Індикатор MACD є одним з найпопулярніших та широко використовуваних індикаторів для торгівлі на фінансових ринках. Основна функція індикатора MACD – виявлення нових трендів та допомога у визначенні закінчення поточних трендів. Існують різні способи використання сигналів, що генеруються MACD, і багато трейдерів застосовують свої унікальні налаштування та методи для торгівлі за цим індикатором.
Как і будь-які інші індикатори, індикатор MACD не може використовуватися ізольовано. Найкращі результати можна досягти, якщо ви поєднуєте показники індикатора з прайс екшеном, а також зі структурними зонами на графіку.
Зміст
Що таке індикатор MACD?
Індикатор схождення/розходження скользящих середніх (MACD) – це трендовий індикатор, а також індикатор моментуму, розроблений Джеральдом Аппелем.
Індикатор MACD зазвичай розміщується внизу торгового графіка у окремому вікні. Він є відносно простим у використанні інструментом, але дуже важливо повністю зрозуміти його перед тим, як спробувати торгувати за його сигналами.
Давайте уважно розглянемо структуру індикатора MACD та його стандартні налаштування. Індикатор складається з трьох компонентів: двох ліній і гістограми.
- Лінія MACD: (12-денна EMA мінус 26-денна EMA) – це швидка лінія на індикаторі.
- Сигнальна лінія: 9-денна EMA лінії MACD. Ця лінія є другою на індикаторі та генерує основні сигнали MACD.
- Гістограма MACD: лінія MACD мінус сигнальна лінія. Гістограма MACD показує різницю між лінією MACD та сигнальною лінією.
Чим більше розрив між лініями, тим вище стовпчики, які відображує гістограма.
Огляд індикатора MACD
На збільшеному зображенні індикатора MACD ви бачите синю лінію – це лінія MACD, червону лінію – сигнальну лінію. Лінія MACD рухається швидше і часто перетинає сигнальну лінію. Сірі смуги представляють гістограму, яка рухається відповідно до відстані між цими двома лініями індикатора.
Налаштування індикатора MACD
На більшості торгових платформ індикатор MACD зазвичай має параметри за замовчуванням 26, 12 і 9.
Параметри “12” і “26” взаємопов’язані. Ці два числа відносяться до обчислення швидкої лінії MACD. Лінія MACD складається з розрахунку 12-періодного експоненційного середнього, а потім віднімання з результату 26-періодного експоненційного середнього. Різниця між двома EMA дасть нам значення швидкої лінії.
“9” отримується з розрахунку більш повільної лінії, наприклад сигнальної лінії. Ця лінія є результатом експоненційного середнього за 9 періодів, побудованого на швидкій лінії MACD. Ось чому сигнальна лінія повільніша, ніж лінія MACD – через те, що вона більш плавна.
Лінія MACD
Коли ми візьмемо значення 12-денної EMA і віднімемо від неї значення 26-денної EMA, ми отримаємо лінію MACD.
Сигнальна лінія
Потрібно взяти історичні значення лінії MACD і розділити їх на 9. Отримаємо сигнальну лінію. Наприклад, у нас є лінія MACD з наступними значеннями: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Просто додамо ці числа і поділимо на 9. Отримаємо: (1+2+3+4+5+6+7+8+9)/9 = 5.
Гістограма MACD
Гістограма MACD – це різниця між значеннями лінії MACD та сигнальною лінією.
Перетин ліній MACD
Лінія MACD переміщується швидше, ніж сигнальна лінія, і зазвичай перетинає її зверху або знизу.
Биковий перетин MACD відбувається, коли лінія MACD перетинає більш повільну сигнальну лінію у напрямку росту. Це генерує биковий сигнал на графіку, що вказує на можливість зростання ціни.
Коли лінія MACD перетинає сигнальну лінію у ведмежому напрямку, це натякає на те, що ціна може рухатися у напрямку спадання.
Перетин ліній MACD
Зелений коло позначає момент, коли швидша лінія MACD перетинає сигнальну лінію у напрямку росту.
MACD і дивергенція
Що таке дивергенція?
Одним з найкращих застосувань MACD в трейдингу є виявлення сигналів дивергенції. Коли рух ціни на графіку та напрямок MACD суперечать один одному, це свідчить про можливу зміну напрямку ціни.
Бикова дивергенція MACD
Бикова дивергенція MACD виникає, коли ціна рухається вниз, а MACD показує вищі мінімуми. У такому випадку індикатор MACD демонструє нам сильний биковий сигнал. Дуже часто ми спостерігаємо, як ціна різко змінює напрямок у вгору після бикової дивергенції з MACD.
Приклад бикової дивергенції
Нижче ви бачите приклад бикової дивергенції MACD. Після виявлення дивергенції ми спостерігаємо, як ціна входить у висхідний тренд.
Що таке медвежа дивергенція?
Медвежа дивергенція MACD виникає, коли ціна росте, а лінії MACD формують нижчі максимуми. Ця дивергенція свідчить про можливий початок медвежого руху ціни.
