Інтро до стохастика
Індикатор стохастик – один з найпопулярніших інструментів технічного аналізу, що використовується трейдерами. Цей осцилятор був створений чиказьким трейдером Джорджем К. Лейном.
Як працює стохастик?
Стохастик входить до групи технічних індикаторів, які розраховуються за фіксованою кількістю періодів часу. При цьому його значення змінюються в межах встановленого діапазону навколо центральної лінії.
Помилки початківців у використанні стохастика
Багато початківців трейдерів не розуміють, як правильно інтерпретувати сигнали стохастика в різних ринкових умовах. Поведінка стохастика змінюється, коли ринок переходить від тренду до консолідації. Якщо неправильно оцінити ринкове середовище, осцилятор може давати хибні сигнали. Це одна з основних причин, чому більшість початківців трейдерів зазнають невдачі.
Правильне використання стохастика
Давайте розберемося, як індикатор генерує сигнали, а також як їх можна інтерпретувати і правильно застосовувати в різних ринкових умовах.
Зміст
Як працює індикатор стохастик?
Уявіть летючу ракету
Створювач індикатора стохастик, Джордж Лейн, одного разу сказав: “Стохастик вимірює імпульс ціни. Якщо уявити летючу ракету в повітрі, то перед тим, як вона почне падати, її швидкість спадає. Зміна імпульсу завжди передує зміні ціни”.
Проста формула
У порівнянні з деякими складнішими технічними індикаторами формула, що використовується для розрахунку стохастичного осцилятора, досить проста.
У MetaTrader і не тільки
Якщо ви відкриєте налаштування стохастика в будь-якій платформі для побудови графіків, наприклад, в MetaTrader, ви побачите, що індикатор малює дві окремі лінії, які представляють значення періодів %K і %D, що розраховуються за наступною формулою:
%K = (Ціна закриття – Найнижча ціна) / (Найвища ціна – Найнижча ціна) * 100 %D = 3-денна скользяща середня відносно %K
Де:
Найнижча ціна = найменше значення ціни за певний період.
Найвища ціна = найвище значення ціни за певний період.
Вибір оптимального періоду
Зазвичай в MetaTrader стохастик розраховується за 5 періодів. Але більшість трейдерів використовують 14 періодів, які можуть включати, наприклад, 14 днів на денному графіку або 14 годин на годинному графіку.
Враховуючи волатильність
Важливо також враховувати волатильність торгового інструменту. Оскільки волатильність змінюється залежно від валютної пари, з якою ви працюєте, ви можете спробувати налаштувати періоди, щоб підвищити ефективність сигналу стохастика відповідно до руху ціни.
Експериментуйте та тестуйте
Почніть з використання налаштувань за 14 періодів. Однак, якщо ви маєте деякий досвід у торгівлі, варто витратити час на тестування вибраного торгового інструменту та спробувати знайти оптимальний період для розрахунку значень стохастика.
Відмінність між швидким і повільним стохастиком
<b>Звичайна практика для покращення якості сигналів</b> Коли стохастик був вперше створений, він розраховувався за формулою, яку ми обговорили раніше. Однак деяким трейдерам ця початкова формула стохастика здалася занадто простою для фондових і товарних ринків, тому вони застосовували додаткове трима періодів скользяще середнє для подальшого уповільнення реакції індикатора.
Ви можете побачити, що на рисунку є поле введення “Уповільнення”, яке показує значення 3. Це значення представляє собою додаткове скользяще середнє, застосоване до стохастичного осцилятора. Це дозволяє зробити його трохи менш чутливим до зміни ціни, що поліпшує якість сигналів стохастичного осцилятора.
Коли ви використовуєте додаткове скользяще середнє для уповільнення початкової формули стохастика, стохастик називається повільним. За замовчуванням торгова платформа MetaTrader 4 показує повільний стохастик, заснований на додатковому 3-періодному скользящому середньому. За оригінальною формулою стохастик називається швидким.
Для розрахунку швидкого стохастика за допомогою MetaTrader 4 та інших програм для побудови графіків, вам потрібно встановити значення уповільнення рівним 1.
