Більшість трейдерів вже знайомі з традиційними видами скользячих середніх, такими як проста скользяча середня, експоненціальна скользяча середня та скользяча середня з вагованим обсягом. Це одні з найпопулярніших типів скользячих середніх. Сьогодні я розповім про менш відомий, але дуже ефективний індикатор скользячої середньої, який називається DEMA.
DEMA, або двоїчна експоненціальна скользяча середня, є потужним інструментом для аналізу ринку. Вона враховує як швидкість, так і зміщення цін, що дозволяє виявити тренди більш точно. Порівняно з традиційними видами скользячих середніх, DEMA реагує на ринкові зміни швидше, забезпечуючи трейдерам більш точні сигнали входу та виходу з ринку.
DEMA використовується не лише для ідентифікації трендів, але і для виявлення точок входу в угоди та управління ризиками. Її висока чутливість до рухів цін дозволяє трейдерам вчасно реагувати на зміни на ринку та забезпечує більш точне прогнозування цінових рухів.
DEMA – це інноваційний індикатор, який може значно покращити торгівельну стратегію трейдера і забезпечити більш вигідні угоди на фінансовому ринку.
Зміст
Що таке технічний індикатор DEMA?
Інтро до індикатора DEMA
DEMA, що означає двоїну експоненційну скользячу середню, відомий також як індикатор DEMA, був розроблений Патріком Маллою. Цей індикатор був представлений у січневому випуску публікації “Технічний аналіз акцій та товарів” за 1994 рік. Його мета полягала в тому, щоб знайти краще дослідження скользячої середньої, яке могло б зменшити відставання традиційних індикаторів скользячого середнього та забезпечити більш вчасні входи на ринок.
Чому DEMA важливий?
Індикатор DEMA є двоїною експоненційною скользячою середньою, яка більш чутлива до останніх даних про ціни порівняно з традиційною експоненційною скользячою середньою. Оскільки скользячі середні зазвичай є запізнілими індикаторами, вони можуть генерувати кілька запізнюваних сигналів.
DEMA як рішення
Індикатор DEMA намагається усунути цей недолік, притаманний багатьом дослідженням скользячих середніх. Ми можемо розглянути ціновий графік, щоб порівняти різницю між різними типами скользячих середніх, щоб краще зрозуміти це.
Висновок
DEMA є інноваційним індикатором, який може значно поліпшити торгівельну стратегію трейдера та забезпечити більш вигідні угоди на фінансовому ринку. Оберіть DEMA для точних сигналів входу та виходу з ринку.
Демистифікація двоїної експоненційної скользячої середньої
Важливість розуміння формули
Досвідчені трейдери завжди прагнуть розуміти те, що стоїть за технічними індикаторами, як DEMA. Це особливо важливо, коли мова йде про складну формулу, яка стоїть за DEMA.
Формула на прикладі
DEMA базується на двох експоненційних скользячих середніх: EMA1 (проста експоненційна скользяча середня ціни) та EMA2 (EMA з EMA1). Формула виглядає так:
DEMA = (2 x EMA1) — EMA2.
Простіше, ніж здається
Хоча формула може здатися заплутаною, важливо розуміти, що індикатор DEMA необхідно застосовувати в практиці. Багато сигналів DEMA діють аналогічно іншим скользячим середнім, допомагаючи виявляти тенденції та точки входу на ринок.
Застосування в торгівлі
DEMA використовується для визначення тенденцій, пошуку рівнів підтримки та опору, а також для виявлення можливостей прориву. Враховуючи його більшу чутливість до цінового руху, DEMA може надати можливості для раннього входу на ринок.
Розуміння формули DEMA дозволить вам краще розуміти, як працює цей технічний індикатор, та ефективніше використовувати його для успішної торгівлі.
DEMA проти TEMA
Відмінності між DEMA та TEMA
Досить часто постає питання: в чому відмінність між двоїною експоненційною скользячою середньою (DEMA) та потрійною експоненційною скользячою середньою (TEMA)? Якщо ви вважали, що розрахунок DEMA вас заплутує, то формулу TEMA ви точно знайдете ще складнішою.
TEMA використовує потрійно сгладжену експоненційну скользячу середню разом з одинарною та двоїною сгладженою EMA. Не потрібно глибоко занурюватися в точну формулу TEMA, щоб зрозуміти, що, як потрійна експоненційна скользяча середня, вона буде ще чутливішою до останнього руху цін, ніж DEMA.
TEMA та її використання
Індикатор TEMA також є творінням Патріка Маллоя. TEMA дуже добре підходить для краткострокової торгівлі через свою більш чутливу природу. Індикатор DEMA також можна використовувати для краткострокової торгівлі, проте він зазвичай працює краще для можливостей торгівлі на коливаннях.
На наведеному нижче ціновому графіку ви побачите індикатори DEMA та TEMA, нанесені на ціновий графік. Лінія DEMA відображається синім кольором, а лінія TEMA – блакитним.
Типи сигналів DEMA
Ідентифікація тренду
Ідентифікація тренду – це один з найважливіших аспектів торгівлі. Трейдерам потрібен метод, щоб визначити, чи перебуває ринок у висхідному або низхідному тренді, або торгується у бічному діапазоні. Лінія скользячої середньої DEMA чудово впорається з цим завданням. Коли ціна торгується вище лінії DEMA, а вона нахиляється вгору, ми можемо сказати, що тренд висхідний. Точно так само, коли ціна торгується нижче лінії DEMA, а вона нахиляється вниз, ми можемо сказати, що тренд низхідний. А коли ціна торгується у бічному діапазоні, а індикатор DEMA виглядає відносно плоским, тоді ми можемо сказати, що тренду немає.
