Я, як досвідчений трейдер, завжди підкреслюю важливість використання індикатора ATR. У відмінність від інших індикаторів, які вказують на імпульс руху ціни, напрямок тренду чи рівні перекупленості або перепроданості — ATR показує щось зовсім інше, а саме поточну волатильність. І якщо його використовувати правильно, він стане для вас одним з найбільш корисних індикаторів.
Зміст
Що таке індикатор ATR і як він працює?
Як досвідчений трейдер, я завжди вивчаю різноманітні індикатори для успішної торгівлі. Один із найкорисніших інструментів у моєму арсеналі — індикатор ATR, або середній істинний діапазон (Average True Range). Цей індикатор вимірює волатильність руху цін і був розроблений Уеллсом Уайлдером, який вперше згадується в його книзі “Нові концепції в системах технічного аналізу”.
Використання індикатора ATR для аналізу волатильності ринку
На графіку вище ви можете побачити, як виглядає індикатор ATR, який зазвичай прикріплюється в окремому вікні до нижньої частини графіка. Високі значення лінії ATR свідчать про велику волатильність на ринку. З іншого боку, низькі значення лінії означають, що волатильність на ринку відносно низька.
Як талановитий трейдер, я використовую індикатор ATR для пошуку точок входу і виходу з ринку на основі волатильності ціни. Коли волатильність велика, ціна, ймовірно, буде динамічно змінюватися. Низька волатильність пов’язана з спокійним ринком або періодом консолідації. Досвідчені трейдери знають, що ринки постійно переходять від періодів низької волатильності до високої волатильності і навпаки.
Як розраховується значення ATR? Це виконується за допомогою одного з трьох можливих методів в залежності від того, як утворюються свічки.
- Метод 1: різниця між поточним максимумом та мінімумом.
- Метод 2: різниця між поточним максимумом та попередньою ціною закриття.
- Метод 3: різниця між попередньою ціною закриття та поточним мінімумом.
Як працює індикатор ATR: приклади та використання
На цьому зображенні ви можете побачити наступне:
- Приклад А: Діапазон поточної свічки більший, ніж у попередньої — застосовуємо метод 1.
- Приклад В: Поточна свічка закривається вище, ніж попередня — застосовуємо метод 2.
- Приклад С: Поточна свічка закривається нижче, ніж попередня — застосовуємо метод 3.
В цілому, чим ширший діапазон свічок, тим вище значення ATR.
На щастя, більшість торгових платформ вже пропонують індикатор ATR з передрахованими значеннями. Таким чином, немає необхідності виконувати всі ці обчислення самостійно. Однак важливо розуміти, що таке цей індикатор, щоб використовувати його найбільш ефективно.
Стандартна формула середнього істинного діапазону використовує 14-періодний індикатор EMA. Однак ви можете налаштувати цей період вручну.
Індикатор ATR вбудований у торгову платформу MetaTrader 4. Щоб активувати індикатор ATR у MT4, просто перейдіть до меню «Вставка» > «Індикатори» і виберіть «Average True Range». Після цього індикатор буде прикріплено до вашого графіка з налаштуванням за замовчуванням — 14-періодною експоненціальною ковзною середньою.
Якщо ви бажаєте змінити цей параметр, просто наведіть вказівник миші на індикатор у нижній частині графіка і клацніть правою кнопкою миші. Потім ви можете вибрати «ATR (14) Властивості…», що викличе відповідне вікно.
Налаштування періоду індикатора ATR
Як талановитий трейдер, важливо мати можливість налаштувати індикатори під свої потреби. На вкладці “Параметри” вашої торгової платформи ви знайдете поле з назвою “Період”. Просто змініть значення за замовчуванням “14” на те, яке вам більше підходить. Після цього нові налаштування індикатора ATR автоматично зміняться, дозволяючи вам пристосувати його до вашого стилю торгівлі.
ATR і волатильність
Як талановитий трейдер, ви розумієте, що волатильність на ринку може впливати на ваші торгівельні рішення. Індикатор ATR допоможе вам розмістити стоп-лосс так, щоб він відповідав поточним умовам ринку. Це допоможе уникнути занадто вузьких стоп-лоссів у періоди високої волатильності і розміщувати більш широкі стоп-лосси в періоди низької волатильності.
