Технічний аналіз використовується для ухвалення торгових рішень на підставі зміни ціни (або обсягів) у минулому. Його інструментами можуть бути рівні, свічкові патерни, графічні моделі, індикатори, тренди. Технічний аналіз не зробить вас вигідним трейдером. Вам, як і раніше, знадобляться грамотне управління ризиками, дисципліна та працююча торгова стратегія.
Коли ви займаєтеся трейдингом, ви повинні ретельно застосовувати аналітичний підхід як частину вашої торгової стратегії. Я вважаю, що технічний аналіз – це найважливіша частина торговельного арсеналу трейдера. У цій статті ми збираємося обговорити, що таке технічний аналіз та як за допомогою нього ви можете покращити свою торгівлю.
Зміст
Що таке технічний аналіз?
Технічний аналіз — це метод вивчення ринкових активів за допомогою графіків, щоб виявити цінові моделі та закономірності, які можуть вказати на майбутній рух ціни. Цей аналіз базується на історичних даних, що допомагає визначити потенційні рівні підтримки та опору. Зазвичай вважається, що якщо ціна відскакує від певного рівня або точки розвороту, цей рівень буде важливим і в майбутньому.
Одним з важливих інструментів технічного аналізу є price action (прайс екшен). Багато трейдерів також використовують різні індикатори. Комбінуючи різні інструменти, трейдери можуть проводити детальний аналіз цінових графіків, щоб виявити найкращі торгові можливості на обраному таймфреймі.
Рівні підтримки та опору
Якщо ви хочете оволодіти технічним аналізом, необхідно почати з розуміння підтримки та опору.
Рівні підтримки та опору — це ключові цінові рівні на графіку. Коли ціна досягає вершини, можливий її зворотний рух до цього рівня. Іноді ціна пробиває рівень і продовжує свій рух далі. Проте в багатьох випадках досягнення вже встановленого рівня може викликати відскок ціни. Саме тому трейдери використовують рівні підтримки та опору для визначення точок входу та виходу зі своїх угод.
Рівень підтримки — це певний рівень на графіку, який ціна тестує, коли рухається вниз. Отже, підтримка розташована нижче поточної ціни. Якщо ціна зустріне підтримку під час зниження, є велика ймовірність, що вона відскочить у бичачому напрямку.
З іншого боку, якщо ціна проб’є критично важливу область підтримки на графіку, ми очікуємо, що зниження продовжиться до наступного, нижчого рівня підтримки ціни. У такому випадку, відповідний рівень підтримки може бути гарною точкою виходу. Ви можете торгувати на пробій рівня або на хибний пробій.
Рівні опору на графіку діють аналогічно, але у протилежному напрямку. Коли ціна зростає і починає коливатися на певному рівні, ми говоримо, що ціна зустріла опір.
Давайте подивимось на графік нижче, який ілюструє рівні підтримки та опору в дії:
Зверніть увагу, як ціна затиснута між двома чітко визначеними рівнями на графіку. Обидва рівні багато разів тестувалися, і вони утримували ціну протягом відносно тривалого періоду. Водночас, були кілька випадків, коли ціна опускалася нижче двох психологічних рівнів, але ці пробої виявилися хибними.
Опір тестувався приблизно 7 разів, а підтримка — 6 разів. На сьомий раз, коли ціна тестує підтримку, відбувається справжній пробій цього рівня. Після пробиття підтримки починається консолідація, і ціна врешті-решт тестує вже зламану підтримку як опір. Потім ціна відскакує вниз, створюючи нові мінімуми.
Кожен відскок ціни від підтримки можна використовувати для відкриття довгих угод, які можуть бути закриті, коли ціна взаємодіє з опором. Також, кожне взаємодію з опором можна використовувати для відкриття коротких угод. Коли ціна зустрічає підтримку, ви можете закрити ці угоди.
Коли ви помічаєте пробій на стороні підтримки, ви можете підготуватися до відкриття короткої позиції в очікуванні подальшого зниження. Більш агресивні трейдери входять у точці пробою, а менш агресивні трейдери чекають повторного тестування перед входом у коротку позицію.
Я використовую триетапну техніку, яка може бути застосована до будь-яких інструментів:
- Зменшіть масштаб ваших графіків.
- Намалюйте найбільш очевидні рівні.
- Рівні повинні проходити через найбільшу кількість дотиків ціни. При цьому неважливо, чи будуть це тіні або тіла свічок.
