Індикатор фракталів був створений відомим трейдером Біллом Вільямсом. Ви можете використовувати його окремо або разом з іншими індикаторами. Білл Вільямс також надає нам свій підхід до використання фракталів в трейдингу, який ми також розглянемо.
Білл Вільямс вважається одним із піонерів сучасної торгової психології. Ще у 1980-х роках він висунув теорію хаосу, яка запропонувала методологічне розуміння ринкових структур. Він поєднав торговельну психологію з прикладним технічним аналізом і розробив торгову систему, яка випередила свої часи. Навіть сьогодні як роздрібні, так і інституційні трейдери вважають теорію хаосу та систему торгівлі за індикатором алігатор однією з найбільш прибуткових торгових систем.
У відповідності до своєї теорії хаосу, Вільямс розробив ряд технічних індикаторів. Його підхід до технічного аналізу та правильного використання індикаторів в поєднанні з його викладеними правилами становить основну частину торгової системи алігатор.
Зміст
Що таке індикатор фракталів?
Для розуміння індикатора фракталів, спочатку слід розібратися, що таке самі фрактали. Фрактали можна використовувати:
- Для встановлення стоп-лосу.
- Для визначення ключових рівнів.
- Для розміщення рівнів розширення Фібоначчі.
- Фрактали є відмінним методом для визначення тренду.
Щоб додати індикатор фракталів на графік у платформі MetaTrader, натисніть: “Вставка” – “Індикатори” – “Білла Вільямса” – “Фрактали”.
У природі фрактальні візерунки зустрічаються в кристалах, гілках дерев і сніжинках, і це лише деякі приклади. Фрактальні шаблони є рекурсивними, оскільки незалежно від цілого, вони будуються з множини повторень однієї й тієї ж моделі.
Як це відноситься до трейдингу? Фрактали базуються на математичній теорії хаосу. В теорії хаосу рух ціни має фрактальний характер: тобто ринок здійснює однакові або схожі рухи на всіх таймфреймах. Цінові патерни здаються випадковими, але в них є своя внутрішня логіка, яку пояснює теорія хвиль Елліотта.
Французький математик Бенуа Мандельброт був першою людиною, яка звернула увагу на повторювані цінові моделі. Аналіз руху ціни на бавовну за понад століття привів його до створення торгової стратегії, яка вперше згадана в відомій книзі Білла Уільямса “Торговий хаос”. Саме Уільямс вперше припустив, що ринок є хаотичною і саморегульованою системою.
Фрактали вказують на вершини і впадини потенційного розгортання ринку.
Візуально – це маленькі стрілки вгору і вниз. Для того, щоб сформувався фрактал, повинна з’явитися серія з 5 послідовних свічок. При цьому середня свічка повинна мати найвищий максимум або найнижчий мінімум порівняно з двома сусідніми свічками з кожного боку.
Загальні свічки у фракталах:
Роль фракталів у трейдингу
Фрактали виявляють миттєві звороти ціни та визначають ключові точки у русі ціни. Однак ці паттерни не можуть бути визначені як ведмежі чи бикові без врахування загального ринкового контексту.
Використання фракталів як індикатора прориву
Позначивши точки обертання ціни, фрактали вказують на новий ціновий імпульс, коли ціна прориває попередній фрактал.
Укладення угоди при прориві фрактала є очевидним і найпростішим використанням цього індикатора. Крім того, фрактали допомагають визначити ключові рівні.
Фрактали як точки з’єднання ліній тренду
Індикатор фракталів дозволяє легко визначати та з’єднувати найважливіші вершини і впадини руху ціни, необхідні для побудови ліній тренду. Використання фракталів для малювання ліній тренду може дати певну перевагу трейдерам, оскільки інші учасники ринку також можуть використовувати ті ж очевидні цінові точки.
Фрактали в тренді
У восходящому тренді ми спостерігаємо все більше прорваних вгору фракталів. У низходящому тренді буде більше прорваних вниз фракталів. По мірі розвитку тренду буде спостерігатися черга послідовних проривів і поява нових фракталів. У разі невдачного прориву фрактала ми отримуємо перші ознаки бічного руху ціни.
Неможливість успішно прорвати попередній фрактал створює передумови для появи консолідації.
Використання фракталів за Біллом Вільямсом
Доктор Вільямс назвав фрактали першим виміром своєї системи технічного аналізу. Фрактали, по суті, є короткостроковими рівнями підтримки та опори на ціновому графіку і є основними будівельними блоками торгової системи аліґатор.
