Гармонійні патерни поєднують графічні моделі ціни та значення Фібоначчі для пошуку можливих точок розвернення, передбачаючи майбутній рух ринку. Основу гармонійних моделей заклав H. M. Гартлі, фінансовий аналітик, що опублікував перші розробки цього унікального підходу до трейдингу у своїй книзі 1932 року “Прибуток на фондовому ринку”.
Серед трейдерів існує багато прихильників торгівлі з використанням гармонійних патернів, оскільки вони забезпечують дуже точні умови для оцінки валідності патернів і пропонують високе співвідношення ризику до прибутку.
Гармонійні моделі дозволяють зробити дві речі:
- Передбачити зміну ціни.
- Передбачити тривалість поточного руху.
Якщо ви будете дотримуватись моделі кожного патерна, що передбачає тривалість кожного руху ринку, ви можете очікувати розвернення ціни.
Зміст
Гармонійні патерни та числа Фібоначчі
Перш ніж ми зануримося у гармонійні патерни, важливо зрозуміти, як працюють корекції та розширення рівнів Фібоначчі.
Гармонійна торгівля поєднує графічні шаблони з математикою у модель торгівлі, що базується на припущенні, що будь-які шаблони мають тенденцію зустрічатися на графіках численні рази. Основою такого виду торгівлі є коефіцієнт мережі Фібоначчі – 0,618 або 1,618. А також його похідні: 0,382, 0,50, 1,41, 2,0, 2,24, 2,618, 3,14 і 3,618.
Значення 1,618, яке відповідає золотому перетину, зустрічається у багатьох моделях та побудовах. Це співвідношення також спостерігається на фінансових ринках.
Виявивши графічні моделі на графіку, ми можемо використовувати коефіцієнти Фібоначчі та передбачати поведінку ринку. Цей метод торгівлі був популяризований трейдером Скоттом Корнелом, хоча інші трейдери також внесли в нього інші шаблони, які з часом його доповнили.
Більшість відкатів та розширень Фібоначчі використовуються для вимірювання руху ціни по вертикальній осі та є основою формування гармонійних патернів.
Як використовувати гармонійні патерни?
Гармонійні патерни – це чітко визначені графічні конструкції, які відповідають певним рівням на сітці Фібоначчі, натякаючи нам на можливе місце зміни тенденції. Ми можемо спостерігати цінову конструкцію, схожу на гармонійну модель, але якщо розширення Фібоначчі точно йому не відповідає, то ця конструкція буде сумнівною. Тому нам потрібно буде озброїтися терпінням і чекати лише ідеальних торгових установок.
Гармонійні патерни показують, наскільки триватиме поточний рух, але вони також можуть використовуватися для зміни напрямку цінового руху. Якщо трейдер входить на ринок у зоні обертання, але патерн не спрацьовує, то він опиниться у пастці, а тенденція швидко розвернеся проти його позиції. Тому ми завжди повинні обмежувати свої втрати за допомогою стоп-лоссів.
Графічні моделі можуть існувати всередині інших моделей. В межах гармонійних патернів можуть виникати інші налаштування і цінові конструкції, які часто використовуються для пошуку кращих точок входу за гармонійною моделлю. У одній гармонійній хвилі можуть бути і інші менші хвилі. Ринок постійно рухається, тому нам завжди потрібно дивитися на більш широкий контекст.
Для використання гармонійних моделей ми можемо за допомогою торгової платформи встановити розширення Фібоначчі для обраних хвиль.
Більшість гармонійних моделей базуються на 5 рухах ціни. Запам’ятайте цю послідовність: X, A, B, C і D. При цьому кожен рух ціни повинен відповідати певним рівням Фібоначчі.
X — ціна, з якої починається паттерн.
A — наступна цінова точка після X.
B — відкат від X та A.
C — відновлення A та B.
D — остання цінова точка, а також тригер для входу.
