Ви коли-небудь замислювалися, як професійним трейдерам вдається отримувати максимальний прибуток від сильних трендових рухів? Хотіли б ви нічого не робити і бачити, як ваш прибуток збільшується, мов снігова куля? Для цього вам потрібен трейлінг-стоп.
Можливо, ви думаєте, що вже використовували його раніше, але часто ціна вибивала ваш стоп. Це могло відбуватися з кількох причин:
- Ви мали неправильні очікування щодо сили тренду.
- Ви використовували неправильну техніку постановки трейлінг стопу.
- Ваш трейлінг стоп був надто щільним.
У цій статті я розповім, як працює трейлінг стоп та навчу вас правильно його використовувати.
Зміст
Що являє собою трейлінг стоп?
Трейлінг-стоп дозволяє вам отримувати максимум прибутку від трендових рухів. Існує безліч способів використання трейлінг-стопа, і ми зупинимося на кожному з них.
По суті, трейлінг-стоп — це захисний стоп-лосс ордер, який фіксує прибуток у міру того, як ціна рухається у вашу користь. Угода закриється тільки в тому випадку, якщо ринок розвернеться проти вашої позиції на певну кількість пунктів.
Наприклад, ви купили акції Apple за ціною 200$, і ваш трейлінг-стоп встановлений на відстані 10$. Це означає, що якщо ціна підвищиться до 220$, ваш трейлінг-стоп буде на рівні 210$ (220-10), і ви закриєте угоду, коли ціна опуститься до 210$.
Існує два способи реалізації трейлінг-стопа. Перший — автоматизований, в якому стоп-лосс автоматично слідує за ціною на певну кількість пунктів. В даний час більшість торгових платформ надають цю можливість. Другий спосіб — це ручний перенос стоп-лосса.
Автоматичний трейлінг-стоп заснований на довільних рівнях, які не мають реального значення на ринку. Тому його ми не будемо розглядати, а зосередимося тільки на ручному трейлінг-стопі.
Наприклад, ми можемо переносити стоп-лосс під мінімум попереднього дня:
Ми не можемо передбачити, як довго триватиме тренд. Але ми можемо використовувати трейлінг-стоп, щоб забирати той прибуток, який може дати нам ринок.
У більшості випадків у вас не вийде забирати максимум прибутку з трендів. Часто будуть траплятися ситуації, коли ціна спочатку рухається у вашу користь, а потім випадковим рухом вибиває ваш стоп. Тому багато трейдерів відмовляються від трейлінг-стопа і кажуть, що він не працює.
Проте, якщо ви навчитеся використовувати трейлінг-стоп правильно, ви зможете забирати багато пунктів прибутку.
Як використовувати трейлінг стоп у трендовому ринку?
Як ми знаємо, будь-який тренд складається з максимумів і мінімумів, що підвищуються. Це означає, що ми можемо переносити трейлінг-стоп під кордон кожного відкату (попереднього мінімуму руху ціни). Якщо наш стоп буде зачеплений, це означатиме, що структура тренду порушилася і, швидше за все, він зупиниться чи розгорнеться.
Маркет-мейкери часто полюють на стопи трейдерів. Тому ваш стоп-лосс може зачіпатися випадковим рухом ціни. Щоб цього не сталося, розміщуйте стоп-лосс на відстані 1 ATR від межі поточного відкату.
Цей метод найкраще працює, коли рух ринку за трендом чіткий і послідовний.
У разі сильного тренду, коли ціна рухається практично вертикально вгору або вниз, краще за все переносити стоп-лосс максимально щільно до поточного руху ціни. Зазвичай такі рухи занадто нетривалі, і найчастіше після них відбувається різкий розворот ціни в протилежному напрямку.
В даному випадку ми можемо підтягувати стоп-лосс під кожну мінімум попередньої свічки. Ця техніка дозволить вам забирати більшу частину прибутку, якщо тренд розгорнеться. Коли ви помічаєте, що на ринку з’являються екстремально великі свічки, і тренд стає все крутішим – переносіть стоп-лосс.
Лінія тренду з’єднує вершини чи западини трендового руху. Якщо вам доводиться перемальовувати трендову лінію, тому що тренд стає все крутішим, значить з’являється ймовірність, що тренд скоро закінчиться, і ціна перетне трендову лінію.
Перенесення стоп-лосса по ковзних середніх
Трейлінг стоп можна переносити по ковзних середніх. Для цього нам потрібно:
- Визначити силу тренду.
- Використовувати відповідну ковзну середню.
- Закрити позицію, коли ціна закриється за межами ковзної середньої.
Наприклад, якщо ви хочете взяти максимум прибутку з короткострокового тренду, ви можете переносити стоп-лосс за 20-періодною ковзною середньою і виходити з угоди, якщо ціна закриється за її межами.
Можна використовувати 20 MA для короткострокових трендів, 100 MA – для середньострокових трендів та 200 MA – для довгострокових трендів.
Також можна виходити з ринку з перетину ковзних середніх. Ми закриваємо позицію, коли ковзна середня з меншим періодом перетинає ковзну середню з великим періодом, наприклад 5 MA перетинає 20 MA.
Ковзаючі середні найкраще працюють, коли ціна рухається плавно по тренду. Коли ринок різко змінює свій напрямок, середні ковзні можуть відстати від його руху, і ви пропустите частину прибутку.
Перенесення стоп-лосу за індикатором ATR
Ніколи не використовуйте фіксований трейлінг-стоп без урахування поточної ринкової волатильності. Уявіть, що ваш стоп-лосс дорівнює 20 пунктам, тоді як ринок щодня рухається в середньому на 200 пунктів.
Тому ми будемо використовувати індикатор ATR для встановлення трейлінг-стопа на основі поточної волатильності. Для цього нам потрібно взяти поточне значення ATR і використовувати певний множник. Наприклад, ми можемо використовувати 2 ATR для короткострокового тренду, 4 ATR для середньострокового тренду і 6 ATR для довгострокового тренду.
Трейлінг стоп на чистому графіку ціни
Ми можемо переносити наш трейлінг-стоп, орієнтуючись тільки на графік і поточне значення ціни.
Можна переносити трейлінг-стоп на відстані 10% або 20% від максимального значення ціни. Наприклад, якщо ви купуєте акції Apple за ціною 200$, ваш трейлінг-стоп розміщується на відстані 10% або 20$.
Зрештою ми можемо використовувати фіксований рівень для взяття прибутку замість техніки підтягування стопа. Прибуток може забиратися на найближчих рівнях підтримки чи опору.
На рівнях ми можемо вийти частиною позиції, далі підтягнути стоп, і надати можливість ціні продовжувати рух у наш бік.
Яку з описаних технік підтягування стопа варто використовувати вам? Якщо ви віддаєте перевагу стабільності і готові задовольнятися помірним прибутком, поєднуйте техніку взяття прибутку на найближчих рівнях підтримки або опору з подальшим перенесенням стопа. Якщо ви прагнете захопити весь трендовий рух, постарайтеся залишатися на ринку до його розвороту.