Індикатор MFI (Money Flow Index – індекс грошового потоку) – це імпульсний індикатор, значення якого коливаються від нуля до ста. Проте існує велика різниця між індексом грошового потоку та деякими іншими популярними осциляторами. На відміну від індикатора ADX або індикатора RSI, математична модель розрахунку індексу грошового потоку також враховує дані обсягу. Тому трейдери часто називають цей індикатор вагованим за обсягом індексом відносної сили.
Як генератор імпульсів, пов’язаних з обсягом, MFI найкраще підходить для виявлення реверсійних точок та екстремальних значень ціни.
Зміст
Індикатор MFI: розуміння математичної моделі
Коли ми говоримо про використання будь-якого технічного індикатора в торговій системі, важливо розуміти, як саме працює цей індикатор. Давайте розберемося, як розраховуються значення індикатора MFI.
Створюючи цей індикатор, Жин Куонг та Аврум Судак придумали оригінальний підхід до включення обсягових даних у показники індикатора.
Індекс грошового потоку – це візуальне представлення так званого “грошового відношення”. Але для початку нам потрібно отримати “грошовий коефіцієнт” і розрахувати кілька інших параметрів. Зокрема, типову ціну та сам грошовий потік.
Подібно до індексу відносної сили, індекс грошового потоку також ґрунтується на концепції “типової ціни”, яка є середнім значенням максимуму, мінімуму та ціни закриття протягом певного періоду часу. Наприклад, якщо максимум ціни на денному таймфреймі становить 111,50, мінімум – 110,00, а ціна закриття – 110,15, то:
Типова ціна дня = (111,50 + 110,0 + 110,15) / 3 = 110,55
Після цього нам потрібно розрахувати сам грошовий потік, який представляє собою результат множення типової ціни та обсягу.
Грошовий потік = типова ціна дня * обсяг
Знаючи грошовий потік, ми можемо порівняти його з грошовим потоком попереднього дня, щоб дізнатися, чи є він позитивним або від’ємним. Якщо значення грошового потоку вище, він позитивний, якщо ні, то від’ємний. Якщо їх значення однакові, тоді ми не враховуємо ці дані.
Якщо у вас є як позитивні, так і від’ємні грошові потоки, вам потрібно поділити позитивний грошовий потік на від’ємний, щоб розрахувати співвідношення грошей:
Грошовий коефіцієнт = (Позитивний грошовий потік / Від’ємний грошовий потік)
Далі ви можете скористатися наступною формулою для розрахунку індикатора MFI:
MFI = 100 — (100/(1 + грошовий коефіцієнт))
Для трейдерів, які використовують індекс денежного потоку (MFI), важливо розуміти три основні сигнали, визначені Джин Куонгом та Аврумом Судаком.
Уникайте нестійких екстремальних цін: трейдери можуть шукати рівні перекупленості або перепроданості, щоб попередити про нестабільні екстремальні ціни.
Прогнозування трендових розворотів: бикову і ведмежу дивергенцію можна використовувати для прогнозування розвороту тренда.
Виявлення потенційних розвернень ринку: коливання показників індикатора на рівнях 80 або 20 також можна використовувати для виявлення потенційних розвернень ринку.
Визначення перекуплених та перепроданих зон за допомогою індексу грошового потоку
Хоча індекс відносної сили (RSI) або інші технічні осцилятори також можуть визначати умови перекупленості та перепроданості ринку, індекс грошового потоку особливо корисний у цій роботі. Додаткова інформація про обсяг допомагає індикатору MFI відфільтрувати хибні сигнали перекупленості та перепроданості, роблячи його досить надійним, особливо якщо ви плануєте торгувати проти поточного тренду.
Як і більшість імпульсних індикаторів, значення індексу грошового потоку коливається від 0 до 100. Коли значення індексу грошового потоку падає нижче 20, генерується сигнал перепроданості. З іншого боку, якщо значення індексу грошового потоку перевищує 80, ви можете оцінити цю ситуацію як стан перекупленості.
Проблема торгівлі за сигналами перекупленості та перепроданості
Занадто багато сигналів:
Торгівля за сигналами перекупленості та перепроданості може бути викликана численними сигналами, які індикатор MFI може генерувати в будь-якому напрямку. Така ситуація ускладнює прийняття рішення щодо відкриття позиції проти поточного тренду.
Найкращий підхід:
Найкращий спосіб торгувати полягає в очікуванні паттерну цінової дії, який підтвердить зміну переважаючого тренду. Такий підхід дозволяє зменшити кількість хибних сигналів і забезпечити більш точне відкриття позиції.
Індикатор MFI і дивергенція
Визначення дивергенції:
Окрім виявлення умов перекупленості та перепроданості, індикатор індексу грошового потоку також може допомогти трейдерам виявити дивергенцію на ринку. Дивергенція виникає, коли ціна рухається в одному напрямку, а показники індикатора продовжують вказувати на протилежний рух. Коли такий стан виникає на ринку, трейдери можуть інтерпретувати його як надійний ознака того, що ціна незабаром змінить напрямок у відповідності з показниками технічного індикатора.
Виявлення дивергенції:
За допомогою індикатора MFI ми можемо легко визначити такі сигнали, незалежно від того, чи це бикова дивергенція, чи ведмежа дивергенція.
Бикова дивергенція:
Медвежа дивергенція:
Що варто врахувати?
Інтеграція обсягів в розрахунок індикатора
Включення обсягу в математичну модель розрахунку показників індикатора індексу грошового потоку може генерувати дуже точні торгові сигнали щодо перекупленості та перепроданості. Крім того, він може точно визначити виникаючу дивергенцію на ринку. Однак, як і будь-який інший технічний індикатор, він має деякі обмеження.
Обмеження індикатора грошового потоку
Одним із ключових обмежень індексу грошового потоку є те, що він може залишатися перепроданим або перекупленим на протязі тривалого періоду часу і може генерувати хибні сигнали. Однак, якщо ви навчитеся розробляти торгову стратегію, яка буде включати сигнали прайс екшену, індикатор MFI може допомогти визначити область потенційного реверсу.
З цими знаннями ви зможете легко передбачити зміну напрямку цінового руху та відповідно планувати свої угоди.
Підбиваємо підсумки
Унікальний характер індикатора MFI
Індикатор MFI – це досить унікальний індикатор, який поєднує в собі імпульс та обсяг з формулою RSI. Індекс грошового потоку найкраще підходить для виявлення потенційних реверсій з рівнями перекупленості або перепроданості, а також для виявлення ведмежих або бикових розходжень та дивергенцій. Як і всі показники технічних індикаторів, показники індексу грошового потоку не повинні використовуватися самостійно.