Використання технічних індикаторів
Багато трейдерів віддають перевагу технічним індикаторам та осциляторам у рамках своєї торговельної стратегії. Більшість популярних індикаторів ґрунтуються на імпульсі. Сюди входять такі індикатори, як RSI, Стохастик та MACD. Одним з менш відомих технічних індикаторів, що базуються на імпульсі, є індикатор Williams% R. У цій статті ми розглянемо все про Williams% R та його найкраще застосування на ринках.
Зміст
Індикатор процентного діапазону Вільямса
Важливий інструмент в арсеналі трейдера
Індикатор Williams% R був створений Ларрі Вільямсом, досвідченим трейдером та технічним аналітиком. Він вважається індикатором, що базується на імпульсі, і в своїй суті дуже схожий на осцилятор стохастика.
На практиці, Williams% R порівнює ціну закриття з її діапазоном від максимуму до мінімуму протягом певного періоду часу. За замовчуванням цей період становить 14 днів для щоденного графіка або 14 періодів для будь-якого іншого таймфрейму. Основне використання індикатора Williams% R полягає в вимірюванні рівнів перекупленості та перепроданості в рамках цінового руху.
Формула індикатора Williams% R
Важливе розрахування для трейдера
Формула % R за Вільямсом обчислюється таким чином:
Williams% R = (найвищий максимум за мінус закриття) / (найвищий максимум за мінус найнижчий мінімум)
При цьому:
- Найвищий максимум дорівнює найвищій ціні за період ретроспективного аналізу, який зазвичай дорівнює 14.
- Ціна закриття дорівнює останній ціні закриття.
- Найнижчий мінімум представляє найнижчу ціну в ретроспективі, яка зазвичай також дорівнює 14.
Індикатор Williams% R надає нам інформацію про поточну ціну відносно найвищого максимуму за зазначений період, зі стандартною настройкою 14.
Зона перекупленості в індикаторі Williams% R знаходиться між -20 і нульовим показником. Точно так само зона перепроданості в межах Williams% R знаходиться між значеннями від -80 до -100.
Важливі сигнали для трейдера
Червоні стрілки відповідають перекупленості на осциляторі, що вказує на потенційні можливості для продажу, тоді як зелені стрілки відповідають перепроданості, що вказує на можливості для покупки.
Існує кілька різних способів використання індикатора Williams% R у вашій торгівлі. Один із найпопулярніших методів – це сигнал на вхід, коли ціна робить відступ під час трендової фази. Зокрема, у контексті висхідного тренду свінг-трейдери часто будуть шукати незначний спад, щоб увійти в фазу бикового тренду, очікуючи значення перепроданості на індикаторі Williams% R.
Точно так само, у контексті низхідного тренду свінг-трейдери часто будуть шукати незначне зростання, щоб увійти в фазу ведмежого тренду. У цьому випадку вони будуть чекати значення перекупленості на індикаторі Williams% R, перед тим як здійснити вхід в коротку угоду.
Forex-Bonuses.ru — випробуйте індикатори та стратегії за бездепозитними бонусами.
Сигнали Williams% R
Діє як осцилятор
Williams% R виступає як осцилятор і рухається між крайніми значеннями від нуля до -100. Окрім масштабування, швидкі стохастичні% R Вільямса генерують одну й ту ж лінію в кожному відповідному індикаторі.
Ключові сигнали
Тут кілька ключових сигналів:
- Значення вище -20 вказує на перекупленість ринку, що передбачає потенційну відвернену корекцію.
- Значення нижче -80 вказує на перепроданість ринку, що передбачає потенційну виправлену корекцію.
Важливо пам’ятати, що при отриманні сигналів про перекупленість або перепроданість за допомогою індикатора Williams% R у вас є додаткове підтвердження перед входом у угоду. Ринок може залишатися перекупленим або перепроданим протягом тривалих періодів часу, тому розумно використовувати цей індикатор разом з іншим технічним підтвердженням для збільшення ймовірності успіху.
- Перетин знизу вище порогу -50 вказує на зміцнення відверненого імпульсу, який може призвести до зростання ціни.
- Перетин нижче порогу -50 зверху вказує на зміцнення припиненого імпульсу, яке може призвести до зниження ціни.
Перетин порогу -50 не є таким значущим сигналом, як показники перекупленості або перепроданості для індикатора Williams% R. Тим не менш, він варто звернути увагу, оскільки він може вказувати на точку, де на ринку може з’явитися додатковий попит у випадку перетину вгору або додаткова пропозиція, яка може з’явитися на ринку у випадку перетину вниз.