Потрібно виміряти кожну цінову точку, переконавшись, що вона відповідає певній моделі Фібоначчі (залежно від гармонійної моделі). Якщо точки X, A, B та C співпадають, то зона дії знаходиться в точці D.
XA: Рух XA може бути будь-якою ціновою активністю на графіку. Не існує специфічних вимог щодо руху ціни XA.
AB: Переміщення AB має становити приблизно 61,8% від розміру XA. Таким чином, якщо рух XA є биковим, то рух AB повинен повністю змінити цінову активність і досягти 61,8% відновлення Фібоначчі від XA.
BC: Рух BC повинен змінити рух AB. Тим часом рух BC повинен завершитися або на рівні Фібоначчі 38,2%, або на рівні Фібоначчі 88,6% попереднього етапу AB.
CD: CD повинен бути зміною руху BC. Якщо BC становить 38,2% від AB, тоді CD повинен реагувати на розширення BC на 127,2%. Якщо BC становить 88,6% від AB, тоді CD має бути продовженням BC на 161,8%.
AD: Останнє правило для паттерна Гартлі. Коли рух CD завершено, вам потрібно виміряти рух AD. Дійсний паттерн на графіку покаже рух AD, який буде на 78,6% відновлення XA.
Найвідоміші гармонійні паттерни: модель Гартлі, метелик, летюча миша та краб. Кожен паттерн має бикові та ведмежі версії, в яких ви можете відкривати довгу або коротку позицію відповідно.
Паттерн Гартлі
Гартлі — це особливий паттерн. Як і у випадку з іншими гармонійними моделями торгівлі, він повинен відповідати особливим рівням Фібоначчі, щоб вважатися дійсним. Х. М. Гартлі, живший у той же час, що й Р. Н. Елліотт та В. Д. Ганн, представив світові цей паттерн у своїй книзі “Прибуток на фондовому ринку”, яку він написав ще в 1935 році. У книзі, зокрема на стор. 222, Гартлі обговорює цей паттерн і називає його “однією з кращих торгових можливостей” на ринку. Таким чином, паттерн Гартлі іноді також згадується як паттерн 222 Гартлі або паттерн 222.
Модель нагадує форму M/W на графіку, залежно від того, чи є це биковий чи ведмежий паттерн Гартлі. Таким чином, шаблон складається з п’яти точок на графіку. Ці точки позначені X, A, B, C та D. Розширення Фібоначчі були пізніше додані Скоттом Корнеем у книзі “Гармонійний трейдер”:
Биковий паттерн Гартлі
Бикова модель Гартлі зазвичай з’являється на початковій стадії тренду і вказує на завершення корекційних хвиль. Після цього відбудеться рух до точки D.
Динаміка паттерну
Динаміка паттерну відображає зміну ходу CD. Отже, очікуваним результатом від бикового Гартлі є зростання ціни з точки D:
Цілі Гартлі паттерна
Зелена стрілка позначає очікуване рух ціни для бикового паттерна Гартлі. Повна ціль паттерна – розширення Фібоначчі на 161,8% від руху AD, який після завершення нагадує паттерн AB = CD. Проте до цього є три проміжні цілі.
- Ціль 1: B Свінг
- Ціль 2: C Свінг
- Ціль 3: Свінг
- Ціль 4: E (161,8%)
Ці чотири рівня на графіку є мінімальними цілями для бикового Гартлі. Це не означає, що биковий тренд закінчиться, коли ціна досягне точки E. Тому завжди можна використовувати додаткові правила прайс екшену або трейлінг-стоп для виходу з угоди.
Ціна рухається вгору до точки A, потім коригується до точки B за співвідношенням 0,618 до хвилі AB. Ціна піднімається до точки C за співвідношенням від 0,382 до 0,886 хвилі AB. Потім ціна йде вниз до точки D, і це розширення від 1,13 до 1,618 хвилі AB. Точка D є відновленням у розмірі 0,786 хвилі XA. Багато трейдерів шукають розширення хвилі CD в розмірі від 1,27 до 1,618 хвилі AB. Область в точці D називається зоною потенційного розгортання. Тут можна відкривати довгі позиції, хоча додатковий підтверджуючий фактор надасть додаткову гарантію наміру ціни йти вгору. Стоп-лосс розміщується недалеко від точки входу.
