Імпульсний трейдинг – це стратегія, яка використовує силу цінових змін як основу для відкриття позицій. У цій статті ми розглянемо, що таке імпульсний трейдинг, як він працює, а також розглянемо чотири популярні імпульсні індикатори, які ви можете використовувати. Далі ми розглянемо особливості імпульсного трейдингу на різних фінансових ринках.
Зміст
Що таке імпульсний трейдинг?
Імпульсний трейдинг – це методика купівлі та продажу активів, враховуючи останню силу цінових трендів. Цей підхід базується на ідеї, що якщо за рухом ціни стоїть достатньо сили, ціна буде продовжувати рухатися в тому ж напрямку.
Коли ціна торгового інструмента досягає більш високого рівня, вона зазвичай привертає більше уваги трейдерів та інвесторів, що підштовхує ринкову ціну ще вище. Це триває до тих пір, поки на ринок не вийде багато продавців – наприклад, коли непередбачувана подія змусить переоцінити ціну активу. Коли на ринку достатньо продавців, ціновий імпульс змінює напрямок і змушує ціну падати.
Імпульсні трейдери намагатимуться визначити, наскільки сильним є тренд у даному напрямку, щоб відкрити позицію та скористатися очікуваною зміною ціни, а потім закрити позицію, коли тренд почне втрачати свою силу. Імпульсний трейдер не обов’язково намагається знайти вершину і основу тренду, але замість цього зосереджується на основному ціновому русі. Він намагається використовувати ринкові настрої та психологію толпи.
Імпульсний трейдинг схожий на торгівлю пробитками. Ви купуєте лише тоді, коли ціна рухається на вашу користь, і сподіваєтесь продати за більш високою ціною.
У імпульсному трейдингу слід враховувати:
- Обсяг.
- Волатильність.
- Таймфрейм.
Обсяг
Обсяг – це загальна кількість певного активу, який торгується протягом певного періоду часу. Обсяг – це не кількість угод, а кількість проданих активів. Якщо п’ять покупців купують по одному активу кожен, це виглядає точно так само, як і якби один покупець купив п’ять активів.
Обсяг життєво важливий для імпульсивних трейдерів, оскільки вони повинні мати можливість швидко входити і виходити зі своїх позицій, що залежить від постійного потоку покупців та продавців. Якщо на ринку багато покупців та продавців, такий ринок вважається ліквідним, оскільки на ньому можна в будь-який момент продати актив за ринковою вартістю. Якщо на ринку мало покупців та продавців, він вважається неліквідним.
Волатильність
Волатильність є для імпульсних трейдерів як масло на хлібі. Вона визначає ступінь зміни ціни активу. Якщо ринок волатильний, це означає, що відбуваються великі коливання цін, а ринок з низькою волатильністю відносно стабільний.
Імпульсні трейдери шукатимуть волатильні ринки, щоб скористатися короткостроковим зростанням та падінням цін. Оскільки торгівля імпульсами намагається здобути перевагу від волатильності, важливо мати відповідну стратегію управління ризиками, щоб захистити ваші угоди від небажаних рухів на ринку. Це повинно включати в себе використання стоп-лосів та обмежень на розмір позицій.
Таймфрейм
Імпульсний трейдинг зазвичай орієнтований на короткострокові рухи ринку, але тривалість угоди може залежати від того, як довго тренд зберігає свою силу. Це може підійти для трейдерів, які використовують довгострокові стилі торгівлі, такі як позиційний трейдинг або свінг-трейдинг, а також для тих, хто віддає перевагу короткостроковим стилям, таким як дейтрейдинг або скальпінг.
Популярні індикатори для імпульсного трейдингу
Імпульсні трейдери зазвичай не турбуються про довгострокові перспективи зростання торгового інструменту та поточні економічні настрої на ринку. Все, що хвилює трейдера – це ціна. Ось чому більшість імпульсних трейдерів в значній мірі покладаються на технічний аналіз та індикатори, щоб визначити, коли входити і виходити з кожної угоди.
Популярні індикатори для імпульсної торгівлі:
- Індикатор моментуму.
- Індикатор RSI.
- Скользяща середня.
- Індикатор стохастик.
Індикатор моментуму
Індикатор моментуму, як і очікувалося, є найпопулярнішим індикатором імпульсної торгівлі. Він бере останню ціну закриття і порівнює її з попередньою ціною закриття, що може використовуватися для визначення сили тренду.
Індикатор є осцилятором і відображається на графіку у вигляді однієї лінії, яка рухається до центральної вісі від нуля (або 100 на деяких графіках). Значення лінії індикатора дає трейдерам уявлення про те, наскільки швидко рухається ціна. Наприклад, якщо індикатор показує значення 35, це буде швидший висхідний тренд, ніж значення 30. Якщо індикатор показує значення -15, це буде швидший низхідний тренд, ніж значення -10.
Хоча деякі трейдери використовують індикатор для входу і виходу з ринку, більшість імпульсних трейдерів використовують його для підтвердження руху ціни. Наприклад, якщо лінія індикатора перетинає нульову лінію знизу, це свідчить про те, що ціна починає набирати імпульс, а зниження нижче нульової лінії показує, що ціна набирає низхідний імпульс.