Трендові лінії
Ще одним важливим інструментом технічного аналізу є використання трендових ліній. Трендові лінії виступають у ролі діагональної підтримки та опору, які вимірюють масштаб цінової тенденції. Трендова лінія — це пряма діагональна лінія на графіку, яка з’єднує вершини або основи ціни залежно від напрямку загального тренду.
Лінія бичачого тренду — це пряма лінія, яка з’єднує нахилені мінімуми на графіку під час висхідного тренду. Вона завжди розташована нижче поточної ціни. Оскільки лінія бичачого тренду знаходиться внизу, ціна часто відскакує від неї під час підйому. Таким чином, лінія бичачого тренду виконує роль підтримки руху ціни.
Якщо на графіку спостерігається бичача тенденція, і ціна повертається до лінії бичачого тренду і відскакує вгору, це створює гарну можливість для відкриття довгої угоди. Однак, якщо ціна проходить через бичачу лінію тренду, відбувається медвежий пробій. У цьому випадку ми очікуємо, що ціна змінить свій напрямок і почне рухатися вниз.
Лінія ведмежого тренду діє аналогічно, але у протилежному напрямку. Вона з’єднує нахилені максимуми на графіку під час низхідного тренду і завжди розташована вище поточної ціни. Під час спуску ціна часто відскакує від лінії ведмежого тренду, виконуючи роль опору.
Коли ціна повертається до лінії ведмежого тренду і відскакує вниз, це створює гарну можливість для відкриття короткої угоди. Якщо ж ціна пробиває ведмежу лінію тренду, відбувається бичачий пробій, і ми очікуємо, що ціна змінить напрямок і почне рухатися вгору.
На графіку показаний медвежий тренд. Стрілки на графіку вказують на моменти тестування тренду. Кружок на графіку відображає момент, коли ціна робить бичачий пробій. Дві останні стрілки в кінці тренду показують момент, коли медвежий тренд змінює свою роль з опору на підтримку.
Прайс екшен
Торгівля за прайс екшен – це специфічний підхід до технічного аналізу, що більше покладається на аналіз цін і графіків, ніж на використання індикаторів. Вона може базуватися на рівнях підтримки та опору, трендових лініях, свічкових паттернах і моделях, а також на самій ціновій динаміці.
Свічкові патерни – це конкретні формування, що створюються окремими або кількома свічками на ціновому графіку. Існують дві основні класифікації свічкових паттернів: свічкові фігури розвертання і свічкові фігури продовження.
Фігури технічного аналізу – це конкретні формації, що створюються загальним ціновим рухом на графіку. Як і свічкові паттерни, ці цінові фігури також поділяються на два типи – розвертання та продовження.
Найбільш надійні фігури розвертання в торгівлі: дві вершини, дві низини, три вершини, три низини, голова і плечі.
Паттерни продовження використовуються для передбачення подальшого руху взагалі. Найбільш популярними серед шаблонів продовження є прапори, клини та трикутники.
Картина розпочинається з руху ціни після лінії бикового тренду. Неочікувано, тренд переривається в биковому напрямку, створюючи короткий сигнал на прорив. Ціна починає знижуватися. Появляється пін-бар. Як бачите, незабаром після цього ціна рухається вгору. На шляху вгору лінія бикового тренду ламається.
Формується добре відомий паттерн розвороту – подвійне дно. Після закриття ціни вище опору очікуємо підвищення ціни, рівного розміру формування.
Читання свічок на графіку
Свічки допомагають нам візуалізувати рух ціни на графіку. З їх допомогою ми визначаємо момент входу на ринок.
Кожна свічка складається з:
- Ціни відкриття: це перше значення ціни на початку періоду.
- Максимуму: найвища ціна, досягнута протягом періоду.
- Мінімуму: найнижча ціна, досягнута протягом періоду.
- Ціни закриття: останнє значення ціни на кінець періоду.
Тут декілька свічкових патернів, які допоможуть знайти точку входу:
- Пін-бар: Свічка з відносно довгою тілом та короткими тінями, що сигналізує про можливе зміщення ціни.
- Зовнішня свічка (внешний бар): Свічка, яка повністю «захоплює» попередню свічку, що може вказувати на зміну напрямку цінового руху.
- Ранкова зірка: Паттерн з трьох свічок, де друга свічка відкривається нижче або вище попередньої, а закривається вище або нижче попередньої, сигналізуючи про можливий реверс.