Медвежий Гартлі
Медвежий паттерн Гартлі є абсолютним еквівалентом бикового паттерна Гартлі. Таким чином, медвежий Гартлі має медвежий рух ціни XA, биковий рух AB, медвежий рух BC і биковий рух CD. Це означає, що потенціал медвежого Гартлі полягає в зниженні ціни від точки D. Зазвичай очікувана ціль медвежого Гартлі – розширення AD на 161,8%.
Як бачите, фігура абсолютно ідентична биковому Гартлі, але при цьому інвертована. Тому шаблон використовує ті ж цільові правила, що і биковий Гартлі:
- Ціль 1: B Свінг
- Ціль 2: C Свінг
- Ціль 3: Свінг
- Ціль 4: E (161,8%)
Знову ж таки, коли ціль в точці E досягнута, немає потреби повністю закривати угоду. Ви завжди можете залишатися на ринку для подальшого зниження ціни, використовуючи прайс екшен або трейлінг-стоп.
Паттерн Гартлі: торгова стратегія
Тепер, коли ви ознайомилися з правилами ідентифікації Гартлі, я покажу вам простий спосіб торгівлі цим паттерном на графіку, а також правильне розміщення точки входу, стоп-лоссу та тейк-профіту.
Щоб увійти в угоду за моделлю Гартлі, ви повинні спочатку ідентифікувати цей паттерн, а потім переконатися в його достовірності. Для того щоб намалювати паттерн Гартлі на своєму графіку, ви повинні відмітити чотири коливання ціни і переконатися, що вони відповідають відповідним рівням Фібоначчі.
Обов’язково позначте кожне коливання відповідними літерами X, A, B, C і D. Таким чином, ви зможете виміряти загальний розмір паттерну і мати чітке уявлення про його параметри. Якщо у вас на графіку є бикова фігура Гартлі, ви можете відкрити довгу угоду, коли ідентифікуєте наступні два умови:
- CD знаходить підтримку на рівні 127,2% або 161,8% Фібоначчі.
- Ціна відскакує в биковому напрямку від відповідного рівня Фібоначчі.
Коли паттерн Гартлі є ведмежим, ви використовуєте ті ж дві правила для відкриття угоди. Однак у цьому випадку ваша угода вже буде на продаж.
Якщо ви відкриваєте бикову угоду, ваш ордер стоп-лосс повинен знаходитися прямо під точкою D паттерну. Якщо ви відкриваєте ведмежу угоду, ваш стоп-лосс повинен знаходитися прямо над точкою D паттерну:
Моя стратегія торгівлі паттерном Гартлі
Мій вибраний метод торгівлі паттерном Гартлі полягає в утриманні позиції після відскоку від точки D, а потім масштабуванні на різних рівнях. Встановлення наступних цілей:
- Ціль 1: B Свінг
- Ціль 2: C Свінг
- Ціль 3: Свінг
- Ціль 4: E (161,8%)
Якщо імпульс ціни продовжує демонструвати ознаки сили, ви можете залишити невелику частину угоди відкритою, щоб спіймати ще більший рух. Ви можете використовувати прайс екшн, а також рівні підтримки/опору, лінії тренду, канали та свічкові паттерни, щоб знайти відповідну точку виходу. Але в цілому, якщо ціна не проявляє жодних ознак зупинки руху по тренду, просто залишайтеся на ринку як можна довше.
