Один з найпоширеніших питань серед трейдерів, які торгують на прорив рівня, полягає в тому, чи варто очікувати ретест пробитого рівня, чи можна входити на ринок одразу після прориву? Хоча відповідь на це питання досить суб’єктивна, існують кілька правил, які допоможуть вам вирішити, чи варто торгувати проривом, чи чекати ретеста.
Зміст
Що таке ретест?
Ретест – це повернення ціни за лінію тренду після її прориву. Ретести можуть мати різні форми і розміри. Наприклад, вони можуть відбуватися після того, як ринок прорве ключовий рівень підтримки або опору або зробить прорив фігури треугольника.
Незалежно від того, як або де відбувається ретест, його характеристики завжди однакові. Нижче наведено декілька різних способів ретесту:
Насправді, я не можу пригадати жодного паттерна або фігури, які б не були характерними для ретесту.
Практика очікування ретесту навчить вас терплячості. Вам доведеться чекати на більш вигідну можливість для входу на ринок, а не просто відкривати свою позицію при прориві. Терплячість, можливо, одна з найважливіших якостей трейдера, і вона, безумовно, вплине позитивно на вашу торгівлю. Навчити себе завжди чекати повторного тестування – чудовий спосіб розвинути цю якість.
Ретест чи пробій: як вибрати оптимальний момент для входу на ринок?
Ретест у ринку завжди означає торгівлю на пробій. Однак у цій статті, під пробоєм я розумію метод торгівлі, при якому ви без зволікань входите на ринок і не чекаєте повторного тестування рівня. З іншого боку, ретест передбачає очікування повторного тестування пробитого рівня як нової підтримки або опори перед входом на ринок.
На малюнку нижче ви можете побачити різницю:
Подивившись на малюнок вище, ви можете подумати, чи не надто ризиковано входити на ринок без ретеста? Адже суть трейдінгу полягає в покупці за низькою ціною і продажу за високою. Це правда, але не завжди ціна повертається до рівня після його пробою.
Динаміка ринку та ретест
Ретести можна розглядати як спосіб оновлення ринку. Вони необхідні, оскільки баланс між покупцями та продавцями постійно змінюється.
Кожного разу, коли ви купуєте або продаєте, ви очікуєте руху ринку у заданому напрямку. Проте, для того щоб ринок почав рухатися у певному напрямку, йому потрібен новий набір покупців або продавців.
Завжди є трейдери, які більше не бажають утримувати свої позиції, тому вони заздалегідь фіксують свій прибуток. Також багато трейдерів торгують на молодших таймфреймах і часто закривають свої позиції. У будь-якому випадку, всі ці сценарії створюють максимуми та мінімуми цінових коливань.
Давайте розглянемо приклад:
На зазначеному графіку ми спостерігаємо низхідний канал, який перетинається з довгостроковим рівнем підтримки. Ця область підтримки, в кінцевому підсумку, призвела до прориву рівня опору.
Давайте ретельніше розглянемо динаміку руху ціни при прориві та ретесті, щоб побачити активність покупців та продавців:
Покупці, які увійшли на ринок під час хвиль А і Б, продовжують утримувати свої позиції. Однак частина з них фіксує свій прибуток, що призводить до зниження ціни та ретесту. Тому завжди важливо дочекатися ретесту, щоб увійти на ринок за кращою ціною.
Хвиля С представляє собою найсильнішу групу покупців і сигналізує про найбільший потенціал для стійкого зростання ціни.
Підтверджуючий сигнал від цінової динаміки
Не просто побачити, що ринок торкнувся пробитого рівня. Нам потрібно зачекати саме тестування. І для цього найкраще підходять патерни цінової динаміки. Наприклад, пін бар:
Зверніть увагу, як ціна сформувала медвежого пін бара через кілька днів після пробою нижньої межі трикутника. Трейдери, які увійшли на пробою, могли бути вибиті по стоп-лоссу. Трейдери, що відкрили позицію на ретесті, отримали угоду з співвідношенням ризику до прибутку в розмірі 4R.
Використання паттерну цінової динаміки на ретесті надає нам відмінне місце для розміщення стоп-лосса.
Ще один приклад:
Ми маємо модель трикутника, яка формувалася на денному графіку протягом кількох місяців. Було три торкання як підтримки, так і опори. Зверніть увагу на ведмежий пін-бар, що сформувався після повторного тестування рівня підтримки трикутника в якості нової опори.
Давайте розглянемо детальніше, де ми могли б розмістити стоп-лосс для даної торгової установки.
Без хвоста пін-бару було б важко визначити відповідний рівень для розміщення стоп-лосу. Вхід на 50% відкату надавши нам значно вигідніше співвідношення ризику до прибутку, ніж очікування пробиття ціни основи пін-бару.
Відсутність гарантій ретесту
У світі трейдингу не існує жодних гарантій, що ретест відбудеться. На жаль, навіть найбільш досконала торгова стратегія не може гарантувати прибуток або те, що ринкова ситуація завжди розвиватиметься згідно з вашими очікуваннями.