Пін бар
Пін-бар є свічковим паттерном реверсу, що вказує на відскік від низьких або високих цін. Він характеризується наступним:
- Маленьким або відсутнім верхнім хвостом.
- Закриття ціни приблизно на 1/4 діапазону свічки.
- Нижній хвіст приблизно в 2-3 рази довший за довжину тіла.
Що означає пін-бар? Нехай для прикладу ми розглянемо биковий пін-бар.
- Спочатку продавці взяли ціну під свій контроль і протолкнули її вниз.
- У самому піку продажу виникла активність покупців, які змусили ціну рухатися вгору.
- Активність покупців виявилася настільки сильною, що свічка закрилася вище ціни відкриття.
Зовнішній бар
Зовнішній бар є паттерном, що складається з двох свічок, при цьому друга свічка повністю “поглинає” першу.
Розглянемо ситуацію, коли перша свічка є медвежою, а друга – биковою.
На першій свічці продавці все ще контролюють ситуацію. На другій свічці виникло настільки сильне тиску покупців, що свічка закрилася вище максимуму першої свічки. Це свідчить про те, що в даний момент покупці повністю придушують продавців.
Ранкова зірка
Ранкова зірка – це свічковий паттерн, що формується після зниження ціни. Він показує нам, що сили продавців вичерпалися, і тепер ініціатива переходить до покупців.
- Перша свічка є медвежою.
- Друга свічка має невеликий діапазон.
- Третя свічка – агресивно бикова і її розмір більше 50% першої свічки.
Що означає ця модель?
- Спочатку продавці контролюють ситуацію на ринку.
- На другій свічці на ринку спостерігається нерішучість, оскільки сили покупців та продавців тепер знаходяться в рівновазі (діапазон свічки невеликий).
- На третій свічці покупці виграли битву, і ціна закрилася значно вище ціни відкриття.
Графічні моделі
У відмінність від свічкових паттернів, які формуються однією, двома або трьома свічками, графічні моделі або фігури формуються протягом значно більш тривалого часу. Точно тому графічні моделі надзвичайно корисні для розуміння ринкового контексту та визначення значущих областей на графіку.
Ось деякі фігури, на які я звертаю увагу:
- Голова та плечі.
- Трикутник.
- Прапор.
Голова і плечі: розуміння ключових аспектів
Фігура Голова і плечі – це реверсивний паттерн, який сигналізує про можливу зміну тренду. Вона складається з чотирьох частин:
- Ліве плече.
- Голова.
- Праве плече.
- Лінія шиї.
Ліве плече
На цьому етапі ринок робить відступ. Наразі немає жодного способу точно визначити, чи розвернеться ринок, оскільки на трендовому ринку регулярно відбуваються відступи.
Голова
Ринок торгується вище за попередній максимум. Потім продавці беруть ціну під свій контроль і тягнуть її вниз до попереднього мінімуму, утворюючи лінію шиї.
Праве плече
Покупці роблять останню спробу прорватися вгору, але не можуть перевершити попередній максимум (голову). Потім продавці беруть ціну під свій контроль і тягнуть її в бік шиї.
Шия
Це остання лінія оборони для покупців. Якщо ціна опуститься нижче цього рівня, розпочнеться низхідний тренд.
Трикутник
Трикутник – це модель продовження тренду, яка сигналізує про те, що ринок має намір продовжити свій рух.
Розберемо висхідний трикутник. Він складається із двох частин:
- Підвищуються мінімуми.
- Зона опору.
Серія більш високих мінімумів свідчить про постійний попит на ринку, навіть коли ціна продовжує зростати.
Якщо в районі зони супротивлення був сильний тиск від продавців, ціна не могла б залишатися на рівні супротивлення довгий час. Проте, якщо ціна все ще коливається навколо рівня супротивлення, це означає відсутність тиску з боку продавців.
Модель восходящого треугольника є ознакою сили, оскільки покупці продовжують підтримувати вищі ціни, і ринок може вибратися з діапазону і різко піднятися вгору.
Прапор
Прапор – це модель продовження тенденції, яка сигналізує, що ринок, ймовірно, продовжить рух.
Він складається з 2 частин:
- Сильний ціновий імпульс.
- Слабкий відкат.
Сильний імпульсний рух з великими свічками вказує на повний контроль покупців. Ринок демонструє значне зростання, відображаючи силу попиту.
