Імпульс є одним з ключових понять у технічному аналізі. Його можна виміряти за допомогою різних торгових індикаторів, таких як RSI, стохастик та індикатор моментум.
У цій статті ми розглянемо індикатор моментум. Дізнаємось, що це за індикатор, як він розраховується та які сигнали він надає. Далі ми обговоримо робочі стратегії на основі індикатора моментум та розглянемо можливості його поєднання з іншими методами технічного аналізу.
Зміст
Що таке індикатор моментум?
Індикатор моментуму належить до класу осциляторів і показує коливання від центральної осі 100, яка може бути відображена або прихована залежно від налаштувань. Крім того, він є провідним індикатором, що дозволяє передбачити можливі зміни в тренді.
Індикатор вимірює швидкість зміни або руху ціни фінансового інструменту, порівнюючи останню свічку з попередньою протягом певної кількості періодів. Шляхом аналізу швидкості зміни ми можемо визначити силу або імпульс фінансового інструменту.
Зменшення моментуму вказує на вичерпання ринку і наближення до ретрейсменту або розвернення. Збільшення моментуму означає, що тренд сильний і ймовірно, що він буде продовжуватися. Багато методів імпульсної торгівлі, такі як прорив діапазону, базуються на ідеї прискорення імпульсу.
Індикатор моментуму є універсальним і може використовуватися різними способами. Його можна використовувати як сигнал підтвердження тренду або сигнал для торгівлі розверненням. Робота трейдера полягає у розумінні поточної ринкової ситуації та використанні найбільш відповідного сигналу індикатора в контексті.
Наприклад, в трендовій фазі ми можемо розглядати сигнали для продовження тенденції, тоді як на ринку, який перебуває в консолідації, ми можемо обмежитися сигналами для розвернення. Важливо пам’ятати, що індикатор моментуму надає корисну інформацію як на ринках, що перебувають в діапазоні, так і в трендовій фазі.
Індикатор складається з однієї лінії, але багато трейдерів також віддають перевагу додаванню додаткової лінії, яка використовується для згладжування сигналів. Друга лінія, як правило, є простою рухомою середньою зазначеного періоду. Популярні налаштування включають 9, 14 або 21 період.
Зазначте, що чим коротший період X, тим більше шуму може бути на другій лінії, що може призвести до хибних сигналів. Вхідні дані з більш тривалим періодом для налаштування X дозволять отримати сигнали вищої якості, але вони будуть з’являтися значно пізніше.
Зазвичай індикатор моментуму відображається в окремому вікні в нижній частині панелі графіка. Давайте розглянемо графік нижче, на якому показано 10-періодний індикатор Momentum разом з 21-періодною простою рухомою середньою.
Як розраховується індикатор моментуму?
Індикатор моментуму порівнює поточну ціну закриття з цінами закриття за останні “n” періодів. Період “n” є вхідним значенням, яке встановлює трейдер. Більшість програм для аналізу графіків використовують значення індикатора імпульсу 10 або 14. Отже, якщо ви встановите “n” рівним 10, то це порівняє поточну ціну закриття з ціною закриття 10 періодів тому.
Формула розрахунку виглядає наступним чином:
M = (CP / CPn) * 100
Де M – імпульс, CP – ціна закриття, n – ціна закриття n барів тому.
Розглянемо приклад з наступними вхідними даними:
CP = 109,10
CPn = 102,50
M = (109,10 / 102,50) * 100
M = 106,43
Сигнали індикатора моментуму
Осцилятор імпульсу допомагає визначити силу, що стоїть за рухом ціни. Ми можемо використовувати імпульс, щоб точно визначити, коли ринок, найімовірніше, продовжить рух у напрямку основного тренду. Крім того, аналіз імпульсу може допомогти нам визначити ситуації, коли ціновий рух втрачає силу, щоб ми могли підготуватися до потенційної зміни тренду.
Три основні сигнали, які надає індикатор моментуму:
- Перетин лінії 100.
- Перетин рухомої середньої.
- Сигнал дивергенції.
Давайте розглянемо кожен з цих типів сигналів.
Перетин лінії 100
Одним із типів сигналів, що надає індикатор, є перетин лінії 100. Коли ціна рухається нижче лінії 100 і перетинає її зверху вниз, це вказує на те, що ціни рухаються вниз, і ви можете відкривати бикові позиції. Точно так само, коли ціна рухається вище лінії 100 і перетинає її знизу вгору, це вказує на те, що ціни зростають, і ви можете відкривати ведмежі позиції.