Недоліки медвежої дивергенції
Одним з недоліків дивергенції є те, що ціна може перебувати в дивергенції протягом достатньо довгого часу без будь-якого реверсу, і іноді важко визначити, коли слід відкривати позицію.
Розпізнавання сигналів дивергенції на графіку
На початку графіка спостерігається різке падіння ціни. Згодом спад не лише уповільнюється, але й перетворюється на зростання. У той же час індикатор MACD не тільки сповільнює свій рух, але й починає зростати, утворюючи бикову дивергенцію. Далі ми спостерігаємо перетин ліній MACD у биківському напрямку, що могло б стати сигналом для відкриття угоди на основі цього сигналу. Однак ймовірно, що тут працював би стоп-лос.
Використання підтверджень для прийняття рішень
Незабаром після цього ми помічаємо обертальний пін-бар, що надає додаткового підтвердження бикового сценарію. Далі ціна починає свій ріст. Відразу ж після цього ми виявляємо висхідний клин. Оскільки клин має сильний ведмежий потенціал, прорив його нижнього рівня можна використовувати разом з ведмежим перетином MACD для закриття угоди.
Під час торгівлі дивергенцією MACD ви завжди повинні слідкувати за ціновими підказками, щоб краще розуміти, де і коли входити і виходити з угод.
Перекупленість та перепроданість
Сигнали від індикатора MACD
Індикатор MACD також може надавати сигнали про перекупленість або перепроданість.
Перекупленість MACD
MACD вважається перекупленим, коли лінія MACD віддаляється від сигнальної лінії на значну відстань. У таких випадках очікується, що биковий рух вичерпається після сильного зростання та з’явлення ведмежого руху.
Перепроданість MACD
MACD вважається перепроданим, коли лінія MACD проходить значну ведмежу відстань від сигнальної лінії. У цьому випадку очікується, що ціна вичерпається та перейде в бикову фазу.
Перегляд сигналу на MACD
У зеленому прямокутнику ви бачите випадок, коли швидка лінія MACD знаходиться на відносно великій відстані від червоної сигнальної лінії. Це свідчить про перепроданість.
Технічний аналіз та індикатор MACD
Як бачите, індикатор MACD має різноманітні сигнали і є універсальним торговим інструментом. Ви також можете успішно торгувати, використовуючи MACD у поєднанні з прайс екшеном. Давайте розглянемо кілька прикладів.
Початок з медвежою дивергенцією
На графіку спостерігається початок з медвежою дивергенцією. Ціна формує більш високі максимуми, тоді як вершини індикатора MACD падають. Після цього дві лінії MACD перетинаються, і ціна рухається вниз. Далі ми бачимо чотири коливання цін, пов’язані з перетинами MACD у ведмежому та биковому напрямках. Кожен раз, коли дві лінії перетинаються, ми спостерігаємо коливання ціни в напрямку перетину.
Ціна спадає, сигнал перепроданості
У цьому випадку ціна падає після ведмежого перетину MACD. Проте, через 7 періодів ми спостерігаємо потенційний сигнал перепроданості MACD. Лінія MACD знаходиться на значному ведмежому відстані від сигнальної лінії. Це означає, що ціна може бути перепродана і готова до відскоку.
Ефективне управління ризиками
Якщо ви відкриваєте довгу позицію, можна розмістити стоп-лосс нижче попереднього мінімума на графіку. Якщо ви торгуєте шорт, можна розмістити стоп-лосс вище попереднього максимума. Один зі способів вийти з угоди за допомогою MACD – це тримати позицію до отримання протилежного сигналу.
Перший сигнал: пін-бар та биче пересічення MACD
Піршим сигналом є поява пін-бару на графіку ціни. Через кілька свічок помічаємо, що лінії MACD створюють биче пересічення. Це два узгоджених сигнали, які можуть бути достатньою передумовою для відкриття довгої угоди.
Оптимальна точка виходу: шаблон AB = CD
Потім ціна зростає та формує шаблон типу AB = CD. Це може бути оптимальною точкою виходу. Після формування останнього максимуму помічаємо зворот ціни, за яким слідує прорив лінії тренду. Тим часом лінії MACD перетинаються у ведмежому напрямку. Це два окремих сигнали, які, на жаль, трохи запізнюються. Якщо б ви закрили угоду тут, позиція все одно була б прибутковою.
Медвежі сигнали та вихід
Варто зазначити, що прорив лінії тренду та ведмеже пересічення MACD генерують узгоджені короткі сигнали на графіку.
Після цього ціна починає знижуватись в ведмежому тренді. Лінії MACD також зменшуються. Після 6-денного зниження виникає бича дивергенція MACD на графіку. Отже, ви можете вийти з угоди, коли лінії MACD перетинаються вгору. Це відбувається всього за кілька періодів, підтверджуючи модель бичої дивергенції.
