Індикатор RSI (Relative Strength Index – індекс відносної сили) – один з найпопулярніших індикаторів, яким користуються трейдери. RSI надає інформацію про імпульс руху ціни. Давайте розберемося, що саме таке RSI і як його можна використовувати у своїй торгівлі.
Зміст
Що таке індикатор RSI?
Індикатор RSI був розроблений Уеллсом Вайлдером у 1978 році. Швидко став одним з найбільш популярних осциляторних індикаторів на фінансових ринках.
Показники RSI коливаються між 0 і 100. RSI вважається перекупленим, коли досягає значення 70, і перепроданим, коли опускається нижче 30. Стандартна настройка для RSI — 14 періодів, що означає, що RSI оцінює останні 14 свічок.
Формула індикатора:
RSI = 100 — (100 / (1 + (середнє значення зміни ціни в бік підйому / середнє значення зміни ціни в бік спаду))
RSI порівнює середній рух ціни і аналізує, скільки з останніх 14 свічок були биковими порівняно з ведмежими, а також оцінює розмір кожної свічки. Наприклад, якщо всі 14 цінових свічок були биковими, індикатор RSI був би рівним 100, а якщо всі 14 цінових свічок були ведмежими, RSI був би рівним 0. RSI 50 означає, що 7 останніх свічок були ведмежими, а 7 були биковими. Чим більше було бикових свічок порівняно з ведмежими, тим більше буде значення індикатора.
Виділена область включає в себе останні 14 свічок, які аналізує RSI. З цих 14 свічок 13 були биковими, і лише 1 була ведмежою, що призвело до значення RSI 85.
Інтерпретація значень RSI на основі аналізу свічок
Перша область показує період ведмежого настрою з 9 ведмежими свічками, 4 невеликими биковими свічками та 1 доджі. RSI цього періоду склав 15, що свідчить про дуже сильний ведмежий настрій на ринку.
Друга область включає 9 бикових свічок і 5 (переважно невеликих) ведмежих свічок. RSI показав значення 70, що є відносно сильним биковим сигналом.
Далі ми бачимо 6 бикових свічок, 8 ведмежих свічок і 1 доджі, в результаті чого RSI дорівнює 34, що свідчить про помірну ведмежу силу.
Як бачите, просто проаналізувавши 14 свічок, ви зможете дуже точно зрозуміти значення RSI за певний період. Тим не менше, використання індикатора все ще може бути корисним, оскільки він усуває припущення та дозволяє швидше обробляти дані з графіків.
Важливість використання RSI в торгівлі
RSI — відмінний інструмент, і хоча ви можете легко оцінити значення RSI, просто подивившись на останні 14 свічок, використання RSI допоможе вам досягти більшої впевненості в своїй торгівлі.
Аналіз областей перекупленості та перепроданості
Коли RSI показує дуже високі або дуже низькі значення (понад 70 або менше 30), ціна вважається перепроданою або перекупленою.
Високі значення RSI просто означають, що бульчих свічок було більше, ніж ведмежих. І хоча ціна не може продовжувати рухатися тільки на бульчих свічках, небезпечно вважати, що лише через те, що RSI показує перекупленість, ринок може розвернутися.
Розглянемо деякі приклади.
- Перший період показує період, протягом якого ціна продовжувала падати протягом 16 днів, перш ніж RSI розвернувся вище 30 і залишив область перепроданості. Проте розвороту не сталося. Трейдер, який купує тільки тому, що RSI показує умови перепроданості, отримує збитки.
- Протягом другого періоду ціна продовжувала падати протягом 8 днів, коли RSI був перепроданий, і навіть після цього ціна не зросла.
RSI і горизонтальні рівні
Як ми вже виявили, RSI визначає сильні трендові рухи цін, коли він перебуває в екстремальних значеннях. Тепер давайте розглянемо торгівлю в консолідаціях на горизонтальних рівнях.
На графіку показаний сильний рівень опори. Ви можете побачити, що ціна кілька разів тестувала рівень. Перший раз RSI показував значення 63 і 57. Це означає, що хоча ринок більш схильний до бичачих, ніж ведмежих, бики не мали повного контролю над ситуацією. Сильний рівень опори зазвичай не легко пройти, і для подолання цінового бар’єра потрібний сильний ціновий рух.