Майте на увазі, що вам не слід використовувати перетин лінії 100 ізольовано. Суть полягає в тому, щоб слідкувати за ціною відносно лінії 100 і використовувати інші фільтри для знаходження найкращих можливостей для входу. Наприклад, в узібічному тренді ви можете зачекати відскоку ціни від лінії 100 і увійти на ринок після перетину ціни даної лінії. Також ви можете відфільтрувати цю умову за допомогою прориву за 3 свічки.
Перетин скользящої середньої
Для використання сигналу перетину необхідно побудувати як лінію імпульсу, так і лінію MA.
Основна ідея полягає в тому, щоб купувати, коли лінія імпульсу перетинає скользящу середню знизу, і продавати, коли лінія імпульсу перетинає скользящу середню зверху. Ми можемо підсилити ці типи сигналів, роблячи угоди лише в напрямку поточного тренду або приймаючи сигнали лише після виконання умов перекупленості або перепроданості.
Подивіться на графік нижче, який показує сигнал на покупку перетину Momentum у поєднанні зі значенням перепроданості індикатора RSI.
Сигнал дивергенції
Дивергенція – це дуже проста, але потужна концепція технічного аналізу. Вони виникають, коли ціни досягають більш низьких мінімумів, але індикатор імпульсу (або інший осцилятор) робить більш високі мінімуми. Відповідно бульова дивергенція виникає, коли ціни досягають більш високого максимуму, але індикатор імпульсу (або інший осцилятор) робить більш низькі максимуми.
Дивергенція дає трейдеру натяк на ослаблення імпульсу, що може призвести до повного зміни тренду. Розходження імпульсу, як правило, відбуваються в екстремальних ринкових умовах, коли ціни занадто далеко продовжуються і, подібно ефекту гумової стрічки, вони повинні повернутися до значущої області.
Варто пам’ятати, що під час сильних трендів дивергенції можуть давати багато помилкових сигналів. Тому важливо не використовувати дивергенцію в ізоляції. Розуміння того, що відбувається на старшому таймфреймі, часто дуже корисно при фільтрації угод. Пошук ключових областей рівнів підтримки та опори та використання цього як фону для встановлення дивергенції може значно збільшити ваші шанси на прибуткову угоду.
Під час трендового ринку ви також можете шукати відбивання, коли ціна відхиляється від індикатора імпульсу. Торгівля за допомогою дивергенції, що відбувається в напрямку тренду, забезпечить вищий рівень успішності, ніж торгівля проти тренду і спроба ввійти на вершині або основі ринку.
При спробі торгівлі проти тренду за допомогою дивергенції важливо, щоб у вас були додаткові докази ймовірності розвороту. Незалежно від того, наскільки розширений ринок або наскільки добре виглядає сигнал дивергенції протилежного тренду, це може бути помилковим сигналом, і трендовий рух може продовжуватися. Згадайте старе прислів’я: “Ринки можуть залишатися ірраціональними довше, ніж ви можете залишатися платоспроможними”.
Зверніть увагу на правий край графіка, де ціна показує більший максимум, а імпульсний осцилятор робить менший максимум. Це якісна встановлення дивергенції. Тепер давайте розглянемо дивергенції, які відбулися під час сильного зниження ринку.
Сигнали дивергенції: підводні камені сильних трендів
На діаграмі вище видно, що ціна перебуває в сильному низхідному тренді. Далі відзначено три сигнали дивергенції імпульсу. Усі вони виявилися хибними, оскільки ціновий рух продовжив тенденцію до зниження. Це має змусити вас двічі подумати про торгівлю дивергенціями під час сильних трендів.
Дивергенція та індикатор Zig Zag: загадковий світ теорії хвиль
Паттерн Zig Zag – це досить простий паттерн, що ґрунтується на теорії хвиль Елліотта. Він складається з трьох хвиль – A, B і C. Хвиля A – це початкова хвиля паттерна, яка продовжується хвилею B. Хвиля B повинна відбитися менше, ніж на 100% від хвилі A. Хвиля C рухається в тому ж напрямку, що і хвиля A, і повинна виходити за її межі.
Створення торгової стратегії: об’єднання всіх елементів
Почнемо зі створення торгової стратегії, в якій ми поєднуємо всі складові. По-перше, ми шукаємо трендовий ринок. По-друге, ми хочемо бачити корекцію зигзагу на цьому трендовому ринку. І, нарешті, ми очікуємо формування дивергенції в межах моделі зигзагу.