Індикатор RSI: сигнали та стратегія
Індекс відносної сили (RSI) – це індикатор, що базується на імпульсі, який надає сигнали для покупки та продажу. Він також є осцилятором і рухається від нуля до 100. RSI видає сигнали про перекупленість та перепроданість в залежності від свого значення. Все, що вище 70, вважається перекупленим, а все, що нижче 30, вважається перепроданим.
Ця імпульсивна стратегія ґрунтується на ідеї, що рух ціни між цими ціновими рівнями відображає чіткі тенденції.
При використанні RSI важливо зазначити, що той факт, що індикатор надає сигнали про перекупленість та перепроданість, не означає, що тренд розвернеться. Як видно з поданого графіка цін, сигнальна лінія залишалася на території перекупленості протягом тривалого періоду часу.
Скользяща середня: інструмент для виявлення трендів
Скользяща середня (MA) – це інструмент, який трейдери використовують для виявлення нових тенденцій на ринках. Вона використовує формулу, яка фільтрує випадкові коливання, щоб показати переважаючий ціновий тренд. Хоча скользящі середні не є індикаторами, що базуються на імпульсі, вони можуть допомогти імпульсним трейдерам побачити загальний контекст руху ринку.
Наприклад, на наведеному вище графіку використовуються три скользящі середні: 15-денна, 25-денна і 35-денна. Для більшої частини руху ціни скользящі середні розташовані одна над одною, з найкоротшою скользящою середньою зверху і найбільшою знизу. Це говорить нам про те, що ринок перебуває в тренді, і що тенденція набирає обертів.
При використанні скользящих середніх важливо пам’ятати, що вони є свого роду запізнілим індикатором — це означає, що сигнали з’являються вже після руху ціни. Хоча імпульсний трейдер не обов’язково буде входити в початок тренду у будь-якому випадку, це означає, що йому доведеться використовувати інші індикатори, щоб знайти відповідну точку для входу на ринок.
Стохастик: індикатор для аналізу імпульсу
Стохастик порівнює останню ціну закриття з попереднім торговим діапазоном протягом певного періоду часу. Цей індикатор не слідкує за ціною чи обсягом, а скоріше за швидкістю та імпульсом ринку.
Стохастик вважається опережаючим індикатором, тому його можна використовувати для прогнозування руху ціни. Він складається з двох ліній на ціновому графіку:
- Лінія індикатора – це лінія діапазону, яка коливається від нуля до 100. Якщо значення вище 80, ринок вважається перекупленим, а якщо значення нижче 20, то вважається перепроданим.
- Сигнальна лінія намальована на тому ж ціновому графіку. Якщо сигнальна лінія і лінія індикатора перетинаються, це показує, що може відбутися зміна напрямку ціни.
Якщо стохастик не може повернутися до позначки 20 під час відбору, це може бути ознакою того, що тренд продовжиться. Наприклад, глянувши на графік ціни вище, ми бачимо, що в цілому обидві лінії залишилися вище сигналу перепроданих, і тренд продовжувався вгору. Це свідчить про те, що, незважаючи на відбори, загальний ціновий імпульс залишається досить сильним.
Імпульсний трейдинг на фьючерсних ринках
Імпульсна торгівля спочатку стала популярною саме на фьючерсних ринках. Щоб досягти успіху у своїй торгівлі, ви можете керуватися наступними правилами:
- Покупайте за високою ціною і продавайте за ще вищу.
- Використовуйте трейлінг-стоп і слідкуйте за трендом.
- Не ускладнюйте свою торгівлю, просто слідкуйте за ціною.
- Втрата в угоді повинна вам коштувати лише невеликий відсоток вашого капіталу.
- Торгуйте різними торговими інструментами, щоб максимально збільшити свої шанси.
Правила для входу на ринок
- Відкриваємо довгу позицію, коли ціна закривається вище свого максимуму за останні 200 днів.
- Відкриваємо коротку позицію, коли ціна закривається вище свого мінімуму за останні 200 днів.
- Використовуємо трейлінг-стоп в розмірі 6 ATR.
- Ризикуємо 1% капіталу на кожній угоді.
Ринки для торгівлі
- Золото, мідь, срібло, палладій, платина.
- S&P500, EUR/JPY, EUR/USD, мексиканське песо, британський фунт.
- Облігації США, BOBL, BUXL, BTP.
- Пшениця, кукурудза, цукор.
Результати бектестингу
- Кількість угод: 937.
- Відсоток прибутку: 42,8%.
- Річний дохід: 9,89%.
- Максимальний відсоток втрат: 24,12%.
Переваги:
- Потрібно менше години на день.
- Добре використовувати під час кризи.
- Можна обійтися без індикаторів.
Недоліки:
- Можливий тривалий період втрат.
- Потрібен значний капітал.
- Більшість угод можуть бути збитковими.
Цей торговий підхід підходить, якщо ви хочете торгувати неповний робочий день. Але якщо ви не бажаєте торгувати фьючерсами або не маєте великого капіталу, тоді наступний торговий підхід може бути для вас.