Коли ціна вдруге повернулася до рівня, RSI був на рівні 71, що свідчить про досить сильний бичачий тренд, рівень опори знову витримав. Лише в останній раз, коли RSI показував значення 76, рівень опори не витримав. Ціна здійснила його прорив, і RSI піднявся до 85.
RSI: оцінка сили ціни
RSI може бути корисним інструментом, коли мова йде про оцінку сили ціни, оскільки саме цим і займається RSI: він аналізує силу імпульсу.
Дивергенція RSI: стратегія та аналіз
Ще один спосіб використання індикатора RSI для визначення точок зміни ціни – пошук дивергенцій. Дивергенція означає, що показники ціни не відповідають ціновій динаміці.
Використання дивергенції – популярний метод визначення потенційних торгових можливостей. Але як це працює і коли це припиняє працювати?
Дивергенція RSI відбувається, коли індикатор RSI починає розвертатися раніше, ніж ціна. Медвежа дивергенція складається з перекупленого значення RSI, за яким слідує більш низький максимум RSI. В той же час ціна повинна зробити більш високий максимум на другому піку, де RSI нижче. У випадку ведмежої дивергенції має бути стан перепроданості на RSI, за яким слідує більш високий мінімум на графіку RSI. Одночасно ціна повинна сформувати більш низький мінімум на другому піку.
Тепер давайте розглянемо кілька прикладів дивергенції RSI та те, як ви можете використовувати їх для визначення потенційно прибуткових торгівельних можливостей.
В першому випадку ми бачимо, що спадний тренд дуже сильний і чітко визначається більш низькими мінімумами і більш низькими максимумами. RSI підтверджує це, показуючи більш низькі значення, падаючи з 22 до 18. Це означає, що спадний тренд прискорився.
Хоча ціна досягла нового нижнього мінімуму, ми бачимо, що вона не змогла опуститися ще нижче. RSI підтвердив це, показавши більш високий RSI і значення 38. Це означає, що під час останньої хвилі ведмежого тренду продавці вже втрачають свою силу.
Коли рух ціни та показники індикатора показують протилежні сигнали, виникає дивергенція. Дивергенція допомагає нам зрозуміти, що сила тренда ослабує, і що або ведмеді поступово втрачають свої позиції.
Значення дивергенції RSI в торгівлі
Інший погляд на дивергенцію RSI полягає в тому, що RSI може показати зміну цінового імпульсу до того, як ви побачите безпосередню зміну ціни на графіку. Ви можете думати про це як про сигнал раннього попередження. Іншими словами, це допомагає трейдерам визначити потенційні повороти ціни.
Давайте розглянемо кілька графіків, щоб ви могли побачити дивергенцію в дії. Я наведу приклади як ведмежої, так і бикової дивергенції.
Медвежа дивергенція: сигнали та стратегії
Отже, подивимося на приклад медвежої дивергенції. Ціна встановлює 2 нові максимуми, але на RSI є 2 нові мінімуми. Це може дати вам натяк на те, що висхідний імпульс сповільнюється і незабаром може настати спусковий рух.
У цьому прикладі варто звернути увагу на те, що тут є 2 сигнали дивергенції. Можливо, ви торгували на першій дивергенції, і, можливо, ваша позиція була закрита по стопу. Якщо б ви не використовували другу дивергенцію, ви зазнали б збитків. Отже, це може допомогти повторно вступити у угоду, якщо ваш базовий аналіз ринку залишається тим же.
Быча дивергенція: сутність та прийоми
Як і очікувалося, быча дивергенція — це повна протилежність медвежої дивергенції. Спочатку зверніть увагу на сигнал перепроданості на індикаторі RSI.
Потім шукайте більш низький мінімум ціни та більш високий мінімум RSI. Більш високий мінімум RSI не обов’язково повинен бути в області перепроданості, щоб сигнал залишався дійсним.
Як підтвердити дивергенцію?
Перше, що варто зрозуміти, – це те, що ви не можете “підтвердити” будь-який торговий сигнал так, щоб він гарантував прибутковий результат. Ви, мабуть, розумієте це, але деякі початківці трейдери думають, що завжди є спосіб бути впевненим у прибутковій угоді. Однак це просто неможливо. Трейдинг – це черга перемог і поразок.