Крім того, цей індикатор може допомогти вам встановити більш високі цілі прибутку. Наприклад, якщо ATR має відносно велике значення, ви можете розглядати можливість залишитися в угоді довше, оскільки підвищена волатильність може призвести до тривалого руху цін в вашу сторону.
Значення стрілок на індикаторі ATR
Як досвідчений трейдер, ви знаєте, що стрілки на індикаторі ATR вказують на моменти, коли рівень волатильності відносно високий. Приділіть увагу великим волатильним свічам на графіку у відповідні періоди часу.
У протилежність цьому, коли значення ATR низькі, ринок відносно спокійний, оскільки він перебуває у періоді низької волатильності. Свічки маленькі, а цінова динаміка спокійна, тому EUR/USD консолідується. У період низької волатильності можна використовувати більш щільні стоп-лос ордера. Проте ваші цілі прибутку також повинні бути меншими, оскільки очікується, що ціна не буде сильно рухатися.
Крім того, індикатор ATR може бути використаний для прогнозування майбутніх тенденцій. Якщо ви помітили, що лінія ATR стійко рухається вгору, то можна припустити, що рівень волатильності, швидше за все, залишиться високим. Зміна ATR з постійним нахилом вниз свідчить про ринок з обмеженим діапазоном у найближчому майбутньому.
Тим не менш, вам слід бути готовими до переходу від низької до високої волатильності або від високої до низької волатильності.
Як використовувати індикатор ATR?
Як талановитий трейдер, ви знаєте, що ATR в першу чергу слугує для вимірювання волатильності, і його неможливо використовувати як самостійний інструмент для торгівлі на ринку. Ви будете використовувати його у поєднанні з вашою торговою стратегією для точного налаштування входу, розміщення стоп-лоссу та цілей отримання прибутку.
Важливість розрізнення між трендом і волатильністю
Як досвідчений трейдер, ви розумієте, що деякі люди помиляються, вважаючи, що тренд і волатильність на ринку є тим самим. Але це зовсім не так. Навіть при низькій волатильності тренд може продовжувати свій рух.
Використання індикатора ATR для пошуку сетапів на прорив
Як відомий трейдер, я знаю, що волатильність на ринку постійно змінюється. Періоди з низькою волатильністю чергуються з періодами високої волатильності. Таким чином, якщо ринок тривалий час знаходиться в стані низької волатильності, цей період може змінитися на високу волатильність.
Як ми можемо визначити моменти, коли ціна може прорвати рівень?
- Чекаємо, коли волатильність наблизиться до своїх мінімальних значень на тижневому таймфреймі.
- Знаходимо консолідацію в цей період.
- Торгуємо на прорив рівня.
Використання індикатора ATR для встановлення стоп-лоссів
Чи сталкивалися ви коли-небудь з ситуацією, коли ціна сягала вашого стоп-лоссу, а потім починала рухатися в обраному вами напрямку? Часто це трапляється через те, що ваш стоп знаходиться занадто близько до точки входу. Тому завжди варто залишати ціні вільний простір, який враховуватиме середню денну волатильність.
Індикатор ATR чудово допоможе нам у цьому:
- Ми визначаємо поточне значення ATR.
- Обираємо множник.
- Додаємо отримане значення до нашої ціни входу.
Наприклад, якщо ваш множник дорівнює одиниці, ми встановлюємо стоп-лосс на величину 1 ATR від ціни входу.
Як використовувати індикатор ATR для спіймання великих трендів?
Якщо ви бажаєте залишатися у трендовому русі ринку якомога довше, ви можете використовувати трейлінг стоп. Один з найпопулярніших методів – використання значення ATR для цієї мети:
Ідея полягає в тому, щоб використовувати значення індикатора ATR для визначення відстані, на яку ви хочете відслідковувати ціну. Коли ціна буде рухатися на вашу користь, стоп-лос буде рухатися разом з ціною, враховуючи відстань, яку ви встановили від поточної ціни. Це дозволить вам отримати максимальну вигоду з ринку за умови наявності сталого тренду.
- Вибираємо множник.
- Віднімаємо значення ATR, помножене на множник, від крайньої ціни.
Як обрати оптимальний множник для використання індикатора ATR?