Якщо ми зможемо підтвердити дивергенцію індикатора Momentum ціною, то це буде нашим торговим налаштуванням. Наш сигнал на вході буде появлятися при прориві лінії тренду, яка починається від початку хвилі A і з’єднується з початком хвилі C. Ми називатимемо цю лінію тренду A-C.
Ми спробуємо розмістити наш стоп-лосс за межами останнього коливання, створеного перед проривом лінії тренду A-C. Щодо тейк-профіту, ми спрямуємося на область, яка знаходиться саме в початку хвилі A.
Увага до деталей: розглядаємо можливий реверс
У лівому нижньому куті графіка видно, що ціна тримається в стійкому низхідному тренді. У певний момент цінове рухання починає набирати швидкості, і незабаром на графіку формується модель зигзагу. Крім того, ми бачимо, що формується паттерн ведмежої дивергенції. Все це свідчить про можливий реверс, тому ми розглядаємо короткі позиції.
Через деякий час після того, як сформувалася модель дивергенції, ми спостерігаємо сильний прорив, і ціна закріплюється за межами лінії тренду A-C. Це сигнал входу, якого ми чекаємо для відкриття шорт-позицій.
Стоп-лосс буде розміщений трохи вище пін-бару, який з’явився кілька свічок тому. Щойно після нашого входу ціна протестувала прорвану лінію тренду A-C, а потім різко почала знижуватися.
Моментум, дивергенція та горизонтальні рівні
Глибше розуміння ключових аспектів
У нас є унікальна можливість визначити точки входу та виходу з ринку, якщо ми правильно ідентифікуємо горизонтальні рівні підтримки та опору, а також використовуємо моментум та дивергенцію.
Коли ціна збільшується, або знижується, на деякому етапі вона зупиняється, або починає рух у зворотному напрямку. Ці місця називаються рівнями підтримки та опору. Вони надають нам можливість визначити момент входу та виходу з ринку.
Використання рівнів підтримки та опору в стратегії торгівлі
Часто трейдери приділяють увагу тільки своєму торговому періоду, пропускаючи широку картину. Така поведінка може призвести до втрат, оскільки важливі рівні можуть залишитися непоміченими. Тому важливо завжди знати, де знаходяться головні зони підтримки та опору.
Визначення ключових рівнів на вищому таймфреймі
Ми використовуємо високочастотні рівні підтримки та опору, які відображені на таймфреймі вищого рівня. Наприклад, якщо ви торгуєте на годинному графіку, ключові рівні будуть взяті з графіка чотиригодинника. Це дозволить нам збільшити ефективність нашої стратегії.
Стратегія входу та виходу
Ми очікуємо, щоб ціна наблизилася до ключового рівня, базуючись на вищому таймфреймі, і очікуємо дивергенцію біля цього рівня. Наш вхідний сигнал відбудеться, коли індикатор моментум перетне певний рівень.
Ми встановимо стоп-лосс на останні коливання перед сигналом моментуму, а вихід буде здійснений при зворотному перетині індикатора моментуму.
Стабільність нисходящого тренду та знаки реверсу
Уважно спостерігаючи за динамікою цін, ми помітили, що рух вниз почав сповільнюватися, а це може бути попередженням про можливий реверс. При досягненні ціною рівня опору, ми спостерегли відмінну модель дивергенції, що стимулювало нас до розгляду короткої позиції.
Використання моментуму для підтвердження входу
Наступним кроком було очікування сигналу перетину індикатора моментум, перш ніж ми зможемо укласти угоду. І, звісно, цей сигнал з’явився невдовзі. У результаті ми відкрили коротку позицію та встановили стоп-лосс над нещодавнім максимумом коливання, як видно на графіку.
Завершення угоди з прибутком
Ціни швидко знизилися, і через кілька днів ми помітили перехресний сигнал на індикаторі моментум, що був індикатором для закриття угоди зі значною вигодою.
Підсумки використання індикатора моментум
Три основні торгові сигнали
Після дослідження можна виділити три основних торгових сигнали, які можна використовувати разом з індикатором моментум. Ці сигнали включають в себе перетин 100-лінії, перетин імпульсу та сигнал дивергенції. Найкращим сигналом для індикатора моментум є сигнал дивергенції.
Важливість аналізу загальної картини
Незалежно від того, який тип сигналу ви обираєте, рекомендується використовувати його разом з іншими структурними факторами технічного аналізу. Не слід торгувати лише за допомогою індикатора моментум без попереднього аналізу загальної картини на ринку. Дотримуючись цього принципу, ви зможете уникнути помилок та хибних точок входу.