Проте ви повинні зробити все можливе, щоб переконатися, що у вас є очевидний торговий сигнал дивергенції, перш ніж ви відкриєте угоду. На щастя, існує лише кілька складових, які можуть служити надійним сигналом дивергенції.
Перше, на що варто звернути увагу при дивергенції RSI, – це ситуація, коли RSI перебуває у стані перекупленості або перепроданості. Це свідчить про відносно екстремальний рух, і ціна, ймовірно, відскочить від цього рівня.
Далі шукайте ситуацію, коли:
Перепроданість: ціна формує більш низький мінімум, а індикатор RSI – більш високий мінімум. Перекупленість: ціна формує більш високий максимум, а індикатор RSI – більш низький максимум. Також пам’ятайте, що свічка повинна закриватися, щоб бути справжнім сигналом дивергенції RSI. Не відкривайте угоди до того, як свічка закриється і ви не отримаєте підтверджену дивергенцію.
Налаштування індикатора RSI для вашої торгової стратегії
Як і у випадку з будь-якою іншою торговою стратегією, що базується на індикаторах, конкретні налаштування індикатора RSI можуть відрізнятися в різних трейдерів. Проте найкраще почати з налаштувань RSI за замовчуванням:
- 14 періодів
- 30/70 рівнів сигналу
Зараз, коли ви розумієте, що таке дивергенція RSI, давайте розглянемо кілька способів оптимізації торгової стратегії дивергенції. Ці методи можуть допомогти вам збільшити відсоток прибутків або середній прибуток на угоду.
Використання підтримки та опори
Як талановитий трейдер, ви знаєте, що ваші шанси на успіх зростають, якщо ви знаходите рівні підтримки та опори, які співпадають з дивергенцією RSI. Головне – знайти дуже чіткий рівень підтримки та опори.
Це виглядає як справжній сигнал. Зверніть увагу, як далеко ми мусили б заглянути назад, щоб визначити рівень підтримки.
Трейлінг стоп
Як талановитий трейдер, ви знаєте, що ще один спосіб максимізувати прибуток від угоди з дивергенцією RSI – це переміщення стоп-лосу та використання трейлінг стопу. Як і в разі з будь-яким іншим методом торгівлі, зміна стратегії виходу вимагає компромісів. Коли ви почнете використовувати трейлінг виходу, кількість прибуткових угод, ймовірно, зменшиться.
З іншого боку, відстеження стоп-лосу може збільшити загальний прибуток, і ви потенційно можете автоматизувати свої виходи.
Як кажуть:
“Зменшуйте збитки та дозволяйте прибуткам зростати”.
Як це можна зробити? Є багато способів, але я розгляну два приклади.
Один з популярних методів – використання індикатора Parabolic SAR. Він відображає точки над або під кожною свічкою.
У першому прикладі довгої угоди ви можете переміщувати стоп-лос на один або два рівні Parabolic SAR від поточної свічки.
Переміщення стоп-лосу на рівень підтримки або опору
Якщо ви не впевнені в жорсткості індикатора PSAR, існує ще один спосіб переміщення вашого стоп-лосу – перемістити його на наступний рівень підтримки або опору.
Наприклад, ось графік, на якому відбулася дивергенція RSI, і ринок почав рухатися.
Переміщуючи стоп-лос на кожній синій лінії, ви могли б зафіксувати прибуток, оскільки ціна рухалася на вашу користь. Цей рух приніс би набагато більше прибутку порівняно з простим націлюванням на 1R або наступний рівень підтримки.
Фіксовані цілі прибутку
Якщо вам не подобається невизначеність при встановленні цілей прибутку або спрямування на рівні підтримки та опору, тоді фіксовані значення цілей прибутку можуть бути вірним вибором.
Хороше місце для початку з фіксованими цілями – просто встановити ордера на отримання прибутку з декількома рівнями ризику. Наприклад, ви можете розпочати з ризиком 1X або 1R як цільовий прибуток. Таким чином, якщо ваш стоп-лос був на рівні 100 пунктів, ви можете встановити свій прибуток на рівні 100 пунктів.
