Сьогодні ми розглянемо дуже простий, але дуже корисний індикатор ADR, який може забезпечити трейдера цінною інформацією. Індикатор Average Daily Range або середньоденний діапазон показує дані про денну волатильність обраного торгового інструменту. Ми обговоримо, як використовувати ADR для пошуку прихованих рівнів підтримки і опору, а також розглянемо, як знаходити точки входу на основі сигналів індикатора.
Зміст
Як можна використовувати індикатор ADR?
Середній денний діапазон розраховує середній діапазон пунктів, які ціна проходить протягом вибраної кількості періодів. Трейдери можуть використовувати ADR для відображення потенційного руху ціни. Коли значення ADR вище середнього, це означає, що денна волатильність на ринку вища, ніж зазвичай. Тому торговий інструмент може виходити за межі середнього діапазону.
ADR також може допомогти встановити тейк-профіт для ваших позицій. Наприклад, якщо ADR показує, що середній денний діапазон торгового інструменту становить 85 пунктів, можливо, було б розумно задуматися про фіксацію прибутку, якщо ціна вже пройшла цю кількість пунктів.
ADR також корисний для торгівлі на внутрішньоденних розворотах. Наприклад, якщо торговий інструмент досягає вершини денного діапазону, це може свідчити про потенційний розворот або відкат цінового руху.
Індикатор ADR може також бути корисний для трейдерів, які використовують такі індикатори, як полоси Болінджера або імпульсні осцилятори, такі як стохастик. Тут він корисний для розуміння, коли імпульс зростає або падає.
ADR – це хороший спосіб зрозуміти і оцінити змінливість обраного торгового інструменту. Зазвичай, якщо ADR рухається вище свого середньоденного діапазону, це вказує на зростання волатильності на ринку. Так само, якщо показник ADR нижче середньоденного цінового діапазону, це може вказувати на зменшення волатильності.
Як розраховуються показники індикатора?
Розрахунок показників індикатора є відносно простим. Нам потрібно взяти відстань між денними максимумами та денними мінімумами. Індикатор є повністю налаштовуваний, тому ви можете налаштувати його так, щоб він враховував обрану кількість періодів.
Наприклад, розраховуємо індикатор ADR за останні п’ять днів.
D1 = 66 пунктів D2 = 17 пунктів D3 = 38 пунктів D4 = 24 пункта D5 = 45 пунктів
Формула ADR має такий вигляд:
ADR = (D1 + D2 + D3 + D4 + D5) / 5
(66 + 17 + 38 + 24 + 45) / 5 = 38
Чим більше періодів ви враховуєте, тим більш усереднене значення ви отримаєте. Наприклад, якщо ви хочете розрахувати ADR за один рік, це означатиме, що ви використовуватимете 260 значень у формулі, оскільки є 52 торгові тижні в році та п’ять торгових днів на тиждень (52 x 5 = 260).
На щастя, вам не потрібно робити все це вручну, оскільки індикатор ADR у вашій торговій платформі виконає цей розрахунок. Вам просто потрібно вибрати потрібний період.
Індикатор ADR на графіку
Зазвичай на графіку ви побачите додатковий текст із значеннями індикатора. Індикатор ADR показує вам середню волатильність за n періодів.
Індикатор ADR на графіку
Ми додали індикатор ADR до графіка. Показники індикатора розташовані безпосередньо в верхньому лівому куті графіка. Там є два значення. Перше з них представляє собою 15-періодний ADR, а друге – значення ADR для останньої свічки на графіку.
15-денний ADR показує число 1165. Це значення відповідає 116,5 пунктам, а сьогоднішнє значення ADR показує 528, що відповідає 52,8 пунктам.
Середнє щоденне рух інструменту за останні 15 днів становить 116,5 пункта. Проте сьогодні ціна перемістилася лише на 52,8 пункта. Це означає, що сьогодні волатильність була нижчою за середню. Ця інформація може бути корисною для трейдера незалежно від торгової стратегії, яку він використовує.
Щоб побудувати діапазон ADR, вам потрібен денний мінімум і денний максимум.
Для верхнього рівня ADR, нам потрібно застосувати значення ADR вгору, починаючи з денного мінімуму. Для нижнього рівня ADR, вам потрібно застосувати значення ADR, починаючи з денного максимуму. Ці два кроки показані на графіку нижче:
Індикатор ADR на графіку
На графіку вище ми бачимо 15-денний індикатор ADR. Значення ADR на 15 періодів складає 1028, що відповідає 102,8 пунктам. Коли ми використовуємо відстань у 102,8 пункта, починаючи з денного максимуму і мінімуму, ми отримуємо дві лінії. У нашому випадку ми використовуємо більш розширений індикатор ADR, де верхній та нижній рівні діапазону відображаються автоматично.