Як талановитий трейдер, вам важливо знати, що вибір оптимального множника для використання індикатора ATR залежить від ситуації на ринку. Для слабких трендів краще використовувати менший множник, а для сильних трендів – більший. Важливо експериментувати та знайти оптимальний множник, який підходить саме для вас.
Як використовувати індикатор ATR для фіксації прибутку?
Як досвідчений трейдер, важливо зрозуміти, що положення лінії ATR в індикаторі може вказувати на потенційні можливості фіксації прибутку. Якщо лінія ATR перебуває в верхній половині показника під час вашої торгівлі, можливо, варто розглянути можливість збільшення цільового рівня вашого патерна удвічі. З іншого боку, якщо лінія ATR знаходиться в нижній половині індикатора, можна обрати мінімальний потенціал патерна.
Наприклад, якщо ціна пробиває фігуру трикутника в напрямку биків. В такому разі ви вирішуєте відкрити довгу позицію. За правилами трикутника, ви повинні залишатися на ринку при мінімальному русі ціни, рівному розміру шаблону. Однак, якщо ATR показує високі значення в цей час, можна подумати про те, щоб залишитися в угоді до досягнення подвійного розміру трикутника.
Інша можливість – закрити половину вашої позиції на початковій цілі та закрити іншу половину на другій цілі.
Як розпізнати зміну поточного тренду?
Неможливо, щоб рух ціни на ринку тривав нескінченно. Рано чи пізно відбудеться відкат, ціна увійде в стан консолідації або відбудеться зміна тренду. Індикатор ATR допоможе нам знайти такі точки розвороту. Ми повинні:
- Переглянути поточне значення ATR.
- Помножити його на 2.
- Якщо ціна продовжує свій рух і перевищує значення ATR, помножене на 2, точка розвороту вже недалеко.
Не варто використовувати цю техніку ізольовано. Комбінуйте її з рівнями підтримки та опору, щоб знаходити можливі точки розвороту.
Аналіз руху ціни: можливість використання індикатора ATR
Перегляд сценарію: ми спостерігаємо, що ціна знизилася на 500 пунктів (що вже близько до значення 2ATR) і підійшла до рівня опору. Потім на денному графіку формується модель “бикового поглинання”.
Прогноз ринку: очікується зміна тенденції
Аналіз ситуації: ми маємо всі підстави вважати, що поточний спад цін завершиться і ціна розвернеться вгору.
Приклади торгівлі за індикатором ATR
Розглянемо стратегію керування угодами на основі значень ATR.
На цьому прикладі представлена торгова стратегія на прориві границь консолідації.
На графіку ми виділили середній рівень індикатора ATR на рівні 0,0039, щоб розділити верхню та нижню частини індикатора.
Лінія ATR перетинає середній рівень і переміщається в верхню половину індикатора. Однак ціна все ще знаходиться в горизонтальному каналі. Пізніше ціна прориває діапазон через верхній рівень, надаючи нам сигнал на лонг. В цей момент лінія ATR знаходиться в нижній половині індикатора. Отже, ви можете відкрити довгу позицію з мінімальною ціллю.
Далі ми бачимо, що лінія ATR починає зростати. Це дає достатні підстави вважати, що волатильність збільшується. Отже, у вас є можливість утримувати угоду до тих пір, поки ціна не досягне дворазового розміру діапазону.
Подивимося на приклад угоди з використанням трейлінг-стопу.
Графік починається з ведмежого трендового каналу. Неочікувано ціна прориває ведмежий канал під час відносно низьких значень ATR. Ви можете ввійти на ринок в цей момент, розмістивши стоп-лосс ордер, як показано на графіку – на відстані близько 90 пунктів.
Ціна тестує пробитий верхній рівень каналу і відскакує вгору при різко зростаючих значеннях ATR. Таким чином, ви можете відрегулювати відстань до вашого трейлінг-стопа. Ви можете виміряти відстань між точкою прориву і мінімумом попереднього ведмежого каналу і використовувати її як нову відстань в пунктах для трейлінг-стопа.
Ціна робить пару сильних бикових імпульсів. Зверніть увагу, що після першого імпульсу ціна відбувається корекція, яка майже досягає трейлінг-стопа. Після другого імпульсу ціна починає консолідуватися і, в кінці кінців, досягає трейлінг-стопа.