Натомість слабке відступлення із свічками меншого розміру свідчить про рівновагу між силами попиту та пропозиції на ринку.
Якщо ситуація залишиться без змін, очікується, що натиск покупців продовжить тягнути ціни вгору, продовжуючи тенденцію.
Індикатори технічного аналізу
Багато трейдерів використовують індикатори як додатковий інструмент до горизонтальних ліній, рівнів підтримки і опору, а також трендових ліній. Існує два типи індикаторів технічного аналізу, заснованих на сигналах, які вони дають: запізнілі та випереджаючі індикатори. Давайте розглянемо кожен з них детальніше.
Запізнілі індикатори, також відомі як індикатори, що підтверджують тренд, генерують сигнали після того, як певна подія вже відбулася на графіку. Таким чином, сигнал отримує підтвердження.
Перевагою індикаторів, що запізнюються, є те, що вони забезпечують відносно високий рівень успішності сигналів. Негативний момент полягає в тому, що індикатори, що запізнюються, показують нам торгову можливість досить пізно. Через це ви зазвичай пропускаєте відносно більшу частину руху ціни.
Деякі з найбільш популярних індикаторів, що запізнюються, є ковзні середні, Parabolic SAR і MACD.
Випереджаючими індикаторами зазвичай є осцилятори. Вони вважаються випереджальними, тому що ці індикатори дають вам сигнал до того, як на графіці дійсно станеться потенційний поворот ціни. Найбільшою перевагою випереджальних індикаторів є те, що вони можуть призвести до потенційного розвороту ринку на ранній його стадії.
Однак найбільший мінус осциляторів полягає в тому, що вони можуть видавати багато помилкових сигналів, що призводить до відносно нижчої частоти успішних угод. Ось чому індикатори, що випереджають, не є хорошими інструментами для аналізу угод. Трейдерам, які використовують індикатори, що випереджають, слід об’єднувати свій аналіз з іншими інструментами, такими як свічки, рівні підтримки та опору.
Одним із найбільш широко використовуваних випереджальних індикаторів є Стохастик, RSI та індикатор Momentum.
Розглянемо для прикладу осцилятор стохастик. Стохастик дає два сигнали – перекупленість та перепроданість. Таким чином, індикатор має три області – область перекупленості, область перепроданості та середню область. Коли індикатор входить у область перепроданості, ми отримуємо довгий сигнал. Коли ціна входить у область перекуплення, ми отримуємо короткий сигнал. Коли ціна знаходиться у середній зоні, ми не отримуємо жодних сигналів.
Кільця на індикаторі показують три сигнали перекупленості, які призвели до розворотів ціни. Кожен сигнал має свою стрілку, яка показує рух у результаті сигналу. Як бачите, існує зв’язок між сигналами індикатора та поведінкою ціни. Коли Стохастик входить у область перекупленості, згодом відбувається зниження ціни. Коли бачимо сигнал перепроданості, ми спостерігаємо зростання ціни.
Що варто враховувати у торгівлі за індикаторами?
Індикатори у технічному аналізі часто використовуються трейдерами зовсім неправильно. Завжди важливо розуміти, як працює обраний індикатор і чим він може бути вам корисний.
Наприклад, якщо ви відкриваєте позицію в шорт тільки тому, що індикатор RSI перебуває в стані перепроданості або відкриваєте лонг тільки тому, що MACD показує ведмежу дивергенцію, тоді ви просто втратите свої гроші.
Ви повинні використовувати правильні індикатори відповідно до поточної ринкової фази та ваших уподобань у торгівлі.
Давайте вивчимо 3 потужні індикатори:
- Ковзаючі середні.
- ATR.
- Канал Дончіана.
Скользящі середні
Скользяща середня (Moving Average) – це індикатор, який показує напрямок тренду.
Вона розраховується на основі середніх цінових значень за вибраний проміжок часу. Наприклад, значення скользящої середньої за 20 періодів формується з середнього значення закриття останніх 20 свічок.
Скользяща середня з періодом 200 (200 MA):
Ми можемо використовувати ковзну середню для:
- Визначення тренду.
- Пошуку значної області.
Визначення тренду
Якщо ціна знаходиться вище скользящої середньої за 200 періодів, на ринку присутній довгостроковий висхідний тренд.
Якщо ціна знаходиться нижче скользящої середньої за 200 періодів, на ринку спостерігається довгостроковий низхідний тренд.
