Індикатор Ішимоку: повний огляд і торгова стратегія

Індикатор Ішимоку або Ічімоку Кінко Хьо – це багатофункціональний індикатор, який вимірює імпульс руху ціни, показує області підтримки і опору, а також напрямок тренду. Це потужний інструмент для торгівлі та аналізу ринку, але багато трейдерів відчувають себе пригніченими, дивлячись на всі лінії та інформацію, яку надає цей індикатор, і часто неправильно інтерпретують сигнали Ішимоку.

У цій статті я докладно розгляну цей інструмент і покажу крок за кроком, як правильно його використовувати для прийняття торгових рішень.

Індикатор Ішимоку: історія та призначення

Індикатор Ішимоку був розроблений японським журналістом Гоічі Хосадою ще до початку Другої світової війни. Пізніше він опублікував свою техніку торгівлі у 1969 році.

Ichimoku Kinko Hyo — це японський термін, який перекладається англійською мовою наступним чином:

• Ichimoku — «взгляд».
• Kinko — «рівновага».
• Hyo — «графік».

Тобто це графік рівноваги погляду.

Давайте розглянемо, як виглядає цей індикатор і що він робить.

Використання Ішимоку в торгівлі: огляд ключових ліній та областей

Лінії індикатора Ішимоку:

Синя лінія (Kijun Sen) – базова лінія: ця лінія визначається як середнє значення найвищих максимумів та найнижчих мінімумів за останні 26 періодів.

Червона лінія (Tenkan Sen) – поворотна лінія: розраховується шляхом усереднення найвищого максимуму та мінімуму за останні 9 періодів.

Зелена лінія (Chikou Span) – запізнююча лінія: це ціна закриття сьогодні, відображена за 26 періодів назад.

Оранжева та фіолетова лінії (Senkou Span): лінія Senkou A обчислюється шляхом усереднення ліній Tenkan та Kijun та відображається за 26 періодів вперед. Лінія Senkou B розраховується шляхом усереднення найвищого максимуму та мінімуму за останні 52 періоди та відображається за 26 періодів вперед.

Хмара розташовується в області, утвореній лініями Senkou A та В.

Лінії Tenkan Sen та Kijun Sen схожі на скользящие середні, однак вони відображають середнє значення максимумів та мінімумів за 9 та 26 періодів відповідно. Це означає, що вони беруть найвищі та найнижчі цінові рівні протягом вказаних періодів, а потім будують лінію посередині діапазону.

На наведеному нижче графіку для порівняння я також відобразив на графіку скользящу середню за 9 періодів білим кольором.

Використання індикатора Ішимоку для аналізу графіків цін

Навіть з п’ятьма різними лініями, індикатор Ішимоку робить аналіз графіків цін досить простим. Важливо визначити, де ціна знаходиться відносно ліній Senkou А або Senkou B в даний момент.

Коли лінії Senkou А або Senkou B визначені, “хмарний” компонент індикатора буде затемнений. Коли Senkou B знаходиться вище Senkou А, це показує трейдерам, що ціновий імпульс наразі вгору. У такому випадку графік буде забарвлений зеленим кольором.

З іншого боку, коли Senkou А розташований нижче Senkou B, ціна, ймовірно, рухається вниз. Якщо це станеться, хмара буде забарвлена червоним. Навіть при складності графіка, простий погляд на кольори хмари може допомогти вам визначити напрямок ринку.

Сигнальні лінії індикатора Ішимоку

• Коли Tenkan перетинає Kijun знизу, це означає биковий сигнал.
• Коли Tenkan перетинає Kijun зверху, це вказує на ведмежий сигнал.
• Коли Chikou Span перетинає поточну ціну, це сигнал у напрямку перетину.

Лінії Tenkan і Kijun мають дві функції. По-перше, вони діють як зони підтримки та опору під час трендів, схожі на скользящі середні. По-друге, вони надають інформацію про імпульс руху ціни. Коли ціна торгується вище обох ліній і коли лінія Tenkan вище за Kijun лінію, це сигналізує про биковий імпульс.

Перетин двох ліній підтверджує імпульс руху ціни. Коли коротша лінія Tenkan перетинається довгостроковою лінією Kijun, це означає появу бикового імпульсу (і навпаки).

Використання облака Ішимоку в торгівлі

Облако є головним компонентом індикатора Ішимоку:

• Коли ціна перебуває вище облака, це буліш сигнал.
• Коли ціна нижче облака, це вказує на ведмежий сигнал.
• Коли ціна знаходиться в облаку, ринок перебуває в стані невизначеності.

Облако Ішимоку: динаміка та важливість

Облако Ішимоку складається з верхньої та нижньої меж, а простір між цими лініями часто забарвлюється зеленим або червоним.

Верхня межа облака, або лінія Senkou A, – це середнє значення між лініями Tenkan і Kijun. Нижня, більш повільна межа або Senkou B, – це середнє значення між максимумом за 52 періода. Важливою характеристикою облака є те, що воно спроектоване на 26 періодів у майбутнє.