Аналіз рівнів підтримки та опору
На ринку існує багато типів рівнів підтримки та опору. До двох основних класів, в які потрапляє більшість рівнів підтримки та опору, належать фіксовані та динамічні рівні підтримки та опору. Динамічні рівні підтримки та опору включають лінії тренду, лінії скользячої середньої та полоси волатильності. Ці динамічні рівні підтримки та опору можуть змінюватися з кожною новою свічкою, яка з’являється на ціновому графіку. Індикатор DEMA вважається індикатором динамічної підтримки та опору.
Використання як сигналу входу
Технічні трейдери можуть використовувати індикатор DEMA як сигнал входу. Є кілька способів зробити це. Найпростіший спосіб – зачекати перетину ціни знизу вгору лінії DEMA, щоб сигналізувати про вхід у довгу позицію. І в тому ж дусі ви можете зачекати перетину ціни знизу лінії DEMA зверху, щоб сигналізувати про вхід у коротку позицію.
Комбінація рівнів DEMA
Деякі трейдери віддають перевагу поєднанню двох ліній DEMA: однієї коротшої, наприклад, на 21 період, та однієї довшої, наприклад, на 50 період. Потім вони будуть чекати перетину коротшої лінії 21 над довшою лінією 50, щоб сигналізувати про вхід у довгу позицію. Точно так само вони можуть зачекати перетину коротшої лінії 21 нижче довшої лінії 50, щоб сигналізувати про вхід у коротку позицію.
На наведеному нижче графіку ви побачите приклади сигналів перетину лінії DEMA на 21 періоді, позначені сірим кольором, у поєднанні з лінією DEMA на 50 періоді, позначеною синім кольором.
Торгова стратегія DEMA
Структура ABC та DEMA
Тепер ми намагатимемося побудувати торгову стратегію, в якій буде використано двійкову експоненційну скользячу середню як один із основних компонентів. Ця стратегія DEMA включатиме два технічних умови. Першою буде наявність цінового каналу ABC. Ціновий канал ABC – це, по суті, трьохстороння формація, в якій ціни знаходяться всередині каналу. Цей тип цінового каналу також називається зігзагоподібним паттерном в термінології хвиль Елліотта або AB = CD в термінології гармонійної торгівлі.
Використання DEMA в стратегії
Друге технічне дослідження, яке ми включимо в стратегію, – це DEMA. У цьому випадку ми будемо використовувати дві різні лінії DEMA. Перша буде більш короткою 21-періодною лінією DEMA, а друга – більш довгою 50-періодною лінією DEMA. Ця комбінація DEMA надає покази про потенційний прорив цінового каналу ABC. Ця стратегія, як правило, працює краще на восьмигодинних та денних графіках.
Правила входу в позицію
Довга позиція:
- Медвежий ціновий канал ABC повинен бути присутній на графіку.
- Ціна перевищила рівень вище і закрилася вище верхньої лінії опору цінового каналу ABC.
- 21-періодна лінія DEMA повинна перетнути 50-періодну лінію DEMA до зазначеного прориву вище.
- Відкрийте ринковий ордер на покупку одразу після закриття свічки прориву.
- Стоп-лосс буде розміщено трохи нижче мінімума проривної свічки.
- Сигнал на виході з’явиться при перетині 21-періодної лінії DEMA нижче 50-періодної лінії DEMA.
Коротка позиція:
- Биковий ціновий канал ABC повинен бути присутній на графіку.
- Ціна закрилася нижче нижньої лінії підтримки цінового каналу ABC.
- 21-періодна лінія DEMA повинна перетнути 50-періодну лінію DEMA до зазначеного прориву вище.
- Відкрийте ринковий ордер на продажу одразу після закриття свічки прориву.
- Стоп-лосс буде розміщено трохи вище максимума свічки прориву.
- Сигнал на виході з’явиться, коли 21-періодна лінія DEMA перетне 50-періодну лінію DEMA.
Ця стратегія спрямована на захоплення імпульсивного цінового руху відразу після фази корекції. Зазвичай, після сигналу прориву ціна починає прискорюватися, оскільки вона входить в нову імпульсну фазу.
Приклад угоди за стратегією DEMA
Давайте розглянемо практичний приклад стратегії DEMA, описаної вище.
Аналіз цінового руху
Рух ціни розпочався навколо мінімума коливання, а потім ціна почала рухатися вгору по зигзагоподібній схемі. Зверніть увагу, як зигзагоподібний паттерн складається з трьох цінових сегментів, два з яких рухаються вгору, а один – між цими двома вгорі ціновими сегментами.
Підтвердження стратегії
Цінове діяння в межах паттерну ABC рухається в горизонтальному ціновому каналі. Таким чином, перший компонент нашої стратегії торгівлі був підтверджений. Ми очікуємо прорив ціни нижче лінії підтримки цього каналу для початку нової фази негативного імпульсу.
Відкриття позиції
Перед тим як відкривати коротку позицію, ми маємо переконатися, що лінія 21 DEMA перетнулася нижче лінії 50 DEMA. Це дає нам додаткове підтвердження для входу в коротку позицію.
Виконання угоди
Ми негайно розміщаємо ринковий ордер на продаж. Стоп-лосс буде розміщений трохи вище максимума свічки прориву. Завершимо угоду, коли лінія 21 DEMA перетне лінію 50 DEMA.
Це яскравий приклад того, як можна використовувати стратегію DEMA для управління угодами на фінансовому ринку.