Пошук значної області
У трендових ринках ковзна середня виступає як значима область. Нею ви можете розглядати потенційну можливість для входу в ринок.
Індикатор ATR
Середній істинний діапазон (Average True Range) – це індикатор, який вимірює волатильність. Коли діапазон свічок розширюється, значення ATR буде збільшуватися (і навпаки).
Ми можемо використовувати ATR для:
- Постановки стоп-лосу.
- Визначення періоду низької волатильності.
Постановка стоп-лосса
Коли трейдери встановлюють свої стопи трохи вище рівня підтримки (або трохи нижче рівня опори), вони часто потрапляють випадковими рухами ціни.
Тому доброю ідеєю буде використання додаткового буфера, який захистить ваш стоп-лосс. Цим буфером може служити індикатор ATR. Встановіть свій стоп-лосс на відстані 1 ATR нижче рівня підтримки (або вище рівня опори).
Період низької волатильності
На ринку постійно змінюються цикли волатильності: період низької волатильності змінюється на високу, і навпаки.
Коли ринок знаходиться в стані низької волатильності, це означає, що ймовірно, волатильність розшириться в найближчому майбутньому. Це дає нам можливість увійти на ринок з щільним стоп-лоссом і отримати значний прибуток, коли діапазон волатильності знову збільшиться.
Канал Дончіана
Канал Дончіан також є трендовим індикатором.
Він складається із трьох частин:
- Верхня смуга – 20-денний максимум.
- Середня смуга – середнє значення верхньої та нижньої смуги.
- Нижня смуга – 20-денний мінімум.
Ми можемо використовувати канал Дончіана для:
- Пошук угод на пробій.
- Отримання прибутку із сильних трендів.
Угоди на прорив
Більшість трейдерів хочуть отримати максимум прибутку з сильних трендів. Зазвичай вони намагаються увійти на ринок на відскоку. Однак часто виникає ситуація, коли ринок рухається швидко вгору без будь-яких відскоків. Що ж робити в такій ситуації? Рішення — торгувати прориви.
Якщо ви почнете торгувати прориви, у вас з’явиться можливість увійти в початку кожного нового тренда. Але як це можна зробити? Для цього нам знадобиться канал Дончіана. Коли ціна “доторкається” до верхньої полоси каналу Дончіана, ми будемо відкривати довгу позицію.
Отримання прибутку з сильних трендів
Як ми знаємо, канал Дончіана показує 20-денний максимум і мінімум (верхня та нижня полоса). Ви можете використовувати його для переміщення стоп-лосу та отримання максимуму прибутку з сильних трендів.
Ми будемо переміщувати стоп-лос по 20-денному мінімуму і виходити з угоди лише тоді, коли ціна досягне нижньої полоси.
Як використовувати технічний аналіз?
Більшість торгових стратегій підпадають під одну з наступних категорій:
- Трендова торгівля.
- Торгівля проривів.
- Торгівля консолідацій.
- Контртрендова торгівля.
Після того, як ви виберете тип стратегії, який вам найбільше подобається і підходить, ви можете підібрати необхідні торгові інструменти.
Трендова торгівля
Коли я торгую трендом, мені подобається використовувати формулу: тренд + значуща область + сигнал для входу.
Тренд
Для визначення тренду ви можете використовувати скользящі середні або канал Дончіана.
Значима область
Значима область – це горизонтальні рівні, трендові лінії або скользящі середні.
Сигнал для входу
Як сигнал для входу ми візьмемо вивчені нами свічкові паттерни.
Ось шаблон, який ви можете використати:
- Якщо ціна перевищує ковзну середню за 200 періодів, на ринку присутня довгостроковий висхідний тренд.
- Ми очікуємо на момент, коли ціна відкотиться до рівня підтримки.
- На рівні ми очікуємо на появу розворотної свічкової моделі.
- Потім ми відкриваємо довгу позицію зі стоп-лоссом у розмірі 1 ATR нижче за мінімум розворотної свічки. Прибуток фіксуватимемо за найближчим рівнем.
Замість горизонтальних рівнів підтримки та опору ви можете використовувати трендові лінії. Не бійтеся експериментувати та підберіть для себе відповідний стиль та інструмент для торгівлі.
Торгівля проривів
Волатильність на ринку постійно змінюється. Періоди з низькою волатильністю змінюються на періоди з високою. Це означає, що найкращий час для торгівлі проривів – це період низької волатильності. У цьому випадку ми можемо використовувати стоп-лосс невеликого розміру, а потенціал нашого прибутку буде досить великим.
