Дивергенція – одна з моїх улюблених торгових концепцій, оскільки вона пропонує досить надійні торгові сигнали.
Багато технічних індикаторів постійно відстають від руху ціни, проте, коли мова йде про дивергенції, ця властивість допомагає нам знаходити кращі і більш надійні входи на ринок. Дивергенцію можуть використовувати не лише трейдери, які торгують на звороті, але також вона може бути корисна і для трейдерів, що слідкують за трендом. Крім того, дивергенція корисна для визначення точок виходу.
Я не рекомендую торгувати дивергенціями самостійно, проте вони можуть стати доброю основою для розробки власної торгової стратегії.
Зміст
Що таке дивергенція в трейдингу?
Дивергенція виникає на графіку, коли ціна досягає вищого максимуму, але використовуваний вами індикатор показує нижчий максимум. Коли ваш індикатор і рух ціни не синхронізовані, це означає, що “щось” відбувається на вашому графіку, і це потребує вашої уваги.
Зазвичай дивергенція виникає, коли показники ваших індикаторів не узгоджуються з рухом ціни.
Давайте розглянемо приклад ведмежої та бикової дивергенції. Ціна та індикатор не синхронізовані. Дивергенція передбачає розворот ринку.
Аналіз дивергенції дуже корисний для прогнозування майбутнього руху цін на основі поточних показників індикаторів.
Цей подія часто пов’язана з підвищеним рівнем волатильності. Ціна торгового інструменту може значно відрізнятися від його справедливої ціни. Підвищена волатильність створює більш вигідні торгові можливості протягом певного періоду часу. Звертаючи увагу на випадки сильної дивергенції, ви можете використовувати унікальні торгові можливості, які ви, можливо, раніше не помічали.
Показники індикаторів
Розглянемо, наприклад, використання індикатора MACD, який фокусується на використанні середніх значень протягом декількох періодів часу. MACD використовує ціни закриття, а також експоненційні скользящі середні.
Трейдинг дивергенціями має одне ключове правило. Якщо ціна досягає більшого максимуму, осцилятор також повинен показати більший максимум. Якщо ціна робить менший мінімум, осцилятор також повинен показати менший мінімум.
Дивергенцію можна оцінити тільки тоді, коли ціна сформувала:
- Більший максимум порівняно з попереднім.
- Менший мінімум порівняно з попереднім.
- Подвійний верх.
- Подвійне дно.
Розглянемо індикатор Awesome Oscillator. Дивергенція присутня тільки тоді, коли гістограма, яка вказує на імпульс, повертається до нульової лінії. Два наступних мінімуми або максимуми, коли гістограма не повертається до нульової лінії, не є правильною дивергенцією.
Прихована дивергенція виникає, коли ціна робить більший мінімум, але осцилятор показує при цьому менший мінімум. В узгодженому тренді прихована дивергенція виникає, коли ціна досягає меншого мінімуму, а осцилятор показує менший мінімум.
Дивергенція та індикатор RSI
Один із моїх найулюбленіших індикаторів на сьогоднішній день – це індекс відносної сили (RSI). RSI порівнює середнє рух ціни за певний період.
Наприклад, якщо ваш RSI встановлений на 14, він порівнює бикові свічки і ведмежі свічки за останні 14 свічок. Коли значення RSI низьке, це означає, що за останні 14 свічок було більше ведмежих свічок порівняно з биковими свічками. Коли показники RSI високі, це означає, що було більше бикових свічок.
Під час трендів ви можете використовувати RSI для порівняння окремих трендових хвиль і таким чином оцінювати силу тренду. Ось три можливі сценарії використання RSI:
- Коли RSI робить однакові максимуми під час висхідного тренду, це означає, що імпульс тренду не змінюється. Це ще не може розглядатися як дивергенція, оскільки сила висхідного тренду стабільна. Вищі максимуми RSI не вказують на розворот тренду або його слабкість. Це просто означає, що тенденція рухається без змін.
- Як правило, RSI робить більші максимуми під час здорових і сильних бикових трендів. У самій останній хвилі тренду має бути бикових свічок, ніж порівняно з попередньою хвилею.
- Коли ви бачите, що ціна досягає більшого максимума під час бикового тренду, але RSI робить менший максимум, це означає, що саме останні бикові свічки були не такими сильними, як попередній рух ціни, і що тренд втрачає свій імпульс. Це те, що ми називаємо дивергенцією. На графіку нижче дивергенція сигналізує про кінець висхідного тренду і робить можливим низхідний тренд.
Класичний технічний аналіз говорить нам
Трейдер, який спирається лише на максимуми і мінімуми в своєму аналізі руху ціни, часто пропускає важливі підказки і не до кінця розуміє динаміку ринку. Навіть якщо тренд може виглядати “здоровим” на перший погляд, він може втрачати свій імпульс у той самий час, якщо ви детальніше проаналізуєте ринок.
Таким чином, дивергенція говорить нам про те, що динаміка тренду змінюється і що його потенційний кінець може бути дуже близьким.
Як торгувати дивергенцією?
Дивергенція не завжди призводить до зміни тренду, і часто ціни входять у фазу консолідації. Важливо мати на увазі, що дивергенція сигналізує лише про послаблення імпульсу, але не обов’язково означає повну зміну тренду.