Паттерн Гартлі: приклад торгівлі
Продемонструємо застосування правил, які ми обговорили вище, на практичному прикладі торгівлі. Ми будемо відкривати угоди після визначення правил моделі та після відскоку ціни від рівня ретрейсменту Фібоначчі 127,2% / 161,8% від BC. Розмістимо стоп-лосс після точки D на останньому коливанні Гартлі. Ми спробуємо залишатися на ринку, доки ціна не досягне чотирьох цілей, про які ми говорили.
Фігура складається з бычього XA, медвежього AB, бычього BC і медвежього CD. AB складає 61,8% від XA, BC складає 88,6% від AB, CD – це розширення BC на 161,8%. AD складає 78,6% від XA. Отже, ми підтверджуємо наявність бычього паттерна Гартлі на нашому графіку.
Оскільки це бычий Гартлі, очікується рух ціни вгору. З цієї причини ми підготувалися до купівлі, коли CD завершується на 161,8% до BC., і ціна відбивається вгору.
Цілі торгівлі за Гартлі
Перша ціль цієї довгої угоди розташована на рівні точки B. Відбиття ціни після створення точки D є різким, і воно миттєво досягає нашої цілі. Друга ціль розташована в точці C і досягається через 7 свічок. Потім, через 10 тижнів, ціна досягає рівня точки А, яка є наступною ціллю на графіку. Однак ми ще не завершили. У нас є остання ціль на графіку. Вона розташована на рівні 161,8% розширення Фібоначчі від руху ціни AD. Ця ціль займає трохи більше часу, щоб бути досягнутою. Через двадцять сім періодів після досягнення попередньої цілі цінова дія може досягти розширення AD на 161,8%.
Як бачите, ціна створює ще кілька вершин на графіку. Зверніть увагу, що прилеглі основи цих піків створюють невелику лінію бычього тренда на графіку, яку ми можемо використовувати для визначення кінцевої точки виходу. Прорив цієї лінії тренда дуже різкий, і він створений великою медвежою свічкою. У цьому випадку було б краще, якби ми взагалі вийшли з угоди на останній цілі.
Початок паттерну
Паттерн розпочинається з медвежого руху XA. AB стає вже бычим, а BC медвежим. Затім CD змінює медвежий рух до BC. AB складає 61,8% від ХА. CD досягає розширення 161,8% до BC. Коли рух CD завершено, і ціна створює медвежий відскок від розширення BC до 161,8%, ми підтверджуємо наявність медвежого паттерну Гартлі. Таким чином, ми готуємося до продажу.
Досягнення цілей
Після відкриття угоди на продаж і розміщення стоп-лоссу ми сподіваємось, що ціна почне наближатися до наших цілей. Перша ціль у точці В завершується в момент медвежого відскоку після руху CD. Таким чином, цю ціль досягається навіть до того, як нам вдасться вийти на ринок. Наступна ціль розташована на рівні точки C, і ціна досягає її через 14 періодів після короткого сигналу Гартлі. Потім ціна продовжує рух вниз і через 6 періодів досягає цілі в точці А.
Тепер залишилася ще одна ціль, розташована на 161,8% розширення AD. Через чотирнадцять періодів після досягнення ціни цілі А, ми бачимо, що кінцева ціль виявляється досягнутою. Таким чином, ви можете закрити угоду і отримати реалізований прибуток.
Бабочка: медвежий пример
Поглянемо на приклад медвежого паттерну:
- Падіння ціни до точки A.
- Підйомна хвиля AB – це відрізок хвилі XA на рівні 0,786.
- BC – це відскік від 0,322 до 0,886 хвилі AB.
- CD – розширення від 1,618 до 2,24 хвилі AB.
- Точка D має розширення 1,27 хвилі XA. D – це область для короткої позиції. Додатковий підтверджуючий фактор надасть додаткову гарантію наміру ціни йти вгору. Стоп-лосс трохи вище точки входу.
Летюча миша
Давайте розглянемо приклад бика:
- Відбувається відскік хвилі XA.
- Точка B – корекція першої хвилі від 0,322 до 0,5.