Як найкраще використовувати індикатор стохастик?
Три типи сигналів від стохастіка
Індикатор стохастик надає трейдерам три різних типи сигналів:
- Перекупленість та перепроданість.
- Перетин ліній стохастіка.
- Дивергенція.
В залежності від ринкових умов ці три сигнали можуть інтерпретуватися по-різному. Тому дуже важливо вміти визначати стан ринку, перш ніж спробувати інтерпретувати сигнали стохастичного осцилятора.
Визначення умов перекупленості та перепроданості за допомогою стохастика
Сигнали стохастика
Найчастіше використовуваним сигналом стохастика є стан перекупленості та перепроданості ринку. Як ми знаємо, значення стохастика змінюються в межах від 0 до 100.
Коли значення стохастичного осцилятора перевищує значення 80, це вважається станом перекупленості. Це сигналізує про те, що якщо у вас вже є довга позиція, вам слід почати зменшувати розмір вашої позиції або активно шукати можливості для її закриття.
Навпаки, коли значення стохастичного осцилятора опускається нижче значення 20, це вважається перепроданістю. Це сигналізує про те, що, якщо у вас вже є коротка позиція, вам слід почати зменшувати розмір вашої позиції або активно шукати можливості для її закриття.
Додаткові фільтри на трендовому ринку
Хоча сигнали перекупленості та перепроданості, що генеруються стохастиком, досить надійні, слід зазначити, що ці сигнали працюють найкраще на ринку з обмеженим діапазоном. На зростаючому трендовому ринку стохастик швидко стає перекупленим, а на спадному тренді швидко переходить у стан перепроданості. Це створює ілюзію того, що ринок незабаром розвернеться.
Тому під час трендового ринку вам слід застосовувати додаткові фільтри, такі як лінії тренду або інші індикатори реверсу тренду, щоб підтвердити, чи завершується тренд, перш ніж серйозно сприймати сигнали стохастіка проти тренду.
Торгівля за допомогою сигналів перетину стохастика
Важливість перетину ліній %K та %D
Ще одним з найбільш використовуваних сигналів стохастика є перетин ліній, який відбувається, коли лінія %K перетинає лінію %D і формує сигнал на купівлю. З іншого боку, коли лінія %K перетинає лінію %D, виникає сигнал на продаж.
Перетин стохастика та ринкові умови
Сигнали перетину стохастика виявляються досить надійними на ринках з обмеженим діапазоном, але вони зазвичай стають менш надійними на сильних трендових ринках. Однак ви все ще можете користуватися ними як сигналами продовження тренду та для відкриття додаткових позицій.
Використання сигналів на різних типах ринків
На прикладі, коли інструмент перебуває в узібічному тренді, а стохастика генерує перетинний сигнал на покупку, це вказує на те, що ймовірно тренд продовжиться, і ринок продовжить зростати. Точно так само, якщо ви помічаєте перетинний сигнал на продаж під час низхідного тренду, ви також можете покластися на цей сигнал як на підтвердження того, що низхідний тренд, ймовірно, продовжиться.
Важливість підтвердження тренду
Цей тип сигналу продовження тренду має тенденцію бути надійним під час трендових ринків. Однак слід бути обережним і застосовувати додаткові фільтри перед тим, як торгувати проти тренду, використовуючи сигнал перетину стохастика.
Індикатор стохастик та дивергенція
Дивергенція на ринку
Коли ціна досягає нижнього мінімуму, але стохастик показує вищий мінімум, це вважається сигналом бикової дивергенції. Коли ціна досягає вищого максимуму, але стохастик показує нижчий максимум, це вважається сигналом ведмежої стохастичної дивергенції.
Подивіться на графіку: ціна продовжувала знижуватися, у той час як стохастик продовжував рухатися вгору, що призвело до класичної бикової дивергенції.
Через кілька днів стохастик показав ведмежий сигнал, лінії %K та %D продовжували спад, у той час як ціна досягла нового максимуму. Цей тип ринкового стану відомий як ведмежа дивергенція.