Визначення волатильності
Ми використовуватимемо індикатор ATR для визначення поточного стану ринку. Низька волатильність протягом тривалого часу є надійним ознакою того, що щось “більше” наближається.
Сигнал для входу
Канал Дончіана допоможе нам визначити момент прориву. Наприклад, прорив 20-денного максимуму (або мінімуму).
- Якщо ціна перебуває в періоді низької волатильності, ми чекаємо, поки не відбудеться прорив 20-денного максимуму.
- Якщо ціна прориває 20-денний максимум, ми відкриваємо довгу позицію. Стоп-лос переносимо на рівень 20-денного мінімуму.
Робить технічний аналіз справді результативним?
Почнемо з фундаментального питання: «Чи працює технічний аналіз?» Я впевнений, що, починаючи займатися трейдингом, ви неодноразово задавали собі такі запитання: «Чи працює технічний аналіз?» «Чи так само легко торгувати, як малювати лінії на графіку?» «Чи достатньо технічного аналізу для прибуткової торгівлі?» Як ви зараз відповісте на ці запитання?
Варіанти відповідей:
- Так, технічний аналіз працює.
- Все, що вам потрібно для прибуткової торгівлі, можна знайти на графіках.
- Ні, бо трейдинг не такий простий, як здається на перший погляд.
- Потрібно поєднувати технічний аналіз з фундаментальним, читати новини і перевіряти економічний календар.
Яка відповідь вірна?
Технічний аналіз дійсно використовується для прогнозування руху цін на основі закономірностей у минулому. Інструментами аналізу можуть бути рівні підтримки та опору, свічкові моделі, технічні індикатори, обсяги, фази ринку.
Ефективність технічного аналізу:
Ми можемо перевірити ефективність технічного аналізу, виконавши наступне:
- Протестувати обрану торгову стратегію технічного аналізу за історичними даними.
- Порівняти отримані результати зі стратегією покупки та утримання індексу S&P500.
- Якщо наша торгова стратегія покаже кращі результати, ніж метод покупки та утримання, тоді ми можемо зробити висновок, що технічний аналіз дійсно працює.
Аналіз даних:
При аналізі історичних даних видно, що стратегія покупки та утримання індексу S&P500 приносить прибуток приблизно 10% на рік з максимальним відступом у 56%.
Отже, правильна відповідь на питання про роботу технічного аналізу залежить від ефективності обраної стратегії та порівняння її з альтернативами.
Розробка власної торгової стратегії: куди почати?
В інтернеті ви знайдете безліч різних торгових стратегій. Головне — зрозуміти, чому ця стратегія працює, і яка концепція лежить в її основі. Не фокусуйтеся на пошуку ідеальних параметрів, наприклад, найкращого періоду скользящої середньої чи найкращого індикатора. Це не найважливіше.
Якщо ви ліниві та не хочете вносити будь-які зміни в обрану торгову стратегію, ви можете відразу почати її використовувати. Проте, якщо ви маєте намір розробити свою власну стратегію, ось кілька речей, які варто врахувати:
- Таймфрейм.
- Критерії входу.
- Критерії виходу.
- Ринкова фаза.
- Управління ризиками.
- Активи та ринки для торгівлі.
Якщо ви занадто раптово зміните обрану вами стратегію та додасте в неї багато нових правил, можливо, вона перестане працювати. Тому вносьте будь-які зміни розсудливо та обережно. Зазвичай, чим менше правил, тим краще стратегія покаже себе.
Ніколи не покладайтесь на результати та розповіді інших трейдерів. Ви завжди повинні перевіряти обрану вами торгову стратегію самостійно. Тому якщо щось піде не так, за це ви будете відповідальні лише ви самі.
Є два способи перевірити свою торгову стратегію: використати попереднє тестування на історичних даних або відразу торгувати на реальному ринку, але з мінімальним обсягом.
Оцінка ефективності торгової стратегії
Давайте для прикладу протестуємо стратегію імпульсної торгівлі за індикатором Моментум.
Ми будемо входити на ринок, коли ціна досягне 40-ти тижневого максимуму. Стоп-лос будемо переносити на відстань 10% від поточної ціни.