- BC – розширення від 0,382 до 0,886 від хвилі AB.
- CD – розширення від 1,618 до 2,618 AB.
- D – відскік на 0,866 від XA. Тут можна відкривати довгі позиції, хоча додатковий підтверджуючий фактор надасть додаткову гарантію наміру ціни йти вгору. Стоп-лосс розміщується недалеко від точки входу.
Для ведмежого побудови, відкриваємо угоду на продаж поблизу точки D.
Летюча миша є моделлю розвернення, що в свою чергу дозволяє нам входити в самому початку нового тренду, що приносить непогані прибутки, особливо, якщо у вас достатньо терпіння.
Оскільки ми вже визначили, що ця фігура є розвернутою, очевидно, що перед її виникненням повинен бути тренд.
Наразі ми розглядаємо динаміку валютної пари GBP/JPY на таймфреймі 15 хвилин. Наша мета – виявити утворення, що схоже на “летючу мишу”. Це утворення повинно мати такий вигляд, як на показаній схемі:
Так, повністю погоджуюся, що ця форма справді не схожа на летючу мишу. Але як назвав автор, так і ми називаємо її. Проте зверніть увагу на ключовий елемент цієї форми – нездатність ціни оновити свій мінімум.
Саме це відіграє основну роль у цьому випадку, оскільки свідчить про слабкість ведмедів. Але повернімося до нашого графіка, адже ми тільки що виявили тренд.
Тепер ми очікуємо формування чогось, що матиме схожу структуру з нашою схемою.
Отже, ми маємо щастя: паттерн “летюча миша” сформувався. Залишилося тільки позначити місця, де ми повинні відкрити позицію на покупку і встановити наші чудові рівні тейк-профіту та стоп-лосс. Проте для грамотного входу нам потрібно провести одну додаткову трендову лінію, яка покаже нам найкраще місце для активації нашої угоди. Ось як це робиться:
Ефективний вхід: ключові моменти
Отже, дивіться, все досить просто. Ми встановили стоп-лосс за невдалою спробою оновлення мінімуму, а тейк-профіт зробили у 2 рази більшим, відповідно до всіх правил керування капіталом. Точкою входу для нас став повернення до пробитого трендового рівня, який ми провели по першому і другому максимуму цієї фігури.
Проведши деякий час перед графіками в пошуках паттерна “летюча миша”, я зрозумів, що ця модель є подвійним дном, але ми вже використовуємо альтернативну точку входу на ринок.
Краб: модель розгортання руху ціни
Краб вважається Корнеєм однією з найсильніших моделей, яка забезпечує розгортання поблизу чисел Фібоначчі. Ця модель схожа на бабочку, але її параметри трохи відрізняються.
У випадку з биковим прикладом точка В коригується на 0,322 до 0,618 від XA.
- BC – від 0,322 до 0,886 хвилі AB.
- CD від 2,618 до 3,618 хвилі AB.
- Точка D – розширення 1,181 від XA.
- Тут можна відкривати довгі позиції.
Стоп-лосс та тейк-профіт
Потенційна зона розгортання
Гармонічні паттерни вказують нам на потенційну зону розгортання, а не на конкретну точку входу. Це пов’язано з тим, що точку D формують дві різні проекції. Якщо всі рівні знаходяться в безпосередній близькості, трейдер може відкривати угоду в цій області. Однак, якщо зона проекції не визначена точно, наприклад, на графіках вищих таймфреймів, де рівні можуть бути віддалені на 50 пунктів або більше один від одного, краще знайти ще одне підтвердження руху ціни в очікуваному напрямку. Це може бути сигнал індикатора або просто спостереження за ціною.
Вимоги до трейдера
Гармонійна торгівля – це математична модель трейдінгу, але для неї потрібна витримка, практика і досвід. Розуміння структури моделей – це лише початок. Моделі, які не є повністю ідеальними, можуть бути неефективними і часто зводять з розуму трейдерів.