Коли ви помічаєте дивергенцію, вам слід не враховувати сигнали перетину стохастичного осцилятора, оскільки вони часто бувають хибними. Наприклад, на графіку перші декілька сигналів стохастичного осцилятора, згенеровані під час звичайної бикової дивергенції, виявилися хибними.
Тому, якщо ви помітили дивергенцію, найкращим способом для входу на ринок буде застосування другого некорельованого технічного індикатора або сигналу цінової акції.
Використання стохастика для продовження тренду
Схована дивергенція є сигналом продовження тренду. Якщо ви вмієте поєднувати сигнал перетину зі схованою дивергенцією, це може принести вам хороші торгові можливості.
Схована бикова дивергенція виникає, коли ціна робить нижчий мінімум, але осцилятор робить більш низький мінімум. І навпаки, схована ведмежа дивергенція виникає, коли ціна робить більш низький максимум, але осцилятор робить більш високий максимум. Наприклад, на графіку значення стохастика опустилося нижче попереднього мінімуму, але в той же час мінімум ціни був вище попереднього мінімуму, що призвело до схованої бикової дивергенції.
Один із підходів до використання стохастика для продовження тренду або схованого сигналу дивергенції полягає в поєднанні його з сигналом перетину. Коли ринок генерує схований сигнал дивергенції і відбувається перетин стохастика, комбінація цих двох факторів може призвести до торгового сетапу з високою ймовірністю отримання прибутку.
Как еще можно использовать индикатор стохастик?
Вас когда-нибудь одолевало чувство разочарования, когда индикатор стохастик показывал зону перекупленности на графике? Вы моментально реагировали, открывая позицию “шорт”, ожидая, что рынок скоро изменится и начнет двигаться вниз. Но вместо этого рынок замер на месте на какое-то время, а затем цена начинала свой восход. Ваша стоп-позиция срабатывала, и вы оставались с вопросом: “Почему стохастик не сработал, как следовало?”
Давайте разберемся в этом вместе. Мы расскажем, когда можно доверять этому индикатору, а когда нет.
Использование настроек стохастика (20, 1, 1)
Одним из способов использования индикатора стохастик является изменение его настроек на (20, 1, 1), что приводит к отображению только одной линии вместо традиционных двух.
Ми виберемо період 20, адже в місяці має 20 торгових днів, і однієї лінії буде достатньо, щоб відстежувати показники індикатора.
Для талановитого трейдера важливо вміло використовувати різні налаштування індикаторів. У даному випадку обрано період 20 для стохастичного індикатора, що відображається лише однією лінією. Це дозволяє зручно відслідковувати його показники, особливо враховуючи кількість торгових днів у місяці.
Дві найбільші помилки, які роблять трейдери, використовуючи стохастик
Часто трейдери відкривають позиції на підйом або на спад лише тому, що індикатор перебуває у зоні перепроданості або перекупленості.
Стохастик лише показує прискорення ціни у порівнянні з поточним діапазоном. Наприклад, якщо він перебуває за межами зони 80, на ринку переважає сильний биковий імпульс. Проте в цій ситуації не варто відкривати короткі позиції.
Помилка відкриття короткої позиції і перекупленість ринку
На зображенні вище видно, що якби ви відкрили коротку позицію, ви зазнали б невдачі. Цікаво, що ринок перебуває у стані перекупленості протягом досить тривалого часу.
Багато трейдерів також вважають, що ціна розвернеться через дивергенцію, яка виникає, коли ціна досягає нового максимального значення, а індикатор показує нове мінімальне значення – два сигнали відрізняються один від одного.
Проте не завжди ціна розвертається під час дивергенції.
Як правильно використовувати стохастик?
Трейдери зазнають невдачі зі стохастиком через те, що не враховують ринковий контекст. Що це означає? Все досить просто. Торгуйте в напрямку тренду, а не проти нього. Якщо ви придивитеся до вищезазначених прикладів, ви побачите, що угоди укладалися проти тренду, тому й зазнали невдачі.