Нижче ви можете побачити приклад перетину порогу Williams% R -50.
Дивергенція і її сигнали
Зелені кружки: перетин знизу вище -50
Оранжеві кружки: перетин нижче -50 вгору
Сигнали дивергенції
Звичайний сигнал бикової дивергенції виникає, коли ціна досягає нижчого мінімуму, а індикатор Williams R – вищого максимуму.
Звичайний сигнал ведмежої дивергенції виникає, коли ціна досягає вищого максимуму, а індикатор Williams Percent R – нижчого максимуму.
Паттерни дивергенції – дуже потужні торгові сигнали, які можуть передбачити потенційний реверс на ринку. Бикова дивергенція створює потенційну можливість для покупок, оскільки імпульс слабшає у напрямку зниження.
Точно так само ведмежа дивергенція створює потенційну можливість для продажу, оскільки імпульс слабшає у напрямку зростання. Індикатор Williams% R можна використовувати як індикатор, заснований на імпульсі, для вимірювання цих типів сигналів дивергенції.
Торгова стратегія за індикатором Williams% R
Тепер спробуємо створити торгову стратегію, засновану на індикаторі Williams% R. Ця стратегія, яку ми будемо описувати, є простою торговою стратегією з відступом в контексті фази тренду.
Ми будемо використовувати в загальній складності три змінні як умови для входу в цю угоду. Першою буде індикатор Williams% R, який ми будемо використовувати для пошуку областей, в яких ринок переживає короткостроковий ралі в межах низхідного тренду або короткострокове зниження в межах висхідного тренду.
Додатково ми будемо використовувати індикатор каналу Кельтнера. Канал Кельтнера – це індикатор, який накладається на графік ціни. Він складається з трьох ліній, центральна з яких є 20-періодною експоненційною скользящою середньою.
Верхня лінія обчислюється як EMA + 2, помножена на середній істинний діапазон. Нижня лінія обчислюється як EMA – у 2 рази більше середнього істинного діапазону. Канал Кельтнера – універсальний торговий індикатор, який можна використовувати різними способами. У наших цілях ми будемо використовувати його як частину нашого входового сигналу і як трейлінг-стоп. Також нам знадобиться визначити, чи має ринок тенденцію або торгується у бічному напрямку, обмеженому діапазоном.
Визначення тренду ми спробуємо зробити його максимально простим. Замість того, щоб спиратися на індикатор, заснований на тренді, ми просто проаналізуємо цінову дію і вирішимо, чи перебуває ринок у фазі тренду або в фазі консолідації. Якщо ринок визначається як знаходящийся в фазі тренду, тоді рухатимемося у процесі оцінки торгівлі.
Нижче наведено умови та деталі управління торгівлею для входу в довгу позицію за використання стратегії.
- Значення % R Вільямса має бути в зоні перепроданості, територія перепроданості визначається як від -80 до -100.
- Цінова дія повинна чітко показувати наявність висхідного тренду до того, як буде виявлено значення перепроданості Williams% R.
- Ціна повинна торгуватися нижче середньої лінії каналу Кельтнера під час перепроданості % R Вільямса.
- Зачекайте, доки ціна закриється вище середньої лінії каналу Кельтнера.
- Відкрийте довгу позицію на свічці після закриття вище середньої лінії каналу Кельтнера.
- Стоп-лос повинен бути розміщений нижче мінімуму останнього коливання, що передувало відкриттю довгої позиції.
- Вихід відбудеться, коли ціна знову закриється нижче середньої лінії каналу Кельтнера.
Нижче наведено умови та деталі управління торгівлею для відкриття короткої позиції.
- Значення % R Вільямса має бути в зоні перекупленості, територія перекупленості визначається як від -20 до 0.
- Цінова дія повинна чітко показувати, що діє нисхідний тренд, до того, як буде виявлена перекупленість % R за Вільямсом.
- Ціна повинна торгуватися вище середньої лінії каналу Кельтнера під час перекупленості % R Вільямса.
- Зачекайте, доки ціна закриється нижче середньої лінії каналу Кельтнера.
- Відкрийте коротку позицію на свічці після закриття нижче середньої лінії каналу Кельтнера.
- Стоп-лосс повинен бути розміщений вище недавнього максимуму коливання, що передував відкриттю короткої позиції.
- Вихід відбудеться, коли ціна знову закриється вище середньої лінії каналу Кельтнера.