Спочатку виберемо 20 акцій з індексу Russell 3000, які відзначилися найбільшим зростанням за останні 40 тижнів. Витрати на одну угоду складатимуть не більше 10$. Вхід на ринок — на відкритті понеділка. Тестовий період: 1990 — 2017. Розмір позиції: 5%.
Ось приклад торгової установки:
Результати тестування:
- Кількість угод: 4630.
- Відсоток прибуткових угод: 45,83%.
- Коефіцієнт прибуткових угод: 1.5.
- Річна прибутковість: 23.47%.
- Максимальне просідання: 53.02%.
Таблиця результатів за 28 років:
Як ми бачимо, ця торгова стратегія має більш високий річний дохід і нижчу просідання порівняно зі стратегією купівлі та утримання S&P500. І загалом, ця торгова стратегія цілком робоча.
Технічний аналіз — це все, що потрібно для прибуткової торгівлі?
Деякі з вас можуть погодитись із цим твердженням. Але все не так просто. Вам потрібно не забувати про можливі ризики.
Як ми пам’ятаємо, обрана нами торгова стратегія мала максимальне просідання 53,02%. І це без жодного кредитного плеча. Якщо трейдер вирішить використати друге плече, просідання складе вже більш ніж 100%, і він втратить свій депозит.
Ось ще один приклад. Візьмемо двох трейдерів. Перший з них торгує агресивно та ризикує 25% від свого рахунку у кожній угоді. Другий із них — консервативний, який ризикує лише 1% свого депозиту. Обидва вони використовують торгову стратегію, яка є прибутковою у 50% випадків із середнім співвідношенням ризику до прибутку у розмірі 1:2. Протягом наступних 8 угод, результати будуть наступними: 4 збиткові угоди, 4 прибуткові угоди. Перший трейдер втратить відразу свій депозит (-25% -25% – 25% – 25% = -100%). Другий трейдер отримає 4% прибутку (-1% -1% -1% -1% + 2% + 2% + 2% + 2% = +4%).
Тому якщо у вас немає належного управління ризиками, ви торгуватимете в збиток, навіть якщо ваша торгова стратегія має перевагу на ринку.
Якщо ви подивитеся на результати тестування, ви помітите, що іноді збиткові періоди тривали багато місяців. І іноді просідання досягало 20%:
Важність торгової психології у вашому успіху
Готові ви протистояти хвилі невдач, коли вона настане? Оскільки ви можете мати торгову перевагу й належне управління ризиками, але якщо вам не вистачить міцності протистояти тривалій просадці, ви не зможете стати прибутковим трейдером у довгостроковій перспективі.
Тому торгова психологія дуже важлива, і з нею потрібно постійно працювати.
Одного лише технічного аналізу недостатньо, щоб стати прибутковим трейдером. У вас повинні бути:
- Прибуткова торгова стратегія.
- Грамотне управління ризиками.
- Правильна торгова психологія.
Якщо у вас не достатньо розвинутий хоча б один із цих факторів, ви не зможете досягти успіху в трейдингу.
Рекомендації та поради: поєднання технічного аналізу, ризик-менеджменту та самодисципліни
Якщо ви вважаєте, що технічний аналіз — це кришталевий шар, який передбачатиме для вас рухи ринку — ви помиляєтеся. На вашому трейдингу не можна покладатися виключно на нього. Без правильного ризик-менеджменту навіть найкраща торгова стратегія у світі не захистить вас від втрати депозиту. Однак, якщо ви поєднаєте технічний аналіз, ризик-менеджмент та самодисципліну — то у вас все повинно вийти.
Тижневі вершини та западини
Тижнева вершина – найвища точка, яку ціна досягла за тиждень. Тижнева западина — найнижча точка, досягнута ціною за тиждень. Ці точки корисні визначення рівнів на графіку, від яких найкраще відкривати угоди.
Якщо на тижневих графіках ви бачите ведмежий сетап, найкраще шукати угоди на шорт протягом наступного тижня. Якщо ви торгуєте всередині дня, звертайте увагу на денні вершини та западини.
Відкриття лондонської сесії
Якщо ви внутрішньоденний форекс трейдер, звертайте увагу на відкриття лондонської сесії. Цей час дуже важливий, тому що саме в години лондонської сесії на ринку зростає волатильність і ринок починає свій рух.
Ми можемо торгувати пробої, щоб упіймати рух пробою на відкритті Лондона. Або ми можемо торгувати по тренду, щоб повністю зловити його денний імпульс. У будь-якому випадку, звертайте увагу на відкриття лондонської сесії.