Торгова стратегія за індикатором ADR
Після того, як ви застосували ADR до вашого графіка, ви можете використовувати його кількома різними способами, залежно від вашого стилю торгівлі.
Розглянемо два випадки, коли індикатор ADR може бути корисним для відкриття угод.
У першому випадку, коли ціна пробиває верхній або нижній рівень денного діапазону. В цьому випадку ви можете відкрити угоду в напрямку прориву.
У другому випадку, коли ціна досягає верхнього або нижнього рівня денного діапазону і відскакує від нього. В цьому випадку ви можете розглянути угоду в напрямку відскоку.
Якщо ви торгуєте на прорив, розмістіть стоп-лосс в логічному місці, де він не буде випадково досягнутий ціною. Краще все ставити його поза межами верхніх та нижніх меж діапазону.
Якщо історичний середньоденний діапазон для даного торгового інструмента складає 80 пунктів, і ціна наближається до досягнення цього діапазону, має сенс використовувати трейлінг-стоп, оскільки ціна, швидше за все, вже досягла свого максимуму.
Торгова стратегія за допомогою індикатора ADR
На графіку вгорі ліворуч показані значення індикатора ADR. ADR обчислюється з урахуванням 15 днів. Дві горизонтальні лінії — це верхній і нижній рівень середньодобового діапазону.
Стрілка вказує на початок торгового дня. Як бачите, ціна починає поступовий рух до нижнього рівня денного діапазону. Коли ціна наближається до нижнього рівня діапазону і досягає його, утворюється пін бар і відбувається биковий відскок. Саме тут ми можемо входити на ринок.
Стоп-лосс можна розмістити нижче рівня ADR, від якого ціна відскочила. Мета нашої угоди – це верхній рівень ADR. Тут у нас є два варіанти: закрити угоду і зафіксувати свій прибуток або утримувати угоду в разі пробою.
Розглянемо ще один приклад, цього разу торгівлі поза діапазоном.
Торговий день: від відскоку до продовження руху
Торговий день розпочинається з невеликим зниженням, коли ціна досягає нижнього рівня індикатора ADR. Після дотику до нижнього рівня індикатора ADR ціна відбивається в биківному напрямку. Відскок у даній зоні підтримки означає, що рівень, ймовірно, залишиться, і ми, ймовірно, спостерігаємо реверс. Таким чином, ми можемо тут ввійти на ринок. Стоп-лосс можна розмістити нижче рівня ADR.
Як ви можете бачити, ціна невдовзі почала різко зростати. Основуючись на сильному прориві і продовженні імпульсу, ми можемо утримувати угоду і далі, підтягнувши наш стоп-лосс за проривним рівнем.
Завантажити індикатор ADR
Як тільки ви завантажите індикатор ADR за посиланням нижче, ви зможете просто перетягнути його на ваш графік.
Індикатор ADR працює тільки на графіках внутрішньоденного періоду. Таким чином, ви можете використовувати дані індикатора до графіка H4. Це пов’язано з тим, що індикатор ADR базується на денному діапазоні, тому він не працює на денних або вищих таймфреймах.
Також ви можете налаштувати параметри індикатора:
Настройки індикатора ADR
Часовий пояс даних (TimezoneofData): за замовчуванням встановлено значення 0, що відповідає часу вашого брокера за Гринвічем.
Часовий пояс сесії (TimezoneOfSession): ви також можете встановити ADR для певної часової зони. За замовчуванням встановлено значення 0.
Період ATR (ATRPeriod): налаштування періоду ATR базується на середньому істинному діапазоні. За замовчуванням ATR встановлено на 15. Майте на увазі, що чутливість цього значення безпосередньо вплине на показники ADR.
Стиль лінії (LineStyle): це косметична настройка, яка дозволяє вам налаштувати відображення максимуму і мінімуму денного діапазону. Змінюючи значення, ви можете вибрати пунктирну, пунктирну або сплошну лінію.
Товщина лінії 1 (LineThickness1): цей параметр дозволяє налаштувати товщину лінії, що показана на графіку.
Колір лінії 1 (LineColor1): дозволяє змінити колір лінії.
Товщина лінії 2 / Колір лінії 2 (LineThickness2 / LineColor2): параметри для цього збігаються з двома попередніми, за винятком того, що зміна цих змінних означатиме, що ви змінюєте параметри для мінімуму ADR.
DebugLogger: використовується в основному для розробників. Якщо встановлено значення true, журнал буде записаний в файл, який можна використовувати для відлагодження.
Як тільки індикатор буде налаштований та встановлений на вашому графіку, ви маєте побачити щось подібне до цього:
Роль індикатора ADR на графіку
Вертикальна лінія: індикатор показує вертикальну лінію, яка відображає середній денний діапазон на майбутній період. Під час руху ціни лінії ADR будуть продовжувати змінюватися.
Горизонтальні лінії: максимуми та мінімуми денного діапазону відображаються горизонтальними лініями.