Це означає, що якщо ваша стратегія передбачає очікування повторного тестування пробитого рівня, існує шанс, що ви залишитеся без точки входу. Якщо ви торгуєте на довгострокових інвестиціях, вам може доводитися чекати пробиття рівня протягом кількох тижнів, а потім дивитися, як ринок розвивається без вас. Це реальність, з якою варто змиритися. У кінцевому підсумку все залежить від вашого стилю торгівлі та готовності до очікувань.
Який ваш стиль торгівлі?
Це, безумовно, один з найважливіших чинників, коли йдеться про вирішення питання, чи варто відразу торгувати на прорив або чекати ретесту.
Занадто багато трейдерів витрачають свій час на пошук чарівної формули і не приділяють достатньо часу розвитку свого власного стилю торгівлі, який відповідав би їх особистості, способу життя, цілям у трейдингу і т. д.
Звичайно, для того, щоб знайти відповідний стиль торгівлі, вам доведеться багато експериментувати. Проте ці експерименти не повинні включати щоденне вбивство в пошукову строку слова “найбільш прибуткова торговельна стратегія”. Хоча ви отримаєте багато нової інформації, насправді, ви повинні рухатися зовсім іншим шляхом.
Те, що надзвичайно прибутково для одного трейдера, може виявитися абсолютно невигідним для іншого. Ось чому трейдери, які постійно перебирають різні торгові стратегії, як правило, втрачають свої гроші. Можливо, вони зможуть знайти робочу стратегію, проте вони не зможуть отримувати з неї стабільний прибуток, оскільки ця стратегія не була розроблена з урахуванням їх типу особистості та стилю торгівлі.
Що це має спільного з рішенням, чи торгувати на прорив чи чекати ретесту? Дуже багато.
Деякі трейдери вважають, що постійне чекання повторного тестування для них найбільш комфортно. Навіть якщо це означає, що вони пропускають деякі торгові можливості. Ці трейдери повинні враховувати цю свою особливість при розробці власної стратегії, що допоможе їм залишатися максимально спокійними та впевненими у своїй торгівлі.
У той же час інші трейдери віддають перевагу більш агресивному стилю та, таким чином, будуть відчувати себе найбільш комфортно, приймаючи на себе додаткові ризики та входячи на ринок відразу після прориву без відбиття. Саме ця стратегія в кінцевому підсумку працюватиме найкраще для цих трейдерів, оскільки вона найбільш підходить їм.
Проте в будь-якому стилі торгівлі ви не повинні забувати про сприятливе співвідношення ризику до прибутку при відкритті будь-якої угоди.
Вигідне співвідношення ризику до прибутку
Використання торгової стратегії лише в разі вигідного співвідношення ризику до прибутку є, мабуть, найважливішим аспектом становлення успішного трейдера.
Я завжди шукаю як мінімум співвідношення два до одного або 2R, де потенційний прибуток удвічі перевищує ризик.
Перш ніж ми продовжимо, я хочу підкреслити важливість пошуку власного мінімального множника R. Чим більший множник R у вас буде, тим довше вам доведеться чекати на відповідні можливості для входу на ринок.
Незалежно від вашого стилю торгівлі, мінімально прийнятне співвідношення ризику до прибутку повинно залишатися для вас вирішальним фактором у питанні, чекати чи ні повторного тестування.
Зверніть увагу, що відстань від пробою до рівня стоп-лосса складає 200 пунктів. Відстань від нового рівня підтримки до ключового рівня опори також становить 200 пунктів.
Це означає, що якщо ваш мінімальний коефіцієнт дорівнює 2R, вам доведеться зачекати відбиття, щоб задовольнити ваші вимоги до точки входу. В іншому випадку ви відкрили б угоду з потенційним прибутком в 100 пунктів, ризикуючи при цьому 200 пунктами.
Розумійте свої торгові інструменти
Останнє, але не менш важливе — це конкретний інструмент, який ви використовуєте у своїй торгівлі. Як відомо, кожен торговий інструмент має свою індивідуальність. Деякі акції, валюти або товари, як правило, мають тенденцію до більш вираженого трендового руху. Інші частіше торгуються в бічних каналах, і їм більше властиві хибні прориви.
Також не забувайте, що ринок завжди динамічний, і специфіка кожного торгового інструменту може з часом змінитися. Тому завжди звертайте увагу на попередню поведінку ціни навколо рівнів і не забувайте про прайс екшен.
На малюнку нижче показано порівняння двох інструментів, які нещодавно перейшли ключовий рівень опору:
Графік №1: гнучкий рух ціни
На цьому графіку відображений інструмент, на якому ціновий рух досить змінний. Тут найкраще зачекати ретестування перед тим, як шукати точку для входу на ринок.
Графік №2: технічний підхід
У нижній частині ілюстрації показано інструмент, який торгується більш технічно і краще працює з рівнями. У цьому випадку повторне тестування пробитого рівня як нової підтримки менш ймовірно.
Увага до цінового імпульсу
Ще одним аспектом, який слід врахувати тут, є ціновий імпульс. Імпульс на другому графіку виглядає набагато сильніше, ніж на першому. Отже, ймовірність того, що другий інструмент повернеться до рівня підтримки, менше, ніж у першого інструменту, де биковий імпульс був менш сильним.