Суб’єктивність гармонійних паттернів
У разі, якщо ви ставите перед собою мету займатися торгівлею як бізнесом, а не просто хобі, необхідно мати торговий план на всяк випадок. Ви не бажаєте робити суб’єктивні рішення.
Перша проблема, з якою я зіткнувся під час торгівлі гармонійними моделями, полягала у суб’єктивності імпульсної хвилі XA.
Для будь-яких гармонійних паттернів потрібно ідентифікувати імпульсну хвилю, яка є основою всіх гармонійних паттернів. Проте, при ретельному огляді графіка видно, що ринок складається з безлічі імпульсних хвиль. Як тоді вибрати правильну хвилю? Це залежить виключно від трейдера.
Підтвердження гармонійних моделей
Можливим рішенням було б обрати імпульсну хвилю, яка збігається з рівнем підтримки або опору. На графіку вище видно, що точки C і D знаходяться на рівнях, де попередня опірна лінія перетворилася на підтримку.
Таким чином, якщо б ви обрали імпульсну хвилю, точки C і D забезпечили б додаткове підтвердження для гармонійної моделі. Чим більше підтверджень ми маємо, тим вища ймовірність позитивного результату наших угод.
Не завжди ринок слідує обраній моделі
Успішна торговельна стратегія ґрунтується на повторюваних цінових моделях, таких як зростаючі максимуми та мінімуми, консолідації перед розривом, тощо. Для здійснення прибуткових угод важливо мати впевненість у своїй торговій стратегії.
Гармонійні паттерни: ключ до розриву консолідації
Уявіть, що ціна консолідується перед розривом униз. Під час консолідації поведінка ціни вказує мені, що частина трейдерів забирає прибуток, а інша частина розміщує свої стоп-лоси нижче мінімума консолідації. Якщо станеться розрив, стоп-лоси трейдерів, що відкрили довгі позиції, спрацюють, і також відкриються угоди трейдерів, що торгують самим розривом — все це спричинить рух ціни вниз.
Логіка за гармонійними паттернами
У простій моделі, такій як консолідація, поведінку ціни можна логічно пояснити. Проте, коли мова йде про гармонійні паттерни, я не бачу в них ніякої логіки, що лежить в основі шаблону.
Оскільки гармонійна модель вимагає від мене знаходження імпульсної хвилі, я, ймовірно, обрав би ту імпульсну хвилю, яка дала б мені готовий паттерн. Іншими словами, я бачу паттерн у своєму уявленні. Проте для ринку немає значення, що я бачу на графіку. Він рухається, коли виникає дисбаланс між продавцями та покупцями.
Гармонійні паттерни та їх взаємодія з трендами
Втрати можливостей на сильних трендах через гармонійні паттерни
Гармонійні паттерни, завдяки своїй структурі, найчастіше виявляються на рівних ринках, що іноді змушує трейдерів пропускати прибуткові можливості на ринках з вираженими трендами.
Більше того, гармонійні моделі, які з’являються на трендових ринках, зазвичай протирічать діючій тенденції.
Гармонійні паттерни під час консолідації
Успішна торгівля гармонійними паттернами частіше здійснюється під час фази консолідації, оскільки саме в цьому стані ринку вони найчастіше зустрічаються. Проте існують сценарії, коли гармонійні моделі можуть бути відсутні під час консолідації, що може призвести до пропуску торгових можливостей.
Вплив стоп-лосів на ваші угоди
Можливе задіяння вашого стоп-лосу
Коли багато трейдерів розміщують свої стоп-лоси в одному місці, маркет-мейкери спрямовуються на них, щоб отримати швидкий прибуток. Тому найкраще розміщувати стоп-лоси на більшому відстані, наприклад, на відстані 2 ATR. Таким чином, якщо ваш стоп-лос все ж буде задіяний, ви точно будете знати, що ваша гармонійна модель не відпрацювала.
