Чи не часто ви укладали угоди на прориві рівня, а потім ціна різко змінювала напрямок? Ложні прориви відбуваються досить часто і становлять проблему для багатьох трейдерів, які купують на максимумах і продають на мінімумах.
Трейдування на прориві – це досить популярна і життєздатна стратегія торгівлі. Однак деякі прориви часто виявляються ложними. Це може бути досить неприємно, не кажучи вже про те, що це часто може призвести до убиткової угоди.
Проте, у багатьох випадках досвідчений трейдер може проаналізувати ситуацію на ринку та відповідно на неї реагувати. Ложні прориви можуть приносити прибуток, якщо ви знаєте, як правильно їх торгувати.
Зміст
Що таке ложний прорив?
Ложний прорив – це закріплення ціни вище або нижче рівня з наступним обертанням. Іншими словами, на ринку відсутня достатня кількість покупців або продавців, здатних підтримати рух ціни у напрямку прориву.
Ложний прорив фігури “трикутник”:
Після вибиття вгору, ринок не зміг забезпечити достатнього бикового імпульсу, щоб утримати ціну вище рівня. Іншими словами, на ринку було недостатньо попиту, щоб продовжити рух вгору після вибиття.
Ложний прорив – це ситуація, коли ціна перетинає очевидний рівень, але потім раптово змінює напрямок. Коли відбувається перший прорив рівня, багато трейдерів відкривають угоду в напрямку прориву. Ці трейдери опиняються в пастці, коли ціна розвертається, що призводить до спрацювання черги стоп-лосів. Нові трейдери також входять на ринок, що створює додатковий тиск на ціну. Часто це призводить до зміни напрямку ціни на новий тренд, протилежний першому прориву.
На графіку вище можна помітити певне схожесть із фігурою “голова і плечі”. Ми спостерігаємо вибиття лінії шиї, проте потім ціна раптово розвертається і падає вниз.
Зверніть увагу, що спочатку ціна обов’язково повинна закритися вище рівня. Якщо свічка просто пробиває ключовий рівень своєю тінню, цю формацію не можна вважати ложним проривом. На графіку нижче на позначених місцях не було ложного прориву, оскільки свічка не змогла закритися вище ключового рівня. Це означає, що спочатку має відбутися справжнє вибиття рівня.
Обраний часовий інтервал має вирішальне значення для стратегії торгівлі ложними проривами. Якщо ми торгували на 15-хвилинному графіку, рішення про те, чи є ця формація ложним проривом, було б іншим. На молодших часових інтервалах занадто багато цінового шуму, щоб адекватно оцінити, що є ложним проривом, а що ні.
Прорив, який виявляється ложним, є ознакою сили в низхідному тренді або слабкості в висхідному. Фактично, будь-який пін-бар на старшому часовому інтервалі є ложним проривом на молодшому.
Як ви можете помітити, ложний прорив може легко призвести до значних збитків для будь-якого трейдера, який торгує проривом.
Фактично, деякі трейдери розробляють всю свою стратегію навколо торгівлі ложними проривами, оскільки це може бути дуже потужним підходом до торгівлі. Деякі з найкращих угод відбуваються, коли учасники ринку потрапляють у пастку, і їх стопи починають спрацьовувати.
Як виявити патерни ложних проривів
Якщо ви не зможете правильно розпізнати ложні прориви, ви не зможете успішно торгувати ними. Іноді виникають ситуації, коли ціна повертається назад до точки прориву, а потім тільки тоді продовжує свій рух.
Один зі способів виявлення ложних проривів – відстежувати обсяг. Реальні прориви зазвичай супроводжуються значними обсягами торгів у момент прориву. Якщо обсяг відсутній, ймовірно, що прорив не відбудеться.
Отже, якщо обсяг торгів низький або зменшується під час прориву, це, ймовірно, ложний прорив. Натомість, якщо обсяг великий або зростає, це може бути справжнім проривом.
На вище наведеному прикладі ви бачите ситуацію, коли відбувається прорив у виправі. На нижній частині графіка ми використали індикатор обсягу. Зверніть увагу, що індикатор “Обсяг” показує зростаючий обсяг торгів у момент прориву.
У наведеному вище прикладі ми спостерігаємо ситуацію, коли відбувається ложний прорив на рівні опору 1.4700. Під четвертим тестом рівня ціна закривається вище, що не відбувалося на попередніх тестах. Багато трейдерів зараз будуть відкривати довгі позиції.
У цьому випадку, проте, індикатор обсягу не надає нам багато інформації. Проте, напрямок ціни різко змінюється.
Також корисно слідкувати не лише за обсягом торгів, але й за рухом ціни на молодшому таймфреймі. У багатьох випадках ви помітите, що ціна робить дуже різкий відскок на молодшому таймфреймі, який очевидно не спостерігається на старшому таймфреймі.
Ловушка ложного прориву
Чи траплялося вам увійти на ринок, очікуючи, що ціна буде рости після прориву рівня? В кінці кінців, багато навчальних посібників з трейдингу стверджують, що прорив може вважатися підтвердженим, коли свічка закривається вище рівня опори. Проте ціна рухається в вашу сторону протягом певного часу, а потім раптово повертається на 180 градусів. Як результат, спрацьовує ваш стоп-лосс.
Так виглядає ловушка биків при ложному прориві. Покупці опинилися в пастці, оскільки ціна почала рухатися проти їхніх позицій, і тепер вони зазнали збитків.
Ловушка ложного прориву включає кілька свічок, зазвичай від 1 до 4, які виходять за ключовий рівень підтримки або опору. Такі прориви виникають після сильного руху, оскільки ринок досяг важливого рівня, але ціновий імпульс все ще зберігає свою силу.