Якщо ціна перебуває вище рухомого середнього за періодом 200, шукайте угоди на зростання, коли стохастик перебуває у зоні перепроданості. Якщо ціна знаходиться нижче рухомого середнього за періодом 200, шукайте угоди на падіння, коли індикатор перебуває у зоні перекупленості. Сигнал індикатора покаже вам можливе завершення ретрейсменту і дозволить вам укласти угоду в напрямку тренду.
Важливість аналізу вищого таймфрейму в торгівлі
Якщо ви прагнете до успішної торгівлі, обов’язково звертайте увагу на вищий таймфрейм і торгуйте відповідно до нього, а не проти нього.
Використовуйте стохастик для фільтрації своїх угод. Бажаєте відкрити угоду на продаж на годинному графіку? Перш ніж це зробити, перегляньте щоденний графік і приділіть увагу руху ціни на великій висоті. Вам потрібно переконатися, що на денному таймфреймі немає вищого тренду і індикатор не перебуває у стані перепроданості. Бо інакше існує велика ймовірність того, що ринок відскочить вгору.
Але якщо ви приділите увагу вищим таймфреймам, то побачите, що ринок перебуває в низхідному тренді, а стохастик знаходиться у стані перекупленості. Отже, ймовірність того, що ринок продовжить свій рух вниз по тренду, набагато вище, і вам не варто відкривати тут угоду на підйом.
Як використовувати стохастик для пошуку найкращих точок входу?
Ваше розуміння руху ціни на графіку або інтерпретація свічкових патернів може бути суб’єктивною, але значення індикатора завжди об’єктивно. Якщо індикатор дає сигнал на вхід – ми входимо, якщо сигналу немає – залишаємося поза ринком. Тому, якщо ви належите до групи трейдерів, які завжди сумніваються у відкритті своїх угод, ця техніка для вас.
Якщо ринок перебуває у сильному вгорі тренді, відкривайте угоди, коли лінія індикатора перетинає значення 20. Якщо ринок перебуває у сильному вниз тренді, відкривайте угоди, коли лінія індикатора перетинає значення 80.
Як досвідчений трейдер, ви знаєте, що стохастик вказує на швидкість зміни ціни. Тому, коли ви бачите, що індикатор перетинає лінію 20, це свідчить про биковий моментум.
Ця техніка не є самостійною торговою стратегією, вона просто може показати вам можливі точки входу. Важливо це пам’ятати, оскільки успішна торгівля вимагає більш широкого аналізу ринку та використання додаткових стратегій.
Не використовуйте стохастик в бічному ринку
Як досвідчений трейдер, ви знаєте, що в бічному русі ринку використання стохастіка не ефективно. Якщо ви вже прочитали якісь статті, книги або пройшли курси з трейдингу, ви напевно знаєте, що рекомендується використовувати стохастик саме в бічному русі ринку. Це через те, що ви можете очікувати точку входу в угоду на продаж, коли індикатор вказує на перекупленість.
Чи потрібен нам індикатор для визначення торгового діапазону?
Як виявляється, індикатор точно вказує нам межі торгового діапазону. Але чи насправді нам це потрібно? Ведь і без індикатора все виглядає досить очевидно. Ми купуємо на рівні підтримки, продаємо на рівні опори. І отримуємо точно такі ж результати.
Чи потрібно використовувати стохастик у торгових діапазонах?
Здається, що стохастик не є обов’язковим у торгових діапазонах. Він лише перенавантажує графік.
Підбиваємо підсумки
При правильному використанні індикатора стохастик він може допомогти вам краще оцінити рух ціни як у тренді, так і в консолідації. Наприклад, індикатор може генерувати надійні сигнали на купівлю або продаж під час ринку з обмеженим діапазоном, а також сигналізувати про приховані дивергенції на трендовому ринку.
Хоча сигнал перетину не дуже добре працює як сигнал реверсу під час сильного вгороджуючого тренду, він може бути достатньо надійним як сигнал реверсу з регулярною дивергенцією.