Навіть якщо ви вважаєте себе виключно дискреційним трейдером, все одно варто витратити трохи часу на вивчення стратегій автоматичної торгівлі. Автоматичні торгові стратегії надають трейдеру системний та беземоційний підхід до ринку.
Торгова система зі статистичною перевагою може надати вам відмінні можливості для заробітку грошей на фінансових ринках. Незалежно від того, чи будуєте ви свою власну автоматизовану систему чи купуєте її, розуміння дрібниць та алгоритмів автоматичної торгівлі є важливою частиною для торгівлі роботами чи консультантами.
Автоматичні торгові системи використовуються цілим рядом інвесторів, включаючи великих інституціональних інвесторів, а також роздрібних трейдерів. Стратегія автоматичної торгівлі – це стратегія, в якій рішення базуються на передбачених критеріях, які вводять початковий ордер на вхід, а потім керують угодою в реальному часі, в кінцевому підсумку отримуючи тейк-профіт або стоп-лос.
Є декілька переваг використання автоматичної торгової системи. Один з найважливіших факторів – ви вилучаєте людські емоції зі своєї торгівлі. Замість того, щоб витрачати свій час на угоди, робот може все зробити за вас.
Зміст
Як створити автоматичну торгову систему?
Створення автоматичної торгової системи потребує часу та зусиль. Тут існує кілька підходів, якими ви можете скористатися.
Ви можете програмувати систему самостійно, використовуючи свої власні стратегії. Ви можете найняти програміста та також використовувати розроблені вами стратегії. Ви можете придбати автоматизовану систему, яка буде використовувати свою торгову логіку.
Більшість торгових систем програмуються на пропрієтарній мові торгової платформи та орієнтовані на генерацію торгових сигналів, поєднуючи при цьому критерії входу та управління ризиками.
Деякі інвестори розробляють власне програмне забезпечення, яке включає всі аспекти торгової системи без обмежень з боку сторонніх торгових платформ. Багато з цих програмних платформ використовують поширені мови програмування, такі як C, C ++ або Python.
Також ви можете знайти різноманітне програмне забезпечення для розробки власних торгових стратегій. Ці платформи часто мають графічний інтерфейс користувача, що робить створення стратегії відносно простим, часто навіть без необхідності знання мови програмування. Багато торгових платформ сьогодні мають заздалегідь створені алгоритми, які використовують технічні індикатори. На сайті є розділ MQL4, присвячений розробці стратегій для MetaTrader.
Зазвичай критерії, що використовуються для відкриття угод, базуються на історичних даних, що дозволяє розробнику побачити, чи працювала створена ним стратегія у минулому. Однак усім розробникам систем та трейдерам важливо розуміти, що виконання у минулому не обов’язково підтверджує майбутні результати.
Бек-тестинг дозволить вам протестувати вашу стратегію перед тим, як ризикувати реальним капіталом, що може знизити ймовірність втрат. Ви повинні знати, що якщо ви знаходите щось занадто добре, щоб бути правдою, вам варто враховувати, що ви могли допустити помилку у процесі тестування, використовувати невеликий обсяг вибірки або просто могли занадто оптимізувати задані змінні.
Якщо ви програмуєте стратегію самостійно, ви матимете глибокі знання про те, як працює ця система та наскільки надійні результати тестування. Ви також будете ознайомлені з даними, які використовуються для створення цих результатів. Якщо введені дані невірні, у вас будуть помилки. Також погані котирування можуть генерувати хибні торгові сигнали.
Найм програміста для розробки вашої торгової стратегії
Існує багато досвідчених програмістів, яких ви можете найняти на фріланс-біржі (наприклад, на https://www.mql5.com/ru/job). Деякі недоліки включають додаткові витрати, які ви понесете, якщо хтось інший запрограмує вашу стратегію. Це може включати обширний процес спроб і помилок, який вам доведеться пройти, щоб визначити, чи має ваша торгова стратегія перевагу в реальній торгівлі.
Покупка торгової системи
Ви можете орендувати або придбати торгову стратегію у постачальника або розробника (https://www.mql5.com/ru/market). В інтернеті ви зустрінете рекламу безлічі торгових систем, і якщо ви плануєте придбати одну з них, вам слід ретельно її вивчити.
В інтернеті ви можете знайти огляди та тести автоматизованих торгових систем. Якщо ви не можете знайти огляд, обов’язково протестуйте систему на демо-рахунку, перш ніж використовувати її з реальним капіталом.
При покупці торгової системи переконайтеся, що радник відповідає вашим цілям. Наприклад, якщо ви намагаєтеся диверсифікувати свій портфель, використовуючи автоматизовану систему як стратегію слідування за трендом, уникайте систем, які торгують на розворот або відскок ціни.
Однією з проблем, пов’язаних з бек-тестуванням і, відповідно, з покупкою торгової стратегії, яка показує лише історичні результати, є те, що існують методи, які можна використовувати, щоб стратегія виглядала добре на папері, але зазнала невдачі в реальному часі. Вибираючи криву або занадто оптимізовуючи задані параметри, ви можете створити автоматизовану торгову систему, яка виглядає дуже добре протягом певного історичного періоду.
Розробник системи може трохи змінити критерії, які використовуються для досягнення виняткової продуктивності. Наприклад, розробник може протестувати стратегію слідування за трендом, оптимізуючи систему перетину рухомих середніх протягом двох років. Як тільки він знаходить результат, який виглядає добре, він перевіряє, чи працює стратегія протягом більш тривалого періоду.
У більшості випадків вони не зможуть знайти надійні результати в довгостроковій перспективі, але не повідомлять вам про це. Наприклад, ви пізніше можете дізнатися, що стратегія перетину рухомих середніх, яка принесла 50% за останні 2 роки, призвела до збитків на 30% при тестуванні за останні 10 років.
Трейдери іноді припускають, що у торговому плані повинен бути дуже високий відсоток прибуткових угод і практично без просадок. Маючи це на увазі, недобросовісний розробник може створювати параметри, які можна налаштовувати для отримання дивовижних результатів, проте вони повністю зазнають невдачі, як тільки автоматизована торгова система буде використана на реальному ринку.
Автоматизована торгова система та емоції
Коли ви запускаєте автоматизовану торгову систему, вона розпочне пошук конкретних цінових критеріїв, щоб визначити, чи існують на ринку встановлені правила для укладення угоди. Після укладення угоди система буде в реальному часі відстежувати ваші позиції, щоб визначити, чи відповідають встановлені критерії.
Навіть коли ви використовуєте автоматичну торгову систему, людські емоції дещо зменшуються, але ваші емоції все ще можуть відігравати свою роль. Вам потрібно дати новій системі достатньо часу, щоб визначити, чи працює вона. Трейдінг вимагає дисципліни, і навіть системний трейдер час від часу може сумніватися у своїй системі, тому важливо контролювати себе в періоди збитків.
Якщо ви розробили систему самостійно і протестували її, ви можете бути прив’язані до своєї стратегії і не відмовлятися від неї, навіть якщо вона не працює, як заплановано. Переконайтеся, що ви дотримуєтеся плану і стратегії перед використанням автоматизованої системи в реальній торгівлі, і маєте контрольні показники, які повинні підтверджувати ваші цілі.
Значення швидкості в автоматичній торгівлі
Однією з найважливіших складових високочастотної автоматичної торгівлі є швидкість, пов’язана з укладанням угод. Наприклад, статистичний арбітраж — це тип автоматичної торгівлі, де швидкість дуже важлива для успішного арбітражу.
Популярною стратегією є використання автоматичних торгових стратегій, які працюють в узькому діапазоні. Наприклад, нічний скейлпінг.
Коли ваші угоди автоматизовані, ви можете реагувати на зміну ринкових умов практично миттєво. Можливість швидко входити та виходити з угоди значно підвищує шанси трейдера на успіх.
Однак системи, які використовуються, не є бездоганними. Є багато випадків, коли трейдери зіштовхуються з апаратними або програмними збоями. Наприклад, якщо з’єднання між торговою платформою та біржею було перервано, ваші угоди не можуть бути виконані. Коли ви використовуєте автоматизовану торгову систему, її необхідно регулярно контролювати.
Великі гравці
Високочастотні торгові системи є надзвичайно цінним активом для великих компаній. Це саме вони дозволяють отримувати значні прибутки.
Renaissance Technologies — один з найвідоміших хедж-фондів, який використовує виключно автоматичну торгівлю.
У 2009 році програміст, що працював у Goldman Sachs під іменем Сергій Алейніков, викрав торговий код Goldman. Алейнікова засудили, але обвинувальний вирок був скасований федеральним апеляційним судом, і його від нього зняли. Тим не менш, Goldman Sachs був безжалісний у цій справі і продовжував наполягати на обвинувальному вироку.
Алгоритми часто є надзвичайно цінною інтелектуальною власністю, оскільки у багатьох випадках можливості, які забезпечують перевагу, часто зникають, якщо інші трейдери починають масово копіювати стратегію.
Торгові алгоритми залишають сліди
Знання автоматичних торгових систем може допомогти визначити, як торгують розумні кошти. Дискреційний трейдер може виявити зміни у обсягу та відкритому інтересі, які часто відображають роботу алгоритмів. Хоча буде важко знайти обсяг та відкритий інтерес на овер-контрольованому ринку форекс, ви можете слідкувати за фьючерсами та фондами біржі, а також за опціонами на фьючерси та фонди біржі, щоб оцінити значні зміни у ринковому обсязі.
Несподіваний стрибок обсягу — це те, що повинні контролювати всі дискреційні трейдери. Ця концепція є ще більш поширеною у випадку опціонів, оскільки вони використовуються на ще більш активних рівнях.
Що в результаті?
Однією з найбільших проблем для роздрібних трейдерів, які використовують автоматичні торгові стратегії, є здатність трейдера дотримуватися системи протягом періодів зниження. Якщо ви ігноруєте визначені критерії та припиняєте роботу з порадником, ви порушуєте свою стратегію. Важливо мати реалістичні очікування, оскільки жодна автоматична торгова стратегія не гарантує вам надійних результатів.
Пам’ятайте, що ринок платить вам за ризик. Чим більше ви готові ризикувати, тим більше потенційний прибуток. Якщо ви не терпите збитків, які показує ваша автоматична торгова стратегія, вам слід знайти іншу, що більше відповідає вашій толерантності до ризику.
Звичайно, є плюси та мінуси автоматичної торгівлі. Найбільшою перевагою для багатьох є те, що автоматизована система вилучає більшість емоцій під час торгівлі. Якщо ви можете покластися на дослідження, які створили вашу стратегію, і вірите, що ваша система буде працювати в реальному часі так само, як і з історичними даними, то, скоріш за все, досягнете успіху. Найбільш очевидний недолік полягає в тому, що якщо ви не будете обережні, ви можете закінчити розробку або купівлю занадто оптимізованої системи, яка не буде працювати так, як задумано.
Також вам доведеться періодично спостерігати та контролювати роботу порадника. Вам доведеться регулярно слідкувати за угодами і переконуватися, що доходи відповідають вашим очікуванням.
Ви повинні переконатися, що створили стратегію, яка дозволить вам бути успішним системним трейдером. Це повинно включати всі етапи, включаючи проектування, тестування та впровадження системи в вашу торгівлю.
Але є одне але…
Після всього прочитанного вище ви повинні усвідомлювати усі ризики, це важливо звіснож, тому можу трішки прорекламувати той інструмент яким користуюсь я. Я використовую бота, котрий самотушки торгує на ринку криптовалют – цей бот спотовий, тому розуміючи усі ризики і те як саме він торгує я розумію що він зовсім беспечний.
Все що мені залишається, це поповнити рахунок своєї біржі, підключити бота по апі ключам, а далі додати монетку якою він буде торгувати. Торги досить прості, актив падає на 1 відсоток, і бот купляє актив і так з кожним падінням, а при рості на 1% він продає цей актив – логіка проста, ви ніколи не продасте актив у мінус, а також так як це спот, навіть при дуже великій просадці він буде просто викупляти і продавати – йому головне волотильність яка на ринку криптовалют є. Цікавить?
В такому випадку пишему у телеграм мені @wizion, або якщо розумієте логіку ботів реєструєтесь по цій ссилці.