Я настійно рекомендую вам розширити свій арсенал інших критеріїв та інструментів для аналізу ринку. Сама по собі дивергенція не є достатньо сильною. Як і будь-яку торговельну стратегію, вам потрібно використовувати більше факторів для прийняття рішення.
Нижче ми бачимо дві дивергенції, але ціна в кінці кінців не змінила напрямок, і ринок перебував у стані короткострокової консолідації.
Замість того, щоб укладати угоди, спираючись лише на дивергенцію, найкраще зачекати, доки ціна досягне рівня підтримки або опори.
На графіку нижче зліва ми бачимо висхідний тренд з двома дивергенціями. Проте перша дивергенція повністю не підтвердилася, а друга призвела до подальшої зміни напрямку ринку. Яка була між ними різниця? Якщо ми подивимося на графік справа, ми побачимо, що перша дивергенція відбулася в середині руху, а друга сформувалася на важливому рівні опору.
Дивергенція: майстерність торгівлі
Дивергенція – це потужна концепція для торгівлі. Талановитий трейдер, який розуміє, як правильно торгувати дивергенціями в конкретному контексті, разом із підтверджуючими сигналами, може створити надійний та ефективний метод аналізу ринку.
Коли на ринку спостерігається дивергенція, одним із методів аналізу є використання ліній тренду та трендових каналів. Ці лінії можуть сигналізувати про завершення поточного тренду.
Також важливо завжди враховувати поточний часовий інтервал. Зазвичай, чим вищий часовий інтервал, тим сильніше сигнали дивергенції. Ймовірність зміни ціни збільшується, коли на кількох часових інтервалах спостерігається дивергенція між ціною та імпульсом.
Підвищення якості сигналів за допомогою подвійної дивергенції
Подвійна дивергенція може потенційно поліпшити якість сигналу порівняно зі звичайними дивергенціями.
Як я вже зазначав раніше, розбіжність індикатора RSI свідчить про втрату імпульсу. На поданому нижче графіку показано, як ціна піднялася вище максимума, але RSI не досяг нового максимуму. Це говорить нам про те, що ціновий рух насправді не був настільки сильним, і хоча ціна рухалася вгору, ринок не був достатньо сильним. RSI, який аналізує силу свічок, підтверджує це дивергенцією.
Наступний приклад на графіку показує, що ціна встановлює нові нижні мінімуми під час низхідного тренду. Знову ж таки, RSI не підтвердив цей рух та встановив більш високі мінімуми, що вказує на те, що свічки, що рухаються вниз, не показують силу ведмедів.
Додатковий сигнал: подвійна дивергенція
Втім, не завжди дивергенції є надійним ознакою звороту ціни. Саме тут додатковим сигналом може служити подвійна дивергенція.
Подвійна дивергенція виникає, коли утворюється серія з декількох цінових максимумів (або більш низьких мінімумів), у той час як індикатор друкує більш низькі максимуми. На графіку нижче ми використовуємо індикатор MACD, але ви також можете скористатися RSI або будь-яким іншим імпульсним індикатором.
Ми спостерігаємо подвійну дивергенцію під час низхідного тренду. При цьому кожна наступна хвиля стає слабшою.
Ще один приклад подвійної дивергенції
На графіку нижче показано ще один приклад подвійної дивергенції. Спочатку ми спостерігали одну дивергенцію, але ціна не змінилася і продовжила знижуватися.
Потім MACD ще раз підтвердив низхідний тренд і показав більш низькі мінімуми. Подальша тенденція послабла, і хвилі тренду стали коротшими. Тепер MACD показує подвійну дивергенцію, і ринок розгортається вгору.
Дивергенція та ціновий екшн
Давайте розглянемо спосіб торгівлі за допомогою дивергенції у поєднанні з сигналами цінового екшну. Для цього ми використовуватимемо концепцію неявної дивергенції. Іншими словами, аналіз ринку без використання будь-яких індикаторів за допомогою тлумачення самого графіка.
Як ми знаємо, у восходящому тренді ціна повинна показувати послідовні максимуми та мінімуми. Однак при уважному аналізі руху ціни можна визначити, коли тренд втрачає свою силу. Свічки в цьому випадку закриваються в межах діапазону попередніх свічок, а тіні часто мають більший розмір.
Перший сигнал слабкості в сильному восходящому тренді
Тут ми спостерігаємо сильний восходящий тренд, який демонструє перші ознаки слабкості, оскільки з’являється яскраво виражений пін бар.
Сильний рівень супротиву: що він нам говорить?
Очевидно, що ми стикаємося з міцним рівнем супротиву.
Свічковий аналіз: огляд останніх змін
Зверніть увагу, як останні свічки намагаються подолати попередні максимуми. Саме тут ми спостерігаємо неявну дивергенцію.
Сигнали руху ціни: що вони нам говорять?
Ми знову спостерігаємо биковий бар, але вновину бачимо відскок ціни від більш високих значень.
Ситуація на ринку: аналіз бикових свічок
Знову ми маємо справу з биковою свічкою, яка застрягла в межах попередніх значень.
Аналіз падіння ціни та дивергенції
Після цього ми спостерігаємо зниження ціни. Проте, якщо ми ретельно проаналізуємо показники індикаторів, дивергенція не буде настільки очевидною.
Важливість контексту: погляд у трейдінгу
Закликаю вас розглядати графіки у більш широкому контексті. Як я вже зазначив, неявна дивергенція – лише одна із ідей у трейдінгу серед багатьох інших.