Найкращий час для відкриття угод на форекс
Хочете зловити найбільший імпульс цінового руху? Чи ви вважаєте за краще бути в угоді ще до того, як ціна почне рухатися на вашу користь? Тоді відкривайте угоди в самому початку торгового дня. Саме в початку дня ще не вичерпаний потенціал денного руху ціни, і у вас є всі шанси використати його на максимум.
Подивіться на денний графік. Ви помітите, що початок дня — найкращий час для входу в угоду.
Якщо ви торгуєте інтрадей, намагайтеся відкривати свої угоди на початку торгового дня. Якщо ви свінг-трейдер, відкривайте більшість операцій на початку тижня.
Магія скользящої середньої
Скользяща середня — потужний індикатор технічного аналізу, який може покращити ваші результати в трейдингу. Вона може допомогти з пошуком тренду, визначенням найкращих точок для входу та місцем для встановлення стоп-лосу.
Використання скользящої середньої для визначення тренду?
Якщо ви іноді сумніваєтеся і не знаєте, який зараз на ринку тренд, скользяща середня допоможе вам розібратися в цьому. Ви можете використовувати скользящу середню для визначення напрямку тренду.
Якщо ціна перебуває вище 200 MA — тренд є висхідним. Якщо нижче — то низхідним.
Як ловити великі рухи тренду за допомогою ковзної середньої?
Якщо ви хочете брати великі тренди, вам потрібно використовувати ковзну середню і підтягувати стоп по ній слідом за рухом ціни. Угода закривається тільки тоді, коли ціна перетинає ковзну середню.
Щоб брати рух довгострокових трендів, можна використовувати 200 MA. Для короткострокових найкраще використовуватиме 20 MA.
Скользяща середня: індикатор для входу на ринок
У фазі консолідації ринку ми входимо в угоди на рівнях підтримки або опори. У трендових ринках найкраще використовувати скользящу середню.
Ціна часто не повертається до рівнів після їх прориву, але використовуючи скользящу середню, ми завжди можемо увійти в рух тренду. Точки входу ми будемо шукати на відбоях від скользящої середньої.
Способи купівлі на рівні підтримки та продажу на рівні опори
У роботі з форекс-аналізом, основною точкою опори є установлення усередненої лінії подальшого напрямку. Підтримка визначається як область на графіку з потенційним підтиском покупців, а опір — як область з потенційним тиском продавців. Проте важливо не лише вірити в купівлю поблизу підтримки та продаж поблизу опори. Ми зачекаємо на специфічні ринкові умови, що збільшать ймовірність нашої угоди.
Ми спостерігаємо за положенням ціни відносно 200-денної скользящої середньої. Якщо ціна знаходиться нижче, це означає, що ринок перебуває в довгостроковому спадному тренді, тому ми шукаємо можливості для продажу поблизу рівня опори. Якщо ж ціна знаходиться вище, ринок перебуває в довгостроковому восходящому тренді, і тому ми шукаємо можливості для покупок поблизу підтримки.
Низьковолатильні діапазони
Стан ринку завжди змінюється від періоду високої волатильності до періоду низької волатильності.
Тому найкраще входитиме в ринок, коли він перебуває у фазі низької волатильності. Це дозволить нам використовувати більш щільний стоп та зменшити наші ризики. Якщо волатильність знову збільшиться, ми вже будемо в угоді.
Перший відбір після руху
Перший відбір відбувається після того, як ціна виривається з діапазону в новий тренд. Найкращим моментом для входу в угоду тут буде використання форми прапорця. Такі відбитки, як правило, невеликі, з маленькими свічками, що надає нам чудову можливість для встановлення короткого стопу.
Технічний аналіз на форексі — вибирайте найкраще
Технічний аналіз — це не універсальний засіб від усіх невдалих угод. Рекомендації, які ми навели, допоможуть вам у вашій торгівлі. Але пам’ятайте, що ідеальної стратегії, патерну або фігури не існує.
Все залежить від вас і ваших цілей у торгівлі. Якщо щось не виходить, завжди можна вдосконалити один із елементів своєї торгівлі й стати ще краще. Наприклад, у трендах потрібно вчитися працювати зі згладженою середньою. У бічних ринках — навчитися працювати з рівнями, визначати можливі прориви рівнів або торгувати від хибних проривів.