Розповсюджені помилки при використанні індикатора MACD
Торгівля на перетині ліній MACD
Одна з найпоширеніших помилок, яку роблять трейдери, – це торгівля на перетині ліній MACD. Хоча це може бути привабливо з точки зору вхідних сигналів, варто пам’ятати, що індикатори, включаючи MACD, не завжди дають правильні сигнали. Трейдер повинен враховувати інші фактори, такі як цінова дія, тенденція та обсяги, перед тим як ухвалити рішення.
Непорозуміння гістограми MACD
Ще одна поширена помилка – це непорозуміння гістограми MACD. Багато трейдерів ігнорують цей аспект індикатора, хоча він може дати важливу інформацію про зміну моменту ринку. Гістограма MACD може показувати різницю між двома лініями індикатора, що може бути корисним сигналом для трейдера.
Загалом, важливо мати чітке розуміння принципів роботи індикатора MACD та уникати зазначених помилок для досягнення успішних результатів в торгівлі.
Торгівля на перетині ліній MACD
Метод, що працює на сильних трендових ринках
Торгівля на перетині ліній MACD – це один з методів, що використовуються в трейдингу. Він вважається ефективним лише на сильних трендових ринках. Коли ринок рухається чітко в одному напрямку, перетин ліній може бути сигналом для входу в угоду.
Обережність на ринках в діапазоні
Проте, важливо пам’ятати, що більша частина часу ринки перебувають в діапазоні, а не у тренді. Це означає, що використання перетину ліній MACD може призводити до багатьох хибних сигналів, особливо якщо ринок не визначено рухається вгору або вниз.
Розуміння контексту ринку
Таким чином, трейдер повинен завжди аналізувати контекст ринку перед тим як використовувати перетин ліній MACD як сигнал для угоди. Важливо розуміти, чи перебуває ринок в тренді чи в діапазоні, перш ніж приймати рішення щодо входу в угоду.
Нерозуміння гістограми MACD
Давайте розглянемо нижче наведений графік:
Торговля проти поточного імпульсу MACD
Можливо, ви подумаєте: “Є сильний імпульс руху. Час купувати!”
Але це не зовсім правильно. Оскільки найчастіше час для входу вже пройшов, і ймовірно, що ціна повернеться. Замість цього краще торгувати проти поточного імпульсу MACD і відкривати позицію на розвороті.
Як правильно використовувати гістограму MACD для визначення розвороту?
Починаючи займатися трейдингом, я часто робив ставку на прориви. Чим більше було свічок, тим частіше я входив на ринок. Однак результатом такої стратегії були постійні втрати. Саме тоді я зрозумів, що мій вхід на ринок був занадто пізнім. Я зазвичай відкривав свої угоди, а після цього ціна відразу ж розверталася в протилежному напрямку.
Тоді я подумав: “А що, якщо я буду діяти навпаки і відкривати позицію в протилежному напрямку від поточного імпульсу?” У результаті мої результати в торгівлі стали набагато кращими.
У визначенні сильного імпульсу нам може допомогти гістограма MACD. Ось як це працює:
- Ми чекаємо, доки ціна досягне структурної області на графіку (наприклад, горизонтального рівня, тенденційної лінії, скользящої середньої).
- Гістограма MACD повинна показувати сильний імпульс.
- При відскоку ціни ми відкриваємо позицію в протилежному напрямку.
Отже, ось приклад:
Як використовувати індикатор MACD для підвищення прибутковості ваших угод?
Концепція досить проста. Ми будемо використовувати індикатор MACD для визначення поточного тренду на вищому таймфреймі, а потім торгувати в його напрямку.
Аналіз старшого таймфрейму
Ми розглядаємо вищий таймфрейм.
Якщо лінія MACD перетинає сигнальну лінію знизу вгору, ми шукаємо можливості для відкриття довгих позицій.
Якщо лінія MACD перетинає сигнальну лінію зверху вниз, ми шукаємо можливості для відкриття коротких позицій.
Нехай ваш основний таймфрейм – H1, тоді ваш вищий таймфрейм – H4.
Якщо лінія MACD перетинає сигнальну лінію знизу вгору, ми шукаємо можливості для відкриття довгих позицій:
Коли лінія MACD перетинає сигнальну зверху вниз, це сигнал для трейдера. Ми шукаємо можливості для відкриття коротких позицій.
Цей сигнал показує зміну тренду, що може вказувати на зниження цін на ринку. Такий момент може бути використаний для здійснення успішної угоди на продаж, що дозволить трейдеру заробити прибуток на падінні цін.
Як визначити вибухові рухи ціни за допомогою MACD?
Вибухові рухи ціни зазвичай відбуваються після періоду низької волатильності, коли діапазон свічок стає більш щільним, а самі свічки мають невеликий розмір.
Гістограма MACD допомагає нам визначати такі періоди на ринку.
- Ціна досягає структурної області на графіку (горизонтального рівня, трендової лінії, скользящої середньої).
- Гістограма MACD виглядає майже плоскою без видимих піков або впадин.
- Відкриваємо позицію при прориві, коли він відбувається.
Ось декілька прикладів:
