Багатьох початківців трейдерів приваблює фінансовий ринок через те, що вони чули або читали про дейтрейдинг або короткостроковий скальпінг. Деякі трейдери активно рекламують стратегії скальпінгу як найбільш вигідні, коли мова йде про торгівлю на валютних ринках. Важливо, щоб ви розуміли, що насправді є скальпінг, і деякі з проблем, які він може створити. До кінця цієї статті ви маєте мати досить хороше уявлення про те, чи відповідає цей стиль торгівлі вашій особистості.
Зміст
Різновиди стратегій скальпінгу на ринку форекс
На фінансових ринках існує кілька основних методів торгівлі, серед яких позиційний трейдинг, свінг-трейдинг, дейтрейдинг і скальпінг. Вони всі відрізняються тривалістю утримання позиції. Позиційні трейдери зазвичай є довгостроковими учасниками ринку, які утримують позиції впродовж місяців або навіть років. Свінг-трейдери, як правило, володіють середніми строками утримання, що становлять від кількох тижнів до місяця або подібно.
Дейтрейдери зазвичай відкривають і закривають позиції протягом однієї торгової сесії. Їм зручно тримати позиції відкритими від годин до кількох годин. Скальпери, як правило, виступають як короткострокові трейдери. Вони спрямовані на отримання прибутку від невеликих цінових рухів, що можуть тривати від кількох хвилин до півгодини. Один із найбільш успішних типів скальперів – це компанії, що займаються високочастотною торгівлею.
Велика частина скальперів, як правило, є алгоритмічними трейдерами. Вони використовують комп’ютеризовані алгоритми для розміщення ордерів на ринку. Це допомагає їм досягти максимальної ефективності та швидкості, що є надзвичайно важливим у світі короткострокової торгівлі.
Ці алгоритми часто дають системним трейдерам додаткову перевагу перед їх дискреційними колегами, чиї процеси прийняття рішень будуть відстати від роботів. Тем не менше, скальпінг не є винятковою прерогативою алгоритмічних трейдерів, але важливо пам’ятати, що, як правило, вони мають значну перевагу, коли мова йде про виявлення короткострокових переваг на ринку.
У той же час існують певні методи, які може використовувати дискреційний скальпер, які не будуть безпосередньо конкурувати з високочастотними компаніями. Розглянемо деякі з цих методів.
Наприклад, типова стратегія оцінки ризику для отримання прибутку від скальпінгу може мати наступний вигляд:
- ризик 10 пунктів для отримання 10 пунктів
- ризик 5 пунктів для отримання 10 пунктів
- ризик 10 пунктів для отримання 5 пунктів
Це лише кілька дуже простих прикладів, але вони повинні надати вам загальне уявлення про те, які угоди зазвичай шукає типовий скальпер на ринку.
Як скальпувати на форекс?
Тепер, коли ви маєте базове уявлення про те, як працює скальпінг, давайте глибше зануримося в його механіку. Трейдери-скальпери часто орієнтуються на таймфрейми від однієї до п’яти хвилин. Ці інтервали часу зазвичай пропонують достатню волатильність для використання короткострокових коливань цін.
Скальпери можуть використовувати комбінацію цих таймфреймів у своїй загальній торговій стратегії. Наприклад, трейдер може оцінити загальну ринкову тенденцію на п’ятихвилинному графіку, а потім перейти на одноминутний графік для виконання торгових налаштувань.
Як і в будь-якому іншому стилі торгівлі, скальпер повинен мати чітко визначений торговий план. Одна з найпопулярніших методологій скальпінгу включає використання технічних індикаторів. Індикатори, такі як ADX, Стохастик, Моментум і RSI, можуть надати скальперу необхідну модель для пошуку торгових налаштувань.
Деякі трейдери вважають за краще використовувати стратегію, засновану виключно на прайс екшен. Ця форма аналізу включає опору на рівні підтримки і спротиву, зони попиту і пропозиції, свічкові патерни, графічні моделі та інші методи аналізу ціни для пошуку торгових можливостей.
Через короткостроковий характер методів скальпінгу, які можуть призвести до великого обороту і обсягу торгів, скальпери повинні максимально знизити свої транзакційні витрати, перш за все у вигляді спредів між покупцями і продавцями. Найкраща модель брокера для форекс-скальперів — це модель ECN.
Брокери, які працюють за моделлю ECN, пропонують найнижчі спреди. Ці брокери показують вам реальні ринкові ціни без будь-яких додаткових націнок. Хоча вам доведеться платити невелику комісію за кожну угоду, загальні витрати будуть значно нижчими, ніж у традиційних брокерів.
Існує кілька торгових платформ, які краще підходять для скальперів. Ви повинні ретельно порівняти різні доступні вам платформи і вибрати ту, яка сумісна з краткостроковим скальпінгом. Деякі з найбільш авторитетних платформ включають:
- Metatrader
- Ninjatrader
- Tradestation
- Multicharts
З них Metatrader є найпопулярнішою серед спотових трейдерів форекс, а Ninjatrader — один з найбільш популярних варіантів серед трейдерів валютних ф’ючерсів.
Найкращі валютні пари для скальпінгу
Вибір правильних валютних пар є ключовим фактором для успішного скальпінгу. Існує декілька характеристик, які необхідно аналізувати для кожної потенційної пари.
Середній денний діапазон (ADR)
Середній денний діапазон валютної пари (ADR) – це показник, який вказує на середній діапазон від максимуму до мінімуму для конкретного фінансового інструменту. Чим вищий ADR, тим більший діапазон, що означає, що валютна пара має відносно високий рівень волатильності, що важливо для отримання короткострокового прибутку.
Середній обсяг торгів
Ще один важливий аспект – це середній обсяг торгів. Хоча на спотовому валютному ринку немає централізованої торгової біржі, існує достатньо історичних даних, які вказують на те, які валютні пари є найбільш ліквідними та активно торгуються.
Основні валютні пари
Основні валютні пари, в яких долар США торгується відносно інших основних валют, є найбільш популярними серед трейдерів. До них відносяться:
- EURUSD
- GBPUSD
- USDCAD
- USDJPY
- USDCHF
- AUDUSD
Серед цих пар, EURUSD є найторгованішою валютною парою у світі, за якою слідують USDJPY та GBPUSD. На EURUSD припадає приблизно чверть всіх валютних операцій. USDJPY займає близько 13% всіх торгів, а GBPUSD – близько 10%.
Найкращі валютні пари для скальпінгу
Хоча всі три згадані пари є чудовим вибором для скальпінгу, EURUSD та GBPUSD виділяються найкращими. Вони мають великий середній денний діапазон у поєднанні з дуже вузькими спредами між покупцями і продавцями, а також відмінну ліквідність та обсяги торгів.
Волатильність EURUSD
На момент написання цієї статті, середня денна волатильність для EURUSD становить близько 80 піпсів. Це означає, що ця пара є чудовим вибором для скальперів, оскільки вона пропонує достатню волатильність для короткострокових торгових можливостей.
Для успішного скальпінгу важливо вибирати валютні пари з високою волатильністю та ліквідністю. EURUSD та GBPUSD – це найкращі варіанти, оскільки вони поєднують у собі великі денні діапазони з вузькими спредами і високими обсягами торгів, що робить їх ідеальними для скальперів.
Стратегії скальпінгу за прайс екшен
Створимо просту стратегію скальпінгу для валютного ринку. Цю стратегію можна застосовувати як на спотовому ринку форекс, так і на ринку валютних ф’ючерсів. Вона підходить для торгівлі основними валютними парами, однак найкраще працює з EUR/USD, GBP/USD та USD/JPY. Ці три валютні пари мають багато характеристик, що підходять для ефективного скальпінгу.
Основи стратегії
Наша модель скальпінгу буде базуватися на прайс екшен. Ми будемо шукати прориви горизонтальних рівнів опору для довгих угод і прориви горизонтальних рівнів підтримки для коротких угод.
Пробій і свічки марубозу
У випадку бичачого пробою, свічка пробою має бути бичачою свічкою Марубозу. Аналогічно, у випадку ведмежого пробою, свічка пробою повинна бути ведмежою свічкою Марубозу. Свічка Марубозу – це свічковий паттерн з одним баром, який відкривається на одному кінці діапазону і закривається на протилежному кінці діапазону.
Опис торгівлі
Довга позиція
- Пробій горизонтального рівня опору: якщо пробій відбувається вгору за допомогою бичачої свічки Марубозу, це підтверджує силу ринку.
- Відкат до нового рівня підтримки: після пробою, старий рівень опору стає новим рівнем підтримки.
- Сигнал на вхід: коли ціна рухається на один пункт вище свічки, яка торкнулася нового рівня підтримки під час відкату, це сигнал на вхід в довгу позицію.
- Стоп-лосс: розміщується трохи нижче тієї ж свічки.
- Тейк-профіт: використовується критерій ризику 2:1.
Коротка позиція
- Пробій горизонтального рівня підтримки: якщо пробій відбувається вниз за допомогою ведмежої свічки Марубозу, це підтверджує слабкість ринку.
- Відкат до нового рівня опору: після пробою, старий рівень підтримки стає новим рівнем опору.
- Сигнал на вхід: коли ціна рухається на один пункт нижче свічки, яка торкнулася нового рівня опору під час відкату, це сигнал на вхід в коротку позицію.
- Стоп-лосс: розміщується трохи вище тієї ж свічки.
- Тейк-профіт: використовується критерій ризику 2:1.
Графік EUR/USD
Нижче наведено п’ятихвилинний графік для пари EUR/USD, який ілюструє дану стратегію скальпінгу.
Таким чином, стратегія скальпінгу за прайс екшен дозволяє швидко реагувати на ринкові зміни та отримувати прибуток з короткострокових коливань цін. Використання рівнів опору та підтримки разом зі свічками Марубозу робить цю стратегію потужним інструментом для трейдерів.
Визначення рівня опору
Перше, що потрібно знайти, – це потенційний рівень опору. Переміщаючись до крайнього лівого краю цінового графіка, ми бачимо, що ціна почала консолідуватися. На цьому етапі формується рівень опору під час цієї незначної фази консолідації. Нам потрібно уважно стежити за ціновою дією, щоб побачити, чи зможемо ми виявити прорив цього рівня вгору. Ми шукаємо пробій за допомогою бичачої свічки Марубозу.
Виявлення пробою
Невдовзі після того, як ціна почала рухатися до рівня опору, ми можемо побачити сильну свічку з широким діапазоном, яка закривається вище рівня опору. Ця свічка пробою є бичачою свічкою Марубозу, що підтверджує нашу довгу торгову установку. Однак це лише підтвердження потенційної довгострокової можливості. Ціна повинна відкотитися до цього рівня, щоб можна було відкрити реальну угоду.
Оцінка консолідації
Після бичачого пробою ціна продовжувала рости ще кілька свічок, перш ніж знову почалася фаза консолідації. Під час цієї консолідації ціна досягла початкової точки пробою. Це видно на свічці всередині зеленого кола. Якщо ви знайомі зі свічковим аналізом, ви впізнаєте цю формацію як бичий молот або бичий пін бар.
Вхід в угоду
Коли ціна торкнулася рівня опору, який став новою підтримкою, ми використовуємо цю свічку як точку для входу в ринок. Нам потрібно дочекатися, поки ціна переміститься хоча б на один пункт вище цієї свічки, щоб активувати довгий сигнал для входу.
Стоп-лосс і тейк-профіт
Стоп-лосс розміщуємо трохи нижче мінімуму пін бара. Рівень фіксації прибутку встановлюємо на основі співвідношення ризику до прибутку два до одного.
Медвежа схема стратегії скальпінгу
Розглянемо медвежу різновид цієї стратегії. У випадку медвежого пробою ми шукаємо ведмежу свічку Марубозу. Після пробою вниз ціна повинна відкотитися до нового рівня опору. Вхід в коротку позицію відбувається, коли ціна переміщається на один пункт нижче свічки, яка торкнулася рівня опору під час відкату. Стоп-лосс розміщуємо трохи вище максимума пін бара, а рівень фіксації прибутку використовуємо зі співвідношенням ризику до прибутку два до одного.
Стратегії скальпінгу за прайс екшен є потужним інструментом для трейдерів, які прагнуть швидко реагувати на ринкові зміни і отримувати прибуток з короткострокових коливань цін. Використання рівнів опору та підтримки разом зі свічками Марубозу допомагає впевнено приймати рішення і досягати успіху в торгівлі.
Побудова горизонтального рівня підтримки
Перший крок у нашому аналізі — це визначення горизонтального рівня підтримки. Зверніть увагу на два мінімуму коливання в лівій частині цінового графіка, які ми використовуємо як орієнтир для побудови горизонтальної лінії підтримки.
Ціни торгувалися в межах чітко визначеного діапазону, що призвело до пробою вниз нижче рівня підтримки. Ми можемо підтвердити, що свічка пробою є ведмежою свічкою Марубозу.
Очікування відкату
Тепер нам потрібно дочекатися відкату до попереднього рівня підтримки, який тепер повинен виступати як новий рівень опору. Через кілька барів після ведмежого пробою ціни почали відкат до старого рівня. Ціна торкнулася нового опору і трохи пробила цю область. Ви побачите свічку, яка служить сигналом для відкриття позиції. Як тільки ціна переміститься на один пункт нижче мінімуму цієї свічки, ми можемо відкрити коротку позицію.
Вхід у коротку позицію
Третя свічка, наступна за сигнальною, викликає наш вхід у коротку позицію. Стоп-лосс буде розміщено трохи вище максимуму сигнальної свічки, що видно по чорній пунктирній лінії над входом. Мета для цієї угоди буде досягнута, коли ціна досягне співвідношення прибутку до ризику 2:1. Мета 2X RVR показана зеленою пунктирною лінією в нижній частині графіка.
Стратегії скальпінгу за прайс екшен дозволяють ефективно використовувати короткострокові коливання ринку для отримання прибутку. Використовуючи рівні підтримки та опору, а також свічки Марубозу, можна більш впевнено приймати торгові рішення. Систематичний підхід до визначення точок входу та виходу, встановлення стоп-лоссу і мети прибутку забезпечують стабільність і успіх у трейдингу.
Скальпінг як спосіб заробітку на трейдингу
Чи можливо заробляти на життя скальпінгом?
Це питання часто виникає у початківців трейдерів, які лише починають свою подорож на валютному ринку. Відповідь на це питання не є однозначною. Звичайно, є трейдери, які стабільно заробляють, використовуючи скальпінг, але набагато більше трейдерів зазнали невдачі та втратили свої депозити.
Виклики та труднощі скальпінгу
Скальпінг має свої складнощі та проблеми. По-перше, через високу вартість транзакцій, пов’язаних з дуже короткостроковою торгівлею, виникає значна перешкода, яку потрібно подолати для досягнення позитивних результатів.
Наприклад, порівняйте свінг-трейдера, який має ціль у 100 піпсів, з скальпером, чия ціль може становити лише 10 піпсів. Якщо спред по валютній парі складає, наприклад, два пункти, то вартість цієї транзакції складе менше 2% від потенційного прибутку свінг-трейдера порівняно з 20% від потенційного прибутку скальпера. Таким чином, при підрахунку більш високих транзакційних витрат за серію угод, витрати на транзакції можуть з’їдати більше половини валового прибутку трейдера.
Надійність торгових установок
Ще одна проблема, з якою стикається скальпер, — це надійність торгових установок на дуже коротких таймфреймах. Торгові установки на вищих таймфреймах зазвичай є набагато надійнішими, ніж ті, що виникають на менших часових інтервалах, таких як одноминутні, триминутні або п’ятиминутні графіки.
Наприклад, пробій, що відбувається від багатотижневого рівня опору, є набагато надійнішою торговою установкою, ніж пробій, що відбувається від рівня опору, сформованого протягом кількох годин. Більшість зворотно-поступальних рухів цін на менших таймфреймах мають невелику цінність з точки зору передбачуваності через шумний характер ринку на молодших таймфреймах.
Важливість тестування та демонстрації стратегії
Трейдер, який вважає, що у нього є статистична перевага на ринку, яку можна послідовно застосовувати в методології скальпінгу, повинен ретельно протестувати свою стратегію і добре ознайомитися з відповідними показниками очікуваної дохідності, перш ніж ризикувати своїм капіталом.
Підведемо підсумки
Як ми сподіваємося, ви дізналися з цього уроку, трейдери, які використовують стратегії скальпінгу на ринку форекс, повинні уважно стежити за певними характеристиками валютних пар. Наприклад, необхідно переконатися, що валютна пара відносно ліквідна та має хорошу денну волатильність.
Ліквідність та волатильність
Висока ліквідність забезпечує швидке виконання угод з мінімальними спредами, що особливо важливо для скальперів, які прагнуть заробити на невеликих цінових коливаннях. Гарна денна волатильність дозволяє трейдерам використовувати часті цінові рухи для отримання прибутку.
Вибір брокера
Найкраще застосовувати методи скальпінгу у регульованих ECN-брокерів, які пропонують найкращі спреди для покупців та продавців. Хоча ці характеристики важливі і для свінг-трейдерів, вони мають особливе значення для короткострокових дейтрейдерів та скальперів.
Тестування та вдосконалення техніки
Вам необхідно постійно тестувати та вдосконалювати свою техніку торгівлі, щоб мати найкращі шанси на довгостроковий успіх. Скальпери завжди шукають нові стратегії, які дозволяють використовувати цінові рухи для отримання прибутку. Це пов’язано з тим, що багато з факторів, доступних на менших таймфреймах, з часом стають менш ефективними або зовсім зникають.
Усунення недоліків
І останнє, але не менш важливе: ви повинні знати про проблеми, які створює короткостроковий скальпінг, і бути готовими усунути ці недоліки в рамках свого торгового плану. Це включає в себе управління витратами на транзакції, подолання шуму ринку на малих таймфреймах та забезпечення надійності торгових установок.
Сподіваємося, що ці знання допоможуть вам у вашому трейдинговому шляху та забезпечать успіх у торгівлі на форекс-ринку.