Як уникнути цієї ловушки? Для цього є два поради:
- Не намагатися догнати ціну.
- Використовуйте нарощення позицій великими гравцями.
Не намагатися догнати ціну
Багато трейдерів відчувають велику спокусу відкрити угоду, коли бачать стрімке рухання ціни на великих биківських свічках. Однак частіше за все саме тут відбувається розгортання. Чому? Тому що відсутність підтримки, яка дозволила б утримувати ціну. Це означає, що ринок може з легкістю розвернутися в протилежному напрямку до найближчого рівня.
Згадаймо недавній приклад з біткоїном:
Коли ви виходите на ринок на максимумах, у вас немає логічного місця для встановлення стоп-лосса, і ви можете зазнати значної втрати навіть при відході ціни. Тому ніколи не намагайтеся доганяти ціну.
Використання накопичення позицій великими гравцями
Яка техніка входу на прорив найбільш надійна? Почекайте накопичення позицій великими гравцями. На графіку ви маєте побачити щільну консолідацію ціни біля рівня. Вона повинна бути настільки щільною, що свічки опиняться у вузькому діапазоні.
Чому накопичення позиції є важливим?
Вигідне співвідношення ризику та прибутку
Ми маємо логічне місце для розміщення стоп-лоссу (нижче мінімуму накопичення), а потенційний прорив дозволить нам отримати значний прибуток.
Ознака сили
Коли позиція накопичується біля рівня опору, це свідчить про силу. Це означає, що покупці готові купувати за більш високими цінами навіть біля рівня опору.
Можливість отримання прибутку від збиткових трейдерів
Багато трейдерів розміщують лімітні ордери від рівня опору, розташовуючи свої стопи відразу за рівнем. Чим більше часу ціна коливається біля рівня, тим більше трейдерів будуть входити в шорти. Однак якщо відбудеться прорив, стопи цих трейдерів негайно спрацюють. Це надасть сильний поштовх ціні рухатися в напрямку прориву.
Як торгувати ложним проривом?
Тепер, коли ми дізналися, як можна уникнути пастки ложних проривів, настав час отримати від них прибуток.
Для цього нам потрібно:
- Знайти сильний рух ціни до рівня (чим більший розмір свічок, тим краще).
- Зачекати прориву рівня (трейдери, які торгують проривом, опиняються у пастці).
- При ложному прориві (найкраще на великій свічці) розмістити стоп-ордер на вхід.
Стоп-лосс можна встановити на відстані 1 ATR від рівня опори. Таким чином, ми дамо ціні “подихати”, і наш стоп не буде випадково здійманий:
У багатьох випадках стоп-лосс буде розміщений досить близько до вашої точки входу, що надасть вам дуже привабливе співвідношення ризику до прибутку.
При торгівлі ложними проривами немає конкретної мети для встановлення тейк-профіту. Вам слід старатися утримувати свою угоду протягом усього імпульсного руху. Якщо ви помічаєте зниження обсягу, це може свідчити про виснаження руху ціни, і може бути доцільним закрити угоду та зафіксувати прибуток. Крім того, ніколи не забувайте слідкувати за найближчими рівнями підтримки та опору.
Відмінний спосіб встановлення тейк-профіту при торгівлі ложними проривами — це використання трейлінг-стопу, який можна підтягувати за максимуми кожної попередньої свічки:
Також ви можете встановити тейк-профіт на найближчому рівні або перенести його під межу відкату.
Приклади торгівлі ложними проривами
Давайте розглянемо кілька прикладів торгівлі ложними проривами.
У цьому прикладі показано виконання угоди на підйомі ціни під час ложного прориву.
Зверніть увагу, що тут існує сильний рівень підтримки 1.2790, який був протестований кілька разів. На несподівано ціна закривається нижче цього рівня після сильної медвежої свічки. З першого погляду це може здатися реальною можливістю прориву.
Проте, обсяг торгів не підтверджує прорив. Він постійно зменшується, що робить прорив підозрілим. Потім ціна так само різко розвертається. Тут ми можемо вступити на ринок.
У цьому прикладі ми спостерігаємо фігуру “клин”.
Цей “клин” є корекцією, яка виникає під час медвежого тренду. Потім ми бачимо, що обсяг торгів зменшується, і ціна пробиває “клин” вгору. Це може виявитися потенційним ложним проривом.
Свічка, яка слідує за свічкою прориву, є доджі, що свідчить про нерішучість або розворот. Це підвищує ймовірність ложного прориву. Як трейдери, нам слід враховувати всю інформацію, яку надає ринок, і намагатися приймати найбільш обґрунтоване і зважене рішення. У цьому випадку ми могли б розглянути вхід на ринок після появи доджі.
Підсумки
- Ложний прорив відбувається, коли ціна стрімко рухається в протилежному напрямку після відскоку від ключового рівня.
- Коли ціна закривається вище рівня, а потім раптово рухається в протилежному напрямку. Це змушує багатьох трейдерів опинитися у пастці на неправильному боці ринку та зміцнює імпульс руху в протилежну сторону від прориву.
- Патерн ложного прориву може стати вигідною можливістю для входу на ринок під час ретесту ціни до рівня.
- Один із способів відрізнити ложні прориви від істинних – використання індикатора обсягів.
- Прориви на низькому або зменшуються обсягу найчастіше будуть ложними.
- Прориви на високому або збільшуються обсягу найчастіше будуть реальними.
- Використовуйте ціновий екшн, а також беріть до уваги загальний ринковий контекст для прийняття рішень про відкриття позицій.