Три сині лінії, що перетинають ціну, утворюють Канал Келтнера. У цій стратегії ми зосередимося переважно на середній лінії. Осцилятор R Вільямса показаний на нижній панелі під ціною. Верхня пунктирна лінія на Williams% R вказує мінімальний поріг для значення перекупленості. Нижня пунктирна лінія показує мінімальний поріг для значення перепроданості.
Поблизу центру справа на цьому ціновому графіку ви можете побачити, що на осциляторі Williams% R зареєстроване значення перекупленості. Зверніть увагу, як лінія % R перетинає верхню пунктирну лінію, що вказує на те, що ціна входить в зону перекупленості.
Щоб розглянути можливу можливість короткої торгівлі, ми повинні підтвердити, що цінова дія, що призводить до цього показника перекупленості, відображає ведмежий ринковий тренд.
Якщо ви подивитеся на рух ціни, що призводить до цього показника перекупленості, і на синю стрілку, що вказує вниз, ми чітко побачимо, що мав місце низхідний тренд. Отже, наш фільтр тренду в даному випадку дотриманий. Тепер, крім цього, ми хочемо підтвердити, що під час перекупленості % R Вільямса ціна торгувалася вище центральної лінії каналу Кельтнера. Це також можна підтвердити, і це відображається в збільшеній області навколо центру діаграми.
Тепер, коли ці умови виконані, ми можемо підготуватися до короткої позиції. Сигнал до відкриття короткої позиції з’явиться, коли ціна знову закриється нижче центральної лінії каналу Кельтнера. Ми бачимо, що є сильна ведмежа свіча, яка закрилася нижче цієї критичної середньої лінії. Таким чином, вхід на продаж буде здійснено на ринку в початку наступного бару, як показано синьою стрілкою.
Тепер перейдемо до процесу управління торгівлею. Перше, що нам потрібно буде зробити після того, як наш ордер на продаж буде виконаний, – це поставити на ринку жорсткий стоп, щоб захистити себе в разі невигідного руху ціни вгору. Стоп-лосс повинен бути встановлений на максимумі коливання, що передувало сигналу на продаж, як показано пунктирною чорною лінією над входом.
Нарешті, ми хотіли б уважно слідкувати за ціновою дією, оскільки вона починає рухатися на нашу користь, яка в даному випадку нижче. Як ми можемо побачити відразу після сигналу на продаж, ринок почав досить різко розпродаватися, що призвело до того, що ціни опустилися нижче нижньої лінії каналу Кельтнера.
Коли це відбувається, зазвичай це добрий знак того, що ринок переживає фазу сильного ведмежого імпульсу. Сигнал на вихід з’явиться, коли ціни знову повернуться вище і закриються вище середньої лінії каналу Кельтнера.
Аналіз графіка та управління торгівлею
Якщо ви взглянете на нижню частину графіка, ви помітите момент перекупленості, який викликає осцилятор відсотка R Вільямса. Зверніть увагу, як лінія перетинає верхній поріг. Тим часом, ми також бачимо, що існував низхідний тренд, що призвів до перекупленості Williams% R.
Наостанок, ви помітите, що ціна торгувалася вище середньої лінії каналу Кельтнера, коли Williams% R пробив верхній поріг. Тепер, коли всі ці умови виконані, ми можемо підготуватися до короткої угоди.
Фактичний вхід в продаж відбудеться при закритті нижче середньої лінії каналу Кельтнера. І ринковий ордер на продаж буде негайно розміщений в початку наступної свічки, що видно за синьою стрілкою.
Стоп-лосс буде розміщений вище останнього максимуму коливання, що передував сигналу на продаж. Ви можете побачити цей рівень, позначений чорною пунктирною лінією вище. Тепер, коли стоп-лосс встановлено, ми будемо уважно спостерігати за ціновою дією та чекати сигналу виходу.
Сигнал на вихід виникає, коли ціна закривається вище середньої лінії каналу Кельтнера.
Як ви можете побачити з цінової дії, відбувся хороший ведмежий рух, який в кінцевому підсумку привів до підходу цін нижче нижньої лінії каналу Кельтнера. Це додало б нам додаткової впевненості в тому, що ринок готовий до подальшої слабкості. Далі ціна зробила невеликий відскік вгору, але не змогла закритися вище важливої центральної лінії.
Замість цього ринок опустився нижче та зробив нові мінімуми, перш ніж почати консолідацію. Після бокової консолідації ціна почала рухатися вгору і в кінці кінців змогла перетнути центральну лінію каналу Кельтнера, що вивело б нас із цієї угоди з прибутком.