Оскільки багато ліній на графіку облака Ішимоку створюються за допомогою середніх значень, його показники часто порівнюють з простими показниками скользящих середніх. Проте, індикатор Ішимоку є більш динамічним, ніж прості скользящі середні.

На наведеному нижче графіку я відобразив дві скользящі середні поруч і зсунув їх на 26 періодів. Ви можете побачити, що скользящі середні майже ідентичні облаку Ішимоку.

Облако Ішимоку в основному подібне до ліній Tenkan та Kijun, оскільки його межі ґрунтуються на тому ж принципі. По-перше, облако виступає як зона підтримки та опору, а також надає інформацію про напрямок тренду та імпульс руху ціни. Однак, оскільки облако використовує 52 періода (у відміну від 9 і 26), воно рухається повільніше, ніж лінії Tenkan та Kijun.

У основному облако підтверджує восходящий тренд, коли ціна перебуває вище облака, та нисходящий тренд, коли ціна знаходиться нижче облака. Простір всередині облака є зоною, в якій слід уникати торгівлі. Восходящий тренд посилюється, коли облако стає зеленим, а нисходящий тренд підтверджується червоним облаком. Таким чином, облако є методом торгівлі за більш тривалий тренд.

Засоби торгівлі за допомогою індикатора

Завдяки облаку Ішимоку трейдери можуть легко визначати тривалість восходящого або нисхідного тренду. Коли ціна перебуває нижче меж облака, це підсилює нисхідний тренд, і навпаки. Під час сильних трендів облако також виступає як зона підтримки та опору.

Облако є ідеальним інструментом для фільтрації сигналів між фазами бикового та ведмежого ринку. Проте, як і більшість трендових індикаторів, облако Ішимоку втрачає свою актуальність під час консолідацій.

Лінії Tenkan та Kijun є найбільш швидкорухливими частинами індикатора Ішимоку та надають більш ранні сигнали. На наведеному нижче графіку я позначив номери від 1 до 4, по яким ми пройдемося.

Будьте уважні на сигнали ринку

Перетин лінії Tenkan з Kijun вказує на биковий настрій. У той же час ціна торгувалася вище обох ліній, що підтверджує наявність бикового настрою на ринку. Хоча ціна на мить повернулася в облако, але знайшла підтримку. Це може бути важливим моментом для пошуку точки входу.

Коли ціна починає перетинати лінію Kijun, це може бути попередженням про зміну тренду. Лінії Tenkan та Kijun також перетинаються в напрямку ведмежого імпульсу, що ще раз підтверджує зміну тренду. Нарешті, коли ціна входить в облако, це остаточно підтверджує зміну напрямку ціни на ринку.

Перетин ліній Tenkan та Kijun, а також перетин лінії Tenkan з Kijun, всі ці сигнали свідчать про сильний нисхідний тренд і можуть бути використані як точки входу у продаж. Коли ціна починає перетинати більш повільну лінію Kijun, це також може бути попередженням. Подальший перетин ліній Tenkan та Kijun підтверджує зміну напрямку цінового імпульсу.

Оцінка сили сигналів Ішимоку: ключові аспекти

Оцінка потенційних рухів на ринку

Оцінка сили сигналів Ішимоку базується на трьох факторах:

1. Наскільки далеко знаходиться ціна від облака?
2. Наскільки далеко знаходиться Chikou Span від облака?
3. Наскільки далеко знаходиться перетин ліній від облака?

Комбінація Ішимоку з RSI: ефективний підхід до аналізу

Поєднання індикатора RSI з Ішимоку виявляється досить ефективним.

Користуючись Ішимоку для визначення трендів, важливо розуміти, коли поточний тренд досягає свого кінця і чи варто закрити позицію. На прикладі нижче показано, що додавши RSI і виявляючи дивергенції з RSI, можна ідентифікувати зворотні рухи з високою ймовірністю. Якщо після дивергенції RSI ціна перетинає лінії Tenkan і Kijun, ймовірний розворот тренду в протилежному напрямку.

Как розміщувати стоп-лос та виходити з угод за допомогою індикатора Ішимоку?

Подібно до скользячих середніх, індикатор Ішимоку можна використовувати для розміщення стоп-лосів та виходу з угод. Проте важливо враховувати кілька речей:

• Під час низхідного тренду, коли ціна перетинає лінії Tenkan і Kijun, це може сигналізувати про тимчасову зміну імпульсу, але поки облако утримує ціну, тренд можна вважати невідмінним.
• Коли ціна пробивається вище облака, низхідний тренд, нарешті, закінчується.
• Трейдери можуть використовувати Ішимоку для консервативних та агресивних виходів з позицій.

Консервативний трейдер вийде з угод, якщо лінії Tenkan і Kijun перетнуться в протилежному напрямку до триваючого тренду. Агресивний трейдер вийде з угоди лише після того, як ціна проб’є облако в протилежному напрямку.

