Канал Кельтнера – це простий, але потужний торговий індикатор, який допоможе вам краще визначати точки входу, збільшить прибутковість вашого трейдінгу та може бути використаний для передбачення поворотних моментів на ринку. У цій статті ми розглянемо всі нюанси та особливості трейдінгу за цим індикатором.
Зміст
Що таке Канал Кельтнера і як він працює?
Канал Кельтнера – це індикатор, що базується на каналах (схожий на смуги Болінджера, канал Дончіана і т. д.). Він має верхню та нижню границі, які допомагають визначити потенційні рівні перекупленості та перепроданості.
Індикатор був вперше описаний Чарльзом Кельтнером у 1960 році в книзі “Як заробляти на товарних ринках”. Перша версія каналу використовувала спеціальну модифікацію скользящої середньої. У 1960 році Лінда Рашке модифікувала індикатор, який тепер для визначення ширини каналу використовує індикатор ATR. Пізніше трейдер Роберт Колбі запропонував використовувати індикатор з експоненційною скользящою середньою. Саме цю версію індикатора ми розглянемо.
Налаштування каналу Кельтнера за замовчуванням включають три параметри:
- Середня лінія: 20-періодна експоненційна скользяща середня.
- Верхня лінія каналу: 20 EMA + (2 * ATR).
- Нижня лінія каналу: 20 EMA — (2 * ATR).
Середня лінія є середнім значенням верхньої та нижньої ліній, а верхня та нижня лінії каналу показують, наскільки далеко ціна знаходиться від свого середнього значення.
Різниця між Каналом Кельтнера та Полосами Болінджера
Канал Кельтнера і індикатор полоси Болінджера відрізняються способом розрахунку ліній каналів. Канал Кельтнера використовує середній істинний діапазон, тоді як полоси Болінджера – стандартне відхилення. Порівнюючи їх, ви зрозумієте, що Канал Кельтнера показує більш плавні лінії порівняно з полосами Болінджера.
Використання каналу Кельтнера для прогнозування точок розвороту на ринку
Не слід відкривати коротку позицію лише тому, що ціна знаходиться на верхньому каналі Кельтнера. Це через те, що при сильному висхідному тренді ціна може залишатися перекупленою протягом тривалого періоду часу. Те саме стосується низхідного тренду.
Пошук екстремальних точок на ринку з використанням каналу Кельтнера
Ціна зазвичай змінює своє напрямок, коли досягає екстремальних значень у структурі ринку. Наприклад, ціна досягає рівнів підтримки або опори.
Нам потрібно знайти ціну, яка знаходиться далеко за межами каналу Кельтнера. Це свідчить про те, що ринок перебуває на екстремальному рівні — максимально віддалений від свого середнього значення.
Розгортання довгострокового тренду за допомогою каналу Кельтнера
Не поспішайте відкривати тут довгу позицію. Як ми вже знаємо, в сильному низхідному тренді ціна може перебувати поруч з нижньою межею каналу протягом тривалого періоду часу.
Тому нам потрібен ще один сигнал, який показуватиме нам, що ринок готовий розвернутися вгору. У цьому нам допоможуть рівні підтримки і опору. Ми повинні побачити відскок ціни від рівня.
Сигнали для відкриття короткої позиції
Коли ми спостерігаємо такі ознаки:
- Ціна закривається за межами нижньої лінії каналу Кельтнера.
- Ціна досягає рівня підтримки.
- Відбувається відскок ціни, ідеально на паттерні цінового руху (пін-бар, модель поглинання).
Для відкриття короткої позиції ми маємо цільові ознаки, які показують, що ринок готовий до реверсу.
Як визначити стан ринку за допомогою каналу Кельтнера?
Ринок ніколи не залишається статичним — він може перебувати в узбіччі вгору або вниз, або ж в консолідації. Оглядаючи графік у минулому, можна легко визначити поточний стан ринку. Проте в реальному часі це робити значно складніше, чи не так?
Але існує метод, який допоможе вам визначати ринкові умови в реальному часі. Для цього нам знадобиться індикатор каналу Кельтнера та 200-періодна скользяща середня.
- Якщо весь канал Кельтнера розташований вище 200MA, ринок перебуває в узбіччі вгору.
- Якщо весь канал Кельтнера розташований нижче 200MA, ринок перебуває в узбіччі вниз.
- Якщо 200MA розташована всередині каналу Кельтнера, ринок перебуває в діапазоні.
Узбіччя вгору:
Консолідація:
Якщо ринок рухається вверховому тренді, ми розглядаємо покупки. Якщо ринок рухається внизовому тренді, ми розглядаємо продажі. Якщо ринок перебуває в консолідації, ми можемо купувати та продавати від її меж.
Канал Кельтнера: інструмент для успішних трейдів
Оцінка волатильності на ринку
Волатильність на фінансовому ринку змінюється з періоду низької до високої і навпаки. Це означає, що найкращий час для входу на ринок – коли ми можемо скористатися сильними рухами цін – припадає на період низької волатильності.
Використання каналу кельтнера для визначення низької волатильності
Один із методів визначення періоду низької волатильності на ринку – це використання каналу Кельтнера.
- Визначення підходящих умов: Дивіться, як ціна наближається до рівня підтримки або опору.
- Чекайте на стиснення каналу: Почекайте, коли канал Кельтнера стискається (ціна застрягає між зовнішньою та середньою лініями каналу).
- Відкрийте позицію на пробій: Відкрийте позицію при прориві ціни.
Значення Стиснення Каналу Кельтнера
Під час стиснення каналу Кельтнера зовнішня лінія каналу стає майже пласкою, що свідчить про нерішучість покупців і продавців, а також про низьку волатильність на ринку.
Якщо зовнішня лінія каналу Кельтнера різко нахилена, це, можливо, свідчить про сильний тренд, а не про стиснення каналу Кельтнера:
Отримання найкращих точок входу на трендовому ринку
Тренди на фінансових ринках подібні до дикої природи. Ціна не завжди тестує підтримку та опір знову, і ви можете залишитися без позиції.
Для цього нам допоможе скользяща середня. Середня лінія каналу Кельтнера насправді є 20-періодною скользящою середньою. Якщо ціна постійно перебуває вище (або нижче) середньої лінії, це, напевно, сильний тренд, і ви можете використовувати 20MA для пошуку точки входу.
Якщо ринок знаходиться в сильному тренді, очікуємо ретрейсмент до 20MA. Якщо відбувається ретрейсмент до 20MA, очікуємо появи паттерну прайс-екшен (пін-бар, модель поглинання), який дозволить нам отримати сигнал на вхід на ринок.
Підбиваємо підсумки
Отже, ось що ви дізналися сьогодні:
Канал Кельтнера – це канальний індикатор, схожий на полоси Болінджера з верхньою, середньою і нижньою лініями каналу, але спосіб їх обчислення відрізняється. Ринок змінює напрямок, коли ціна закривається поза зовнішньою лінією каналу та входить у ключову структуру ринку (рівні підтримки та опору). Якщо ціна закривається поза зовнішньою лінією каналу в сильному тренді, уникайте торгівлі на відскок. Стиск каналу Кельтнера відбувається, коли ціна знаходиться між 20MA та зовнішньою лінією каналу. Це сигналізує про швидке прорив ціни. Ви можете використовувати канал Кельтнера, щоб розрахувати вхід в сильний тренд та торгувати на його відскоку.