Імпульсний трейдинг на фондовому ринку
Ключові принципи імпульсної торгівлі
Коли мова йде про імпульсну торгівлю на фондових ринках, ось декілька принципів, якими можна керуватися:
- Слідкуйте за вашим стоп-лоссом та торгуйте в напрямку тренду.
- Аналізуйте сектори ринку, щоб зрозуміти, які акції мають перевагу.
- Торгуйте портфелем акцій, щоб диверсифікувати ваші ризики.
- Покупайте лише тоді, коли індекс всього ринку перебуває в зростаючому тренді.
Фільтр для входу на ринок
Ми вступаємо на ринок лише тоді, коли індекс Russell 3000 перебуває вище за 100-тижневу скользящу середню.
Правила для відкриття угод
Ми входимо в лонг, коли акція досягає 50-тижневого максимуму.
Ми використовуємо трейлінг-стоп на рівні 20%.
Ми торгуємо максимум 20 акціями з ризиком 3% капіталу, призначеного на кожну акцію.
Результати бектестингу
- Кількість угод: 905.
- Відсоток виграшу: 49,17%.
- Річний дохід: 15,70%.
- Максимальний відсоток просадки: 35,08%.
Переваги та недоліки імпульсної торгівлі на фондовому ринку:
Переваги:
- Перевершує стратегію “купуй та тримай” (вищий прибуток та менша просадка).
- Ви “захищені” під час рецесії або фінансової кризи.
- Потрібен мінімальний час, якщо торгувати лише один раз на тиждень.
Недоліки:
- Ви не можете це робити вручну — вам знадобляться торгові інструменти для сканування ваших торгових установок.
- Можливий тривалий період просадки.
Дискреційний підхід до торгівлі акціями
Принципи дискреційного підходу
Ось кілька методів, які ви можете використовувати:
- Прорив рівня.
- Патерни продовження тренду.
- Відскок від скользящої середньої.
Прорив рівня
Коли ви торгуєте на проривах, вам потрібно побачити тісну консолідацію та низьку волатильність до моменту прориву. Це дозволить вам використовувати менший стоп-лосс і більший розмір позиції.
Ви знаєте, що розмір вашого стоп-лосса залежить від волатильності ринку. Тому, коли волатильність низька, у вас є менший стоп-лосс, який дозволяє вам збільшувати розмір позиції, при цьому зберігаючи постійний ризик.
Також ви зможете використовувати вищий множник R для фіксації прибутку.
Ринки завжди рухаються від періоду низької волатильності до високої волатильності і навпаки. Коли відбувається сплеск волатильності, ви можете досягти високого множника R в ваших угодах, отримуючи співвідношення ризику до прибутку від 1 до 5 або більше.
Патерни продовження тренду
Підтвердження напрямку руху
Як талановитий трейдер, ми завжди шукаємо на графіку патерни, які підтверджують напрямок тренду (наприклад, биковий прапор, висхідний трикутник і т.д.), щоб торгувати в напрямку цього тренду.
Отскок від ковзної середньої
Шукаємо можливості покупки
Як досвідчений трейдер, ми розуміємо, що в здоровому тренді ринок тягне ціни вище 50-денної ковзної середньої. Це означає, що ми можемо шукати можливості для покупки, коли ціна повертається до 50-денної ковзної середньої.
Якщо ціна перевищує 50-денну ковзну середню, ми очікуємо корекції. Якщо відбувається корекція в напрямку 50-денної ковзної середньої, ми чекаємо на свічу бикового реверсу (наприклад, пін-бар, модель поглинання і т. д.). Ми відкриваємо довгу позицію на наступній свічці і встановлюємо стоп-лос на рівні нижче 1 ATR від останнього мінімуму.
Імпульсний трейдинг на ринку Форекс
Визначення імпульсу на ринку Форекс
Як талановитий трейдер, ми завжди шукаємо способи визначення імпульсу на ринку Форекс. Один з методів полягає у визначенні найсильніших та найслабших валют.
- Розрахуйте індикатор швидкості зміни ціни (ROC) за 15 періодів для всіх основних валютних пар (на тижневому графіку).
- Відсортуйте валютні пари від найсильніших до найслабших.
Таким чином, ми зможемо виявити найслабшу валюту.
Як торгувати на ринку з сильним медвежим імпульсом? Ви можете:
- Використовувати патерни продовження тренду.
- Торгувати на фейкових проривах (на меншому часовому інтервалі).
Патерни продовження тренду
Патерни продовження тренду – це графічні моделі, що вказують на те, що ціна ймовірно продовжить свій рух в напрямку тренду.
Прикладом може служити медвежий флаг в сильному низхідному тренді:
Ложний пробій: техніка торгівлі
Підготовка на різних таймфреймах:
Налаштуйтесь на успіх на різних таймфреймах, використовуючи цю стратегію:
- На денному таймфреймі вам потрібно знайти вузьку консолідацію, де ціна майже не рухається.
- Перейдіть на 4-годинний таймфрейм, і ви побачите зону з чіткими рівнями підтримки та опору.
- Відкривайте позиції в напрямку ложного прориву, готуйтесь до успіху!