Торгова система аліґатор є досить складною системою, оскільки вона використовує кілька різних індикаторів в поєднанні з деякими правилами для входу на ринок, масштабування позицій та має чітко визначені правила про те, коли виходити з ринку.
Чарівність цієї системи полягає в тому, що, як тільки ви навчитеся використовувати індикатори в поєднанні з теорією хаосу, сканування ринків та правильним розумінням поточної тенденції або її відсутності, це стане для вас дитячою грою.
Згідно з торговою системою Білла Вільямса, фрактали повинні фільтруватись за допомогою індикатора аліґатор.
Коли фрактал з’являється вище рівня зубів аліґатора, потрібно розглядати покупки. Коли фрактал з’являється нижче рівня зубів аліґатора, потрібно розглядати продажі.
Дійсність сигнальних фракталів у торгівлі
Сигнальні фрактали залишаються актуальними до моменту виконання ордеру на вхід або до утворення нового фракталу. Тоді позицію слід змінити згідно з новим фракталом. Послідовні фрактали, які виникають у тому ж напрямку, що й ті, що утворилися після першого ордеру, можуть бути використані для додавання до відкритої позиції.
Індикатор алігатор: ключ до використання фракталів
Індикатор алігатор складається з трьох скользящих середніх:
- Синя лінія, відома як челюсть алігатора, представляє собою скользящу середню за 13 періодів середньої ціни (High + Low / 2) і зміщена на 8 свічок в майбутнє.
- Червона лінія, відома як зуби алігатора, є 8-періодною скользящою середньою від середньої ціни (High + Low / 2) і зміщена на 5 свічок в майбутнє.
- Зелена лінія, відома як губи алігатора, представляє собою 5-періодну скользящу середню середньої ціни (High + Low / 2) і зміщена на 2 свічки в майбутнє.
Використання індикатора алігатора в трейдингу
Коли три скользящі середні розширюються та рухаються вгору, це сигналізує про биковий ринок. З іншого боку, коли скользящі середні розширюються та рухаються вниз, це свідчить про ведмежий ринок. Все дуже просто.
За статистикою, більшість ринків залишається в діапазоні приблизно у 70% випадків, а тренди відбуваються лише у 30% випадків. Оскільки торгова система алігатор переважно є системою тренду, відзначимо, що особливістю індикатора алігатора є його здатність легко визначити, чи перебуває ринок у тренді чи торгується у консолідації в межах чітко визначених рівнів підтримки та опори.
Коли значення скользящих середніх алігатора стискаються, це свідчить про бічний ринок, і згідно з правилами системи вам слід залишатися поза ринком та чекати появи наступного тренду.
У торговій системі алігатора є ще кілька інших індикаторів, таких як дивовижний осцилятор та прискорюючий осцилятор, які використовуються для масштабування позицій після того, як система згенерує свій перший сигнал. Однак, щоб отримати перший сигнал, вам потрібно добре зрозуміти, як працює індикатор фракталів.
Отже, як тільки ви визначите трендовий ринок на основі сигналу алігатора, спочатку вам потрібно шукати фрактали, щоб увійти в угоду.
Як торгувати за допомогою індикатора фракталів?
Приділіть увагу фракталам у контексті індикатора алігатора
Як талановитий трейдер, вам важливо розуміти, що формування фракталу вгору або вниз ще не означає, що це дійсний сигнал. Ви повинні тлумачити фрактали в контексті індикатора алігатора та приділяти увагу його “зубам”.
Якщо верхній фрактал розташований вище зубів алігатора, тільки тоді він може бути вважаний дійсним. Навпаки, якщо фрактал утворюється вниз нижче зубів алігатора, ви можете вважати його дійсним. Проте майте на увазі, що будь-який фрактал вгору, який утворився нижче зубів алігатора, є недійсним, і навпаки.
Як торгувати за допомогою індикатора фракталів?
Як тільки ви виявите фрактал, що розташований вище або нижче зубів алігатора, зачекайте, доки алігатор не почне відкривати свою щелепу, що відбувається, коли три скользящі середні починають розширюватися.
Якщо індикатор алігатора сигналізує про висхідний тренд, розмістіть ордер Buy Stop трохи вище фрактала у напрямку тренду. Точно так само, якщо індикатор алігатора сигналізує про низхідний тренд, розмістіть ордер Sell Stop трохи нижче фрактала вниз.
