією ціни з трьома лініями, що складають індикатор регресії. Кожного разу, коли ціна взаємодіє з верхньою або нижньою лінією, можна очікувати потенційного повороту ціни на графіку. Для трейдерів на ринку коливань це означає, що ви можете вступити на ринок після відбитку ціни в напрямку тренду та вийти, коли ціна наблизиться до протилежного краю каналу.
Аналіз бычого каналу лінійної регресії
На графіку вище зображено бычий канал лінійної регресії. Стрілки вказують на крайні значення каналу, де ціна добре контролюється індикатором.
Точки входу та виходу з ринку
Основа нижньої границі індикатора слід використовувати для входу в бычу угоду. У цьому випадку ви могли б вдаватися до тренду, поки ціна не досягла верхньої лінії лінійної регресії.
Момент пробою та можливий розворот
Після цього ціна розвертається, пройшовши нижню границю. Це створює можливість прориву на графіку, що свідчить про потенційний розворот тренда. Ми бачили, що ціна знову піднімалася вгору, щоб протестувати попередню вершину, але не змогла її пробити. Тим часом ми спостерігаємо формування пін-бара, за яким слідує другий прорив нижче лінії регресії.
Можлива угода на продаж
Якби ви розмістили ордер на продаж нижче точки прориву, а стоп-лосс вище максимума пін-бара, це повинно було привести до прибуткової угоди.
Торгова стратегія на основі лінійної регресії
Основні принципи торгівлі
Давайте розглянемо торгову систему, побудовану на правилах лінійної регресії, що дозволить вам більш ефективно планувати та укладати угоди.
Входи в угоду
Для входу в угоду за правилами лінійної регресії ви можете купувати торговий інструмент після другого відскоку від нижньої лінії індикатора. Друге дотикання використовується для підтвердження наявності тренду. Оскільки основи утримуються на графіку, ймовірно, появляється тенденція. Тому на цей раз ми будемо купувати торговий інструмент, намагаючись захопити майбутній взірець руху вгору.
Виходи з угоди
Відкриття угоди “в медведя” за правилами лінійної регресії працює так само, але у зворотному напрямку.
Управління ризиками та прибутком
Якщо ви торгуєте за настройками лінійної регресії вгору, стоп-лосс повинен бути розміщений нижче мінімуму коливань, створеного відскоком ціни від нижньої лінії індикатора. Зворотно, якщо ви торгуєте за настройками лінійної регресії вниз, ваш стоп-лосс повинен бути розміщений вище максимуму коливань, створеного відскоком ціни від верхньої лінії індикатора.
Завершення угоди
У вас є два варіанти отримання прибутку за допомогою лінійної регресії. Перший варіант – утримувати вашу угоду до тих пір, поки ціна не досягне протилежного рівня лінійної регресії, про який ми говорили в попередньому прикладі.
Важливо пам’ятати
Звісно, жодну угоду лінійної регресії не слід укладати, якщо ціна пробиває канал у напрямку, протилежному загальній тенденції.
Давайте тепер розглянемо деякі приклади.
Вхід в угоду в лонг
Перша угода – подивіться на дві відмічені точки на графіку. Ми використовуємо ці дві основи для побудови індикатора. Коли ціна відбивається в другий раз, ми визначаємо друге дно, будуємо індикатор і очікуємо відкриття угоди в лонг. Ми можемо розмістити стоп-лосс під новим мінімумом.
Друга угода – ціна перетинає середню лінію, трохи консолідується, а потім розширюється до верхнього рівня індикатора.
Вихід з угоди в лонг
Третя угода – після цього ціна повертається до нижньої лінії індикатора. Потім ми спостерігаємо ще одне відбивання від нижнього рівня. Ми використовуємо наш алгоритм в третій раз. Входимо в лонг і розміщаємо стоп-лосс нижче створеного мінімуму. Потім утримуємо угоду, поки ціна не досягне верхнього рівня індикатора.
Медвежий лінійний канал регресії
Тепер перейдемо до прикладу торгівлі на медвежий лінійний канал регресії. Однак на цей раз ми будемо використовувати альтернативний підхід для вибору цілі угоди, в якому ми утримуємо угоду, поки ціна не пройде середню лінію з протилежного боку відносно поточного тренду.
Використання каналу лінійної регресії в торгівлі: таймінг та вихід
Використання патерна.
При аналізі графіка зверніть увагу на дві пронумеровані точки, які маркують основи каналу регресії. Коли ціна знову відбивається від другого разу, можна розглянути можливість відкриття короткої позиції. Потім слід обережно застосувати стоп-лосс, розмістивши його вище створеної вершини.
Приплив та відплив.
Слід зазначити, як ціна в подальшому падає і опускається нижче середньої лінії. Ми очікуємо закриття угоди, коли ціна пробиває середню лінію у напрямку вверх.
Точки входу та виходу.
Швидко ціна опускається нижче середньої лінії та доторкається до нижнього рівня. Наша стратегія виходу полягає в тому, що ми маємо побачити, як ціна повернеться вище середньої лінії, щоб закрити угоду. Тому ми тримаємо позицію, доки це не станеться.
Важливість середньої лінії.
Третій повернення до верхньої лінії призводить до ще одного короткого відскоку, який є сигналом для відкриття короткої позиції.
Управління виходом.
У цьому випадку ціна швидко опускається нижче середньої лінії всього за кілька періодів. Після цього ціна пробиває середню лінію вгору, і незабаром після цього відбувається пробій верхнього рівня медвежого каналу лінійної регресії.
Висновок.
У перших двох коротких угодах ми могли б отримати більше прибутку, якби дочекалися досягнення протилежного рівня. Однак у третій угоді, де ціна не досягла протилежного рівня, і на графіку відбувся повний оборот, виходження через середню лінію виявилося краще. У даному випадку середня лінія врятувала б нас від убиткової угоди.
Врахування власних предпочтень.
Стратегія виходу з угоди, яку ви використовуєте з каналом лінійної регресії, повинна базуватися на ваших власних предпочтіннях і рівні комфорту. Нажаль, тут не існує універсального рішення.