Інший спосіб зробити це – використовувати інструмент розширення Фібоначчі. Оскільки ви можете додати декілька рівнів до інструменту Фібоначчі, він може показати вам 1R, 2R … 10R і т. д.
Коли дивергенція RSI не працює?
Як і будь-яка інша торгова методологія, дивергенція не є універсальним рішенням.
Найчастіше дивергенція не дає результатів на ринках з вираженим трендом. Якщо ви укладатимете занадто багато угод з дивергенцією під час сильного тренду, ви можете втратити багато грошей. Тому переконайтеся, що у вас є надійний план управління капіталом.
Фактори, які впливають на ваші прибутки та збитки в торгівлі
Ваші проценти прибутків і втрат безперечно визначатимуться вашою стратегією виходу, вашою торговою дисципліною та вашою здатністю об’єктивно аналізувати свої результати.
Найпоширеніші причини невдач торгової системи
- Недостатньо тестування.
- Занадто швидке здаванняся.
- Неналежне ведення журналу угод.
- Відсутність переваги в торгівельній стратегії.
- Нереалістичні очікування.
- Незнання очікуваної статистики.
- Відсутність гарних торгівельних можливостей.
Це переважно проблеми, пов’язані з вашою торговельною психологією та процесом торгівлі. Тому, якщо у вас є торгова стратегія зі статистичною перевагою, і ви переживаєте невдачу, ви маєте уважно оглянути свій торговий процес і психологію.
Не змінюйте свою торгову систему лише тому, що у вас виникла серія невдалих угод. Можливо, це не проблема вашої стратегії. Спробуйте оцінити всі аспекти вашої торгівлі об’єктивно.
Ми розглянули, як працює дивергенція RSI. Пам’ятайте, що хоча дивергенція може виглядати добре на кількох добре обраних прикладах, вам потрібна повна, добре протестована торгова стратегія для досягнення тривалого успіху з дивергенцією RSI.
Це починається з розробки торгового плану та його тестування на історії. Потім, якщо ваша стратегія успішно пройде ці випробування, ви можете перейти до тестування на демо-рахунку і, якщо це працює, до реальної торгівлі. Знайдіть час, щоб послідовно пройти всі ці етапи.
Стратегія торгівлі з індикатором RSI
Перш ніж застосовувати цю стратегію, внесемо наступні зміни до стандартних налаштувань індикатора:
8 періодів замість 14. 80 та 20 рівні замість 70 та 30.
Крок 1: знаходимо торговий інструмент, який показує нові максимуми (або мінімуми) за останні 50 свічок.
Я використав вертикальні лінії на ціновому графіку, щоб ви могли побачити мінімум за останні 50 свічок. Крім того, ми можемо скористатися трендовою лінією для визначення сили тренду.
Крок 2: після того, як ми знайшли мінімум за останні 50 свічок, ми повинні звернути увагу на показники RSI 20 або нижче (для випадку восходящого тренду – 80 або вище).
Крок 3: зачекайте на нові мінімуми ціни. Другий ціновий мінімум свічки повинен бути нижче першого. У цей час індикатор RSI повинен показувати більш високий сигнал.
Дивергенцію можна помітити, порівнявши ціновий рух і рух індикатора. Якщо ціна робить більші максимуми, осцилятор також повинен робити більші максимуми. Якщо ціна робить нижчі мінімуми, осцилятор також повинен робити нижчі мінімуми. Якщо цього не відбувається, це означає, що ціна і осцилятор розходяться один від одного. Ось чому це називається дивергенцією.
Важливий сигнал: дивергенція ціни та RSI
Якщо ціна падає, а RSI зростає, це сигнал дивергенції. Ця ситуація може вказувати на можливу зміну напрямку цінового руху і є важливим сигналом для трейдера.
Момент входу на ринок
Коли ми впевнені, що цей критерій виконаний, настав час шукати точку входу.
Крок 4: ми входимо на ринок на першій свічці, яка закривається вище за попередній мінімум за останні 50 свічок.
Після входу на ринок, необхідно встановити захист від втрат та прибуток.
Крок 5: ми розміщуємо стоп-лосс на найближчому рівні опору. Тейк-профіт можна встановити на відстані 1:3 від стоп-лоссу.