Підсумки

Загалом, індикатор Ішимоку є дуже надійним інструментом “все в одному”, який надає велику кількість інформації. Проте найкраще поєднувати його з іншими інструментами, такими як рівні підтримки та опору, ціновий екшен, а також показники інших індикаторів.

Підводя підсумок, ось найважливіші речі, які вам варто знати:

• Використовуйте облако, щоб визначити напрямок довгострокового тренду. Торгуйте лише в напрямку облака.
• Облако також виступає як підтримка та опір під час трендів. Але коли ціна потрапляє в облако, це сигналізує про зміну імпульсу.
• Коли лінія Tenkan перетинає Kijun, це може сигналізувати про зміну ціни в напрямку бикового тренду.
• Під час тренду Tenkan і Kijun діють як підтримка та опір.
• Торгуйте лише в напрямку ліній Tenkan і Kijun.
• Трейдер може або використовувати лінії Tenkan і Kijun для стоп-лоссів, або виходити, коли ціна пробиває облако.
• Під час консолідацій індикатор Ішимоку стає непотрібним.

Облако Ішимоку та скользящі середні

Давайте порівняємо індикатор Ішимоку зі скользящими середніми і спробуємо розібратися в їх перевагах та недоліках.

Погляньмо на графік нижче, на якому побудовані три експоненційні скользящі середні (EMA): 10-денна EMA (представляє короткостроковий тренд), 50-денна EMA (представляє середньостроковий тренд) та 200-денна EMA (представляє довгостроковий тренд).

Тепер давайте подивимося на той самий графік, але на цей раз ми побудуємо облако Ішимоку, що складається з п’яти різних ліній (лінія Tenkan, лінія Kijun, лінія Chikou Span, лінії Senkou А та Senkou B).

Перш ніж ми заглибимося у аналіз, давайте порівняємо функціональність обох індикаторів:

Навіть якщо обидва індикатори виглядають досить схоже, між ними існує певна різниця. Найкращий спосіб порівняти їх і зрозуміти цю різницю – застосувати їх до одного і того ж набору торгових інструментів.

Давайте розглянемо ф’ючерс на золото з трьома експоненційними ковзними середніми (EMA).

Підемо зараз далі і випробуємо застосувати індикатор Ішимоку.

Краще розглянути різницю між показниками Ішимоку та EMA. Тут важливо не те, що вони не відповідають один одному, а те, як вони відрізняються у тлумаченні минулих та прогнозованих рухів ціни.

Давайте проведемо аналіз цінових подій, які пройшли через фільтр облака Ішимоку.

Давайте спробуємо застосувати аналіз облака Ішимоку до оригінального графіка EMA.

На перший погляд, ви бачите, як короткострокова EMA час від часу перетинається з середньостроковою EMA, часто даючи нам помилковий сигнал. Облако Ішимоку не надає такої деталізації, як у комбінаціях скользящих середніх.

Два традиційних трендових сигнали, характерних для цієї комбінації скользящих середніх — це ведмежий “Хрест смерті” (де 50 EMA перетинає зверху вниз 200 EMA) та биковий “Золотий хрест” (де 50 EMA перетинає знизу вгору вище 200), що ми можемо чітко побачити на графіку. Ішимоку виявляє зміну тренду набагато раніше, надаючи певну перевагу. Подібно до EMA, підтримка хмари збігається з 50 та 200 EMA.

Сила тренду може бути оцінена лише за допомогою одного показника. Якщо скользяща середня рухається вгору різким чином, ми можемо припускати, що тренд відносно сильний. Пласка скользяща середня може вказувати на нерішучість тренду. Скользяща середня, спрямована вниз, вказує на виражений низхідний тренд. Те, що може бути корисним при використанні трьох скользящих середніх, це можливість бачити силу короткострокового та довгострокового напрямків тренду та наскільки один може бути сильнішим за інший.

Є багато інших відмінностей, які можна виявити між обома показниками. Один інструмент не може забезпечити вичерпну вибірку для порівняння. Тепер, коли ви ознайомилися з різницями в деяких деталях, я рекомендую вам продовжувати вивчення різниць між ними.

Стратегія торгівлі за допомогою індикатора Ішимоку

Очікуємо моменту, коли ціна перебуватиме вище хмари. Це биковий сигнал і, можливо, початок нового висхідного тренду.

Як талановитий трейдер, ми чекаємо на момент, коли лінія Tenkan-Sen перетне і закриється вище лінії Kijun-Sen. Це може бути сигналом для відкриття позиції на ринку.

Як досвідчений трейдер, ми входимо в довгу позицію після того, як лінії перетинаються при відкритті наступної свічки.

Як досвідчений трейдер, ми розміщуємо стоп-лосс нижче свічки пробиття для захисту нашої позиції.

Як досвідчений трейдер, ми плануємо фіксувати прибуток у той момент, коли лінія Tenkan-Sen перетне лінію Kijun-Sen.

Як талановитий трейдер, давайте розглянемо приклад стратегії продажу.